Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Буруханова, Татьяна Даниловна

  • Буруханова, Татьяна Даниловна
  • кандидат экономических науккандидат экономических наук
  • 2003, Москва
  • Специальность ВАК РФ08.00.13
  • Количество страниц 140
Буруханова, Татьяна Даниловна. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка: дис. кандидат экономических наук: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. Москва. 2003. 140 с.

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Буруханова, Татьяна Даниловна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ.

1.1. Кредитный портфель: место и роль в деятельности современного коммерческого банка.

1.2. Принципы формирования кредитного портфеля коммерческого банка.

1.3. Подходы к оптимизации процесса управления кредитными операциями коммерческого банка.

ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

2.1. Обзор подходов к моделированию банковской деятельности.

2.2. Обоснование выбора математической модели кредитного портфеля коммерческого банка.

2.3. Определение основных параметров и критериев эффективности модели.

2.4. Построение экономико-математической модели кредитного портфеля коммерческого банка.

2.5. Методика расчета базовой процентной ставки размещения при формировании процентной политики коммерческого банка.

ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД.

3.1. Организация эффективного кредитного процесса банка.

3.2. Оценка кредитного портфеля банка.

3.3. Применение разработанной оптимизационной модели при решении практических задач.

3.4. Управление кредитным риском в банке.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Математические и инструментальные методы экономики», 08.00.13 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка»

Актуальность темы исследования. Кредитная операция обладает значительной производительной силой. Кредитные средства обращаются не просто как деньги, они обращаются как капитал, что предполагает такое использование ссуды, которое неизбежно должно порождать в хозяйстве заемщика образование новой стоимости, прибыли, частично уступаемой кредитору. Кредит содействует непрерывности и ускорению производства и обращения продукта, а, следовательно, развитию всего хозяйства региона, страны.

Учитывая, что ставка рефинансирования падает, доходность рынка ценных бумаг низкая, а рынок акций нестабилен, инвестиции и кредитование реального сектора экономики становятся основными источниками дохода для многих банков. В то же время, увеличение объемов кредитования сопровождается увеличением доли просроченной задолженности, что может в конечном итоге сказаться на ликвидности банковских портфелей и привести к повторному банковскому кризису. Отсюда, наряду с ростом ссудного потенциала российских банков, очевидна проблема эффективного формирования кредитных портфелей.

В современных банковских информационных системах средства, контролирующие ссудные операции банка, как правило, дублируют функции бухгалтерии, в связи с чем назрела необходимость разработки и использования в текущей деятельности банков экономико-математических моделей, позволяющих управлять ссудным портфелем банка.

Исследования, посвященные моделированию кредитного процесса можно условно разделить на группы:

1) оптимизационные алгоритмы, среди которых выделяют задачи, основанные на классической теории портфельной оптимизации, предложенной Г. Марковичем и Д. Тобиным, в основе которой лежит оценка рискованности финансовых инструментов их волатильностью (И.Э. Амелин) и нормативные модели, основанные на оптимизации распределения средств с ограничениями обязательных экономических нормативов, регулирующих деятельность кредитных организаций (З.М. Цирихова, И.Ф. Цисарь);

2) модели, основанные на прогнозировании потоков платежей по ссудному портфелю (А.А. Солянкин, А.В. Бородин, М.А. Поморина, А.И. Екушов);

3) модели оценки кредитоспособности заемщиков (И.А. Киселева, Д.А. Парфенов).

Не останавливаясь на сущности перечисленных подходов, укажем основные проблемы, сохраняющиеся в управлении кредитным портфелем банка. Во-первых, оптимизационные алгоритмы, основанные на классической теории оптимизации финансовых портфелей, прежде всего, ориентированы для инвестиционных портфелей (портфелей ценных бумаг), так как оценка кредитного риска с помощью стандартного отклонения не представляется эффективной и достоверной ввиду отсутствия исторической ретроспективы исходных данных по кредитам. Во-вторых, нормативные модели, как правило, предлагают оптимизировать финансовые портфели в статике и не учитывают динамический характер финансовых потоков банка. И, в-третьих, задача моделирования управления кредитными операциями требует одновременного решения вопросов прогнозирования ликвидности финансовых потоков и оптимального распределения свободных денежных средств в динамике.

