Разработка модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат наук Болотов, Дмитрий Николаевич

• Болотов, Дмитрий Николаевич
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Болотов, Дмитрий Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Анализ системы международных расчетов и особенностей взимания комиссий за операции, осуществляемые в форме банковских переводов

1.1. Международные расчеты в системе внешнеэкономических отношений и анализ факторов, влияющих на их развитие

1.2. Международные банковские переводы как универсальная

форма расчетных операций

1.3. Исследование особенностей взимания комиссий за выполнение

международных банковских переводов

Выводы по главе

ГЛАВА 2. Разработка оптимизационной модели для минимизации стоимости и времени выполнения международных банковских переводов

2.1. Основы построения оптимизационной модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских

переводов

2.2. Формализация задачи по минимизации расходов за

выполнение международных банковских переводов

2.3. Оптимизационная модель определения минимальной итоговой суммы комиссий банков-корреспондентов за

выполнение международных переводов денежных средств

2.4. Определение методом пошаговой оптимизации кратчайших маршрутов проведения международных банковских переводов и

генерации итоговой суммы комиссий за их выполнение

2.5. Иллюстрирующий пример определения оптимального маршрута проведения международного банковского перевода и оценка

эффективности принятого, предлагаемого моделью, решения

Выводы по главе

ГЛАВА 3. Реализация в межбанковских системах модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов

3.1. Пути и механизмы реализация в межбанковских системах оптимизационной модели для сокращения расходов за

выполнение международных банковских переводов

3.2. Методика применения в межбанковских системах модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов

3.3. Методические подходы к оценке экономического эффекта от внедрения оптимизационной модели в международные расчетные

системы

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях одним из условий эффективной экономической деятельности субъектов рынка является своевременное и гарантированное получение оплаты за предоставленные услуги или полученную продукцию. Сегодня экономическое развитие общества невозможно без высокоэффективной системы денежного обращения и использования современных платежных механизмов. В связи с этим вопросы, связанные с оптимизацией расчетов при осуществлении международных расчетов, требуют к себе повышенного внимания.

В настоящее время основная форма международных расчетов -банковский перевод, который осуществляется в безналичной форме посредством платежных поручений, адресуемых одним банком другому. В этом процессе обычно принимают участие отправитель и получатель денег, а также банки-корреспонденты (посредники), которые обеспечивают межгосударственное движение денежных средств, взимая при этом определенный комиссионный сбор за транзит денежных средств по своим корреспондентским счетам.

В результате международные переводы денежных средств проходят от банка-отправителя В1 до банка -получателя Вм по некоторой цепочке иностранных банков-корреспондентов ВХ1, Вх2,..., Вхп. Как правило, такая цепочка неединственная, так как существует множество других цепочек банков-корреспондентов, по которым может быть осуществлён перевод денежных средств от банка-отправителя В1 до банка-получателя Вц. От того, как выстроен данный процесс будет зависеть насколько скоро получатель (бенефициар) получит предназначающиеся ему денежные средства, и какую комиссию за данную операцию возьмут банки-корреспонденты.

С учетом этого задача разработки модели, осуществляющей поиск оптимальной цепочки банков-корреспондентов при проведении

международных банковских расчетов, по которой их комиссионный сбор за транзит переводимых денежных средств будет минимальный, является актуальной.

Однако в настоящее время ни в одной международной межбанковской системе не реализована модель, позволяющая в режиме реального времени осуществлять поиск оптимальных маршрутов проведения международного перевода денежных средств и автоматическую генерацию сумм итоговых комиссий банков-корреспондентов за его выполнение. Вышеуказанное позволяет считать выбранную тему исследования актуальной в научном и прикладном смысле.

Степень разработанности темы. Вопросы, связанные с организацией международных расчетов и платежей, рассматривали в своих работах следующие отечественные и зарубежные ученые: Н.Г. Антонов, М.П. Березин, В.И. Букато, В.А. Бывшев, В.Г. Елиферова, Е.В. Зайцева, A.M. Косой, C.B. Криворучко, О.И. Лаврушин, A.C. Обаева, М.А. Пессель, П. Роуз, О.С. Рудакова, Дж. Синки, Н.Э. Соколинская, A.B. Тютюнник, Т.Н. Чугунова, И. Фишер и др.

В связи с развитием теории математического программирования более широкое использование для решения различных экономических задач получили экономико-математические методы. Вопросы, связанные с их применением в экономическом анализе рассматривали И.М. Голдовский, В.В. Дик, А.И. Екушев, И.А. Киселева, М.С. Красс, A.B. Мищенко, Дж. Моудер, A.C. Поляков, А.Н. Романников, C.B. Федорова и др.

Однако авторы данных исследований практически не затрагивали вопросы оптимизации расходов за выполнение международных расчетных операций. Как результат теоретические и прикладные аспекты, связанные с поиском оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов по корсчетам банков-корреспондентов глубоко не проработаны.

В этой связи возникает необходимость разработки экономико-математических моделей для оптимизации расходов за выполнение

международных банковских переводов. Отмеченные обстоятельства определили выбор темы исследования, его логику, цель, задачи и научную новизну.

