Модели и методы динамической оптимизации инвестиций в коммунальное хозяйство: На примере реформирования ЖКХ г. Отрадного тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Айвазян, Беник Григорьевич

• Айвазян, Беник Григорьевич
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Айвазян, Беник Григорьевич

Введение

Глава 1. Проблемы реформирования и моделирования деятельности ЖКХ

1.1 Проблема реформирования ЖКХ в России

1.2 Динамическая модель экономию! холдинга

1.3 Задача оптимизация работы холдинга.

Глава 2. Динамическая модель функционирования управляющей 62 компании в системе ЖКХ

2.1 Модель работы управляющей компании

2.2 Вычислительный эксперимент и прогностический маркетинг

2.3 Организация работы ОАО УК ЖКХ г. Отрадного

2.4 Состояние ЖКХ и принцип «золотого сечения»

Глава 3. Направления реформирования жилищно-коммунального 109 хозяйства

3.1 Бизнес-планирование с поправками на инфляцию и «стихию рынка»

3.2 Анализ информационной и законодательной базы ЖКХ РФ

3.3 Пути повышения экономической эффективности ЖКХ 128 Заключение 139 Список литературы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели и методы динамической оптимизации инвестиций в коммунальное хозяйство: На примере реформирования ЖКХ г. Отрадного»

Актуальность темы исследований. Как известно, рыночные реформы в России начались всего лишь десять лет назад. За эти годы страна проделала огромный путь и, несмотря на многочисленные социально - экономические потрясения, перешла в разряд стран с рыночной экономикой.

К сожалению, за этот переход к нормальному экономическому развитию Россия заплатила очень дорого. В частности, жилищно-коммунальное хозяйство страны пришло в упадок. На сегодняшний день весь комплекс ЖКХ можно назвать великой «черной дырой» отечественной экономики, поглощающей значительную часть бюджета. Вместе с тем, ЖКХ остается одной из тех сфер производства, в которой потребители постоянно осуществляют платежи. Тем самым они создают финансовую основу для технической реконструкции и экономической реформы этого комплекса. Фактически ЖКХ является одним из немногих реальных секторов российской экономики, обладающих собственным (пусть и небольшим) инвестиционным потенциалом.

Однако наличие финансовых средств само по себе еще не гарантирует возрождения российского ЖКХ. Для того чтобы указанные средства работали с максимальной отдачей, необходима ясная концепция реформ, включающая в себя в качестве неотъемлемого элемента комплекс математических моделей, позволяющих прогнозировать социально-экономические последствия принимаемых управленческих решений.

Во всех странах с развитой рыночной экономикой проблемами жилищно-коммунального хозяйства занимаются муниципалитеты. Для решения этих проблем они заключают контракты с различными компаниями, специализирующимися на отдельных направлениях хозяйственной деятельности. Как правило, для координации действий этих компаний и оптимизации материальных и финансовых потоков, при муниципалитете создается управляющая компания в форме холдинга. Однако, в отличие от обычного холдинга, главной задачей которого является извлечение прибыли, у муниципальной управляющей компании совсем иные задачи. Она обязана поддерживать коммунальное хозяйство в образцовом порядке, обеспечивая в то же время, определенную его рентабельность. При этом российская специфика проблемы состоит в том, что национальное ЖКХ в течение последних 20 лет испытывало жесточайший инвестиционный голод. Именно поэтому в процессе реформирования ЖКХ в РФ проблемой номер один является организация и оптимизация инвестиций в этот сектор экономики.

В связи с этим задача разработки методов оптимизации на основе экономико-математических моделей холдинга и управляющей компании, адаптированной применительно к российскому рынку жилищно-коммунальных услуг, является актуальной и своевременной.

Краткая история проблемы. Проблема жилищно-коммунального хозяйства стара, как мир. Снабжение городов топливом и водой, освещение улиц, вывоз мусора, удаление фекалий и бытовых отходов и т.п. осуществляется с момента возникновения первых цивилизаций. Везде и всегда поддержание коммунального хозяйства в приличном состоянии было одним из главных условий снижения социальной напряженности в обществе. Различные аспекты этой проблемы освещались еще в записках римских императоров.

