Экономико-математические методы прогнозирования и управления рисками в растениеводстве тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Касаева, Мариям Далхатовна

• Касаева, Мариям Далхатовна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Касаева, Мариям Далхатовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНК МЕРЫ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

1.1 Сущность и функции риска.

1-2. Классические методы оценки меры риска.

1.3. Управления рисками и способы снижения рисков.

1.4. Специфика управленческих решений на базе прогнозирования результатов деятельности растениеводства в зонах рискового земледелия.

Выводы.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ УРОЖАЙНОСТИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕНДОВ, ЦИКЛОВ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ.

2.1 Инструментарий фрактального анализа временных рядов урожайности для выявления долговременной памяти трендов, циклов и тенденций развития.:.

2.1.1. Теоретические основы методологии и инструментария анализа эволюционных систем и процессов, не подчиняющихся известным законам распределения.

2.1.2. Методические основы R/S - анализа.

2.1.2.1. Алгоритм R/S - анализа временного ряда.

2.1.2.2. Содержательная и качественная интерпретация результатов R/S -анализа.

2.2. Предпосылки управления риском на базе прогнозирования и

R/S - анализа временных рядов урожайности.

ГЛАВАЗ

3.6 3.7.

ГЛАВА4. 4.3.1.

Инструментарий фазовых портретов для выявления циклов временного ряда.

Выводы.

ЭКОНОМИКС) - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ НА БАЗЕ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ И НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ.72 Прогнозирование, как эффективное управления рисками72 Математический инструментарий нечетких множеств и линейных клеточных автоматов.

Преоброзование числового временного ряда урожайностей в лингвистический временной ряд.

Частотный анализ памяти лингвистического временного ряда.

Инструментарий прогнозирования лингвистических значений урожайности.

Верификация и валидация прогнозной модели.

Выводы.

КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ УРОЖАЙНОСТИ.

Инструментарий фазовых портретов для выявления циклов временного ряда и коррекции прогноза.

Математический инструментарий линейных клеточных автоматов.

Прогнозная модель урожайности на базе клеточных автоматов и нечетких множеств (на примере анализа и прогнозирования урожайности озимой пшеницы по Ставропольскому краю).

Преобразование числового временного ряда в лингвистиfe ческий временной ряд.

4.3.2.

Частотный анализ памяти лингвистического временного

4.3.3. ряда.

Получение лингвистических прогнозных значений урожай

4.3.4. ности, верификация и валидация.

4.4 Получение числового прогноза и оценка его точности. 127 Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономико-математические методы прогнозирования и управления рисками в растениеводстве»

Растениеводство в зонах рискового земледелия относится к системам стохастических категорий, развитие которых связано с неопределенностью объективного и субъективного характера, что обуславливает риски в их различных формах, как макроэкономического, так и микроэкономического уровня.

Актуальность темы исследования. Российская экономика переживает этап структурной перестройки. На этом этапе традиционные методы менеджмента зачастую не дают реального эффекта, поскольку ориентированны на нормально функционирующий рынок. Большинство малых, средних и даже крупных компаний не просто испытывают затруднения, но постоянно находятся на самом краю пропасти. Экономический риск является неотъемлемой чертой реальных хозяйственных решений. Основная особенность современного риска заключается в его тотальном и всеобъемлющем характере. Даже наиболее перспективные инвестиции могут привести к созданию мощностей по производству неконкурентоспособной продукции.

Особенно остро встает вопрос управления рисками в регионах, относящихся к зонам рискового земледелия. Особенности и апробированные методы управления рисками в экономике изучены недостаточно. Это происходит из-за низкого уровня развития рыночных отношений, из-за слабой специальной подготовки значительной части кадров, из-за того, что не хватает статистических данных, позволяющих строить экономико-математические модели. И, наконец, из-за того, что современная теория оценки меры экономических рисков, прогнозирования и управления ими еще далеко неадекватна реальным потребностям практического менеджмента.

Риск, т.е. неопределенность и непредсказуемость результатов растениеводческой деятельности в зонах рискового земледелия значительно выше, чем в других отраслях АПК. Актуальность темы рисков в АПК в настоящее время осознана не только в научных кругах, но и в среде предпринимателей, а также государственных структур. Вопреки расхожему мнению, что главное достать средства для затрат с длительным циклом освоения, отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что самое важное - наиболее эффективное их применение на базе надежного прогнозирования.

