Модели и методы снижения просроченной задолженности коммерческого банка на стадии формирования кредитного портфеля тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Огарков, Сергей Владимирович

• Огарков, Сергей Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Огарков, Сергей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Организационно-экономические проблемы сокращения просроченной задолженности банка в условиях повышенных банковских рисков

1.1. Место и роль коммерческих банков в создании рынка кредитов в РФ

1.2. Теоретические основы и методы формирования кредитного портфеля

1.3. Правовые и организационные проблемы разработки кредитной стратегии банка.

1.4. Методологические вопросы анализа, прогнозирования и планирования работы банка с проблемными и просроченными кредитами

Глава 2. Анализ ресурсного обеспечения и его использования в работающих активах Поволжского банка СБ РФ

2.1. Анализ ресурсной базы Поволжского банка Сбербанка России

2.2. Анализ активных операций Поволжского банка СБ РФ.

2.3. Современные методы обоснования кредитных проектов и их недостатки.

Глава 3. Совершенствование методов отбора кредитных проектов

3.1. Определение финансовой устойчивости кредитуемого предприятия

3.2. Рейтинговый анализ проектов на основе экспертных оценок

3.3. Комплексный подход к анализу кредитных проектов 144 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 151 Список литературы 153 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели и методы снижения просроченной задолженности коммерческого банка на стадии формирования кредитного портфеля»

Актуальность темы исследования. Стабилизация экономики России после кризисов 90-х годов характеризуется снижением ставки рефинансирования Центробанка и банковских процентных ставок, переходом многими банками к программам долгосрочного кредитования, включая лизинговые и ипотечные программы. Но высокие риски сохраняются во всех сферах банковской деятельности. Сбербанк РФ не исключение. Аккумулируя преобладающую часть накоплений населения страны, банк должен находить безопасные, но, в тоже время, доходные сферы размещения вкладов, конкурируя с другими коммерческими банками. Проблемы Сбербанка РФ как в зеркале отражают все "болезни" российских коммерческих банков, а их влияние на экономику России трудно переоценить.

По данным статистики, в последние годы наблюдается тенденция снижения спрэда и процентной маржи (за последние 2 года спрэд снизился более чем на 3%). Доля просроченной и безнадежной задолженности в общей ссудной задолженности Сбербанка достаточно велика и составляет около 6%.

Рынок влияет на спрэд и процентную маржу гораздо сильнее, чем волевые решения руководства банка. Сохраняя существующие технологии, банк может сократить падение доходности как за счет экстенсивных факторов (размещения большего количества кредитов) так и интенсивных факторов (уменьшения кредитных рисков и доли невозвращенных и просроченных кредитов). Просроченная задолженность-это неполученные доходы, прибыль, потеряннее рабочее время, дополнительные расходы по взысканию и реализации залогов и, наконец, угроза банкротства.

В банковской практике проблема просроченной задолженности решается после ее появления. Более конструктивен не ситуационный, а превентивный подход предотвращения возникновения просроченной задолженности еще на стадии отбора кредитных заявок. Для покрытия расходов, компенсации прямых убытков и извлечения прибыли банк должен предпринять целый ряд мер, направленных на демпфирование этой ситуации.

Исходя из вышеизложенного, задачи снижения просроченной задолженности на этапе формирования кредитного портфеля приобретают особую актуальность.

Состояние изученности проблемы. Значительный вклад в разработку исследуемых вопросов, связанных с рассмотрением различных аспектов сущности банковских операций по предотвращению рисков кредитования и предотвращения появления просроченной задолженности внесли видные отечественные ученые, такие как А. И. Ачкасов, С.С. Голубева, Г.М. Гриша-нов, Е. Ф. Жуков, В. В. Киселев, Т.М. Ковалева, A.M. Ковалев, Ю.И. Коробов, О.И. Лаврушин, JI.H. Павлова, В.М. Усоскин, Е.М. Четыркин и др.

