Управление риском в активном проектировании тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Шерех, Артем Александрович

• Шерех, Артем Александрович
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шерех, Артем Александрович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА. ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ И

ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

1.1.Определение риска.

1.2. Причины возникновения риска и факторы, их определяющие.

1.3.Классификация риска.

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОЕКТА И РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС

ПЛАНА.

2.1. Планирование реализации бизнес-плана.

2.2.Сущность и методы оценки рисков в БП. 60 2.2.1 Принципы и средства управления рисками. 60 2.2.2. Методы анализа рисков.

2.3. Определение разрывов экономических показателей на примерах внедрения бизнес-проектов на ОАО «Нэфис» и ОАО «ИнтелСет»

2.3.1. Определение разрыва при внедрении проекта в ОАО «ИнтелСет»

2.3.2.Анализ ликвидации разрывов в ассортименте продукции и конкурентоспособности продукции на ОАО «Нэфис»

ГЛАВА 3. « АКТИВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

БИЗНЕС-ПРОЕКТА»

3.1.Активное проектирование

3.2. Контроллинг-система отслеживания затрат и уменьшения разрыва.

3.3. Технология бюджетирования.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление риском в активном проектировании»

Актуальность и новизна проблемы. В последнее время российский рынок развивается в составе глобальной экономики. Время на внедрение каких-либо технологий значительно сокращается. Технический прогресс налицо. В пользу этого говорят многие факторы:

Развитие информационных систем происходит сверхбыстрыми темпами в геометрической прогрессии. Количество пользователей Интернета в России к 2005 г. увеличится в 8 раз. По прогнозам Министерства Связи РФ, начиная с 2005 г., ежегодно будет осуществляться подготовка не менее 25 тыс. специалистов с высшим образованием в сфере коммуникаций и не менее 60 тыс. - со средним. Также отмечают, что к 2005 г. предполагается снизить тарифы на Интернет на 40%, а к 2010 г. - в 2 раза. Эти же ценовые ориентиры ранее были озвучены первым заместителем министра связи Борисом Антонюком на международном саммите "Национальные стратегии развития информационного общества. Опыт, проблемы, перспективы". В октябре 2002 г. правительство РФ создало межведомственную комиссию, которая призвана обеспечить приоритеты в реализации федеральных и региональных программ информатизации. Согласно этим программам, планируется сделать доступными информационные услуги на всей территории РФ, а соответственно, улучшить рынок телекоммуникаций. Также интересен тот факт, что за последние 10 лет плотность телефонов на территории РФ увеличилась в 10 раз, только в 2001 г. было введено 1,7 млн. новых телефонных номеров. По словам представителя Минсвязи, в труднодоступных районах большую роль в создании т лекоммуникаций будет играть спутниковая связь. К 2005 г. планируется вывести на орбиту шесть новых российских спутников. Отмечается, что развитие сектора телекоммуникаций позволит РФ улучшить экономическое положение и интегрироваться в единое мировое информационное пространство в качестве равноправного партнера.

Рынок стал перенасыщен товарами самых различных торговых марок, как российских, так и зарубежных. Свои собственные производства открывают различные иностранные компании. Ярким примером этому может служить компания «FORD», открывшая свой завод по производству автомобилей во Всеволжске и собирающая там автомобили, являющимися прямыми конкурентами ВАЗ-2110. Также компания «GM» создала свое собственное СП по производству автомобилей, «оторвав» тем самым сегмент рынка у «АВТОВАЗА» по производству легких джипов. Готовятся войти на рынок с такими же предложениями европейские концерны «Renault» и «WW».

Сверхбыстрое развитие рынка трудовой силы: зарплата руководящего состава выросла в десятки раз. Ещё в прошлом году максимум, что мог получить менеджер высшего управляющего звена - это 80-90 тыс. долларов в год. Сегодня зарплата в 120-150 тысяч уже никого не удивляет.

В связи с такими изменениями, вернее - с изменением скорости появления различных изменений должно меняться и отношение к планированию на предприятиях. В том числе и к бизнес-планированию.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке меняется перечень и классификация рисков и методы работы с их снижением. Риски во многом определяют эффективность управленческих решений и потери с ним связанные. Однако управление рисками отстает от скорости и весомости их развития в глобальной экономике.

Целью и задачей нашего исследования является выявление наиболее эффективных инструментов в управлении рисками и определении разрывов и методы их избежания.