Повышенный уровень неопределенности в отрасли растениеводства требует особых управленческих решений по анализу рисков и разработке мероприятий по их снижению. В зонах рискового земледелия важнейшим фактором, воздействующим на принятие управленческих решений в сфере растениеводства, снижающих их субъективность и обеспечивающим контроль уровня риска, становиться качество управления на базе надежного прогнозирования. Данные обстоятельства обуславливают актуальность углубленных исследований экономико-математических методов прогнозирования и управления рисками в растениеводстве.

Степень разработанности проблемы. Общие проблемы рискологии и управления рисками, а также вопросы систематизации, структурирования и методологии анализа экономических рисков предпринимательской деятельности активно исследуются в научной литературе, в том числе в работах

A.П.Альгина, И.Т.Балабанова, В.П.Буянова, С.В.Вайданцева, П.Г. Грабового,

B.М.Гранатурова, В.А.Кардаша, К.А.Кирсанова, М.Г.Лапусты, В.Н.Лившица, Л.А.Михайлова, Б.А.Райсберга, В.Т.Севрук, В.Л.Тамбовцева, В.В.Хохлова, В.В.Христиановского, В.А.Чернова, Л.Г.Шаршукова и других.

Последнее десятилетие начали активно изучаться вопросы математического моделирования экономических рисков. Систематическое изложение различных подходов в разработке рисковых экономико-математических моделей представлено в монографиях и статьях отечественных и зарубежных авторов: Е.Д.Вогана, П.Т.Верченко, В.В.Витлинского, A.M. Дуброва, Л.Г.Дугласа, М.Дж.Грубера, А.М.Дубова, Р.М.Качалова, И.Я.Лукасевича, Б.А.Лагошина, Ю.П.Лукашина, С.И. С.И.Наконечного, С.А.Смоляк, А.Н. Первозванского, К.Рэдхэда, С.Хьюса, В.Ф.Шарпа, Е.Дж.Элтона, О.И.Ястремского и других.

Методологические основы настоящего исследования сфоримировались, в первую очередь, на трудах отечественных и зарубежных ученных И.А.Александрова, В.В. Алиничева, Г.А. Бабкова, Т.Бачкаи, М.И.Баканова, А.Гатаулина, В.Н.Дегтяренко, О.В.Завгородневой, В.М.Зеляковской,

A.П.Задкова, В.-Б.Занга, В.В.Ковалева, Э.В. Крылатых, М.Х. Мескона,

B.А Перепелицы, Е.В.Поповой, М.В.Романовой, С.А.Смоляка, М.А.Федотова, В.Д.Шапиро, В.П.Щербины, M.Greene, F.Knight, E.Vaughan, C.Williams и др. Большой вклад в науку и практику моделирования, прогнозирования и прикладной информатики экономических систем внесли А.Е.Алтунин, Е.В.Бережная,В.И.Бережной,ВИ.Векленко, В.А. Долятовский, Е.Н.Ефимов, А.Н.Жирабок, Л.В.Канторович, Дж.Фон Нейман, Э-Л.Нейман, Э.Петерс, А.Ф.Рогачев, Г.Н.Хубаев, Л.П.Яновский и другие.

В то же время методология изучения рисков в сфере АПК в основном сосредотачивает внимание более всего на макроэкономических рисках, связанные с неопределенностью внешней экономической среды, структурными сдвигами в производстве, бюджетным дефицитом и др., тогда как нет достаточно обоснованных исследований рисков в области принятия решений в условиях, связанных с потенциально возможным появлением неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут ухудшить показатели эффективности хозяйственной деятельности.

К настоящему времени в публикациях Э. Петерса, В.-Б. Занга, B.C. Сафонова и других авторов вызрела идея «дополнительного измерения» по отношению к установившейся хрестоматийной теории экономического риска. «До-пол штельное измерение» предполагает, что в реальных ситуациях математический инструментарий оценки меры экономического риска так или иначе теряет свою прогностическую способность и, соответственно, требуется дополнить или заменить его на другой инструментарий, более эффективный в конкретной рыночной ситуации. Проблемным становится вопрос, как определить те моменты, когда одни факторы становятся определяющими, а значимость других ослабевает? В качестве одного из продуктивных подходов к решению этого вопроса в научных публикациях появилась идея так называемого многокритериального подхода к оценке меры риска. На идеях многокритериальго подхода и фрактального анализа базируются исследования, реализованные в настоящей диссертационной работе.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является разработка математических и инструментальных методов оценки и управления рисками и прогнозирования для принятия экономических управленческих решений в отрасли растениеводства агропромышленного комплекса с учетом специфики зон рискового земледелия. В соответствии с целью работы решались следующие задачи:

