Критерии и принципы банковского кредитования целевых клиентских групп тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Снежко, Валерий Сергеевич

• Снежко, Валерий Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Снежко, Валерий Сергеевич

Введение.

1. Теоретические основы кредитных операций коммерческих банков.

1.1 Сущность и виды кредитных операций.

1.2 Виды финансовых рисков, которым подвержены коммерческие банки.

1.3 Понятие и классификация клиентских групп коммерческого банка.

2. Формирование клиентских групп и анализ их кредитоспособности.

2.1 Спецификация клиентских групп коммерческого банка.

2.2 Анализ и оценка кредитных рисков для клиентских групп.

2.3 Основные проблемы взаимоотношений коммерческих банков и клиентских групп в кризисный период.

3. Повышение эффективности системы кредитования в кризисный период на основе целевых клиентских групп.

3.1 Особенности методики стресс - теста в коммерческом банке.

3.2 Организация стресс - теста клиентских групп в условиях финансового кризиса.

3.3 Пути минимизации кредитного риска.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Критерии и принципы банковского кредитования целевых клиентских групп»

Актуальность темы. В период финансового кризиса коммерческие банки столкнулись с рядом проблем, одними из них являются проблема неопределенности, малый опыт работы на падающих рынках, а также отсутствие платёжеспособных заёмщиков.

Опыт зарубежных стран и Российской Федерации показывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям.

С учетом роста просроченной задолженности по кредитам, увеличения объемов резервных отчислений, а также недостатка ликвидности это серьезно ухудшает показатели деятельности коммерческих банков. В этом случае акционеры теряют свои первоначальные вложения, и требуется дополнительное финансирование для покрытия всех убытков.

Таким образом, проблему поиска новых клиентов, выступающих в качестве источника доходов, трудно переоценить.

Целью диссертационной работы является выявление наиболее перспективных и наименее рискованных сфер и отраслей кредитования в разрезе корпоративных клиентов в кризисный период в России.

Задачи исследования. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

• изучить основные виды рисков, которым подвержены коммерческие банки;

• дать характеристику понятию "клиентская группа" и предложить классификацию клиентских групп, согласованную с поставленной целью;

• выявить спецификацию каждой из клиентских групп, а также дать оценку рискам каждой из них в посткризисный период;

• предложить методику стресс - теста коммерческого банка, актуальную для периода финансового кризиса;

• провести стресс - тесты каждой из клиентских групп, а также устойчивости коммерческого банка на основе предложенной методики;

• рассмотреть особенности кредитного процесса в российских банках;

• обозначить основные задачи развития кредитных операций и пути их решения.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в данной диссертационной работе являются корпоративные клиентские группы -потенциальные заёмщики банков. Предметом исследования являются кредитоспособность и устойчивость выделенных автором клиентских групп в период финансово - экономического кризиса в России.

Методы исследования - анализ и синтез, абстрагирование, сравнение, восхождение от абстрактного к конкретному, системный анализ, современные эконометрические методы анализа данных, методы кластерного анализа и компьютерного моделирования.

Научная новизна диссертационной работы заключается в формировании методических разработок, позволяющих банкам минимизировать кредитные риски при работе с корпоративными клиентами:

- рекомендован оптимальный кредитный портфель коммерческого банка в период финансового кризиса (по количеству клиентов, по объёму финансирования, по секторам экономики);

- предложена модель и методика расчёта кредитного рейтинга для корпоративных клиентов, заключающаяся в ранжировании кредитного риска и позволяющая определить примерную вероятность дефолта в течение 12 месяцев;

- выдвинута методика стресс - теста для коммерческого банка, которая является наиболее актуальной для анализа устойчивости кредитной организации в период экономического кризиса;

- на основе предложенной методики осуществлён стресс - тест клиентских групп коммерческого банка и выявлены среди них те, кто наименее подвержен, кредитному риску даже в период экономического кризиса.

Теоретическая и практическая значимость данной диссертационной работы состоит в предложенной классификации клиентских групп коммерческого банка, позволяющая выявить специфические черты и особенности существования в период финансового кризиса каждой из них. Предложены методики стресс - тестов как клиентских групп и коммерческого банка в целом на предмет устойчивости в период финансового кризиса.

Апробация результатов исследования и публикации по теме исследования. Основные положения диссертации изложены в 3 публикациях. Все три работы опубликованы в журналах, включенных в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, включая 4 рисунка и 26 таблиц, а также перечня использованных источников из 30 наименований. Объем работы составляет 164 страницы. Ниже приводится оглавление диссертации.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Снежко, Валерий Сергеевич

Заключение

В данной диссертационной работе были выявлены наиболее перспективных и наименее рискованных сферы и отрасли российской экономики для кредитования. Данный вопрос рассматривался в разрезе корпоративных клиентов в период финансово - экономического кризиса в России.