Однако только в последней четверти XX века в связи с обвальной урбанизацией возникла объективная потребность в математическом моделировании работы управляющей компании на рынке жилищно-коммунальных услуг. Эта потребность была обусловлена, в первую очередь, существенным усложнением современного коммунального хозяйства, превращением его в чрезвычайно капиталоемкую отрасль экономики и сопряженных с этим коммерческих рисков, связанных с возможностью принятия неверных управленческих решений.

Что касается проблемы приложения математики к нуждам экономики, то серьезные исследования в этом направлении начинаются с известного трактата Луки Паччолли. К настоящему времени эти исследования оформились в целую группу научных дисциплин, в число которых входит и используемая в настоящей диссертации математическая экономика.

Современное состояние изученности проблемы. По вопросам теории и практики функционирования холдингов и управляющих компаний, проблеме перераспределения и оптимизации финансовых и материальных потоков, опубликовано значительное число работ российских и зарубежных авторов. В их число входят такие известные российские экономисты, как А. И. Ачкасов, Е. Ф. Жуков, В. В. Киселев, Ю. И. Коробов, О. И. Лаврушин, JI. Н. Павлова, В. М. Усоскин и другие. Из западных авторов следует отметить классические работы R. Allen, E.D. Domar, R.M. Goodwin, R.F. Harrod, M. Kalecki, A.W. Phillips, a также работы В. Buhwald, R. Potter, A. Reed, P. Rouz, D. Sinkley и др.

Значимость этих исследований определяется широтой спектра выявленных проблем, требующих теоретического осмысления. Дискуссионным остается вопрос о разработке стратегии управляющей компании в условиях российского рынка. Применительно к моделированию работы ЖКХ в условиях инвестиционного голода проблема определенно является недостаточно подробно рассмотренной. В частности, практически открытыми остаются конкретные вопросы, связанные с непосредственным функционированием управляющих компаний, занимающихся коммунальными проблемами малых городов и сельских районов. Совокупность вышеприведенных обстоятельств определила выбор темы и основные направления исследования.

Целью диссертационной работы является разработка моделей и методов динамической оптимизации инвестиций в коммунальное хозяйство в рамках деятельности управляющей компании на рынке жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с данной целью в работе поставлены следующие задачи: • Разработать динамическую модель задачи экономического регулирования, адаптированную для описания экономики холдинга и управляющей компании, работающей на рынке жилищно-коммунальных услуг.

• Разработать метод приближенного решения системы балансовых уравнений, описывающих динамику результатов экономической деятельности управляющей компании.

• Сформировать целевые функции для решения задачи оптимизации перераспределения инвестиционных потоков в рамках работы управляющей компании.

• Разработать аналитические и численные методы оптимизации перекрестных инвестиционных потоков в процессе функционирования управляющей компании.

• Разработать метод интегральной статистической оценки эффективности работы управляющей компании в системе ЖКХ.

Объект исследования - ОАО УК ЖКХ г. Отрадного. Предмет исследования - динамические и статистические модели и алгоритмы анализа, прогноза и оптимизации деятельности управляющей компании, функционирующей на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Методологическую и теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по деятельности холдингов и управляющих компаний в условиях современного рынка, законодательные акты, методические и нормативные материалы практического характера.

Методы исследования. Основными методами исследования являлись аппарат экономико-математического моделирования, теория вероятностей, математическая статистика, эконометрика, системный анализ, теория информации, теория дифференциальных уравнений и теория управления.

Информационную базу исследования составляет статистическая информация Администрации Самарской области.

Научная новизна. В результате проведенных исследований и обобщения опыта решения практических задач получены следующие новые результаты:

• динамическая модель (многомерная модель Гудвина-Калецкого) экономического регулирования, адаптированная для описания управляющей компании, работающей на рынке жилищно-коммунальных услуг;

• разработан метод приближенного решения нелинейной системы уравнений Гудвина-Калецкого, позволяющий описать динамику оказания услуг ЖКХ с учетом инвестиций в основные фонды;

• предложена и обоснована целевая функция для оптимизации распределения инвестиционных потоков с учетом наличия субъективных факторов при принятии управленческих решений;

• разработаны методы оптимизации перекрестных инвестиционных потоков, возникающих в процессе функционирования управляющей компании на рынке жилищно-коммунальных услуг.