Необходимость разработки целостного, научно-обоснованного подхода к проблеме формирования кредитного портфеля коммерческого банка и его управления определила выбор темы и задачи настоящего диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования Целью работы является построение экономико-математической модели процесса формирования кредитного портфеля коммерческого банка, которая позволяет в динамике прогнозировать ликвидность финансовых потоков и оптимизировать процесс распределения свободных денежных средств.

В соответствии с заданной целью в работе поставлены и решены следующие основные задачи исследования:

• анализ роли и места кредитного портфеля в деятельности коммерческого банка;

• анализ основных проблем формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка;

• классификация математических методов, применяемых при моделировании банковской деятельности с целью определения подходов к моделированию кредитного портфеля коммерческого банка;

• определение основных параметров и критериев эффективности кредитного портфеля;

• построение экономико-математической модели кредитного портфеля, позволяющей использовать ее в реальной работе кредитных менеджеров;

• выработка рекомендаций по практическому использованию модели с целью эффективного управления кредитным процессом банка.

Объектом исследования выступает кредитный портфель банка.

Предметом исследования являются процессы формирования и средства моделирования кредитного портфеля коммерческого банка.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Исследование основано на приложениях методологии экономической теории, банковского дела, моделирования экономических процессов и экономического анализа. В процессе работы над диссертацией были использованы общенаучные методы исследования: наблюдение, сравнение, абстрагирование, формализация.

При решении конкретных задач в качестве инструментария исследования использовались элементы теории портфельной оптимизации, методы экспертных оценок, методы системного анализа.

Информационную базу исследования составили законы, положения, указы Правительства Российской Федерации, нормативные документы и распоряжения Центрального Банка Российской Федерации, регулирующие кредитную деятельность банков; результаты исследований ученых Финансовой академии при Правительстве РФ(О.И. Лаврушина, Е.Б. Герасимовой, Е.С. Дубовик, А.И. Поездника, З.М. Цириховой), труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в исследуемой предметной области (Х.А. Tax а, Дж.Ф.Синки, А.А.Первозванского, Г.Б. Клейнера, И.Ф. Цисаря, Б.А. Лагоши, П.В. Конюховского, А.И. Екушова, В.А. Царькова, М.А. Рогова, А. Климентьева, Ф.М. Узденовой, И.А. Киселевой, А.Д. Касаева), а также рабочие материалы и статистические отчеты московских коммерческих банков ООО «ТАНДЕМБАНК» и ООО «Русский депозитный банк».

Работа выполнена в соответствии с пунктом 2.3 Паспорта специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики».

Научная новизна исследования заключается в построении концепции управления кредитным портфелем коммерческого банка, основанной на применении методов пошагового динамического программирования.

Элементы новизны содержат следующие результаты исследования:

- Доказано, что оптимизирование процесса управления кредитными операциями банка следует анализировать, прежде всего, с методологической и функциональной позиций соответствующих способу управления.

- Проведена классификация подходов к моделированию банковской деятельности, в основу которой взята степень полноты охвата аспектов этой деятельности.

- Разработана двухуровневая соподчиненная динамическая модель, позволяющая оптимизировать финансовые потоки на последовательности временных интервалов и осуществлять прогноз их ликвидности; в этой иерархии выходные данные модели первого уровня являются входной информацией для модели последующего уровня, то есть оптимизационная коррекция осуществляется как по циклам времени, так и по циклам управления. Такой подход, в отличие от других, позволяет более эффективно и предметно оптимизировать процесс распределения свободных денежных средств банка в кредиты на всем прогнозном периоде, в том числе с участием ЛПР.

- Предложена методика расчета базовой процентной ставки размещения, позволяющая конкретизировать расчет минимально необходимых издержек банка по размещению свободных денежных средств в кредиты; предусмотрена коррекция процентной ставки на всем прогнозном периоде оптимизации кредитного портфеля.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее положения и выводы ориентированы на использование при решении тактических и стратегических задач в рамках планирования кредитной деятельности коммерческого банка.