• уточнить сущность экономических рисков в сфере агропромышленного комплекса;

• исследовать характерные типы рисков, причины их возникновения и формы проявления;

• выявить специфику природно-климатичеких факторов риска сельскохозяйственной деятельности растениеводческих предприятий АПК региона;

• обосновать методы анализа и прогнозирования урожайностей сельскохозяйственных культур с целью создания информационной базы для эффективного управления риском.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются экономико-математические модели и методы прогнозирования и управления рисками в растениеводстве. Объект исследования - отрасль растениеводства агропромышленного комплекса региона.

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные концепции и прикладные исследования, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученных, посвященные проблемам прогнозирования и экономической теории рисков, их моделированию и практической оценке. Использовались теоретические и практические разработки ведущих специалистов по прогнозированию и управлению рисками, а также законодательные акты РФ, постановления Правительства РФ и Администраций Волгоградской области и Ставропольского края.

Информационную базу исследования составили аналитические и статистические материалы Госкомстата России, Волгоградской области и Ставропольского края, органов региональной власти и управления, научно-практические публикации по экономическим проблемам перерабатывающей области АПК, сведения, предоставленные предприятиями растениеводческой отрасли агропромышленного комплекса.

Диссертационная работа выполнена в рамках п. 1.1. «Разработка и развитие математического аппарата экономических систем: .,оптимизации, теории принятия решений, дискретной математики и других методов, используемых в экономико-математическом моделировании»; п.1.4. «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: фирм и предприятий, .,способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений»; п. 1.8. «Математическое моделирование конъюнктуры, .,определение трендов, циклов и тенденций развития» паспорта специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы в экономике».

Научная новизна. Научную новизну диссертационного исследования содержат следующие положения.

1. Развита концепция управления риском существенного снижения экономических результатов функционирования растениеводческой отрасли агропромышленного производства как системное проявление качественных (мера неопределенности) и количественных (не достижения оптимального решения) показателей хозяйственной деятельности вследствие случайного изменения внешних и внутренних условий производства.

2. На базе идей фрактального анализа осуществлено совершенствование методов выявления и численной оценки таких фундаментальных свойств эволюционных экономических систем и процессов, как трендоустойчивость, наличие и глубина памяти, что дает возможность построить более эффективный метод прогноза экономических процессов.

3. Впервые предложены методы нечетких множеств и линейных клеточных автоматов для прогнозирования урожайностей основных сельскохозяйственных культур.

4. Разработан и апробирован метод преобразования временных рядов урожайности в лингвистический временной ряд урожайности, что позволяет построить двухэтапный алгоритм прогнозирования урожайности.

5. Разработана новая математическая модель для прогнозирования урожайности на базе линейных клеточных автоматов, математического аппарата нечетких множеств, предложены и апробированы методы валидации и верификации прогнозной модели.

6. Осуществлено дальнейшее развитие методов использования R/S - анализа и фазовых портретов для получения необходимой информации о глубине долговременной памяти и циклической компоненте прогнозируемых временных рядов урожайности.

Практическая значимость полученных результатов определяется актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем разработки проблемы. Положения, развиваемые в работе, могут оказать практическую помощь при разработке мероприятий по оптимальному планированию растениеводческой деятельности в АПК, а также при разработке региональных программ развития предприятий аграрного производства. Практическое значение данная работа может иметь для дальнейших исследований в области совершенствования математических и инструментальных методов принимаемых решений с учетом факторов риска в целях стимулирования повышения эффективности их хозяйственной деятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования и основные его положения докладывались и получили положительную оценку на следующих конференциях и симпозиумах, проводимых различными академическими учреждениями и высшими учебными заведениями России:

- на IV Всероссийском симпозиуме «Математическое моделирование и компътерные технологии» (Кисловодск, 2000);

- на Северо-Кавказской региональной научной конференции молодых ученных, аспирантов и студентов «Перспектива-2001» (Нальчик,2001);

- на IV научно-практической конференции аспирантов и студентов «Региональная экономика управления и права»(Черкесск,2001);