При разработке основных положений функционирования банков известны также труды зарубежных экономистов. Среди них - Б. Бухвальд, К. Валравен, Р. Поттер, Э. Рид, П. Роуз, Д. Синкли и другие.

Однако, проблемы, связанные с эффективным использованием финансовых ресурсов банков и минимизацией их коммерческих рисков настолько сложны и многообразны, что, безусловно, необходимы дальнейшие исследования в рассматриваемой области. Это относится, прежде всего, к анализу причин возникновения просроченной задолженности, совершенствованию существующих методик отбора проектов для кредитования, увеличения активов и улучшения их структуры, определению эффективности превентивных мероприятий. Именно от организации отбора и оценки качества кредитных проектов во многом зависит величина просроченной задолженности. Известные банковской науке и практике пути управления рисками сводятся к ограничению кредитования венчурных проектов, и тем самым, снижению доходности экономики. А в Сбербанке существующие методики ограничивают доступ к кредитам малым предприятиям, наиболее нуждающимся в них.

Оценивая степень научной разработанности темы диссертации, необходимо отметить, что современные методики и подходы к оценке просроченной задолженности в большей степени реагируют на следствие этой проблемы, мы же попытаемся предотвратить возникновение этой ситуации.

Таким образом, недостаточная изученность данной проблемы определила цели и задачи данного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методики повышения эффективности использования ресурсной базы коммерческого банка путем снижения просроченной задолженности коммерческого банка на этапе формирования кредитного портфеля. Достижение сформулированной цели предполагает решение следующих задач:

• Изучить причины и следствие возникновения просроченной задолженности;

• Найти количественную оценку риска невозврата кредитов и его компенсации;

• Разработать усовершенствованную методику отбора кредитных проектов на основе оценки чувствительности проекта предприятия-заемщика к изменению внешних и внутренних факторов;

• Построить алгоритм рассмотрения заявок на кредит, позволяющих сократить сроки их прохождения;

• Разработать методику снижения удельного веса просроченной задолженности, и увеличения объема реально работающих активов коммерческого банка;

• Использовать вероятностные методы для оценки экономической эффективности мероприятий по снижению просроченной задолженности.

Объектом исследования Поволжский банк Сбербанка России и другие коммерческие банки.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе кредитования предприятий-заемщиков.

Методологическая и теоретическая основа диссертационного исследования.

Методы исследования основываются на теории банковского дела, теории вероятностей, математической статистике, теории дифференциальных уравнений. В работе использовались также такие общенаучные методы и приемы как количественный и качественный анализ, синтез, методы группировки и сравнения, научная абстракция и обобщение.

Информационную базу исследования составляют статистические данные Поволжского банка Сбербанка России.

Научная новизна диссертации, полученная автором в ходе исследования, заключается в следующем:

• Разработана методика расчета количественной оценки кредитных рисков на основе анализа чувствительности кредитных проектов к вариации параметров предприятия-заемщика;

• Предложена новая методика анализа кредитных проектов (включающая в себя UNIDO-анализ, систему рейтинговых оценок и оценку чувствительности кредитуемого предприятия), позволяющая существенно снизить кредитные риски;

• Построен алгоритм рассмотрения заявок на кредит, сокращающий сроки прохождения кредитных заявок и увеличивающий конкурентоспособность Поволжского банка на рынке кредитования;

• Разработана методика расчета снижения удельного веса просроченной задолженности и увеличения объема реально работающих активов коммерческого банка.

• На основе байесовского подхода дана оценка экономической эффективности внедрения предложенной в диссертации методики анализа кредитных проектов, повышающая объективность экономических расчетов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты имеют вид практических рекомендаций, способствующих подготовке и реализации программных мероприятий в деятельности Поволжского банка Сбербанка России.

Усовершенствованная в процессе исследования методика анализа кредитных проектов позволяет существенно снизить кредитные риски. Разработанный комплекс организационных мероприятий, дает возможность заметно увеличить объем кредитного портфеля коммерческого банка.