• Разработан новый метод интегральной статистической оценки эффективности работы управляющей компании в системе ЖКХ, основанный на теории информационной энтропии.

Практическая ценность и реализация результатов работы. Работа выполнена в соответствии с программой развития ЖКХ города Отрадного Самарской области. Экономический эффект от внедрения результатов диссертационной работы выразился в положительной динамике ЖКХ г. Отрадного.

Апробация работы. Основные теоретические и практические положения работы докладывались на Всероссийской межвузовской научной конференции «Наука. Бизнес. Образование-99» (Самара, 1999), Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2001), VIII межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов, (Самара, 2002), V Юбилейной Всероссийской межвузовской научной конференции «Наука, бизнес, образование-2002» (Самара, 2002) и на Третьем Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (Ростов-на-Дону, 2002).

Результаты, полученные в диссертации, используются в работах других авторов и цитируются в отечественной литературе.

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 14 работах, опубликованных как с соавторами, так и в моноавторстве. Общий объем опубликованных результатов и материалов, принадлежащих лично автору, составляет 3.2 п.л.

Материалы диссертационного исследования используются при подготовке лекций по курсу «Менеджмент» на экономическом факультете Самарского института управления.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав и заключения. Список используемой литературы включает 148 наименований. Основная часть работы изложена на 154 страницах машинописного текста, содержит 12 рисунков и 11 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Айвазян, Беник Григорьевич

Выводы.

Резюмируя изложенное в третьей главе, можно сказать, что именно в отрасли жилищно-коммунального хозяйства сохраняется потенциал для снижения затрат на производство услуг. В случае успеха реформ:

1. За счет инвестиций частного сектора быстрее и качественнее произойдет модернизация и применение новых технологий предприятий городской и сельской инженерной инфраструктуры.

2. Активнее будет работать рынок ценных бумаг.

3. Произойдет увеличение числа рабочих мест и, следовательно, уменьшение безработицы и снятие социальной напряженности.

4. Уменьшится кредиторская задолженность предприятий ЖКХ.

5. Увеличатся бюджетные поступления во все уровни бюджета.

6. Уменьшится доля бюджета в финансировании жилищно-коммунального хозяйства и сэкономленные средства можно будет направить в другие социально значимые отрасли хозяйства.

139

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируя результаты диссертационных исследований, можно сказать следующее:

1. Дан краткий обзор экономических реформ в новейшей истории России.

2. Сформулирована проблема реформирования национального ЖКХ.

3. Показано, что с точки зрения структуры холдинг наилучшим образом подходит для работы на рынке жилищно-коммунальных услуг.

4. Построена динамическая модель абстрактного холдинга (слабонелинейная версия модели Гудвина-Калецкого).

5. Предложен алгоритм решения слабонелинейной системы дифференциальных уравнений с запаздыванием.

6. Построены вариационные принципы, на языке которых сформулирована задача оптимального управления холдингом.

7. Показано, что в рамках предлагаемого подхода возможно нахождение сценария инвестиций, обеспечивающего холдингу достойную прибыль при учете социальных факторов.

8. Сформулирована задача оптимального управления управляющей компанией, позволяющая производить оценку степени разумности различных сценариев ее работы.

9. Осуществлен синтез моделей Гудвина - Калецкого и Филлипса. Показано, что новая модель удовлетворяет принципу соответствия. Проведено подробное численное исследование свойств этой модели.

10. Построены алгоритмы решения уравнений, позволяющих производить оценку степени разумности экономической стратегии управляющей компании, работающей на рынке жилищно-коммунальных услуг.

11 .Проведен численный эксперимент, основанный на социо - экономической модели Гудвина - Калецкого - Филлипса.