- на VII Международной научно-технической конференции "Математические методы и информационные технологии в экономике" (Пенза, Приволжский Дом знаний, 2001);

- на Международной научно-практической конференции (Нальчик,2001);

- на II конференции молодых ученых (Российская Академия наук. Кабардино-балкарский научный центр, Нальчик, 2001);

- на IV научно-практической конференции «Решение научно-технических и социально-экономических проблем современности» (Черкесск,2002);

- на V Всероссийском симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии» (Кисловодск,2002);

- на Межрегиональной научно-практической конференции «Перспекти вы развития маркетинговой и коммерческой деятельности в регионе» (Ростов-на -Дону,Черкесск, 2002 г.);

- на III Международной конференции «Новые технологии в управлении, бизнесе и праве» (Невиномысск, 2003г.);

- на VIII Международной конференции серии «Нелинейный мир». Образование. Экология. Экономика. Информатика. (Астрахань, 2003);

- на III Международной научно-практической конференции «Проблемы регионального управления, экономики, права и инновационных процессов в образовании» (Таганрог, 2003 г.)

Результаты исследования, отдельные положения и рекомендации получили принципиальное одобрение Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в опубликованных работах общим объемом 4,85 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. Текст диссертации изложен на 176 страницах, включает 8 таблиц, 35 рисунков. Список использованной литературы состоит из 143 источников.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Касаева, Мариям Далхатовна

4.4 Выводы

1 .В своей совокупности результаты главы 4 представляют собой логически завершенный комплекс математических и инструментальных методов для прогнозирования урожайности основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в зоне рискового земледелия.

2.С целью повышения надежности прогнозирования предложен инструментарий фазовых портретов для выявления циклов временного ряда и коррекции прогноза.

3. Осуществлена полная апробация комбинированной прогнозной модели «фазовый портрет + клеточный автомат» на конкретном примере временного ряда урожайности озимой пшеницы по Ставропольскому краю.

4.Дано описание и практическая реализация алгоритма валидации клеточно-агатоматной прогнозной модели, включая метод вычисления оценок погрешности прогнозирования. ческого прогнозирования определяется как среднее значе

130

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сформулированная авторская трактовка проблемы управления рисками и представлена концепция решения этой проблемы в отрасли растениеводства через прогнозирование.

2. Представлено систематическое изложение таких случаев эволюционных экономических процессов, для которых математический инструментарий эконометрики оказывается не адекватным; сформулирована целесообразность, используя фрактальный инструментарий для анализа временных ря-I ов; представлена содержательная и качественная трактовка получаемых с его помощью численных и графических результатов, используемых при прогнозировании временных рядов с долговременной памятью.

3. На конкретных данных временного ряда урожайности зерновых культур по Волгоградской области и озимой пшеницы по Ставропольскому краю, представлено описание практической реализации основных этапов работы вынесенной на защиту клеточно-автоматной прогнозной модели:

- преобразование числового временного ряда в лингвистический временной ряд;

- частотный анализ памяти лингвистического временного ряда;

- алгоритм прогнозирования лингвистических значений элементов временного ряда;

- верификация и валидация прогнозной модели.

4. С целью повышения надежности прогнозирования предложен инструментарий фазовых портретов для выявления циклов временного ряда и коррекции прогноза.

5. Предложена комбинированная прогнозная модель включая метод получения числовых значений прогноза на конкретном примере временного ряда урожайности озимой пшеницы по Ставропольскому краю.

Представлено описание и практическая реализация алгоритма валидации клеточно-автоматной прогнозной модели, включая метод вычисления оценок погрешности прогнозирования.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Касаева, Мариям Далхатовна, 2004 год

1. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Т.1: Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -656 с.

2. Айвазян С.А.Т.2: Основы эконометрики.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 432с.

3. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2000. - 352 с.

4. Альгин А.П. Грани экономического риска. М.: Знание, 1994. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Практика хозяйствования м управления; №1).

5. Аргибаев К.М, Принятие решений в условиях неопределенности и риска.-Препринт. Новосибирск, 1993.-17 с.

6. Арнхейм Рудольф. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994.- 278 с.

7. Бабков Г.А., Касаева М.Д., Перепелица В.А. Фрактальный анализ одного временного ряда урожайностей / Материалы V Всероссийского симпозиума «Математическое моделирование и компьютерные технологии», т.2. Кисловодск: КИЭП, 2002.-С. 16-17.