Материалы диссертации используются в учебном процессе в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева. Результаты исследования и предложения по совершенствованию кредитной деятельности представлены Председателю Поволжского банка Сбербанка России.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения работы докладывались автором на Всероссийской межвузовской научной конференции «Наука, Бизнес, Образование 2003» (Самара, 2003 г.), Десятой Всероссийской Школе-коллоквиуме по стохастическим методам (Сочи, 2003), Четвертом Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (Сочи, 2003), X Межвузовской конференции преподавателей и студентов Самарского института управления (Самара, 2004).

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 10 опубликованных работах, написанных лично и в соавторстве, общим объемом 2,4 п.л.

Объем и структура диссертации. Структура диссертации, ее логика соответствуют цели исследования. Диссертационная работа включает в себя введение, три главы, заключение и список использованных источников, включающий 179 наименований. Диссертация изложена на 168 страницах машинописного текста, содержит 25 рисунков, 45 таблиц. *

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Огарков, Сергей Владимирович

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рекомендуется систематически использовать улучшенную методику кредитного анализа, разработанную в настоящей работе.

2. Рекомендуется изменить штатное расписание кредитного отдела для сокращения сроков прохождения заявки на кредит.

3. Рекомендуется использовать свободные ресурсы для размещения в активы среднего риска, но повышенной доходности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Огарков, Сергей Владимирович, 2005 год

1. Инструкция Банка России № 62-а от 30 июня 1997 г. "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам".

2. Инструкция Банка России № 1 от 01 октября 1997 г. " О порядке регулирования деятельности кредитных организаций".

3. Инструкция Банка России № 17 от 01 октября 1997 г. " О составлении финансовой отчётности".

4. Абалкина И.П. Страхование экономических рисков (из практики США). -М.: ИНФРА-М.- 1998.- 88с.

5. Абрамов С.И. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга,2000. - 440с.

6. Адехенов Т. Банки и фондовый рынок. М.: Ось-89.- 1997. - 160 с.

7. Актуальные проблемы финансов и банковского дела: Сборник научных трудов/ Под ред. А.И. Михайлушкина, Н.А. Савинской. СПб., 2001. -Вып.4- 583 с.

8. Алавердов А.Р. Управление персоналом в коммерческом банке. М.: СаминТЭК. - 1997. -256 с.

9. Аленичев В.В. Страхование кредитных и валютных рисков. М.: ЮКИС. -1993.-76 с.

10. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. М.: ИСТ-СЕРВИС. - 1994. -114с.

11. Аллен Р., Математическая экономия, ИИЛ, М., 1963, 667 с.

12. Алпатова Э.С. Банковское кредитование предпринимательской деятельности в трансформационной экономике. Казань: Таглимат, 2001. - 143 с.

13. Алякин А.А. организация учетной работы банка. М.: ИНФРА-М.-1994 -80 с.

14. Ануреев С. Особенности залогового обеспечения среднесрочных кредитных кредитов// Банковские услуги. 1998. - №11-12. - С.33-38.

15. Ануреев, С.В. Инвестиционное кредитование промышленных предприятий. Автореф. дис. .к.э.н. - М., 1999. - 19 с.

16. Аратский Д.Б., Леонтьев Е.А., Морозов О.А., Солдатов Е.А., Фидельман В.Р., Информационно оптимальные методы в физике и обработке экспериментальных данных // Монография под редакцией В.Р. Фидельмана. - Н. Новгород: Издательство ННГУ, 1992. - 146 с.

17. Арутюнян А. Б. Опыт применения моделей Фулмера и Спрингейта в оценке венгерских предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности// Корпоративный менеджмент.

18. Асанов А.А., Борисенков П.В., Ларичев О.И. и др. Метод многокритериальной классификации цикла и его применение для анализа кредитного риска// Экономика и мат. методы. М., 2001. - Т.37, вып.2. - С.14-21.

19. Аукуционек С. Банковский кредит в российской промышленности// Мировые экономические и международные отношения. 1997. - №5. - С. 109118.

20. Балацкий Е. Проблемы управления кредитными рисками// Проблемы теории и практики управления. 1998. - № 4.

21. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие/ Под ред. М.А. Боровской. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. - 169 с.

22. Банковский портфель 2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста.). Отв. Ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: «СОМИНТЭК», 1994. - 752 с.

23. Банковское дело. Учеб. Для вузов / Под ред. В.И. Колесникова. 3-е изд. -М.: Финансы и статистика. 1997. - 476 с.

24. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: РоСТо, 1992.

25. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: Логос. 1998.- 334 с.

26. Башарин Г.П. Начала финансовой математики,- М.: ИНФРА-М. 1997.- 160 с.

27. Белокобыльская JI.B. Основные инструменты кредитно-денежного регулирования : (На примере Федерал, резерв, системы США) Автореф. дис. .к.э.н. - М., 1999. - 26 с.

28. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи. 1996.

29. Беляева И. Интеграция финансового и промышленного капиталов в Рос-сии(90г.)// Финансовый бизнес. 1998. - №11-12. - С.45-47.

30. Бочарников В.П. Fuzzy- технология: математические основы. Практика моделирования в экономике. СПб: Наука. РАН, 2001. - С. 180-220.

31. Брычкин А.В. Оценка кредитоспособности контрагентов и создание резервов под возможные потери по дебиторской задолженности на предприятии// Финансы и кредит. 2003. - №1. - С.3-21.

32. Вагапова Д.З. Сорокина М.Г. Кредитные риски и методы их компенсации при реализации депозитно-кредитных операций. Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. Сб. науч. Тр. Выпуск 3.- Самара: ИПО СГАУ. 199-683 с.

33. Вагапова Д.З., Гречников Ф.В. Проблемы финансово-экономического анализа и оценки деятельности коммерческих банков. Материалы регион. Науч.-пр. конф. «Социально-экономическое развитие Самарской области». Самара: «СамВен». 1996. С. 100-102.

34. Вагапова, Д.З. Совершенствование организации депозитно-кредитных операций с учетом банковских рисков Автореф. дис. .к.э.н. Саранск, 1999. -22 с.

35. Винер Н., Кибернетика, "Советское радио", М., 1968, 326 с.

36. Вишняков И.В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков. СПб: Изд-во СПбГИЭА, 1998.

37. Ворощевский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснование. -СПБ: Изд-во СПБ ун-та, 1998. -528с.

38. Востриков П. Роль кредитного банка в кредитовании промышленности// Рынок ценных бумаг. 1996. - №15. - С. 42-44.

39. Вощенко Т.В. Математика финансового менеджмента. М.: Перспектива. 1996.- 82.с.

40. Гагаринская Г.П., Минаков И.А., Проблемы прогнозирования минимальной оплаты труда на предприятиях Самарского региона, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.

41. Галиц J1. Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском / Пер. с англ. М.: Науч.изд-во «ТВП». 1998. - 576 с.

42. Гальперин В.М. Гребенников П.И., Леусский П.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. С.-Пб.: «Экономическая школа». 1994.- 400 с.

43. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. М.: Банки и биржи. ЮНИ-ТИ.- 1994.-94 с.

44. Герасимов Б.И., Лаута Ю.С., Герасимова Е.Б. Качество методов оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка. Тамбов: Из-во ТГТУ, 2001.- 127с.

45. Герасимов Б.И., Филатьева О.И., Герасимова Е.Б. Качество финансово-кредитной деятельности коммерческого банка. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2001. -99с.

46. Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX начало XX в.)- М.: Наука.- 1997. - 624 с.

47. Голиченко О.Г. Деньги, инфляция, производство: моделирование в условиях несовершенной конкуренции. М.: Экономика. - 1997. - 96 с.

48. Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели. М.: ЮНИТИ.- 1995.

49. Графова Г.Ф., Аврашков Л.Я. О норме дисконта при отборе кредитных проектов для финансирования// Финансы. 1998. - №3. - С.28-29.

50. Гришаев С.П. Кредитный договор// Деньги и кредит. 2001. - №3. - С.31-34.