Цели и задачи исследования. Целью работы является разработка модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов, позволяющих определять цепочки банков-корреспондентов, по которым комиссионный сбор за транзит переводимых денежных средств будет минимальным.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих научных

задач:

1. Провести анализ функционирования системы международных расчетов, осуществляемых в форме банковских переводов.

2. Построить экономико-математическую модель для поиска оптимальных по стоимости и времени прохождения маршрутов проведения международных банковских переводов.

3. Разработать архитектуру инструментального средства, позволяющего минимизировать затраты на выполнение международных переводов денежных средств.

4. Разработать методику применения модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов, в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи.

5. Разработать методические подходы к определению экономического эффекта от внедрения в международные расчетные системы данной экономико-математической модели.

Объектом исследования является международная банковская расчетная система.

Предметом исследования являются модели и методы оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов.

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм, и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» и п. 2.5 «Разработка концептуальных положений использования новых информационных и коммуникационных технологий с целью повышения эффективности управления в экономических системах» паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки России (экономические науки) по специальности 08.00.13 -«Математические и инструментальные методы экономики».

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области финансовой математики и экономико-математического моделирования, а также посвященные системе международных расчетов и методиках оценки экономического эффекта от реализации ИТ-проектов.

В диссертации применялись следующие методы научного познания: системный подход, наблюдение, анализ, сравнение, экономико-математические методы, моделирование экономических процессов и другие методы исследования.

Научная новизна исследования заключается в разработке модели и инструментария для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов и ее программной реализации.

В результате проведенного исследования получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

1. На основе анализа актуальных проблем международных расчетных операций впервые обоснована необходимость разработки экономико-математической модели, осуществляющей поиск маршрутов проведения международных банковских переводов с минимальной

стоимостью их выполнения. Ее внедрение позволит существенно сократить затраты на выполнение данных операций.

2. Осуществлена математическая формализация задачи минимизации расходов за выполнение международных банковских переводов, позволяющая построить модель, осуществляющую поиск оптимальных по стоимости и времени прохождения до банка-получателя маршрутов проведения международных переводов денежных средств. Для решения данной задачи использовалось уравнение Беллмана, на котором базируется оптимизация многошагового процесса.

3. Разработана архитектура инструментального средства, реализующего на основе принципа оптимальности Беллмана, поиск кратчайших маршрутов проведения международных банковских переводов и автоматическую генерацию итоговой суммы комиссий за их выполнение. Отличительной его особенностью является возможность определять оптимальные цепочки банков-корреспондентов проведения международного банковского перевода из множества допустимых альтернатив. Целью оптимизации является минимизация комиссионных сборов и/или времени прохождения денежных средств до банка-получателя.

4. На основе существующих методов управления в сфере организации международных расчетов разработана авторская методика применения модели, осуществляющей поиск оптимальных цепочек-банков корреспондентов для проведения международных банковских переводов в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи. Она органично вписывается в общий алгоритм их работы и адаптирована под особенности функционирования 1Т-среды международных расчетных систем, а также расширяет потенциал для эффективной организации труда сотрудников указанных подразделений.

5. Разработаны методические подходы к определению экономического эффекта' от внедрения в межбанковские системы экономико-

математической модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов. Отличительной особенностью их является то, что данную оценку предлагается производить на основе совокупности учета прямых экономических эффектов, косвенных экономических эффектов и эффектов снижения экономических рисков.

Теоретическая значимость исследования заключается в решении научной задачи по разработке экономико-математической модели для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов и ее программной реализации.

Самостоятельное теоретическое значение имеют:

математическая формализация задачи по минимизации расходов за выполнение международных банковских переводов; архитектура инструментального средства, реализующего поиск оптимальной цепочки банков-корреспондентов для проведения международных банковских переводов;

методика применения модели, осуществляющей поиск оптимальных по стоимости и времени прохождения до банка-получателя маршрутов проведения международных переводов денежных средств, в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи;

методические подходы к оценке экономического эффекта от внедрения в международные расчетные системы разработанной оптимизационной модели.

Практическая значимость исследования состоит в применении модели, реализующей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских перевод в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи, в целях сокращения затрат и времени на выполнение данных финансовых операций.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения исследования докладывались и получили одобрение на VIII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационное развитие современной экономики: теория и практика» (Москва, ЕАОИ, ноябрь 2012 г.), а также на научных семинарах аспирантов и соискателей на кафедрах «Управления знаниями и прикладной информатики в менеджменте» и «Прикладная информатика в экономике» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)».

Достоверность полученных результатов подтверждена результатами иллюстрирующего примера. Кроме того, основные положения диссертационного исследования внедрены и используются в ИКБ «Энтузиастбанк» (г. Москва) и ОАО «Аделантбанк» (г. Москва) для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 научных работ общим объемом 3,5 п.л., в т.ч. 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России (2,4 п.л.).