8. Баззел Р., Кокс Д.,Браун Р. Информация и риск в маркетинге. М.: Финста-тинформ, 1993. - 96 с.

9. Баканов М.И., Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. Бухгалтерский учет. - 1993. - №Ю. - С. 9-15.

10. Ю.Балабанова И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы и статистика, 1994.- 34 с.

11. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1994.-224 с.

12. Батова В.М. Агроклиматические ресурсы Северного Кавказа. Ленинград: Гидрометеорологическое изд-во, 1996. - 151 с.

13. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. -368 с.

14. Бернстай JI.A. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. М.: Финансы т статистика, 1996.-624 с.

15. Бинатов Ю.Г., Коробейников М.А. Экономика, организация и управление АПК. М.: Агропромиздат, 1989. - 192 с.

16. Биржевая деятельность: Учебник / Под ред. проф. А.Г.Грязновой, проф. Р.В.Корнеевой, проф. В.А.Галанова. М.: Финансы и статистика, 1995. - 240 с.

17. Буклемишев О.В., Поманский А.Б. Премия за риск и временная структура процентных ставок. Экономика и экономические риски. - 1992- Т.28, вып.2.-С. 252-260.

18. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. - 336 с.

19. Винтизенко Г.И., Колосников И.М., Шадуев М.Г. Прогнозирование в моделях экономических систем. Кисловодск: Издательство кисловодского института экономики и права, 2001. -100 с.

20. Винтизенко Г.И. Детерминированное прогнозирование в экономических системах. Новые технологии в управлении бизнеса и права. Труды III Международной конференции (г. Невинномысск,30 мая 2003 г.) .- Невинно-мысск: Изд-во ИУБП,2003.- С.30-37.

21. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. М.: Гардарика, 1998.- 296 с.

22. Векленко В.И. Экономические проблемы устойчивости и повышения эффективности земледелия. Курск: Изд-во Курской сельско-хозяйственной академии, 1999.-352 с.

23. Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования. М.: ЮНИТИ. 2000.-455 с.

24. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Статистика, 1979.-312 с.

25. Деловое планирование (Методы, Организация. Современная практика): Учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 1997. -369 с.

26. Долятовский В.А., Касаков А.И., Коханенко И.К. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении. Отрадная: РГЭУ- ИУБиП-ОГИ, 2001.-577 с.

27. Дудов А.С., Щадуев М.Г. О новых показателях в прогнозировании экономических процессов // Приложение к журналу «Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2001.-1- С.12-17.

28. Емельянов С.В., Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений. М.: Знание, 1985. - 32 с.

29. Ефимов Е.Н. Распределенные экономические информационные системы: оценка и прогнозирование характеристик качества. Автореферат диссертации на соискание уч. степени доктора экономических наук. Ростов-на-Дону ,2001.-39 с.

30. Зеленская Т.В. Основы организации и прогнозирования предпринимательской деятельности. Автореферат диссертации, на соискание ученой степени кандидата эконом, наук: 08.00.05. М.: 1993. - 32 с.

31. ЗЗ.Зеляковская В.М., Завгороднева О.В. Управление рисками в агропромышленном комплексе. Волгоград: РПК «Политехник», ВГТУ, 2002 - 43 с.

32. Зозулюк А.В. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности. Автореферат диссертации, на соискание ученой степени кандидата эконом, наук: 08.00.05. М., 1996.-34 с.

33. Кардаш В.А. Экономика оптимального погодного риска в АПК(теория и методы). -М.: Агропромиздат, 1989.-167 с.

34. Касаева М.Д., Перепелица В.А. Прогнозирование природного временного ряда на базе модели клеточного автомата // Современные аспекты экономики. 2002. - №9(22). - С. 201-207.

35. Касаев А.Д., Касаева М.Д. Многокритериальный подход к моделированию задачи «риск-доход» / Материалы IV Всероссийского симпозиума «математическое моделирование и компьютерные технологии»,^, Кисловодск, 2000 г.-Кисловодск: КИЭП, 2000. С.48-50.

36. Касаева М.Д., Попова Е.В. Структурный анализ рисков финансовых операций / Перспектива 2001. Материалы Северо-Кавказской региональной научной конференции молодых ученых. Том II. - Нальчик: КБГУ, 2001.-С. 175-180.