51. Гришанов Г.М., Лотин В.В., Сорокина М.Г. Балансовые модели депозит-но-кредитных операций коммерческого банка. Учебное пособие. Самара: СГАУ.- 1995.-84 с.

52. Гришанов Г.М., Лотин В.В., Чумак В.Г. Модели и алгоритмы выбора коммерческим банком оптимальных оперативных стратегий на депозитном рынке. Учебное пособие. Самара: СГАУ. 1995. - 124 с.

53. Гришкин С.Г., Мусаева Р.А. Харисов К.Г. Некоторые вопросы оценки кредитного портфеля банка// Деньги и кредит. 2002. - №1. - С.36-40.

54. Гуревич М.И., Горшков О.В. Предложения по развитию банковского сектора России// Банковское дело. 2003. - №1. - С. 16-18.

55. Гусева К.Н. Долгосрочное кредитование как метод интеграции банковского и промышленного капиталов// Деньги и кредит. 2000. - №7. - С.16-23.

56. Данилов Ю. Кредитные банки -престижно и выгодно// Рынок ценных бумаг.- 1997.- №19. С.9-14.

57. Данилов Ю.А. Создание и развитие кредитного банка в России. М.: Дело. - 1998.-352 с.

58. Долан Э., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / пер. с англ. M-JI: ДО СП "Автокомп". - 1991.-446с.

59. Егоров С. Российские банки и западные кредитные кредиты// Инвестиции в России. 1998.-№2.-С. 10-11.

60. Егоров С.Е., Виноградов В.В., Писков П.К. Российские банки: кредитно-инвестиционная политика// Деньги и кредит. 1995. - №8. - С.40-47.

61. Егорова Н.Е., Смулов A.M. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование. М.: Дело, 2002. - 454с.

62. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. М.: Финансы и статистика. - 1995. - 272 с.

63. Едронова В.Н., Хасянова С,Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщика// Финансы и кредит. 2002. - №6. - С.9-15.

64. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Зарубежные и отечественные подходы к определению кредитоспособности заемщика// Финансы и кредит. 2002. — №10. - С.3-8.

65. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования// Финансы и кредит. 2002. - №1. - С.2-5.

66. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика// Финансы и кредит. 2002. - №2. - С.2-5.

67. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Принципы системной методологии оценки показателей для определения кредитоспособности заемщика// Финансы и кредит. 2002. - №11. - С.2-9.

68. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Современная стратегия и тактика российских коммерческих банков в области кредитования// Финансы и кредит.2002. -№3. -С.3-10.

69. Екушов А.И. Модели учета и анализа в коммерческом банке. М.: Бизнес и компьютер. - 1997. -206 с.

70. Жданов А.Ю. Банковские риски и управление персоналом / Деньги и кредит. 1998. - №7.

71. Жемчужников В.А. Модель оптимизации портфеля кредитных проектов, допускающих изменение начальных сроков реализации// Банковское дело.2003. №1. - С.39-43.

72. Жуков А. Инвестиции и ликвидность банка// Деньги и кредит. 1998. -№7. - С.45-49.

73. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. - 1997.- 191 с.

74. Журкина, Н.Г. Механизм обеспечения возвратности банковского кредита.- Автореф. дис. .к.э.н. М., 1999. - 24 с.

75. Замуруев А. Рейтинг надежности ссудозаемщика// РИСК. 1998. - №2-3.- С.65-71.

76. Засканов В.Г., Кутиков Н.И., Ратис Ю.Л., Модели и алгоритмы оценки эффективности мероприятий организации взаиморасчетов, «Рыночная экономика», вып. 2., Сб. трудов отделения экономики РАН, Самара, 1998.

77. Золин П.М. Средневековое кредитование на Руси// Финансы и кредит. -2002. №8. - С.34-44.

78. Зубанов Н.В., Пестриков С.В., Быков В.М., Математическая модель выбора оптимальной стратегии кредитования кредитных проектов в регионе. Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.

79. Зубов В.И., Лекции по теории управления, -М.: "Наука", 1975, 494 с.