12.В рамках конкретной деятельности ОАО УК ЖКХ г. Отрадного произведена существенная модернизация основных фондов ЖКХ.

13. Реализация инвестиционных программ позволила создать более 50 новых рабочих мест.

14.Показано, что именно в отрасли жилищно-коммунального хозяйства сохраняется потенциал для снижения затрат на производство услуг. В случае успеха реформ:

• За счет инвестиций частного сектора быстрее и качественнее произойдет модернизация и применение новых технологий предприятий городской и сельской инженерной инфраструктуры.

• Активнее будет работать рынок ценных бумаг.

• Произойдет увеличение числа рабочих мест и, следовательно, уменьшение безработицы и снятие социальной напряженности.

• Уменьшится кредиторская задолженность предприятий ЖКХ.

• Увеличатся бюджетные поступления во все уровни бюджета.

• Уменьшится доля бюджета в финансировании жилищно-коммунального хозяйства и сэкономленные средства можно будет направить в другие социально значимые отрасли хозяйства.

Научная новизна. В результате проведенных исследований и обобщения опыта решения практических задач предложена многомерная версия модели Гудвина-Калецкого, пригодная для описания экономики холдинга и управляющей компании. Разработан метод приближенного решения нелинейной системы уравнений Гудвина-Калецкого. Предложен алгоритм построения целевых функций, учитывающий наличие субъективных факторов и сложившейся в обществе системы ценностей. Разработан математический аппарат для статистической оценки экономической эффективности работы холдинга и управляющей компании. Разработаны методы оптимизации работы управляющей компании на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Достоверность и обоснованность результатов исследований. Результаты исследований являются достоверными. Это утверждение подтверждается корректностью использованного математического аппарата, точностью вычислений и согласием тестовых расчетов с данными других авторов. Но, самое главное, все соотношения, используемые в работе, удовлетворяют принципу соответствия и согласуются с результатами конкретной экономической деятельности ОАО УК ЖКХ г. Отрадного.

Практическая ценность и реализация результатов работы. Работа выполнена в соответствии с программой развития ЖКХ города Отрадного Самарской области. Экономический эффект от внедрения результатов диссертационной работы выразился в положительной динамике коммунального хозяйства г. Отрадного.

Материалы диссертационного исследования используются при подготовке лекций по курсу «Менеджмент» на экономическом факультете Самарского института управления.

Автор выражает благодарность ректору Самарского института управления Людмиле Яковлевне Осиповой за неизменную поддержку исследований во время моего обучения в аспирантуре, а также научному руководителю Ратису Юрию Леонидовичу за многочисленные консультации и неослабевающий интерес к проблеме ЖКХ.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Айвазян, Беник Григорьевич, 2004 год

1. Айвазян С.А., Мхитарян B.C., Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.

2. Айвазян Б.Г., Засканов В.Г., Ратис Ю.Л., Кутиков Н.И., Холдинг в условиях экономики переходного периода. Статистический подход // Вестник СГАУ: Актуальные проблемы производства. Технология, организация, управление. Самара, 1998.-Вып.4.-С.69-92.

3. Айвазян Б.Г., Нечитайло А.А., Ратис Ю.Л., Холдинг в условиях экономики переходного периода. Динамический подход.// Вестник СГАУ: Актуальные проблемы производства. Технология, организация, управление. Самара, 1998, Вып.4, с.92-104.

4. Айвазян Б.Г., Нечитайло А.А., Ратис Ю.Л., Швидак А.И., Аналитические свойства обобщенной модели Гудвина Калецкого// Вестник СГАУ: Актуальные проблемы производства. Технология, организация, управление, Самара, 1998.-Вып.4.-С.56-69.

5. Айвазян Б.Г., Нечитайло А.А., Ратис Ю.Л., Швидак А.И., Математическое моделирование экономики холдинга (тезисы)// Наука, бизнес, образование-99: Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции, Самара, 1999, с.14-15.

6. Айвазян Б.Г., Засканов В.Г. Ратис Ю.Л. Кутиков Н.И., Энтропийная оценка эффективности взаимозачетов (тезисы)// Наука, бизнес, образование-99: Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции, Самара, 1999, с.29-30.