37. Касаева М.Д., Перепелица В.А., Темирова Л.Г. Прогнозная модель урожайности на базе линейного клеточного автомата // Современные аспекты экономики 2003. - №4(32). - С.190-206.

38. Как преуспеть в бизнесе. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1993.-136 с.

39. Кирсанов К.А., Малявина А.Б., Попова С.А. Инвестиции и антикризисное управление. М.: МАЭП; ИИК; «Калита», 2000. - 180 с.

40. Концепции самоорганизации: становление нового образа научного мышления. М.: Наука, 1994.

41. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для ВУЗов. М.: ЮНИТИ, 2000.-300 с.

42. Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нестационарные структуры, динамический хаос, клеточные автоматы. В сб. Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур. М.: Наука, 1996. - С. 95-164.

43. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, 1979. -200 с.

44. Личко К.Ш. Прогнозирование и планирование АПК: Учебник для вузов. -М.: Гардарика, 1999. 261 с.

45. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: Наука, 1987. -510с.

46. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику: Учеб. руководство. -М.: Наука, 1990.-324 с.

47. Льюис Р.Д., РайфаГ. Игры и решения. -М.: ИЛ, 1961.-418 с.

48. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нелинейность. Новые проблемы, новые возможности. В кн. Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур. М.: Наука, 1996. - С. 165-190.

49. Минеев В.Г., Дебрецени Б., Мазур Т. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. -М.: Колос, 1993. -415 с.

50. Нейман Дж. Теория самовоспроизводящихся автоматов. М.: Мир, 1971. — 378 с.

51. Нейман Дж. Фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. -М.: Наука, 1970.-578 с.

52. Нейман Э.-JI. Малая Энциклопедия Трейдера.- Киев: Альфа-Капитал: Логос, 1997.-236 с.

53. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-247 с.59,Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981. - 203 с.

54. Пасов В.М. Синоптико-статистический метод прогнозирования зерновых культур // Методология и гидрология. 1992. - №10. - С.77-84.

55. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: ИНФРА-М, 1994. - 192 с.

56. Перепелица В.А., Попова Е.В. Математическое моделирование экономических и социально- экологических рисков. Ростов н/Д : Изд-во Рост, ун-та, 2001.-126 с.

57. Перепелица В.А., Попова Е.В. Фрактальный анализ поведения природных временных рядов // Современные аспекты экономики. 2002. - № 9 (22). - С. 185-200.

58. Перепелица В.А., Тебуева Ф.Б. Агроэкономическая задача покрытия графа звездами / Тезисы докладов Седьмой международной конференции «Математика. Компьютер. Образование». Дубна, 2002. - С. 163.

59. Перепелица В.А., Касаева М.Д.Дебуева Ф.Б., Темирова Л.Г. Использования инструментария клеточных автоматов для формирования прогнозных нечетких значений урожайностей на базе временного ряда //

60. Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. — 2003,- №4. С. 5-11.

61. Петере Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000. - 333 с.

62. Попов Н.А. Экономика сельскохозяйственного производства с основами рыночной агроэкономики и сельского предпринимательства: Учебник для вузов. М.: ЭКМОС, 1999. - 351 с.

63. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 13 июля 2000 года № 516 «Об утверждении Положения об инвестиционном конкурсе в Волгоградской области. Положения о конкурсе Инвестиционных проектов в Волгоградской области,.».

64. Постюшков А.В. Об оценке финансового риска // Бухгалтерский учет. -1993. -№ 1.-С. 56-59.

65. Пригожин И., Стингере И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. -М.: Прогресс, 1986.-278 с.

66. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. М.: ЮНИТИ-Дана, 1999.-318 с.

67. Радугин Н., Любимов В. Государственное регулирование агропродовольст-венного комплекса // АПК: экономика и управление. 1999. 7. - С. 1524.

68. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. М.: Знание, 1992. - 64 с. -(Новое в жизни, науке и технике. - сер. «Экономика». - № 4).

69. Райфа Г. Анализ решений. Введение в проблему выбора в условиях неопределенности. М.: Наука, 1977 - 408 с.

70. Риис Ричард П. Основы оценки бизнеса // Финансовая газета Информационный выпуск. 1994. - № 36. - С. 32.

71. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовый, С.Н, Петрова, С.И. Полтавцев, К.Г. Романова, Б.Б.Хрусталев, С.М. Яровенко. М.: Изд-во «Алане», 1994. - 200 с.