80. Иванов А.И. Кредитные и консультационные услуги иностранных банков// Деньги и кредит. 2000. - №5. - С.61-65.

81. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М.: РДЛ. 1996.

82. Иванов Н.Г., Пискунович М.В. Формирование модели взаимодействия банковского и промышленного секторов в современной российской экономике// Ученые записки Ульяновского гос. ун-та. Экон. Науки.-. Ульяновск, 1998. Вып.1, ч.З. -С.49-55.

83. Иванькова Т.П., Кемпи Е.И. Банковский вексель. С-Пб.: Изд-во СПбУ-ЭФ.- 1997.-36с.

84. Игашин И.В. Инвестиционная организация управления и финансирования. -М.: Финансы, 1999.-413с.

85. Игонина Л.Л. Инвестиции: Уч.-М.:Юристъ,2002. -480с.

86. Игонина Л.Л. Инвестиционная инфраструктура в российской экономике// Изв. Вузов Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2000. - №1. -С.28-36.

87. Инвестиции в России.: Стат. сб.- М.: Госкомстат России,2001. -198с.

88. Ирецка Н.А., Чернова Е.Н. организация и кредитования предприятия. СП.- 1997.-50с.

89. Йонаш И. Финансовая либерализация и банковский кризис// Проблемы теории и практики управления. 1999. - № 1.

90. Кадиева С.Р. Управление кредитными рисками в коммерческих банках. -Автореф. дис. .к.э.н. Махачкала, 1999. -24 с.

91. Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банка// Финансы и кредит. -2002. №7. - С.46-51.

92. Караблина JI.A., Учет инфляции при оценке инвестиций, Материалы Всероссийской межвузовской научной конференции: «Наука, Бизнес, Образование' 99», Самара, 1999.

93. Караваев В. Россия: инвестиционная политика и коммерческие банки// Проблемы теории и практики управления. 1998. -№3. - С.60-64.

94. Каримов, Н. Банковское кредитование: мощный импульс развития экономики Узбекистана// Экон. вестн. Узбекистана. Ташкент, 2001. - № 9. - С. 3839

95. Киевский В.Г. Банковский и промышленный капиталы обречены работать друг на друга//Банковское дело. 2000.- №5. - С.18-20,25.

96. Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. М.: Финстатинформ. - 1998. - 400 с.

97. Киселев В.В. Управление банковским капиталом: Теория и практика. -М.: Экономика. 1997. - 256 с.

98. Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходный период. -М.: Логос. 144 с.

99. Климов В.И., Ланда П.С., "Простейшая модель экономического развития общества", Прикладная Нелинейная Динамика, 1993, т.1, №3-4, с.36-44.

100. Климов В.М., Ратис Ю.Л., Столяр В.В., Обобщенная модель Калецкого для описания экономики больших городов, Сб. «Управление организационно техническими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений», ИПУ РАН- СГАУ, Москва - Самара, 1997.

101. Коган М.Л. Коммерческие банки и предприятия. Расчетные и кредитные взаимоотношения/Центр деловой информации газеты «Экономика и жизнь», М.,1992. - Выпуск 3. - С.4-15

102. Когогина М.И., Халилова М.Х. Банковский кредит: Что необходимо знать фин. Менеджерам компаний и банкирам. Казань: Изд-во Казан, ун-та,2001,- 196с.

103. Коновалова Ю.В. Шевченко И.В. Новый механизм банковского кредитования реального сектора экономики// Финансы и кредит. — 2002. №10. -С.9-14.

104. Конопляник А. Российский банк развития: где взять ресурсы для инвестиций?// Инвестиции в России. 1999. - №5. - С.3-5.

105. Копбаева Г.Ш. Управление кредитными рисками// Деньги и кредит.2002. №1. - С.48-50.

106. Косов Н.С. Последствия банковского кризиса и перспективы участия банков в инвестировании производства// Вестник Московского университета. Сер.6. Экономика. 2002.- №1.-С. 105-119.

