Моделирование взаимодействия собственника и его фирмы в рамках динамических моделей общего равновесия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Пильник, Николай Петрович

• Пильник, Николай Петрович
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Пильник, Николай Петрович

1 ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ.

1.1 Цель и предмет работы.

1.2 Моделирование поведения фирмы в микроэкономике.

1.2.1 Стандартные микроэкономические модели.

1.2.2 Дискуссия о целях деятельности фирмы и альтернативы максимизации прибыли.

1.3 Проблема оптимального соотношения собственных и заемных средств

1.3.1 Теоремы Модильяни-Миллера.

1.4 Моделирование производственного сектора в макроэкономике

1.4.1 Модель совокупный спрос - совокупное предложение.

1.4.2 Статическое описание фирмы при помощи производственной функции.

1.4.3 Описание инвестиционной деятельности фирмы.

1.5 Эффективность конкурентного равновесия и нормативное определение целей фирмы.

1.6 Модель Сидравского.

1.7 Модель Эрроу-Дебре без ресурсов.

1.7.1 Формулировка модели Эрроу-Дебре.

1.7.2 Регуляризация модели Эрроу-Дебре.

1.7.3 Связь эффективных и равновесных траекторий.

1.8 Модель межвременного равновесия с управлением капиталом

1.9 Модель межвременного равновесия с независимым от собственника производственным сектором.

2 ЗАДАЧА БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМА ЕЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ.

2.1 Задача благосостояния.

2.1.1 Формулировка задачи благосостояния.

2.1.2 Декомпозиция задачи благосостояния.

2.2 Декомпозиция передачей прибыли: Р-модель.

2.2.1 Формулировка Р-модели.

2.2.2 Декомпозиция задачи благосостояния в Р-модель.

2.2.3 Р-модель для случая многих агентов.

2.3 Декомпозиция задачи благосостояния. В-модель.

2.3.1 Формулировка В-модели.

2.3.2 Декомпозиция задачи благосостояния в В-модель.

2.3.3 В-модель для случая нескольких агентов.

2.4 Общая схема декомпозиции финансовыми потоками.

2.5 Декомпозиция акционерным капиталом. 8-модель.

3 ЯВНЫЙ ВИД ДЕКОМПОЗИЦИИ ПРИ УПРОЩЕННОМ ОПИСАНИИ ПРОИЗВОДСТВА.

3.1 Предпосылки, используемые при формулировке моделей в непрерывном времени и система обозначений.

3.2 Регулярность решения задачи агента и регулярность равновесия

3.3 Задача оптимального планирования потребления.

3.4 Модель с управлением прибылью (Р-модель).

3.4.1 Задача потребителя.

3.4.2 Задача производителя.

3.4.3 Условия равновесия.

3.4.4 Решение задачи потребителя.

3.4.5 Решение задачи производителя.

3.4.6 Нахождение равновесия.

3.5 Модель с прямым управлением фондами (В-модель).

3.5.1 Задача потребителя.

3.5.2 Задача производителя.

3.5.3 Условия равновесия.

3.5.4 Решение задачи потребителя.

3.5.5 Решение задачи производителя.

3.5.6 Нахождение равновесия.

3.6 Модель с акционерным капиталом (S -модель).

3.6.1 Задача потребителя.

3.6.2 Задача производителя.

3.6.3 Условия равновесия.

3.6.4 Решение задачи.

3.6.5 Решение задачи производителя.

3.6.6 Нахождение равновесия.

3.7 Выводы главы.

4 ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ РОСТА КАПИТАЛА.

4.1 Расширенная модель с акционерным капиталом (S-модель).

4.1.1 Задача потребителя.

4.1.2 Задача производителя.

4.1.3 Условия равновесия.

4.1.4 Соотношение собственного капитала и капитализации.

4.2 Эффективность модели на конечном и бесконечном временном интервале.

4.3 Выделение эффективных на бесконечности равновесных траекторий без решения задачи планирования.

5 МОДЕЛЬ МЕЖВРЕМЕННОГО РАВНОВЕСИЯ С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ.

5.1 Общая структура модели.

5.2 Используемая система обозначений.

5.3 Описание поведения агентов.

5.3.1 Задача собственника-потребителя.

5.3.2 Задача фирмы-производителя.

5.3.3 Задача банка.

5.3.4 Деятельность Центрального Банка.

5.4 Модель межвременного равновесия с акционерным капиталом: описание равновесия.

5.4.1 Условия равновесия.

5.4.2 Определения регулярного равновесия.

5.4.3 Преобразование условий дополняющей нежесткости.

5.5 Равновесные траектории для чистых режимов.

5.5.1 Режим, в котором собственник и фирма берут кредиты, ЦБ кредитует.