72. Русак Н.А. Экономический анализ деятельности перерабатывающих предприятий АПК. Справочное пособие. М.: Агропромиздат, 1990. - 271 с.

73. Рюэль Д., Такенс Ф. О природе турбулентности // Странные аттракторы. -1991.-С. 117-151.

74. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 1994. - 72 с.

75. Смоляк С.А. Учет риска при установлении нормы дисконта // Экономика и математические методы. 1992 - Т. 28. - Вып. 5-6.

76. Снивко В. Экономические риски. Экономист. - 1995. — № 12.

77. Соколинская Н.Э. Стратегия управления банковскими рисками. бухгалтерский учет. - 1994. -№ 12.-С. 13-19.

78. Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка. М.: Общество «Знание» РСФСР, 1991. - 80 с.

79. Соловьева С.А. Стратегическая методология оценки страхового риска: Ав-тореф. дис. на соискание ученой степени кандидата эконом, наук: 08.00.05. — С.-Пб, 1994.-20 с.

80. Стрельченко Б.А. Безопасность предприятия. Маркетинг. - 1993. -№ 1. — С. 46-54.

81. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. М.: Наука, 7001.-431 с.

82. Федер Е. Фракталы М.: Мир, 1991.-260 с.

83. Федосеев А.П. Агротехника и погода Ленинград: Гидрометеоиздат, 1979— 240 с.

84. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С. Стояновой. М.: Перспектива,1993. 268 с.

85. Финансовое управление компанией / Под общ. Ред. Кузнецовой Е.В.- М.: Фонд «Правовая культура», 1996. 384 с.

86. Фишберн П.С. Теория полезности для принятия решения. М.: Наука, 1978.- 298 с.

87. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости.- М.: Дело ЛТД. 1995, - 462 с.

88. Хубаев Г.Н. Качество подготовки специалистов: модели и алгоритмы анализа и прогнозирования / Материалы IV международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2000-С. 180-186.

89. Хозяйственный риск и методы его измерения: / Бачкаи Т., Месена Д., Мико Д. и др . М.: Экономика, 1979. - 184 с.

90. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТри»,1993. - 443 с.

91. Шаршукова Л.Г. Предпринимательский риск и критерии его оценки: автореферат диссертации, на соискание ученой степени кандидата эконом, наук: 08.00.05. М., 1995. - 32 с.

92. Шахова В.В. Введение в страхование: Экономический аспект. М.: Финансы и статистика, 1992. - 192 с.

93. Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение. М.: Мир, 1988.- 240 с.

94. Экономика: Учебник / Под ред. Доц. А.С.Булатова. М.: Изд-во БЕК,1994.-632 с.

95. Экономика и бизнес / Под ред. В.Д.Камаева. М.: Изд-во МГТУ, 1993. -464 с.

96. Экономика предприятия: Учебник. /Под ред. О.И.Волкова. М.: ИНФРА-М, 1997.-378 с.

97. Яновский Л.П. Принципы, методология и научное обоснование урожая го технологии «Зонт». Воронеж: ВГАУ, 2000.-379 с.

98. Andrews,J. How to Take the Sting out of Business Risk. Business Books, 1987.

99. Arrow K.J. The Theory of Risk-Bearing. Small and Great Risks. Journal of Risk and Uncertainty. № 12 (2-3), May 1996. - pp. 103-111.

100. Athearn, J.L. Risk and Insurance by. J.L.Athearn. 2d Ed. New York: Appleton Century Crofts, 1969.-648 p.

101. Bak, P. and Chen, K. "Self-Organized Criticality," Scientific American, January 1991.

102. Barton S.L. Diversification Strategy and Systematic Risk: Another Look. -Academy of Management Journal. -№ 31,1988. pp. 166-174

103. Boyadjian, H.J. Risks: Reading Corporate Signals / H.J. Boyadjian and J.F. Warren. -Chichester: John Wiley & Sons, 1987.-392 p.

104. Chorafas, D.N. Risk Management in Financial Institutions / Corafas, D.N. -I xmdon: Butterworths, 1990. 387 p.

105. Collins J.M. and Ruefli T.W. Strategic Risk: An Ordinal Approach. Management Scieence. - Providence. - 1992. - Vol. 38. - №12. - pp. 1707-1731.