107. Костерина Т.М. Пессель М.А. Проблема объективного и субъективного в современных кредитных отношениях// Банковское дело. 2001. - №2. -С.25-32.

108. Кульбак С. Теория информации и статистика. М.: Наука, 1967, 408 с. ПЗ.Куштуев А.А. Использование показателей финансовой устойчивости при анализе кредитоспособности клиентов банка// Деньги и кредит. - 1998. -№1. -С.30-34.

109. Куштуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика// Деньги и кредит. 1996. - №12. - С.55-60.

110. Лапуста М.Г., Жаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М. - 1998. - 224 с.

111. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. М.: Наука, 1996.

112. Ликвидность банков и современные методы управления банковскими рисками: Сб. науч. Тр. / Под ред. БелоградовойТ.Н. и др. С-Пб.: Изд-во СПбУЭФ.- 1997.- 163 с.

113. Лимитовский М.А. Основы оценки кредитных и финансовых решений. М.: Дека, 1998. - 321с. - С.176-181.

114. Лимитовский М.А. основы оценки кредитных и финансовых решений. -3-е изд. М.: ДеКа. - 1998. - 232 с.

115. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия// Финансы. 1995. - №3. - С. 16.

116. Лотин В.В., Сорокина М.Г. Условия оптимальности принимаемых решений при реализации депозитно-кредитных операций. Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. Сб. науч. Тр. Выпуск 3. - Самара: НПО СГАУ.- 1999.-683 с.

117. Луцив Б. Денежно-кредитная политика государства и инвестиционная деятельность банков // Экономика Украины. 2001. - № 10. - С. 20-25

118. Макарова Г.П. Система банковского маркетинга: Учеб. Пособие. М.: Финанстатинформ, 1997.

119. Максимова Т.Н. Полянская Э.В. Мазурина Т.Ю. Кредитный процесс в регионе. Оценка роли и проблем участия банков// Деньги и кредит. 2001. -№6. - С.36-41.

120. Маневич В.Е. О нормативах кредитной деятельности кредитных банков// Финансы. 1998. - №3. - С. 14-18.

121. Мариничев С.В. Ссудный капитал и особенности его развития в переходной экономике: (На прим. России) Автореф. дис. .к.э.н. - М., 1999. -29 с.

122. Маслова И. Нужна обоснованная оценка кредитоспособности заемщика// АПК: экономика и управление. 1997. - №11. - С.74-77.

123. Медведев Н.Н. Сергин A.M. О кредитной деятельности банков// Деньги и кредит. 2001. - №7. - С.57-59.

124. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. М.: ИНФРА-М. - 1996. - 336с.

125. Мелкумов Я.С., Румянцев В.Н. Финансовые вычисления в коммерческих сделках. М.: "Интел-Синтез". 1994. - 57с.

126. Мицек С.А. Роль банков для роста компаний в условиях кризиса российской экономики// Финансы и кредит. 2001. - №9. - С.28-34.

127. Москвин В.А. Кредитование кредитных проектов: рекомендации для предприятий и коммерческих банков. М.: Финансы и статистика, 2001. -238с., схем.

128. Москвин В.А. Предприятие и коммерческий банк: основы взаимодействия. Пермь, 1998.

129. Москвитин В.А. предприятие и коммерческий банк: основы эффективного взаимодействия. Пермь. - 1998. - 270 с.

130. Мур А., Хиранден К. Руководство по безопасности бизнеса: практич. Пособие по управлению рисками / Пер. с англ. М.: Филинг. - 1998. - 328 с.

131. Неймарк Ю.И., "Математическая модель производители продукт -управленцы", Динамика систем (динамика, стохастичность, бифуркации). Горький, изд-во ГГУ. 1990, с.84-89.

132. Неймарк Ю.И., "Простые математические модели", Природа, 1991, №11, с.9-18.

133. Огарков С.В. Платежные системы Интернет //Естествознание. Экономика. Управление. Межвузовский сборник, посвященный памяти А.И. Федосова, Самара, вып. 3, т.2, СГАУ, 2002 г.