Структура и объем диссертационной работы обусловлена целью и задачами исследования, отражает ее логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

ГЛАВА I. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ

1.1. Международные банковские расчеты в системе внешнеэкономических отношений и анализ факторов, влияющих на их развитие

Природа международных расчетов связана с развитием и интернационализацией товарного производства и капитала, экономической базой которых является материальное производство. Вследствие этого преобладающая часть международных расчетов (примерно три четверти) приходится на расчеты по товарным операциям, т.е. на платежи за товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги. Остальная часть платежного оборота (примерно одна четверть) - это расчеты по нетоварным операциям.

Сегодня, когда международное экономическая интеграция получила новый импульс, а общество стало более мобильным, у физических и юридических лиц существенно возросла необходимость иметь возможность совершать международные расчеты в любом месте, в любое время и используя различные механизмы.

Система международных расчетов между различными контрагентами и хозяйствующими субъектами, обеспечение бесперебойности и непрерывности платежей являются важнейшими условиями для развития современной экономики. В связи с этим мировым сообществом проведена большая работа в области ее совершенствования, оснащения современными техническими средствами, обеспечения эффективности, надежности, стабильности и безопасности проведения международных безналичных расчетов.

На развитие системы международных расчетов оказывают влияние следующие факторы:

географическая удаленность экономических центров силы (США, страны Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия). Международная торговля является основной формой связи между товаропроизводителями различных государств, что обуславливает потребность развития международного межбанковского сотрудничества;

углубление глобализации мирохозяйственных отношений и взаимозависимости национальных хозяйств, что способствует увеличению объемов внешней торговли;

ускорившийся процесс международного разделения труда и как следствие углубление международной специализации и кооперации производства. Международное разделение труда - объективная основа международного обмена товарами, услугами и знаниями производственного, научно-технического, торгового и иного сотрудничества между всеми странами мира, независимо от их социально-экономического развития;

развитие производительных сил является одним из основных показателей, определяющим интенсивность участия стран в международном разделении труда, важную роль в развитии которых играет производственное кооперирование фирм различных стран;

развитие межконтинентальных транспортных средств и усиление роли транснациональных компаний за счет специализации и кооперирования своих предприятий, расположенных в разных странах, в том числе путем создания дочерних фирм и филиалов за рубежом, совместных предприятий с фирмами других стран, смешанных компаний с участием местного государственного и частного капитала;

развитие глобальных коммуникационных средств связи на основе создания современных информационно-коммуникационных систем, что

отражается на оперативности и качестве выполнения банками расчетных операций. В частности, использование информационных технологий и телекоммуникационных сетей передачи конфиденциальной банковской информации существенно повышает надежность и скорость проведения финансовых транзакций, принципиально меняют условия и качество оказания банковских услуг, значительно улучшает организацию и осуществление различных бизнес-процессов в банках;

рост тенденций вывоза и ввоза капитала в силу экономической целесообразности изъятия части капитала из национального оборота в одной стране и перемещение его в товарной или денежной форме в производственный процесс и обращение другой страны. Активное движение капитала во многом способствует существенному развитию международных расчетов;

создание международных экономических организаций, деятельность которых имеет существенное значение, как для мировой экономики, так и для отдельных регионов.

С учетом этого международные расчетные операции являются одними из наиболее востребованных и динамично развивающихся видов банковских услуг. Они регулируются нормативными национальными законодательными актами, а также международными банковскими правилами документального оформления и оплаты платежных документов. Им присуща высокая степень унификации, что обусловливается постоянно растущей интернационализацией хозяйственных связей и универсализацией банковских операций, прежде всего, правил осуществления расчетных операций.

Международные расчеты осуществляются по денежным требованиям и обязательствам, возникающим в связи с внешнеэкономическими и иными отношениями предприятий, фирм, компаний, организаций, отдельных лиц между собой и банками, находящимися на территории разных государств,

путем проведения безналичных денежно-кредитных операций в процессе реализации товаров, оплаты услуг и перераспределении денежных накоплений. Данные операции производятся путем перечисления соответствующих сумм по банковским счетам.

Международные межбанковские платежи и расчеты - кровеносная система экономики любой страны, поскольку позволяют осуществлять большинство финансовых операций и проводить все формы расчетов между экономическими контрагентами. Они занимают основное место в финансовой системе и возникают тогда, когда плательщик и получатель денежных средств обслуживаются банками различных государств. Быстрое их проведение служит гарантией своевременности завершения международных расчетных операций на товарных и иных рынках, создает определенные предпосылки для развития национальной экономики и привлечения иностранных инвестиций.

В основе проведения международных банковских расчетов лежит совокупность возможных форм сотрудничества между банками разных стран, которое базируется на установлении между ними корреспондентских отношений о порядке и условиях проведения международных расчетных операций, а также открытии счетов иностранных банков в данном банке («лоро» - Ваш счет у нас) и данного банка в иностранных банках («ностро» -наш счет у Вас). В данном исследовании под понятием международные банковские расчеты понимаются коммерческие переводы денежных средств, осуществляемые банками и их клиентами.