106. Cootner, P. "Comments on the Variation of Certain Speculative Prices," in P. Cootner, ed., The Random Character of Stock Market Prices. Cambridge: MIT Press, 1964a

107. Cootner, P., ed. The Random Character of Stock Market Prices. Cambridge: MIT Press, 1964b

108. Engele, R."Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of t'le Variance of U.K. Inflation," Econometrica 55,1987

109. Fama, E.F. "Portfolio Analysis in a Stable Paretian Market," Management Science 11,1965a

110. Feder, J. Fractals. New York: Plenum Press, 1988.

111. Financial Decision Making Under Uncertainty / Ed. by Haim Levy and Marhall Sarnat. New York: Academic Press, 1977. - 301 p

112. Greene, M.R. Risk and Insurance / M.R. Greene, J. S. Trieschmann. Cincinnati: South-Western Pub., - 785/

113. Holden, K., Peel, D.A. and Thompson J.L. Press Syndicate of the University of Cambridge, 1990.-231 p.

114. Hurst, H.E. "Long-term Storage of reservoirs," Transactions of the American Society of Civil Engineers 116,1951.

115. Kami, E, Decision Making Under Uncertainty: tne Case of State Dependent Preferences / E.Karni. - Cambridge: Harvard U.P., 1985. - 147 p.

116. Konrad, K.A., Skaperdas, S. Self-Insurance and self-protection: A Nonex-pected Utility Analysis / Geneva Papers on Risk and Insurance Theory. № 18, December 1993. - pp. 131-146.

117. Mandelbrot, B. "The Variation of Certain Speculative Prices" in P. Cootner, ed., The Random Character of Stock Prices. Cambridge: MIT Press, 1964.

118. Mandelbrot, B. "Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: From the Covariance to R/S Analysis, "Annals of Economic Social measurement 1,1972.

119. Mandelbrot, B. The Fractal Geometry of Nature. New York: W.H. Freeman, 1982.

120. Miko, G.A New Concept for Modelling Risk Taring / Chikan, Attila, Ed. Progress in Decision, Utility and Risk Theory. Series B: Mathematical and Statistical Methods, vol.13, Norwell, Mass. and Dordrecht: Klumer Academic, 1999. pp. 337-345.

121. Osborne, M.F.M. " Brownian Motion in the Stock Market," in P. Cootner, ed., The Random Character of Stock Prices. Cambridge: MIT Press, 1964.

122. Quiggin, J.C. Increasing Risk: Another Definition / Chikan, Attila, Ed. Progress in Decision, Utility and Risk Theory. Series B: Mathematical and Statistical Methods, vol. 13, Norwell, Mass. and Dordrecht: Klumer Academmic, 1991. -pp. 239-248.

123. Roumasset, J.A. Rise and Risk Decision Making Among Low-Income Farmers / J.A. Roumasset. Amsterdam: North-Holland, 1976. - 251 p.

124. Scheikman, J.A. and LeBaron, B. "Nonlinear Dynamics and Stock Returns," Journal of Business 62, 1989/

125. Shackle, G. Decision, Orden, and Time in Human Affairs, by G.Shackle. 2d Ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1969. -330 p.

126. Sharpe, W.F. Portfolio Theory and Capital Markets. New York: MgGraw-Hill, 1970.

127. Shiller, R. J. Market Volatility. Cambridge: MIT Press, 1989.

128. Snowden, P.N. Emerging Risk in International Banking: Origins of Financial Vulnerability in the 1980s / P.N. Snowden. London: George Allen, 1985. - 146 P

129. Turner, A.L. and Weigel, E,J, "An Analysis of Stock Market Volatility," Russell Research Commentaries, Frank Russell Company, Tacoma, WA, 1990.

130. Vaughan, E.J. Fundamentals Risk and Insurance / E.J. Vaughan, C.M.Elliott. 2 nd Ed. S. Barbara: John Wiley, 1978. - 642 p.

131. Vaughan, E.J. Fundamentals Risk and Insurance / E.J. Vaughan, 4 th Ed. -New York: John Wiley & Sons, 1986. -723 p.

132. Williams, C.A. Risk Management and Insurance / C.A. Williams, R.M.Heins.-5 th Ed. New York: MgGraw - Hill Book Co., 1985. - 755 p.

133. Zeckhauser, R. Insurance and Catastrophes / Geneva Papers on Risk and Insurance Theory. № 20, December 1995, pp. 157-175.