Самостоятельное практическое значение имеют:

• рекомендации по использованию построенной оптимизационной модели при управлении кредитным процессом;

• рекомендации по формированию процентной политики банка по размещению средств на основе предложенной методике расчета базовой процентной ставки;

• рекомендации по управлению кредитным риском в коммерческом банке.

Апробация и внедрение результатов. Результаты исследования были апробированы и внедрены в работу московских коммерческих банков: ООО «ТАНДЕМБАНК» и ООО «Русский Депозитный Банк».

Положения работы обсуждались на международной научно-практической конференции «Институциональные проблемы российских реформ в условиях макроэкономической нестабильности» (Иркутск, Иркутская государственная экономическая академия, 14 декабря 2001 г.) и Четвертом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва, Центральный экономико-математический институт РАН, 15-17 апреля 2003 г.).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано восемь работ общим объемом 2,6 п.л. Все работы авторские.

Структура диссертационного исследования. Структура работы определена целью и поставленными задачами. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Похожие диссертационные работы по специальности «Математические и инструментальные методы экономики», 08.00.13 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Буруханова, Татьяна Даниловна

Выводы по главе

1. Качество организации кредитного процесса - фактор эффективности ссудных операций банка.

2. Разработанная модель управления кредитным портфелем коммерческого банка дает возможность использовать ее в решении практических задач.

3. Управление кредитным риском в банке должно иметь комплексный характер, подразумевающий как управление кредитным риском на уровне банка и на уровне заемщика, разработанная в работе оптимизационная модель позволяет снизить риск методологических ошибок в оценке и прогнозе кредитного портфеля банка и в конечном итоге управлять риском кредитного портфеля банка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в диссертации исследование проблем управления кредитным портфелем коммерческого банка позволяет сделать следующие выводы:

1. Кредитные операции являются основными и обязательными банковскими операциями. После банковского кризиса августа 1998 года ссуды по существу являются наиболее доходными и доступными операциями для подавляющего большинства банков. Развитие кредитного института в российской экономике является первостепенной задачей, так как именно от расширения инвестиционных функций банков зависит развитие и подъем отечественного реального сектора экономики, определяющего экономический уровень страны.

2. Структура общего объема кредитов по видам и срокам, размещенных банком представляет собой кредитный портфель банка. Кредитный портфель банка является основным объектом управления при оптимизации размещения кредитных средств банка. Формирование кредитного портфеля должно базироваться на следующих принципах:

• работа в соответствии с имеющимися лицензиями, Уставом и нормативными ограничениями контролирующих органов.

• работа в пределах реально имеющихся ресурсов,

• экономическая самостоятельность банка, подразумевающая экономическую ответственность банка за результаты своей деятельности, свободу распоряжения собственными средствами банка, привлеченными ресурсами, доходами и свободный выбор клиентов и вкладчиков.

• принцип рационального кредитования (надежная оценка объекта, субъекта кредитования и качество обеспечения, и влияние каждого вновь размещенного кредита на качество всего кредитного портфеля и состояние банка в целом).

• принцип дифференцированности, который выражает неодинаковый подход банка к кредитованию как субъекта, объекта, так и к обеспечению ссуд, то есть необходим индивидуальный анализ и сопровождение каждого кредитного проекта, каждого потенциального заемщика.

• принцип снижения риска кредитного портфеля

3. Оптимизация управления кредитным процессом коммерческого банка должна осуществляться с двух точек зрения: функциональной (реинжиниринг кредитного процесса) и методологической (формирование адекватной требованиям внешней и внутренней среды методологической базы кредитного процесса).

4. Использование экономико-математических методов моделирования банковской деятельности является наиболее эффективным и актуальным инструментом, способствующим оптимизации, как методологической базы, так и самого кредитного процесса. Построение «работающей» оптимизационной математической модели кредитного портфеля позволяет менеджерам банка контролировать эффективность кредитных операций банка и проводить с помощью модели прогнозные расчеты.