Объектом исследования мы выбрали ОАО «Нэфис» - где было внедрено и довольно успешно несколько инвестиционных проектов. НА основе одного из них мы проиллюстрировали, что несмотря на успешность проектов, существуют разрывы в их внедрении и риски, неучтенные в бизнес-проекте.

Научная новизна исследования состоит в том что мы не только классифицировали риски при внедрении бизнес-проекта но и:

• Создали модель для оценки производного риска и потерь в результате изменения некоторых факторов

• Выяснили, что предприниматель оценивает не только вероятность определённого уровня потерь , но и вероятность того, что потери не превысят определенного уровня.

• Риск имеет не только отрицательные последствия, но и положительные

• Ввели такое понятие как «скорость внедрения проекта»

• Ввели понятие «жизненный цикл рисковой ситуации»

• Рассмотрели применение методов «активного проектирования», контроллинга и бюджетирования для планирования и контроля за реализацией инвестиционного проекта»

Практическая значимость работы состоит в том, что применяя результаты нашего исследования предприятие заранее может спрогнозировать появление определенных разрывов и увеличить скорость внедрения проекта. Также необходимо учитывать риски. При внедрении методов активного проектирования, контроллинга и бюджетирования можно будет своевременно определять различные отклонения в ходе процесса внедрения проекта и корректировать их, тем самым исключая возникновения рисковых ситуаций, и как следствие - финансовых потерь.

Апробация результатов исследования проходит на данный момент в ОАО «ИнтелСет» и ОАО «Казанский жиркомбинат».

На тему исследования опубликовано 4 статьи и доклад на научной конференции.

Объем работы составляет 140 страниц и состоит из введения, трех глав и заключения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Шерех, Артем Александрович

Заключение:

В нашей работе мы рассмотрели два основных направления в изучении риска: классическое и неоклассическое Классическая теория основывается на том, что риск — это ожидание потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения. Представители данной теории - Дж. Милль, Н.У. Сениор и др. Неоклассическое направление видит сущность риска в отклонении от запланированных результатов от фактических. Также мы дали современное определение риска и рассмотрели различные классификации и выявили наиболее полную.

Рассмотрели и классифицировали основные факторы, влияющие на уровень риска. Выявили основные причины возникновения рисковых ситуаций и разбили их на 4 группы: политические, экономические, юридические и социальные

Мы постарались раскрыть методы оценки рисков проекта и привязать их к планированию на предприятии, подвергли пристальному вниманию оценку инвестиционной привлекательности отраслей и сопоставили их с бизнес-проектами, внедряемыми в данной отрасли (легкой промышленности).

На основе анализа литературы нами выделены основные принципы управления рисками и рассмотрены средства управления рисками.

В работе было введено такое понятие как «скорость внедрения проекта». При отклонении от сроков исполнения проекта также может возникать рисковые ситуации связанные в большей части с изменением внешней среды. В связи с введением данного понятия был рассмотрен и жизненный цикл рисковой ситуации.

Во 2 главе мы провели анализ внедрения бизнес-проекта на ОАО «Нэфис»

В результате анализа мы сделали вывод, что не были учтены риски недостаточного финансирования, не учтен такой показатель, как «скорость внедрения проекта», не учтены риски, вызванные недостаточной квалификацией персонала, не была налажена система сбыта и не спрогнозирована полностью работа по поставке и отладке оборудования.

Однако комбинатом были успешно выявлены и устранены разрывы в ассортименте и качестве продукции с помощью анализа и сравнения фирм-конкурентов и их товаров.

В третье главе для устранения причин возникновения разрывов во время внедрения проектов, которые были определены во 2 главе главе, мы предложили схему контроля за реализацией проекта.

Контроль за ходом реализации проекта мы хотели бы осуществлять с помощью следующих экомических технологий:

1. Активное проектирование

2. Контроллинг.

3. Бюджетирование.

Активное проектирование (АП) - технология, которая нацелена на контроль за ходом реализации проекта и своевременное его изменение. С помощью АП структурируются не только материальные потоки на предприятии , но и информационные, что очень важно для своевременного обнаружения отклонения хода проекта от намеченных целей. Для более полного контроля за реализацией проекта нужно привлечь весь персонал, участвующий во внедрении. Для этого мы рекомендовали японскую систему управления «Кайдзэн», в которой каждый участник проекта имеет право на изменение параметров для улучшения конечного результата.