7. Айвазян Б.Г., Чумак В.Г., Ратис Ю.Л., Осипов А.Н. Принцип двойственности и идентификации экономико-математических моделей// Высшее образование, бизнес, предпринимательство-99: Межвузовский сборник научных трудов, Самара, 1999, с. 137-141.

8. Айвазян Б.Г., Нечитайло А.А., Ратис Ю.Л. Задача оптимального управления холдингом// Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. Сборник научных трудов. Вып. 3, Самара: ИПО СГАУ, 1999, с. 113-118

9. Айвазян Б.Г. Задача оптимального управления холдингом// Вестник СФ МГУП, Москва, 2000, с.53-58

10. Ю.Айвазян Б.Г. Проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства, Естествознание. Экономика. Управление. Сборник научных трудов. Вып.1, Самара: ИПО СГАУ, 2001, с.67-71,

11. Айвазян Б.Г., Ратис Ю.Л. Концепция реформы ЖКХ// Актуальные проблемы современной науки, часть 6, экономика, тезисы докладов, Самара, 2001, с. 16-17

12. Айвазян Б.Г. Инвестиционные аспекты реформы ЖКХ, Наука, бизнес, образо-вание-2002: Материалы V Юбилейной Всероссийской межвузовской научной конференции, Самара, 2002, с. 93-95.

13. Айвазян Б.Г. Оптимальное управление управляющей компанией// Обозрение прикладной и промышленной математики, Москва: ТВП -2002, т. 9, вып. 1

14. Айвазян Б.Г. Механизмы снижения частоты аварий в системе ЖКХ// Тезисы докладов VIII межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов, Самара, СИУ, 2002

15. Айвазян Б.Г., Альтергот В.В., Белоусов А.Н. Принцип обратной связи как концептуальная основа работы административных органов// Естествознание. Экономика. Управление. Сборник научных трудов. Вып. 2, Самара: ИПО СГАУ, 2001, с.207-215

16. Аленичев В.В. Страхование кредитных и валютных рисков. М.: ЮКИС. -1993.-76 с.

17. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. М.: ИСТ-СЕРВИС. - 1994. - 114 с.

18. Аллен Р., Математическая экономия, ИИЛ, М., 1963, 667 с.

19. Алякин А.А. Организация учетной работы банка. М.: ИНФРА-М.-1994 80 с.

20. Аратский Д.Б., Леонтьев Е.А., Морозов О.А., Солдатов Е.А., Фидельман В.Р., Информационно оптимальные методы в физике и обработке экспериментальных данных // Монография под редакцией В.Р. Фидельмана. - Н. Новгород: Издательство ННГУ, 1992. - 146 с.

21. Банковское дело. Учеб. Для вузов / Под ред. В.И. Колесникова. 3-е изд. М.: Финансы и статистика. - 1997. — 476 с.

22. Банковское дело: стратегическое руководство. М.: 1998 - 432 с. Банковский портфель-2 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора)/ Отв. Ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: «СОМИНТЭК», 1994.- 746 с.

23. Барнгольц С.В. Предварительная оценка платежеспособности и финансовой устойчивости ссудозаемщика / Деньги и кредит. 1992. №2.

24. Башарин Г.П. Начала финансовой математики.- М.: ИНФРА-М. 1997.- 160 с.

25. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи. 1996.

26. Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М.:ГИФМЛ, 1960, 392 с.

27. Вагапова Д.З. Сорокина М.Г. Кредитные риски и методы их компенсации при реализации депозитно-кредитных операций. Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. Сб. науч. Тр. Выпуск 3.- Самара: ИПО СГАУ. 199-683 с.

28. Винер Н., Кибернетика, "Советское радио", М., 1968, 326 с.

29. Волов В.Т. Экономика, флуктуации и термодинамика. Самара, СНЦ РАН, 2001-222 с.

30. Гагаринская Г.П., Минаков И.А., Проблемы прогнозирования минимальной оплаты труда на предприятиях Самарского региона, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.