134. Огарков С.В. О кредитно-депозитной политике банка // Обозрение прикладной и промышленной математики, т. 10, вып. 1, часть 2. Москва, 2003

135. Огарков С.В. Обобщенная модель экономического роста в приближении «расторопного инвестора» и инвестиционная политика банка//Рыночная экономика, вып. 4, т. 3, Самара, 2000

136. Огарков С.В. Кредитные банки// Естествознание. Экономика. Управление. Межвузовский сборник, посвященный памяти А.И. Федосова, Самара, вып. 4, т.2, СГАУ, 2003 г.

137. Огарков С.В. Международные платежные системы и карточные продукты// Естествознание. Экономика. Управление. Межвузовский сборник, посвященный памяти А.И. Федосова, Самара, вып. 4, т.2, СГАУ, 2003 г.

138. Огарков С.В. История и сущность договорных отношений в банковском деле// Естествознание. Экономика. Управление. Межвузовский сборник, посвященный памяти А.И. Федосова, Самара, Специальный вып. 2, СГАУ, 2004 г.

139. Огарков С.В., Избранные аспекты истории развития банковского дела, Материалы X межвузовской конференции студентов и аспирантов СИУ, Самара, 2004

140. Огарков С.В., Обобщенная модель экономического роста, Материалы X межвузовской конференции студентов и аспирантов СИУ, Самара, 2004

141. Огарков С.В., Кредитный мониторинг кредитных проектов, Высшее образование, бизнес, предпринимательство 2002, вып.1, Самара 2002

142. О перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет. Закон РФ, 1996.

143. О порядке формирования и использования резервного фонда кредитной организации. Положение ЦРБ №9-П, 1997.

144. О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам. Инструкция ЦРБ №62а, 1997.

145. О центральном банке Российской Федерации. Закон РФ, 1995.

146. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ "ДИС".- 1997. -464 с.

147. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: ИНФРА-М. - 1994. - 192 с.

148. Платонова И.Н. Диверсификация портфеля как способ снижения риска // Финансист. 1995. - №48.

149. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг / пер. с англ. М.: Дело. - 1997. - 768 с.

150. Синкли Джозеф Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. М.: Catalloxy, 1994. - 820 с.

151. Сироткин В.Б. Финансирование и кредитование инвестиций. С-Пб.-1997.-212 с.

152. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. М.: Финататинформ. - 1998. - 96. С.

153. Титов К.А., Любовный В.Я., Хасаев Г.Р. и др., Самарско-Тольяттинская агломерация: современное состояние и пути устойчивого развития -М., Наука, 1996, 208 с.

154. Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков. М.: Экономика. - 1997. - 224 с.

155. Уткин Э. А. Риск менеджмент. - М.: ЭКМОС. - 1998. - 288 с.

156. Федоров Б.Г. Англо-русский банковский энциклопедический словарь. -С.-Пб.: Лимбус Пресс. 1995. - 496 с.

157. Финансовое управление компанией / Общ. Ред. Е.В. Кузнецовой. М.: Фонд "Правовая культура". - 1995. — 386 с.

158. Фишер Р.А. Статистические методы для исследователей. Гостехиздат, 1958.

159. Хакен Г., Синергетика, -М.: Мир, 1980, 404 с.

160. Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело. -1998.- 128 с.

161. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: ИНФРА-М.- 1995.

162. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика. - 1998.- 128 с.

163. Ческидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами. -М.: Финансы и статистика. 1997. - 336 с.

164. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело. - 1995.-320 с.

165. Чижов Н.А. Персонал банка: технология управления и развития. М.: Изд. Центр "Анкил". - 1997 . - 116 с.

166. Швидак А.И., Качественные методы анализа нестабильной экономики, Монография, СНЦ РАН, Самара, 2000, 170 с.

167. Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. -М.: ИЛ, 1963: Математическая теория связи. 827 с.

168. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М.- 1995. - 176 с.

169. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. -М.: Финансы и статистика. 1993. - 144 с.