Для облегчения контроля за материальными затратами идеально применить такие технологии как бюджетирование и контроллинг.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шерех, Артем Александрович, 2004 год

1. Абалкина И.Л. «Коммуникативные методы управления риском» // США1997 г. №5 с 117-124.

2. Абдуллина С.Н. Совершенствование планирования на предприятии в условиях рыночных отношений. Учебное пособие, Казань, КГФЭИ, 1992.

3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика М.: Центр экономики и маркетинга, 1996-208с.

4. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1997-244с.

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999.

6. Ансофф И. Стратегическое управление. М.:, 1989 519с.

7. Боженков Я. «Вариант работы без сбоев» // РИСК -1998г. № 5-6 с.67-70.

8. Большов А.В, Хайруллина А.Д. «Риск-менеджмент»: учебное пособие.-Казань, КФЭИ, 1999 г.- 112 с.

9. Боумен К. Стратегия на практике. СПб.: Питер, 2003 - 251с

10. Ю.Бочарников В.П, и др. «прогнозные коммерческие расчеты и анализрисков на Fuzzy for Excel».- Киев: ИНЭКС, 2000 .- 159 с. П.Бригхем Ю. Гаспенски JT. «Финансовый менеджмент» .- СПб., Экономическая школа, 1997 г 669 с.

11. Бромвич М. «Анализ экономической эффективности капиталовложений»,-М.: «Инфра-М», 1996 г.- 432 с.

12. Вайсблат Б.И., Долнаков А.Е. «Риск-анализ и управление производственным инвестиционным процессом»// «Экономический анализ» 2/2003 с.22-27

13. М.Валдайцев С.В. «Оценка бизнеса и инновации».-М.: «ФилинЪ», 1997 г.-336 с.

14. Васенев К. «Расчет затрат в контроллинге»// «Управление компанией» № 7 стр.36-40.

15. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 2000.

16. Воронцовский А.В. «Инвестиции и финансирование».- СПб: СпбГУ, 1998г.-528 с

17. Глазунов В.Н. «Финансовый анализ и оценка рисков реальных инвестиций».-М.: Финстатинформ, 1997.-135 с.

18. Глущенко В.В «Управление рисками» .-г Железнодорожный, Моск. обл.: ТОО НПЦ «Крылья», 1999 г. 336 с.

19. Голубчиков Е.В. « «КАЙДЗЭН» стратегия совершенствования и развития японских корпораций» // «Бизнес -Академия» 5(15)

20. Грабовый П.Г, Петрова С.Н. , Полтайцев С.И., Романова К.Г. Хрусталёв Б.Б, Яровенко С.М. М.: Издательство «Алане» 1994 -200с.

21. Гранатуров В.М. «Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения».- М.: Дело и сервис, 1999г.- 112 с.

22. Грачёва М.В. «Анализ проектных рисков».- М. ЗАО «Финстатпром», 1999.-216 стр.

23. Гуияр Ф.Ж., Келли Д.Н. Преобразование организации: Пер. с англ. М.: Дело, 2000.

24. Гусев Ю.В. Стратегия развития предприятия. СПб: СПУЭФ, 2001.

25. Дамари Р. «Финансы и предпринимательство: Финансовые инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития организаций».-Ярославль, «Елень», 1993 г.

26. Дашков Л.П., Памбухчаянц В .X. «Коммерция и технология торговли»: Учебник для вузов.- М.: Информ.- Внедренческий центр «Маркетинг», 1999 г.-446 с.

27. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1999.

28. Дородников В.Н. Русалёва Л.Ю. «Основы коммерческой деятельности: Учебное пособие / НГАЭи У Новосибирск, 1996. -130 с.

29. Дубров A.M. и др. «Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе»: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 1999.-176с.

30. Епифанов М. «Управление рисками» // Финансовый бизнес .- 1997 № 9 с 25.-30

31. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. -М.: Финпресс, 1998.

32. Ильенкова Н.Д. «методология исследования риска хозяйственной деятельности»: Автореферат на соискание звания кандидата экономических наук: 08.0012.- М. 1999 г.- 32 с.

33. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы: Пер. с англ. -М.: Экономика, 991 -239с

34. Катасонов, В.Ю. «Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики».- М. «Анкил»,1999 г.-168 с.

35. Колбачев Е.Б. , Ткалич Г.И. «Финансы и кредит в в опросах и ответах». -Ростов-на-Дону.: Феникс ,1999 г. -192 с.