31. Галиц JI. Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском / Пер. с англ. М.: Науч.изд-во «ТВП». 1998. - 576 с.

32. Гальперин В.М. Гребенников П.И., Леусский П.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. С.-Пб.: «Экономическая школа». 1994.- 400 с.

33. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. -1994.-94 с.

34. Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX начало XX в.)- М.: Наука,- 1997. - 624 с.

35. Голиченко О.Г. Деньги, инфляция, производство: моделирование в условиях несовершенной конкуренции. М.: Экономика. - 1997. - 96 с.

36. Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели. М.: ЮНИТИ. 1995.

37. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право. М.: Новый Юрист. -1008.-240 с.

38. Гришанов Г.М., Лотин В.В., Сорокина М.Г. Балансовые модели депозитно-кредитных операций коммерческого банка. Учебное пособие. Самара: СГАУ. 1995. - 84 с.

39. Гришанов Г.М., Лотин В.В., Чумак В.Г. Модели и алгоритмы выбора коммерческим банком оптимальных оперативных стратегий на депозитном рынке. Учебное пособие. Самара: СГАУ. 1995. - 124 с.

40. Грядовая О.В. Банковское ценообразование. М.: Российский экономический журнал. - 1995. - 180 с.

41. Дадашев А. 3., Черник Д.Г. Финансовая система России. М.: ИНФРА-М. 1997. -248.с.

42. Данилов Ю.А. Создание и развитие инвестиционного банка в России. М.: Дело.-1998.-352 с.

43. Двас Г.В. Методологические основы применения методов теории надежности для управления рисками при осуществлении экономических проектов. -С-Пб.: ИПК "Вести". 1998.- 190 с.

44. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика. 1998. - 448 с.

45. Джейнс Э.Т. О логическом обосновании методов максимальной энтропии // ТИИЭР, 1982, 70, №9, с.33-51.

46. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. М.: Финансы и статистика. - 1995. - 272 с.

47. Екушов А.И. Модели учета и анализа в коммерческом банке. М.: Бизнес и компьютер. - 1997. - 206 с.

48. Жданов А.Ю. Банковские риски и управление персоналом / Деньги и кредит. 1998. - №7.

49. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. М.: Банки и биржи. ЮНИ-ТИ. - 1997.- 191 с.

50. Зубов В.И., Лекции по теории управления, -М.: "Наука", 1975, 494 с.

51. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М.: РДЛ. 1996.

52. Иванькова Т.П., Кемпи Е.И. Банковский вексель. С-Пб.: Изд-во СПбУЭФ. - 1997.-36с.

53. Ивасенко А.Г. Международные расчеты коммерческих банков.- Новосибирск.- 1997.-92 с.

54. Ирецка Н.А., Чернова Е.Н. организация и кредитования предприятия. СП. -1997. 50с.

55. Караблина JI.A., Учет инфляции при оценке инвестиций, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.

56. Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. М.: Финстатинформ. - 1998. - 400 с.

57. Киселев В.В. Управление банковским капиталом: Теория и практика. М.: Экономика. - 1997. - 256 с.

58. Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходный период. М.: Логос. - 144 с.

59. Климов В.И., Ланда П.С., "Простейшая модель экономического развития общества", Прикладная Нелинейная Динамика, 1993, т.1, №3-4, с.36-44.

60. Климов В.М., Ратис Ю.Л., Столяр В.В., Обобщенная модель Калецкого для описания экономики больших городов, Сб. «Управление организационно -техническими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений», ИПУ РАН- СГАУ, Москва- Самара, 1997.

61. Компьютеризация банковской деятельности / Под ред. Г.А. Титоренко. М.: Финстатинформ. - 1997. - 304 с.

62. Кочмала К.В. Банк. Расчетные и кассовые операции. Ростов-н-Д.: Экспертное бюро. - 1997. - 111 с.

63. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов / Пер с сербского. М.: Финансы и статистика. - 1994. - 268 с.

64. Кульбак С. Теория информации и статистика. М.: Наука, 1967, 408 с.

65. Ланда П.С., Нелинейные колебания и волны, М., Наука, 1997, 495 с.