Потребность установления корреспондентских отношений между банками связана главным образом с необходимостью осуществления международных банковских расчетов, которые возникают в результате проведения безналичных расчетов между субъектами хозяйствования, обсуживающимися различными банками, а также при взаимном кредитовании банков, перемещении между ними средств, наличных денег,

ценных бумаг и т.д. На корреспондентских счетах хранятся денежные средства в иностранных валютах для осуществления международных расчетов, в том числе в интересах клиентов банков.

Международные расчеты в форме банковских переводов денежных средств от банка-отправителя до банка-получателя представляет собой серию двусторонних сделок:

отправитель отдает распоряжение своему банку перечислить определенную сумму на счет своего контрагента;

банк берется за выполнение этого распоряжения на определенных условиях, определяемых в общем случае его соглашением с отправителем;

банк выбирает агента для дальнейшей передачи денежных средств. При необходимости выбранный банк-корреспондент выбирает другого банка-корреспондента и т.д. до тех пор, пока денежные средства не будут зачислены на счет банка-получателя, указанного в платежном поручении инициатора международного банковского перевода.

В связи с тем, что банки являются начальным и конечным звеном в цепи расчетов между различными экономическими субъектами, их невозможно было бы завершить, если бы не существовала система расчетов между самими банками различных государств. Поэтому важно определить основные принципы международных банковских расчетов. К их числу, в первую очередь, следует отнести:

платеж в пределах средств корреспондентского счета; поддержание банками своей ликвидности;

контроля за правильностью совершения межбанковских расчетов; безусловного платежа по межбанковским обязательствам. Так как любые движения денежных средств между банками могут осуществляться через корреспондентские счета, которые банки открывают друг у друга. Увеличение объемов международных банковских операций,

расширение их видов при одновременном увеличении рисков, связанных с их выполнением, способствовали изменению традиционных взглядов на роль и формирование корреспондентских отношений. Если ранее банки отводили корреспондентским отношениям второстепенную, чисто техническую роль, то в последнее время они стали рассматривать их как инструмент снижения рисков по расчетным операциям и источник получения дополнительной прибыли. Поэтому в рамках работы по развитию корреспондентских отношений банки разрабатывают и реализуют свою политику по отношению к другим банковским учреждениям, определяют, с какими банками, в каких областях и на каких условиях развивать финансовые операции.

Важной особенностью международных банковских расчетов является отсутствие единого и обязательного для всех государств платежного средства, что обусловливает обращение к средствам платежа, как в национальной, так и в иностранной валюте. В связи с этим участники сделки при заключении международных контрактов решают вопросы, связанные с выбором взаимоприемлемой формы расчетов, а также валюты и средства платежа.

Результаты анализа проведения международных банковских расчетов показывают, что они могут осуществляться следующими методами.

Первый метод состоит в списании и зачислении средств по счетам, открытым банками в центральном банке.

Второй метод включает проведение межбанковских платежей по счетам «ностро» и «лоро», которые открываются банками друг у друга на двусторонней основе.

Третий метод заключается в том, что расчеты между банками осуществляются через счета, открытые либо в банке-корреспонденте, являющемся третьей стороной, либо в специализированной расчетной или клиринговой организации.

Данные методы проведения межбанковских платежей обусловлены структурой платежной системы, характерной для всех стран с двухуровневой банковской системой, которую составляют центральный банк, а также коммерческие банки и небанковские учреждения.

Непосредственно на их характер и производство влияют следующие условия: экономические и политические отношения между государствами; положение страны на товарных и денежных рынках; степень использования и эффективность государственных мер по внешнеэкономическому регулированию; валютное законодательство; международные торговые правила; различия в темпах инфляции в отдельных странах; состояние платежных балансов; банковская практика; условия внешнеторговых контрактов и кредитных соглашений; разветвленная сеть банков и заинтересованность государства в их развитии; конвертируемость валют и др.

Результаты анализа проведенного автором исследования дают основание утверждать, что система международных межбанковских расчетов основывается на следующих принципах.

Один из главных принципов заключается в том, что платеж может осуществляться только в пределах средств корреспондентского счета. Он предусматривает необходимость поддержания оптимального остатка средств на корреспондентском счете кредитной организации.

Для осуществления международных расчетов банкам требуется поддерживать на корреспондентских счетах необходимые валютные позиции в соответствии со структурой и сроком предстоящих платежей, а также осуществлять диверсификацию своих валютных резервов. Это обусловлено тем, что платежи по корреспондентским счетам банки могут осуществляться в пределах остатка денежных средств на счете либо с превышением этого остатка, но за счет представленного по счету кредита (так называемого овердрафта).

Принцип поддержания банками своей ликвидности на уровне, обеспечивающем бесперебойное и в полном объеме проведение расчетов с другими банками. Банк должен в любой момент суметь удовлетворить требования своих клиентов о снятии денег со счетов и осуществлении платежей по их поручениям. Несбалансированность его ликвидности даже в течение непродолжительного времени может вызвать серьезные негативные последствия для банка и его клиентов.