5.5.2 Режим, в котором собственник и фирма берут кредиты, ЦБ держит депозиты.

5.5.3 Режим, в котором собственник и фирма делают депозиты, ЦБ кредитует.

5.5.4 Режим, в котором собственник и фирма делают депозиты, ЦБ держит депозиты.

5.5.5 Режим, в котором собственник вкладывает депозиты, фирма берет кредиты, ЦБ кредитует.

5.5.6 Режим, в котором собственник вкладывает депозиты, фирма берет кредиты, ЦБ держит депозиты.

5.5.7 Режим, в котором собственник берет кредиты, фирма вкладывает депозиты, ЦБ кредитует.

5.5.8 Режим, в котором собственник берет кредиты, фирма вкладывает депозиты, ЦБ держит депозиты.

5.6 Интерпретация полученных результатов.

6 МОДЕЛЬ МЕЖВРЕМЕННОГО РАВНОВЕСИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

6.1 Структура модели экономики Республики Казахстан.

6.2 Предназначение модели.

6.3 Результаты калибровки модели общего равновесия Республики Казахстан.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Пильник, Николай Петрович

Заключение

В настоящей работе показано, что с помощью декомпозиции задачи благосостояния может быть получен ряд модельных описаний взаимодействия собственника и его фирмы, обеспечивающих эффективность равновесия. Часть из них известна в теории, но трудно интерпретируема в рамках современной экономики, часть не была ранее использована в теории, но может быть сопоставлена с существующими экономическими механизмами.

Полученные на основе декомпозиции задачи благосостояния терминальные ограничения задач агентов при специальном выборе параметров этих ограничений позволяют в многоагентных моделях, сформулированных на конечном временном интервале, воспроизводить эффективные траектории, полученные в задаче благосостояния с конечным или бесконечным горизонтом планирования.

Для полноты описания механизма выравнивания доходности между собственником-потребителем и фирмой-производителем может быть использован банк. Если банк устроен в модели как акционерное общество, то для того, чтобы в равновесии определялись траектории всех переменных модели, достаточно ввести Центральный банк и добавить к ограничениям задачи банка резервное требование.

Наконец, полученный на основе декомпозиции задачи благосостояния механизм описания акционерного общества может быть использован в прикладных моделях, одновременно описывающих показатели реального сектора экономики, показатели банковской системы и динамику фондового индекса.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Пильник, Николай Петрович, 2012 год

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. - М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998.

2. Алексеев В.М., Тихонов В.М., Фомин C.B. Оптимальное управление. М.: Физматлит, 2005

3. Алипрантис К, Браун Д., Бёркеншо О. Существование и оптимальность конкурентного равновесия. М.: Мир, 1995.

4. Андреев М.Ю., Поспелов И.Г. Принцип рациональных ожиданий: обзор концепций и примеры моделей, М.: ВЦ РАН, 2008.

5. Андреев М.Ю., Поспелов И.Г., Поспелова И.П., Хохлов М.А. Технология моделирования экономики и модель современной экономики России, М.: МИФИ, 2007.

6. Андреев М.Ю., Поспелов И.Г. Капитал в стохастической динамической модели экономического равновесия // Математическое моделирование, Том 19, №9, 2007

7. Андрияшин A.B., Поспелов И.Г., Фомченко Д. С. Динамическая модель общего равновесия при наличии рынка акций// Экономический журнал ВШЭ. 2003. т. 7, №3. С.313-340.

8. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. М. : Наука, 1984.

9. Бессонов В.А. Проблемы анализа российской макроэкономической динамики переходного периода. М., Институт экономики переходного периода, 2005, 244 с.

10. Ю.Бобкова И.А., Левин М.И. Экспериментальная микроэкономика: некоторые проблемы и подходы // Экономика и математические методы, 1997. №33. С. 13-25.

11. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: Учебник 2-е изд./Пер. с англ. - СПб.: Судостроение, 1998.

12. Вехи экономической мысли. Т.2. Теория фирмы. Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 1999.

13. Вратенков С.Д., Шананин A.A. Анализ структуры потребительского спроса с помощью экономических индексов. М.: ВЦ АН СССР, 1991.

14. И.Вржещ В.П., Поспелов И.Г., Хохлов М.А. Модельное дезагрегирование макроэкономической статистики: «Экономический журнал Высшей школы экономики», том 14, №1, 2010, с. 88 104.

15. Вэриан, X. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. ЮНИТИ, 1997. 768 с.

16. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. М.: ООО «Экономикус», 2007.

17. П.Гуриев С.М., Петров A.A., Поспелов КГ., Шананин A.A. О ролинеплатежей в интеграции предприятий. / Экономика и математические методы, 1999, т.35, №1.