66. Лапуста М.Г., Жаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М.: ИНФРА-М. 1998. - 224 с.

67. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. 3-е изд. - М.: ДеКа. - 1998. - 232 с.

68. Лотин В.В., Сорокина М.Г. Условия оптимальности принимаемых решений при реализации депозитно-кредитных операций. Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. Сб. науч. Тр. Выпуск 3. - Самара: ИПО СГАУ.- 1999.-683 с.

69. Масленчиков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. -М.: ДеКа. 1998. - 432 с.81 .Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. М.: Перспектива. - 1996.

70. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. М.: ИНФРА-М. - 1996. - 336с.

71. Мелкумов Я.С., Румянцев В.Н. Финансовые вычисления в коммерческих сделках. М.: "Интел-Синтез". — 1994. 57с.

72. Москвитин В.А. предприятие и коммерческий банк: основы эффективного взаимодействия. Пермь. - 1998. - 270 с.

73. Мур А., Хиранден К. Руководство по безопасности бизнеса: практич. Пособие по управлению рисками / Пер. с англ. М.: Филинг. - 1998. - 328 с.

74. Неймарк Ю.И., "Математическая модель производители продукт - управленцы", Динамика систем (динамика, стохастичность, бифуркации). Горький, изд-во ГГУ. 1990, с.84-89.

75. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ "ДИС". -1997.-464 с.

76. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск.- М.: ИНФРА-М. 1994. - 192 с.

77. Платонова И.Н. Диверсификация портфеля как способ снижения риска // Финансист. 1995. - №48.

78. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М. - 1996. - 622 с.

79. Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России / Под ред. А.Г. Шаваева. М.: Банков. Делов. Центр. - 1997. - 407 с.

80. Ратис Е.В., кандидатская диссертация, Самара, 2000, 150 с.

81. Ратис Ю.Л., Столяр В.В., Математическая модель функционирования энергетической системы города, «Рыночная экономика», Сб. трудов отделения экономики РАН, Самара, 1998.

82. Ратис Ю.Л., Швидак А.И., Инвестиционная политика банка в условиях нестабильной экономики, Вестник МГУП, М., 2000, с. 66-71.

83. Ратис Ю.Л., Швидак А.И., Логарифмическая оптимизация портфеля кредитов, сб. «Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы», вып.З., Самара, ИПО СГАУ, 1999, с.245-249.

84. Розенберг Дж. М. Словарь банковских терминов / Пер. с англ. М.: ИН-ФРА-М.- 1997.-360 с.

85. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. М.: Мир, 1973, 469 с.

86. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг / пер. с англ. М.: Дело. - 1997. - 768 с.

87. Салов А.В. Естествознание. Экономика. Управление. Вып. 2. Самара, СГАУ, 2002, с. 193

88. Синкли Джозеф Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. М.: Catalloxy, 1994. - 820 с.

89. Сироткин В.Б. Финансирование и кредитование инвестиций. С-Пб.-1997.-212 с.

90. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. М.: Финататинформ. - 1998. - 96. С.

91. Суббота А.Г., «Золотое сечение» в медицине. С.Пбю: Стройлеспечать, 1996,-168 с.

92. Титов К.А., Любовный В.Я., Хасаев Г.Р. и др., Самарско-Тольяттинская агломерация: современное состояние и пути устойчивого развития -М.,Наука, 1996, 208 с.

93. Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков. М.: Экономика. - 1997. - 224 с.

94. Уткин Э. А. Риск менеджмент. - М.: ЭКМОС. - 1998. - 288 с.

95. Федоров Б.Г. Англо-русский банковский энциклопедический словарь. -С.-Пб.: Лимбус Пресс. 1995. - 496 с.

96. Финансовое управление компанией / Общ. Ред. Е.В. Кузнецовой. М.: Фонд "Правовая культура". - 1995. - 386 с.

97. Фишер Р.А. Статистические методы для исследователей. Гостехиздат, 1958.

98. Хакен Г., Синергетика, -М.: Мир, 1980, 404 с.

99. Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело. -1998.-128 с.

100. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: ИНФРА-М.-'1995.

101. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика. -1998.-128 с.

102. Чеснидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами. М.: Финансы и статистика. - 1997. - 336 с.

103. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело. - 1995. - 320 с.

104. Чижов Н.А. Персонал банка: технология управления и развития. — М.: Изд. Центр "Анкил". 1997 . - 116 с.

105. Швидак А.И., Качественные методы анализа нестабильной экономики, Монография, СНЦ РАН, Самара, 2000, 170 с.

106. Швидак А.И., Модель Гудвина- Калецкого в приближении «расторопного инвестора» и инвестиционная политика банка, сб. «Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы», вып.З., Самара, ИПО СГАУ, 1999, с.254-260.

107. Швидак А.И., Ратис Ю.Л., Концепция микрополиса, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.

108. Швидак А.И., Ратис Ю.Л., Нечитайло А.А. Математическая модель микрополиса, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.

109. Швидак А.И., Численное исследование модели Гудвина- Калецкого в приближении «расторопного инвестора», сб. «Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы», вып.З., Самара, ИПО СГАУ, 1999, с.211-217.

110. Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. -М.: ИЛ, 1963: Математическая теория связи. 827 с.

111. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М. - 1995. - 176 с.

112. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. -М.: Финансы и статистика. 1993. - 144 с.

113. Barrow М.М. Statistics for economics accounting and business studies, 2 nd ed. London and New York: Longman, 1996. - 321 p.

114. Burg J.P. Maximum Entropy Spectral Analysis // Proc. 37th Meet. Soc. Exploration Geophysicists, 1967; Stanford Thesis, 1975; Maximum Entropy Spectral Analysis, Ph.D. Dissertation, Stanford Univ., Stanford, MA, 1975.

115. Fisher R.A. Contribution to Mathematical Statistics. John Wiley @ Sons, N.Y., 1950. p.35.

116. Fisher R.A. Theory of statistical estimation // Proc. Camb. Phil. Soc., 1925,22, p.700-725.

117. Goodwin R.M., The non-linear accelerator and the Persistence of Business Cycles, Econometrica,1951, №19, pi-17.

118. Harrod R.F., Towards a Dynamics Economics, 1948. Domar E.D. Capital expansion, Rate of Growth and Employment, 1946, №14, p. 13 7-147.

119. Jaynes E.T. Information Theory and Statistical Mechanics // Phys.Rev., 1957, 106, №4, p.620-630; Phys. Rev., 1957,108, №2, p.171-190.

120. Jaynes E.T. Prior probabilities // IEEE Trans., 1968, Syst.Sci. Cybern., SSC-4, p.227-241.

121. Jaynes E.T. The maximum entropy principle // Annual Review of Physical Chemistry, 1980,31, p.579-601.

122. Jaynes E.T. Where do we stand on maximum entropy? // The Maximum Entropy Formalism. R.D.Levine and M.Tribus. Eds. Cambridge, MA: MIT Press, 1978, p.15-118.

123. Kalecki M., Theory of Economic Dynamics., Allen and Unwin, 1954.

124. Kellison S. G. The theory of interest, 2 nd ed. Boston: Irwin, 1991. - 445 p.

125. Koopman B.O. On distribution admitting a sufficient statistics // Trans. Math. Soc., 1936, 39

126. Phillips A.W., Stabilisation Policy in Closed Economy., Economic Journal, 1954, 1 №64, p.290-323.

127. Pitman E.J.G. Sufficient statistics and intrinsic accuracy // Proc. Camb. Phil. Soc., 1936, 32,p.567-576.

128. Shore J.E., Johnson R.W. Axiomatic derivation of principle of maximum entropy and the principle of minimum cross-entropy. // IEEE Trans, on Inf. Theory, 1980, IT-26, p.26-37.

129. Van Campenhout J.M., Cover T.M. Maximum Entropy and Conditional Probability // IEEE Trans, on Inf. Theory, 1981, IT-27, №4, p.483-489.

130. Wehrl A. General properties of entropy // Rev. of Modern Phys., 1978, 50, №2, p.221-259.