5. При моделировании банковской деятельности применяется множество математических методов. В силу специфики банковской деятельности, разнообразии ее аспектов, пока не существует четко определенных методов и подходов к ее математическому моделированию. Данная проблема на сегодняшний день актуальна, неисчерпаема и представляет интерес для любого банковского менеджера. Моделирование и оптимизация кредитного портфеля банка должно базироваться на оптимизационных задачах линейного программирования.

6. Оптимизационная модель кредитного портфеля должна состоять из двух уровней: моделирование самого кредитного портфеля и модель взаимодействия кредитного портфеля с портфелем всего банка. Представлена двухуровневая модель оптимизации управления кредитным портфелем.

7. При формировании кредитной политики банка, немаловажной ее частью является определение базовых процентных ставок размещения свободных денежных средств. Представленная модель расчета базовой процентной ставки позволяет учесть все необходимые затраты и упущенные выгоды.

8. Эффективная организация кредитного процесса банка является основным фактором оптимального размещения свободных ресурсов банка в кредиты и своевременного выявления негативных тенденций. Разработанная модель управления кредитным портфелем коммерческого банка доведена до конкретной реализации, что дает возможность использования ее на практике.

4. Управление кредитным риском в банке должно иметь комплексный характер, подразумевающий как управление кредитным риском на уровне банка и на уровне заемщика, разработанная в работе оптимизационная модель позволяет снизить риск методологических ошибок в оценке и прогнозе кредитного портфеля банка и в конечном итоге управлять риском кредитного портфеля на уровне банка.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Буруханова, Татьяна Даниловна, 2003 год

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996г № 14-ФЗ

2. Инструкция ЦБ РФ от 30.06 1997г №62а «О формировании резерва на возможные потери по ссудам»

3. Инструкция ЦБ РФ от №17 «О составлении кредитными организациями финансовой отчетности»

4. Инструкция ЦБ РФ от 01 октября 1997г. №1 «О порядке регулирования деятельности банков».

5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000г № 117-ФЗ.

6. Положение ЦБ РФ от 30.03.1996г № 37 «Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном Банке Российской Федерации»

7. Положение ЦБ РФ от 26.06.1998г № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»

8. Положение ЦБ РФ от 31.08.1998г № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»

9. Указание ЦБ РФ от 24 октября 1997 г. N 7-У «О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации»

10. Указание ЦБ РФ от 27 августа 2001 г. N 1025-У «О порядке инициирования отзыва у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций в соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

11. Федеральный закон от 02.12.1990г №395-1 «О банках и банковской деятельности»1. Монографии

12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.:Финансы и Статистика, 2000. - 528с.

13. Бородин А.В. Математические модели управления кредитным портфелем коммерческого банка: Научное издание.- Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. -168с.

14. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 13-е изд. Исправленное. - М.:Наука, Гл.ред.физ.-мат.лит.,1986.-544с.

15. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер.с англ./ Гл.ред. серии Я.В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 2001. - 800с.:ил.

16. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения.- М.: Дело и Сервис, 1999г.

17. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М., 2002. - 400с.

18. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность/ Г.Б.Клейнер, В.Л.Тамбовцев, P.M. Качалов; под общ.ред.С.А. Панова. М.:ОАО «Изд-во «Экономика», 1997. - с.217 - 219.

19. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика. - 1996г. - 512с.

20. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности Спб: Питер, 2001. - 224с.: ил.

21. Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами банка. -М.: «Экзамен», 2000 г. 224 с.

22. Лурье А.Л. Экономический анализ моделей планирования социалистического хозяйства. М.: Наука, 1973. - с.320-340.

23. Меркурьев И.Л., Виноградов Г.В., Алешина И.Ф. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: уч.пособ.М.:изд-во Рос.экон.акад., 1996.-c.62

24. Морган Э. Кредитный департамент банка: организация эффективной работы/ Пер. с англ. М., 2003г. - 257с.

25. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. СПб: Питер, 2001. - 160 е.: -ил. - (Серия «Краткий курс»),

26. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов/ И.Ф. Цисарь, В.П. Чистов. М.:1998г. - с214

27. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.:Инфра-М. - 1994г.

28. Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: финансы и статистика, 2001.- с.87.

29. С инки Джозеф Ф. Управление финансами в коммерческих банках: пер.с англ./ Под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пенскера. 4 изд.- М.: Gatallaxy, 1994. -937с.; Глоссарий.

30. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности: Пер.с англ. М.: ИНФРА-М, 1999, - XXVI, 262с.

31. Стратегия развития коммерческого банка / Под ред. А.С. Маршаловой и Н.А. Кравченко. Новосибирск: ЭКОР, 1996. - 288с.

32. Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Управление активами банка на основе оптимизационных методов.М.: Машиностоение, 2000. — с.84

33. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1999г.- 527с.

34. Хикс Дж. Стоимость и капитал: Пер.с англ/ Общ.ред.ивтсуп.ст. Р.И. Энтова- М.:Прогресс, 1988г. 488с.

35. Царьков В.А. Экономическая динамика и эффективность капитальных вложений. М.:изд. Лексикон, 1997. - 104 стр., 21 ил.

36. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. -М.: «Диалог-МИФИ», 2002. 304 с.

37. Чавкин A.M. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений: уч.пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320с. :ил.1. Учебники, учебные пособия

38. Абламская Л.В., Киселев В.В. Методы математического программирования в построении и анализе экономико-математических моделей. Учебное пособие. М.:Финансовая академия, 2000. 68 с.

39. Банковское дело: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.:Финансы и статистика, 2000,- 672с.:ил.

40. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. 3-е изд. -М., Дело, 2002. 704 с.

41. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: уч.пособие/ Дубов A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю., Барановская Т.П.; под ред. Лагоши Б.А. 2-е издперераб. и доп. - М.:Финансы и статистика, 2001. - 224с.

42. Таха Хэмди А. Введение в исследование операций, 6-е издание.: Пер.с англ. М.,2001. - 912с.:ил. - Парал.тит.англ.

43. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М., Дело, 2000.- 400 с.

44. Колпакова Т.М. Управление кредитными рисками коммерческого банка: уч.пособие.- М.: МИЭТ, 2000. с. 127.1. Диссертации

45. Бородин А.В. Математические модели и алгоритмы управления кредитным портфелем коммерческого банка. Дисс. к.э.н. - М.:МЭСИ, 1999. - 167 с.

46. Вишняков И.В. Система экономико-математических методов оценки деятельности коммерческого банка. Дисс.д.э.н. - СПб, 1999.- 185с.

47. Герасимова Е.Б. Анализ ресурсной базы коммерческого банка. -Дисс.к.э.н. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002. - 210с.

48. Гузун Д.В. Аудит собственного капитала коммерческого банка. Дисс. к.э.н - М.:РЭА им.Плеханова, 2001. - 165с.

49. Дубовик Е.С. Организация долгосрочного кредитования в коммерческом банке и пути ее совершенствования. Дисс.к.э.н. - М.:Финансовая академия, 2002. - 173с.

50. Карабанова Т.В. Построение двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка. Дисс. к.э.н. - М., 1999. - 165 с.

51. Касаев А.Д. Моделирование риска в финансовом менеджменте. Дисс. к.э.н. - М., 1999. - 153 с.

52. Киселева И.А. Система математического моделирования банковской деятельности в переходной экономике. Дисс. д.э.н. - М.:МЭСИ, 2000. - 187с.

53. Козлов А. С. Разработка модели анализа и оптимизации нормативного регулирования банковской деятельности. Дис. к.э.н.- М., 1998г. - 156 с.

54. Криночкин Д.Л. Управление риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка. Дисс. к.э.н. - М.:ФА при Правительстве РФ, 2002 г. - 198с.

55. Левитин К.Д. Исследование и разработка модели управления рисками в финансовых институтах. Дисс. к.э.н. - М., 2000. - 150 с.

56. Поездник А.И. Анализ и внутрибанковский контроль кредитоспособности заемщика. Дисс. к.э.н. М.: ФА при Правительстве РФ, 1999. -156 с.