В работе выполнен системный анализ раскрытия понятий "кредитная операция" и "кредитный рынок". Объясняется их сущность, а также различие понятий "кредит" и "финансы". Автором созданы подробные классификации кредитных операций коммерческих банков, а также рисков, которым они подвержены.

Были созданы и защищены авторскими свидетельствами новые конструкции клиентских групп коммерческих банков, позволяющие существенно поднять эффективность взаимодействия кредитных организаций и их корпоративных клиентов. Автором была предложена их спецификация, а также разработана рейтинговая модель расчёта кредитного риска как для банковского портфеля в целом, так и для каждой клиентской группы в частности.

В данной работе были разработаны следующие методики:

- стресс - теста коммерческого банка, наиболее актуальная для использования в период финансового кризиса; стресс - теста клиентских групп на предмет платежеспособности в кризисный период.

Созданные положения позволили провести качественный и количественный анализ влияния различных факторов на устойчивость банков и их кредитных портфелей, а также разработать и опробировать к ним соответствующие тактико -технические требования.

Для системного решения проблем взаимодействия коммерческих банков и их клиентов автором создана и впервые представлена классификация основных проблем развития кредитных операций для клиентских групп в период финансового кризиса, а также предложены пути минимизации кредитных рисков для них.

Автор диссертации отмечает, что банковский кризис следует рассматривать как неизбежный побочный результат текущего финансового режима, типичного в течение последних 15-20 лет для все большего числа стран. Несмотря на то, что некоторым странам удалось избежать банковских кризисов, нет оснований ожидать превращения этих исключений в правило. Политика по предотвращению кризисов, базирующаяся на более сильной рыночной дисциплине и лучшем контроле за банками, безусловно, уменьшит подспудные риски. Она будет также способствовать скорейшей идентификации растущих проблем в банковской системе с тем, чтобы своевременно прибегать к корректирующим мерам. Наконец, лучшая информированность, более сильные институты и более эффективные инструменты политики должны также помочь урегулированию кризисов. Как бы то ли было, можно ожидать сохранения банковских кризисов в качестве неотъемлемой черты мировой экономики. Это предполагает также, что они будут представлять собой долгосрочную угрозу макроэкономической стабильности и устойчивости мировых рынков капитала.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Снежко, Валерий Сергеевич, 2009 год

1. А. А. Хандруев, "Банковская система России 2009: стратегии выхода из кризиса", 2009

2. May В., Политическая природа и уроки финансового кризиса // Вопросы экономики, 1998 №11

3. Г. А. Тосунян, Банкизация России. Право. Экономика. Политика, Издательство: Олимп-Бизнес, 2008 гЛ

4. Куликов В., Уроки кризиса и задачи экономической политики.//Российский экономический журнал 1998 №9-10

5. Под редакцией Элизабет Мэйз, Руководство по кредитному скорингу, Издательство: Гревцов Паблишер, 2008 г.

6. А. Ю. Петров, В. И. Петрова, Комплексный анализ финансовой деятельности банка, Издательство: Финансы и статистика, 2007 г.

7. H.JI. Маренков, Антикризисное управление: контроль и риски коммерческих банков и фирм в России, Издательство: Едиториал УРСС, 2002 г.

8. С. И. Головань, Бизнес-планирование, Феникс, Москва, 2002г.

9. С. И. Головань, М. А. Спиридонов, Бизнес-планирование и инвестирование, Феникс, Москва, 2009г.

10. Merja Oja, Samuel Kaski, and Teuvo Kohonen (2003), Bibliography of Self-Organizing Map (SOM) Papers: 1998-2001 Addendum, Neural Computing Surveys, 3: 1-156.

11. Kohonen, T. (1988), Learning Vector Quantization, Neural Networks, 1 (suppl 1), 303

12. В.А.Головко, под ред. проф. А.И.Галушкина, Нейронные сети: обучение, организация и применение. Москва:ИПРЖР, 2001

13. Маркс К., К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч. Т.13С.125

14. В. Ойгензихт, Проблема риска в гражданском праве, М.: Экономика, 1993

15. Райзберг Б.Г., Азбука предпринимательства, М.:Экономика,1995

16. Ф. Рут, Бизнес США за рубежом и политический риск, 195918.23.