Принцип контроля за правильностью совершения межбанковских расчетов. Он заключается в постоянном взаимном контроле за синхронностью и полной идентичностью проводимых сумм как по счетам клиентов в банках и по корреспондентским счетам банков в расчетно-кассовых центрах (или в банках-корреспондентах), так и по счетам и по балансам собственно самих участников расчетов - коммерческих банков-корреспондентов при расчетах их между собой, а также при расчетах между расчетно-кассовыми центрами.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Болотов, Дмитрий Николаевич, 2013 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. - М., Мир, 1967.

2. Ланкастер К. Математическая экономика. - М., Мир, 1972.

3. Аллен Р. Математическая экономика. - М., ИЛ, 1963.

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. - М., Айрис-Пресс, 2002.

5. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. - М., Наука, 1984.

6. Иванилов Ю. П., Лотов А. В. Математические модели в экономике. - М., Наука, 1979.

7. Акулич И. А. Математическое программирование в примерах и задачах. -М., Наука, 1986.

8. Фиакко А., Мак-Кормик Г. Нелинейное программирование. - М., Мир, 1972.

9. Беллман Р. Динамическое программирование. - М., ИЛ, 1960.

10. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. - М., Наука, 1965.

11. Иванилов Ю. П. Математические модели в экономике. - М., Наука, 1999.

12. Лоун, Крэггс, Нобл. Математическое моделирование. - М., Мир, 1979.

13 Федосеев В. В. и др. Экономико-математическое моделирование и прикладные модели. - М., ЮНИТИ, 2000.

14. Сидорович А. В. Математические методы в экономике. - М., Наука, 1997.

15. Вентцель Е. С. Элементы динамического программирования. - М., Наука, 1964.

16. Вентцель Е. С. Исследование операций. - М., Советское радио, 1972.

17. Вентцель Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. - М., Наука, 1980.

18. Калихман И. Л., Войтенко М. А. Динамическое программирование. - М., Высшая школа, 1979.

19. Кремер Н. Ш. Исследование операций в экономике. - М., ЮНИТИ, 1997.

20. Эрроу К. Дж., Гурвий Л., Удзава X. Исследования по линейному и нелинейному программированию. - М., ИЛ, 1962.

21. Nemhauser G. An introduction to dynamic programming, New York Tohn Wiley and sons, inc., 1966.

22. Схрейвер А. Теория линейного и целочисленного программирования. - М., Мир, 1991.

23. Самарский A.A., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи, Методы, Примеры. - М., Наука, 1997.

24. Беллман Р., Калаба Р. Динамическое программирование и современная теория управления. - М., Наука, 1969.

25. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. - М.: МЦНМО, 2000.-960с.,263 ил.

26. Методологические аспекты динамического программирования // Динамические системы, 2007, вып. 22.-368 с.

27. Меньшиков Ф. В. Олимпиадные задачи по программированию. - СПб: Питер, 2006. - 315с.

28. Ауэр Кент, Миллер Рой. Экстремальное программирование: постановка процесса. С первых шагов и до победного конца. Planning Extreme Programming. Серия: Библиотека программиста: С-Пб., 2003.

29. Грекул В. М., Денищенко Г. Н. и Коровкина Н. Л. Проектирование информационных систем, Интернет-университет информационных технологий [Электронный ресурс] [Книга]. - М., ИНТУИТ.ру, 2008.

30. Лаврушин И.О. Банковское дело [Книга]. - М., Финансы и статистика, 2009.

31. Копалов В. С. Комиссии банков при переводах в иностранной валюте Расчеты и операционная работа в коммерческом банке // 2006. № 3

32. Архипенков С., Голубев Д., Максименко О. Хранилища данных. От концепции до внедрения. / Под общ. ред. С. Архипенкова. М.: Диалог-МИФИ, 2002.

33. Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2003.

34. Батракова JL Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Книга]. - М., Логос, 2005.

35. Бек К. Экстремальное программирование [Книга]. - Санкт Петербург : 2002.

36. Вендоров A.M. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем [Книга]. - М., Финансы и статистика, 2003.

37. Диго С.М. Базы данных: проектирование и использование. Учебник [Книга]. - М., Финансы и статистика, 2005.

38. Кулеш И.Н. Тенеднции развития банковских услуг в России [Журнал] // Вестник СевКавГТУ, серия «Экономика». - 2004 г..

39. Назипов Д. А. Трансформация банковской деятельности под воздействием информационных технологий [Доклад]. - М., Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2008.

40. Резник И. А. Развитие электронных банковских услуг [Доклад]. -Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2008.

41. Советов Б. Я. Информационные технологии [Книга]. - М., Высшая школа, 2006.

42. Титоренко Г. А. Информационные системы в экономике [Книга]. - М., ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

43. Уринцов А.И. Многоуровневые экономические информационные системы. [Книга]. - М., Московский международный институт эконометрики, финансов и права, 2003.

44. Копытин В. Ю. Процедуры и методы расчетов в платежных системах / журнал «Финансы и кредит» № 11(299), 2008. (Интернет сайт: www.fin-izdat.ru/journal/fc.)