18. Гуриев С.М., Поспелов И.Г. Неэффективные равновесия в экономике переходного периода // Управление экономикой переходного периода / Под редакцией В.В. Макарова. М.: Наука, 1998. Вып.2. С. 138-163.

19. Гуриев С.М., Поспелов И.Г., Шахова М.Б. Имитационная модель самоорганизации торговых сетей. / Сообщения по прикладной математике, М. ВЦ РАН, 1996.

20. Гуриев С.М. Модель формирования сбережений и спроса на деньги: I. // Математическое моделирование, 1994, т.6, N7, с.25-40.

21. Гурьеру X., Гусева В., Посель И. Моделирование структурныхпреобразований при переходе предприятий к рынку. Paris : Cepremap, 1994. - 129 с.

22. Данилов В.И., Сотстков А.И. Чистый обмен при меновых стоимостях. // сб. «Проблема равновесия и принятие экономических решений». М: ЦЭМИАН СССР, 1985.23Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. / Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997.

23. Ивашковская КВ., Солнцева М.С. Структура капитала в российских компаниях как стратегическое решение // Вестник Санкт-Петербургского Университета. 2008. Сер. 8. Вып. 3. С.3-32.

24. Кавицкая ПЛ., Шараев Ю.В. Методическое пособие по Макроэкономике-2 (часть 1), М: ВШЭ, 2002.2£>.Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008.-568 с.

25. Ковалёв В.А., Савин В.В., Сидоренко В.Н. Энергетические стратегии в северо-восточной Азии: "картография" нефтепроводов в рамках теоретико-игрового подхода // Вестник экономической интеграции, № 2, 2010. С. 125-134.

26. Ковалёв В.А., Сидоренко В.Н. Моделирование индикаторов топливно-энергетического комплекса России в XIX-XXI веке // Вестник экономической интеграции, № 5, 2011. С. 38-43.

27. Комаров С.К, Петров A.A., Поспелов И.Г., Поспелова Л.Я. Представление знаний, содержащихся в математических моделях экономики // Изв. РАН. Теория и системы управления. 1995. №5. С. 3759.

28. Кондраков НИ. Бухгалтерский учет: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004.

29. Кондрате И.А., Поспелова Л.Я., Усанов Д.А., Шананин A.A. Технологии анализа рынков на основе обобщенного непараметрического метода. М.: ВЦ РАН, 2010

30. Краснощекое П.С., Петров A.A. Принципы построения моделей. М.: Фазис, 2000.

31. Левин М.И., Браверман Э.М. Неравновесные модели экономических систем. М.: Наука, 1981.

32. Левин М.И., Макаров В.Л., Рубинов A.M. Математические модели экономических механизмов. М.: Наука, 1981.

33. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. М. : Наука, 1972.

34. Лотов A.B., Бушенков В.А., Каменев Г.К., Черных О.Л. Компьютер и поиск компромисса. Метод достижимых целей. М.: Наука, 1997

35. Макаров В.Л. Вычислимая модель российской экономики (RUSEC) // Препринт #WP/99/069/ М.: ЦЭМИ РАН, 1999

36. Макаров В.Л., Рубинов A.M. Математическая теория экономической динамики и равновесия. М., Наука, 1973.

37. Малинво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. М.:Наука,1973.

38. Маслов В. П. Квантовая экономика. М.: Наука, 2006. 91с.

39. Мезоэкономика развития / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера; Центральный экономико-математический ин-т РАН. М. : Наука, 2011. - 805 с. (Экономическая наука современной России).

40. Меньшиков И. С. Финансовый анализ ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 1998.

41. Петров A.A. Об экономике языком математики. М.: ФАЗИС, 2003.

42. Поспелов П.Г. Динамическая модель рынка // Экономика и матем. методы. 1988. Т. 24, N3.

43. Поспелов П.Г. Модели экономической динамики, основанные на равновесии прогнозов экономических агентов. М. ВЦ РАН. 2003. http://www.ccas.ru/mmes/mmest/ecodyn03.htm

44. Поспелов П.Г. Модель отбора поведения в социально-экономических системах, http://www.ccas.ru/mmes/mmest/podrai.htm

45. Рокафеллар Т. Выпуклый анализ. М.: Мир, 1973.

46. Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы развития / под ред. Т.Г. Долгопятовой, И. Ивасаки, A.A. Яковлева; Гос. ун-т Высшая школа экономики. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. - 542 с.

47. Саймон Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления. // Теория и история социальных институтов и систем, М.: THESIS, 1993. Т.1, вып. 3.

48. Сайт агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций http://www.afn.kz/

49. Сайт агентства Республики Казахстан по статистике http://www.stat.kz/Pages/default.aspx

50. Сайт национального банка Республики Казахстан http://www.nationalbank.kz/

51. Самуэлъсон П. Экономика: Пер. с англ. / Под ред. А. В. Аникина, А. И. Шапиро, Р. М. Энтова. М. : Прогресс, 1964.