57. Пуртиков В.А. Оптимизация управления формированием кредитного портфеля банка. Дисс. к.э.н. - Красноярск, 2001. - 148 с.

58. Романюк Д. В. Моделирование кредитно-депозитной политики банка. -Дисс. к.э.н./М.: ЦЭМИ РАН, 1997. 95 с.

59. Солянкин А.А. Моделирование технологии анализа и прогнозирования финансовых потоков коммерческого банка. Дисс. к.э.н. М., 1998г., - 154с.

60. Строганова Е.В. Мировой опыт управления финансовыми рисками в стратегии коммерческого банка. Дисс.к.э.н. - М.:ФА при Правительстве РФ, 2000. - 123с.

61. Субанова О.С. Моделирование процессов реинжениринга промышленных предприятий / Дисс. к.э.н., М.: ФА при Правительстве РФ-2002г., с. 148.

62. Узденова Ф.М. Кластерные методы оценки банковских рисков. -автореф.дисс. к.э.н. Ростов-на-Дону, 2000. - 22с.

63. Узденова Ф.М. Управление рисками и надежностью банков. Дисс. К.э.н. - Кисловодск, 2000 - 144с.

64. Уразаева Т.А. Управление ценообразованием депозитов коммерческого банка. Дисс. к.э.н. - М.:2000. - с. 129

65. Цирихова З.М. Ликвидность и управление кредитным портфелем коммерческого банка. Дисс. к.э.н./ФА при Правительстве РФ. - М., 1996. - 177с.

66. Шкуратикова Ю.А. Стратегия управления активными операциями коммерческого банка в переходной экономике. Дисс. к.э.н. - М.:2001г - 153с.

67. Щукин Д.Ф. Методы оценки риска и модели управления им с помощью опционов. Дисс. к.э.н. - М.:Инст.сист.анализа РАН, 1999. -150с.1. Статьи

68. Амелин И.Э. Анализ активов банка. Метод обратной задачи Марковица // Бизнес и Банки М.:2000. - №50 - с.6-7

69. Амелин И.Э. Анализ качества активов банка.//Материалы семинара клуба банковских аналитиков «Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке». М.: Финансовая академия при Правительстве РФ. - с.95-99.

70. Антонов М.В., Поманский А.Б. Рационирование кредита и алгоритм эффективного распределения заемных средств // Экономика и математические методы. -М: 1994г. т.30,- вып.1. - с. 124-135.

71. Буруханова Т.Д. Управление инвестиционно-кредитным портфелем коммерческого банка в посткризисных условиях // Модели экономических систем иинформационные технологии. Выпуск 4 / Под.ред. О.В. Голосова М.: ФА при Правительстве РФ, 2000. - с.31-33.

72. Буруханова Т.Д. Построение экономико-математической модели кредитного портфеля коммерческого банка // Модели экономических систем и информационные технологии. Выпуск 6 / Под.ред. О.В. Голосова — М.: ФА при Правительстве РФ, 2002. с.48-57.

73. Буруханова Т.Д. Некоторые аспекты управления кредитными ресурсами коммерческого банка // Модели экономических систем и информационные технологии. Выпуск 7 / Под.ред. О.В. Голосова М.: ФА при Правительстве РФ, 2002. - с.42-48.

74. Буруханова Т.Д. Кредитный риск: оценка, анализ, управление // Институциональные проблемы российских реформ в условиях макроэкономической нестабильности: Сб.науч.трудов Иркутск: изд-во ИГЭА, 2002. - с.59-63.

75. Буруханова Т.Д. Управление кредитными операциями в коммерческом банке /Модели экономических систем и информационные технологии. Выпуск 8 / Под.ред. О.В. Голосова М.: ФА при Правительстве РФ, 2002. - с. 22-55 .

76. Гусева К.Н. Истоки становления и перспективы развития российского рынка долгосрочных кредитов // Деньги и Кредит М.:1999. - №6 - с.29-36.