45. Пятибратов А. П., Кириченко А. А. и Гудыно J1. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. - 3-е изд. [Книга]. - М., Финансы и статистика, 2008.

46. Вольфман Б .А. Разработка корпоративных систем с использованием современных инструментальных средств [Электронный ресурс] [В Интернете] // Российский сервер CASE -технологий. - http://case .ru.

47. Черемных С. В., Ручкин В. С. и Семенов И. О. Структурный анализ систем. IDEF-технологии [Книга]. - М., Финансы и статистика, 2001.

48. Гамза В. А., Вяткин В .Н. Базельский процесс: Базель-2 - управление банковскими рисками. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007.

49. Гамза В. А. Управление рисками в коммерческих банках: интегративный подход. - М., 2006.

50.Грюнинг В., Братанович X., Брайович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. - М.: Весь мир, 2007.

51. Дик В. В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки. - М.: Финансы и статистика, 2000.

52. Дубровин В. С., Парчайкин Е. С. Минимизация суммарных затрат распределенной сети // Электроника и информационные технологии «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». 2010: [сайт]. URL: http://fetmag.mrsu.ru/2010-2/pdf/CostMinimization.pdf (дата обращения 05.03.2013).

53. Кольвах О. И. Ситуационно-матричная бухгалтерия (Модели и концептуальные решения) : дис. ... д-ра экон. наук. М., 2000.

54. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и

анализ / 2-е изд. М., Вильяме, 2006.

55. Копытин В. Ю. Моделирование расчетных операций в платежных системах // Аудит и финансовый анализ. 2005. № 1.

56. Корчагин Д. Н. Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов : дис. ... канд. экон. наук. М., 2006.

57. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран : в 2 т. М., АО «Финстатинформ», 1994.

58. Меллор С., Кларк Э., Футагами Т. Разработка на базе моделей // Открытые системы. - 2003. - № 12.

59. Поляков А. С. Отказоустойчивость банковских информационных систем: проблемы и методы повышения надежности // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2009. №31.

60. Анализ математических моделей Базель II. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.

61. Федорусенко А. В. Совершенствование платежной системы банка // Банковское дело. 2006. № 8.

62. Котов А. Н. Метод минимизации суммарных затрат при развертывании распределительных сетей // Технологии и средства связи. -М. -2007.- № 4.

63. Савостьянов В. А., Зубенко В. А. Международные расчеты: основные формы, правовые особенности, системы для их проведения //Аудит и финансовый анализ. 2001. № 4.

64. Балдин К. В., Уткин В. Б. Информационные системы и технологии в экономике. -М.: Эксмо. 2005.

65. Дик В. В., Хорошилов А. В. Информационные системы в экономике. -М.: Центр, 2005.

66. Козырев А. А. Информационные технологии в экономике и управлении. - М.: Центр. 2003.

67. Березина М. П., Крупное Ю. С. Межбанковские расчеты. -М.: АО Финстатинформ. 1994.

68. Нестерова Т. Н. Банковские операции. Часть IV: Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. - М., ИНФРА. 1996

69. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент банка.-М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2003.

70. Доклад Банка международных расчетов «Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of the Central Banks of the Group of Ten countries» (ноябрь 1990 г.)//размещен на web-сайте БМР (www.bis.org).

71. Доклад Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов «Real-time gross settlement systems» (март 1997 г.) //размещен на web-сайте БМР (www.bis.org).

72. Доклад Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов «Clearing and settlement arrangements for retail payments in selected countries» (сентябрь 2000 г.)//размещен на web-сайте БМР (www.bis.org).

73. Справочный документ стандартных терминов, содержащий глоссарий терминологии платежных систем Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов «А glossary of terms used in payments and settlement systems» (март 2003 г.) //размещен на web-сайте БМР (www.bis.org).

74. Доклад Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов «General guidance for national payment system development» (январь 2006 г.) //размещен на web-сайте БМР (www.bis.org).

75.Реферат «Система клиринговых расчетов» от 22.12.2010 // размещен на сайте coolreferat.com

76.Учебный материал «Функционирование систем CHAPS» // размещённый на сайте topknowlenge.ru.

77.Боенсков Д.В. «S.W.I.F.T. в системе международных межбанковских расчетов», курсовая работа 2006.

78. «Международные межбанковские системы безналичных расчетов», реферат, размещенный на сайте knowledge.allbest.ru 06.11.2010

79. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 №395-1

80. Федеральный закон "Об электронной цифровой подписи" №1-ФЗ, 10.01.2002 г.

81.Указ президента РФ №611 "о мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного информационного обмена" от 12 мая 2004 г. (ред.03.03.2006 г)

82.Учебники и учебные пособия:

83.Рудакова О.С. "Банковские электронные услуги": Учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.

84.Балабанов И.Т. "Банки и Банковское дело", Серия "краткий курс", Учеб. пособие - СПб.: Питер, 2003.

85.Тавасиева A.M. "Банковское дело. Управление и технологии": Учебник 2-е издание - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

86.Коробовой Г.Г. "Банковское дело": Учебник издание с изменениями - М.: Экономиста, 2006.