52. Сидоренко В.Н., Денисенко М.Б., Игонин А.И., Тикунов B.C. Географический анализ изменений демографической ситуации в России за последние 150 лет.// География и природные ресурсы. 2011. №3. С. 5-13.

53. Смирное А. Кредитный «пузырь» и перколация финансового рынка // Вопросы экономики. 2008. № 10.

54. Сотсков А.И. Об оптимальном соотношении между налогами, денежной эмиссией и займами в модели Сидравского с внешними заимствованиями // Экономика и математические методы. 2002. Т. 38. Вып. 2. С. 37-43.

55. Статистический бюллетень национального банка Республики Казахстан http://www.nationalbank.kz/index.cfm?uid=ED7C51EE-2219-B830-8A138816A7576BA8&docid=310

56. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности / Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 1996.

57. Фишберн П. С. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978.

58. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика). М. : Издательство «Прогресс», 1971. - 340 с.

59. Харрис Л. Денежная теория. М., "Прогресс", 1990

60. ХэйД, Моррис Д. Теория организации промышленности. СПб.: Экономическая школа, 1999.

61. Bennett R.L., Bergmann B.R. A microsimulated transactions model of the United States economy. London : The Johns Hopkins University Press, 1981.- 150 p.

62. Debreu G. Theory of Value. An axiomatic analysis of economic equilibrium. New York: John Wiley & Sonc Inc., 1959.

63. Dixon P.В., Rimmer M.T. Forecasting and Policy Analysis with a Dynamic CGE Model of Australia. Monash University Center of Policy Studies Working Paper No. OP-90, June 1998 http://www.monash.edu.au/policy/

64. Dixon P.В., ParmenterB. R., Sutton J., Vincent D.P. ORANI: A Multisectoral Model of the Australian Economy. Amsterdam: North Holland, 1982.

65. Dixon P.В., Rimmer M.T. Forecasting and Policy Analysis with a Dynamic CGE Model of Australia: Monash University Center of Policy Studies Working Paper № OP-90. June 1998. (http://www.monash.edu.au/policy/)

66. Grinblatt M., Titman Sh. Financial Markets and Corporate Strategy, Second Edition, 2002.

67. Handbook of Mathematical Economics. North-Holland, 1991

68. Harris M., Raviv A. The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance, Vol. 46, No. 1. (Mar., 1991), pp. 297-355.

69. Jacoby H.D., Reilly J.M., McFarland J.R. Paltsev S. Technology and technical change in the MIT EPPA model // Energy Economics, In Press, Corrected Proof, Available online 23 June 2006

70. Jacoby, H., J. Reilly, J. McFarland, and S. Paltsev, Technology and Technical Change in the MIT EPPA Model, Energy Economics, 2006, 28(5-6), p. 610-631

71. Kirman A. Whom or What Does the Representative Individual Represent? // Journal of Economic Perspectives. 1992. Vol. 6, No 2. P. 117-136.

72. Lucas R.E., Sargent T.J. Rational Expectations and Econometric Practice. Allen \& Unwin, London, 1981.

73. Maple 9 Learning Guide, Maplesoft, Waterloo Maple Inc. 2003

74. Meadows D. The Limits to Growth. N.-Y.: Universe Books, 1972. 205p.

75. Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the turning point. N.-Y.:Lutton and Reader's Digest Press, 1974. 21 Op.

76. Modigliani F., Miller M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // Amer. Econ. Rev. 1958. June. P. 261-297

77. Myers S.C. Capital Structure. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2. (Spring, 2001), pp. 81-102.

78. Pospelov I.G. Agents' capital as invariants of trajectories of intertemporal equilibrium: theory, technology of modeling and applications. Dorodnicyn Computing Centre, 2008.

79. Sidrauski, M., 1967. Rational choices and patterns of growth in a monetary economy. American Economic Review 57, 534-544.

80. Sotskov A.I. Time-consistent government policies in the Sidrausky's model. / Working paper # 2003/034. Moscow, New Economic School, 2003. - 27 p. (Engl.)

81. Tongeren F. W. van Corporates in an economy-wide model: amicrosimulation approach. Ridderkerk : Offsetdrukkerij Ridderprint B.V., 1993.-244 p.

82. Tongeren F. W. van Microsimulation modeling of the corporate firm: exploring micro-macro economic relations. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1995.-427 p.

83. Turnovsky S.J. International Macroeconomic Dynamics. Cambridge, Mass: MIT Press, 1997.

84. Turnovsky S. J. Methods of Macroeconomic Dynamics. MIT Press Cambridge, Mass. 2000. 687p.