77. Гуриев С.М., Поспелов И.Г. Модель деятельности банка при отсутствии инфляции и экономического роста // ЭиММ М.:1997. - Том 33. - Вып.З -с. 141-152.

78. Васильева В.А. Формирование оптимальной модели стратегии развития коммерческих банков // Деньги и Кредит. М.: 1999. - №11 - с.34-37.

79. Готовчиков И.Ф. Анализ аналитических моделей управления в коммерческих банках // Бизнес и Банки М.:2001. - № 45 - с. 1-2.

80. Готовчиков И.Ф. Аналитическое моделирование финансово-экономической деятельности банков // Бизнес и Банки М.:2002. - №23 - с.5.

81. Екушов А.И. Как рассчитать эффективную процентную ставку в банке // РЦБ М.:1996. - №7 - с.41-48.

82. Екушов А.И. Применение систем поддержки принятия решений для анализа банковских рисков.// Материалы семинара клуба банковских аналитиков «Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитной организации» -М.: Финансовая академия. 2002г.

83. Екушов А.И. Модель пассивной эволюции: возможности финансового анализа банка. М.: 1996г. - №15. - с.28-32.

84. Касован К.С. Трансфертное ценообразование в коммерческом банке // Деньги и Кредит. М.: 1999. - №11 - с.28-34.

85. Колосов Л., Уманский В. Вероятностный подход к оптимальному управлению свободными средствами банка // РЦБ. М.: 1997. - № 21 - с.46-48.

86. Матовников М. Первый звонок кризиса // Эксперт М.:2002. - №34. -с.92-93.

87. Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков Н БД. ~ » .-л/4-a. S0-T3.

88. Мещеряков Г.Ю. Общебанковская система риск-менеджмента // Материалы семинара клуба банковских аналитиков «Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитной организации» М.: Финансовая академия. — 2002г.

89. Мицель А.А., Каштанова О.В. Об одном алгоритме формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов // ЭиММ — М.:2001. том 37 -№4 -с. 103-108

90. Моделирование кредитного риска: методы и практическое применение (Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию. Базель 1999г.) // Бизнес и банки. 1999г. - №40-45. - с.4-5

91. Москвин В.А. Банковское кредитование предприятий // Инвестиции в России.-М. :2000.-№4 с.34-44

92. Москвин В.А. Система рисков при инвестиционном кредитовании предприятий // Деньги и кредит М.: 2000. - №2

93. Мотыль Д. Управление доходностью и ликвидностью портфеля активов банка // РЦБ. М.: 1997. - №14. - с.55-59.

94. Пантелеева В.Б. Особенности планирования и анализа в банке со структурными подразделениями // БД М.: 2000. - №3 - с.32-35.

95. Помазкин Д. Как распорядиться активами // РЦБ М.:1997. - №12 -с.47-49.

96. Поморина М.А., Петунии И.М. К вопросу об управлении процентным риском // Материалы семинара клуба банковских аналитиков «Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитной организации» М.: Финансовая академия. - 2002г.

97. Саркисянц А. Дубов А. Подходы к оценке банковского портфеля // Банковское дело.-М.:1998.-№6 с. 10-14.

98. Солнцев О., Хромов М. Кредитный бум и стратегии различных групп банков // Банковское дело в Москве. 2002. - № 11 - с. 8-10.

99. Струченкова Т.В. Использование методики VAR для оценки банковских рисков // Банковское дело М.:2000.- №5 - с.2-7.

100. Суская Е.П. Оценка риска банка при кредитовании юридических лиц // БД М.:1998. - №2 - с.30-35.

101. Фомин В. Базовые услуги кредитования и кредитная политика российских коммерческих банков // Финансовый бизнес М.:2000. - № 9-10. - с.27-32.

102. Щукин Д. О методике оценки риска VAR // РЦБ М.:1999. - №16 -с.61-64.

103. Ямпольский М.М. О трактовках кредита // Деньги и Кредит М.: 1999. -№4 - с.30-32.

104. Benston G.J. Branch banking and economies of scale // J. of finance. 1965. Vol 20. No2.-p.312-332.

105. Edgeworth F. Mathematical Psychics. 1888.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.