87.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/под ред.Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994.

88.Буевич С.Ю., Королёв О.Г. "Анализ финансовых результатов банковской деятельности" учебное пособие, 2-е издание, Москва 2005

89. Аксаков А. "Будущее российских банков - за информационными технологиями" Банковские технологии, 2007

90.Иванов А.Н. "Банковские услуги: зарубежные и российский опыт" - М.: Финансы и статистика, 2008

91.Крахмалев C.B. "Современная банковская практика проведения международных платежей", М.: ГроссМедиа, 2007

92.Периодическая литература:

93.Журнал Технологии №1 (183) 2010 года

94.Гусев А. "WEB-технология в России. Опыт создания банковского продукта", Финансы, 2007.

95.Робу К. "Российский рынок факторинга - два сценария дальнейшего развития", Банки и деловой мир, 2008

96.Березин М.П. "Организация безналичных расчетов", М.: Эксперт, 2007

97.Палевич B.C. "Деньги и кредит", №5, 2010

98. Стандарты Swift тома: правила Корпорации; стандарты. Общая информация; правила использования Стандартов; категория 1 - Клиентские платежи и чеки; категория 2 - Переводы финансовых организаций; категория 7 - Документарные аккредитивы и гарантии; категория 8 - Дорожные чеки;

категория 9 - Управление денежными средствами и статус клиентов; категория п - Сообщения общей группы; руководство по доступу к сети Swift; описание службы FIN.

99. Мясников А. Синергетические эффекты в современной экономике. УРСС. 2013.

100. Бунова Е.В., Буслаева О.С. Оценка эффективности внедрения информационных систем // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 1.

101. Галкин Г. Методы определения экономического эффекта от внедрения IT-проекта. Часть 1. Финансовые методы // Intelligent Enterprise 2005. № 22 (131).

102. Марголин А. Расчет экономической эффективности внедрения системы СТсР UV-Setter. // Полиграфия. 2003. № 3.

103. Трофимова JI. Экономические показатели, используемые для оценки эффективности деятельности предприятия. // Аудитор. 2005. № 9.

104. Чернов О.С. Рационализация бизнес-процессов как форма развития финансово-кредитных организаций: дис. ... канд. экон. наук. Ниж. Нов. 2007.

105. Поддубный А. Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации // Компания «Antegraconsulting». [сайт]. URL:

http://www.antegra.ru/news/experts/_det-experts/4/ (дата обращения: 26.04.2013).

106. Садыкова Ж.А. Оценка экономической эффективности внедрения автоматизированных систем на предприятиях АПК// Каталог научных статей и публикаций. [сайт]. URL: http://catalog-statei.ru/view_article.php?id=332 (дата обращения: 26.04.2013).

107. Алешин В. А. Программа обеспечения безопасности деятельности коммерческого банкаМ.: РГУ. 1999.

108. Андреев А. А., Морозов А. Г. и др. Пластиковые карточки. М: "Банковский деловой центр", 1998.

109. Березина М. П. Построение платежных систем за рубежом // Банковское дело. 1997. № 9.

110. Березина М.П. Вопросы теории безналичных расчетов // Банковское дело. 1998. № 8.

111. Бондаренко Н. П., Кольвах О. И. Матричная модель взаиморасчетов в банковской системе: Ростов н/Д: РГЭА, 1995.

112. Булатов М. А. Совершенствование безналичных расчетов // Бухгалтерия и банки. 1996. № 4.

113. Верхов В. А. Европейская система центральных банков // Бухгалтерия и банки. 1998. № 6.

114. Верхов В. А. Европейская автоматизированная система межбанковских расчетов TARGET // Бухгалтерия и банки. 1999. № 2.

115. Евсюков Д. Е. Электронные деньги как новая составляющая кредитно-денежной системы // ЭКО. 2002. № 5.

116. Лебедев А. Электронные платежные системы (возможности, проблемы, тенденции) // Банковское дело в Москве. 1998. № 7.

117. Кольвах О. И., Долятовский В. А. Алгоритмизация расчетных операций и принятие решений в банковской системе. //Информационные и технологические проблемы: Ростов н/Д: РИНХ, 1972.

118. Кольвах О. И. Ситуационно-матричная бухгалтерия: модели и концептуальные решения. - Ростов-н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ. 1999.

119. Кольвах О. И., Копытин В. Ю. Адаптивные модели бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности в системе кредитных организаций (концепция, методы и информационно-технологическое обеспечение): Ростов н/Д: Терра. 2002.

120. Копытин В. Ю. Моделирование расчетных операций в платежных системах // Аудит и финансовый анализ. 2005. № 1.

121. Копытин В. Ю. О платежных системах и моделировании расчетных систем // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006. № 3.

122. Кляшаева Е. В. Повышение роли системы управления операционным риском в российских банках / Кляшаева Е. В. // Финансы и кредит. 2010 №43.

123. Ткаченко И. В. Операционный риск в коммерческом банке // СТЭЖ. 2011. № 12. С.98-102.

124. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран (в 2т.) -М.: АО «Финстатинформ», 1994.

125. Позднякова JI. А Основные платежные системы России Стран западной Европы США и Японии - М.: ЦПП Банка России, 1998.

126. Саркисянц А. Г. Банковские технологии конца XX века // Финансы и кредит. 1998. № 5.

127. Ройтберг П. Г. Некоторые проблемы электронных наличных // Финансы и кредит. 2003. № 19.

128. Шамраев А. В. Денежная составляющая платежной системы: правовой и экономический подходы // Деньги и кредит. 1999. № 5.

129. Шамраев А. В. Общий теоретический анализ систем валовых расчетов в режиме реального времени зарубежных стран //Деньги и кредит. 1998. № 1.

130. Худокормова М. Г., Ломоносова Е. А. Европейская валютная система: Сборник статей. Вып. 3 //. М: ЦПП ЦБ РФ. 2000.

131. Копытин В.Ю. Моделирование расчетных операций в платежных системах // Аудит и финансовый анализ. № 1, 2005.

132. Поляков А.С. Отказоустойчивость банковских информационных систем: проблемы и методы повышения надежности // Вестник Университета (Государственный университет управления) 2009. - № 31.

133. Крахмал ев С.В.. Современная банковская практика проведения международных платежей. - "ГроссМедиа", 2007

134. Корчагин Д.Н. Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов: Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13. 2006.

135. Вовчак О.Д., Шпаргало Г.С., Андрейюв Т.Я. Плат1жш системи: Навч. noci6. - К.: Знания, 2008. - 341 с.

136. Ibipir С.О. Плат1жш системи. Навч. пос. - К.: Центр учбово1 лггератури, 2008.-240 с.

137. Современная система денежных расчетов. Кочетков В.Н., Нелепа И.Г., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. / 3-е изд., перераб. и доп. - К: Европ. Ун-т (финансы, информ. системи, менеджм. и бизнес), 2000. - 179 с.

138. Ширяев В.Д., Коляденкова И.С., Ванькина Н.Г. Электронный учебник «Экономике - математические методы»,

(http://www.math.mrsu.ru/text/courses/method/princip_optimal_uravnbellman

a.htm).

139. Directive 2000/46/ЕС of the European Parliament and of the Council of 18.09.2000 "On the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions" // Official Journal of the European Communities. L275/39. 27.10.2000.

140. Directive 2000/28/EC of the European Parliament and of the Council of 18.09.2000 amending Directive 2000/12/EC relating to the taking upland pursuit of the business of credit institutions // Official Journal of the European Communities. L275. 27.10.2000.

141. Chaum D. Privacy and Social Protection in Electronic Payment Systems / Dorn J.A. (cd) The Future of Money in the Information Age. Washington, Cato Institute. 1997.

142. Hayes D.G., Gillespie J.F.E., Daly P.H , Grippo G., Johnson P.J. An Introduction to Electronic Money Issues. Paper prepared for the US Department of the Treasure Conference "Towards Electronic Money and Banking: The Role Of Government". Washington. September 1996.

143. Implications for central banks of the development of electronic money. Bank for International Settlements. Basle. October 1996.

144. Martin James. Fourth-generation languages. - Vol. 1. - New Jersy: Prentice-Hall, Inc. 1989.

145. Hansen Gary W., Hansen James V. Database Management and Design. -New Jersy: Prentice-Hall, Inc.. 1992.

146. Acerbi C., Nordio C., Sirtiori C. Expected Shortfall as a Tool for Financial Risk Management, Italy February 20. 2001.

147. Ampuero M., Goranson J., Scott J., Solving the Measurment Puzzle: How EVA and the Balanced Scorecard Fit Together// The Cap Gemini Ernst&Young Center for Business Issue 2 "Measuring Business Performance".

148. Altman Edwrad I. Corporate distress prediction models in a turbulent economic and Basel H environment, September. 2002.

149. Balzarotti V., Castro Ch., Powell A. Reforming Capital Requirements in Emerging Countries: Calibrating Basel II using Historical Argentine Credit Bureau Data and CreditRisk+. - Buenos Aires: Centro de Investigación en Finanzas. 2004.

150. Basel Committee on Banking Supervision. Measuring and Controlling Large Credit Exposure. January 1991.

151. Basel Committee on Banking Supervision. A New Capital Adequacy Framework. June 1999.

152. Basel Committee on Banking Supervision. Basel Committee reaches agreement on New Capital Accord issues. Press release. July 101h. 2002.

153. Basel Committee on Banking Supervision (2003). Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk.

154. Basel Committee on Banking Supervision "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards". 2004.

155. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Comprehensive version.2006.

156. Cauoette J.B., Altman E.I., Narayanan P., Nimmo R. Managing credit risk. The great challenge for global financial markets. 2nden. - L.: John Wiley& Sons, Inc.. 2008.

157. Freixas X., Rochet J-C. Microeconomics of Banking. MIT Press. 2005.

158. Jorion Ph. Financial Risk Manager Handbook. Second Edition. New Jersey: Wiley Finance. 2003.