36. Колтынюк Б.А. «Инвестиционные проекты. Конспект лекций» СПб.: изд-во Михайлова В.А., 1999 -172 с.

37. Кох Р. Как создавать и использовать эффективную стратегию. СПб.: Питер, 2003 - 320с.

38. Липсиц И.В. Коссов В.В. «Инвестиционный проект : методы подготовки и анализа» .- М: БЕК, 1996 г. - 304 с.

39. Лобанов А., Филин С., Чугунов А., «Риск-менеджмент» // РИСК .-1999 -№4.

40. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. «Стратегическое планирование на предприятии» учебное пособие. М.: «Издательство ПРИОР», 2001 -272 с.

41. Лукасевич И.Я «Анализ финансовых операций».- М.: «финансы», 1999 г. -400 с.

42. Лукичева А. «Оценка риска в аудите» автореферат на соискание ученой степени кандидата экнономических наук: 08.00.12.- СПб. - 1999 г.- 18 с.

43. Ляпина С.Ю. «Оценка рисков инвестиции: традиции и тенденции»// Дайджест-финансы 1999 г. -JM»9. С. 5-9.

44. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.: Дело, 1992-703с.

45. Минцберг Г., Куин Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2001 - 688с.

46. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2001 - 336с.

47. Первозванский А.А. «Финансовый рынок: расчет и риск».-М.:Инфра-М, 1994 г.-192.

48. Павлов В. Хозяинов С. «Производственно финансовые риски предприятия» // Риск -2000 - №5-6 с.50-56

49. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. М.: ИНФРА - М, 2000. - 304с.

50. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильяме», 2000.

51. Райзберг Р.А «Курс Экономики» И-во «Инфра-М» Москва 2001 г.

52. Райзберг Р.А «Азбука предпринимательства».- М.: МИП «Дума»,- 63 с.

53. Романова М.В. «Современные подходы к оценке риска инвестиций» //Дайджест-финансы 1999 г. -№7 с 19-22.

54. Сергеев А.А, «Экономически основы бизнес-планирования: Учебное пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ ДАНА, 1999 -303 с.

55. Сирополис Н.К «Управление малым бизнесом. Руководство для предпринимателей».- М.: Дело.

56. Скрипкин К.Г. «Финансовая информатика».- М.:ТЕИС, 1997 г. 160с.

57. Слепухина Ю. Э. «Риски финансовых институтов».- автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук:08.00.10 .-Екатиренбург, 1999 .-21 с.

58. Стоянов Е.С, «Финансовый менеджмент: теория и практика» учебник .М.: Перспектива., 1999 г. 656 с.

59. Сурков Г. «Проектное финансирование с позиций риск-менеджмента» // Финансы .- 1999г. -№12 с62-69.

60. Теплова Т.В. «Финансовые решения: стратегия и тактика управления» Учебное пособие.- М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. -264 с.

61. Типугин И.А. «Реструктуризация в малом и среднем бизнесе»// «Бизнес-Академия» 4(14)/2002 года.

62. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Пер. с англ. М.: ИНФРА - М, 2000.

63. Тренев Н.Н. Стратегическое управление. М.: ПРИОР, 2000. - 288с.

64. Турбина К.Е. «Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков».- М.: Анкил , 1995 г. 80 с.

65. Уолш Киран «Ключевые показатели менеджмента» -М. : «Дело», 2001 г. 359 стр.

66. Уткин А.И, Американская стратегия для XXI века. М.: Изд. корп. «Логос», 2000.

67. Уткин Э.А,- «Риск Менеджмент» .- М.: Ассоциация авт и изд. «Тандем»; Экмос, 1998 г.-288 с.

68. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез», 2000 - 640с.

69. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я.: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича и Е.Н. Тихоненковой. М.: Финансы и статистика, 2001 - кружки качества - 152 - 157.

70. Хасби Д. Стратегический менеджмент. М.: Контура, 1998. - 200с.

71. Хасси Д. Стратегия и планирование / Пер. с англ. под ред. Л.А. трофимовой. СПб.: Питер, 2001 - 384с.

72. Цымбал С «Активное проектирование»- основа успеха МГК «Итера»// «Управление компанией» № 6 стр 22-26

73. Цымбал С. Грушанина М. «Активное проектирование в условиях конфликтной среды» // «Управление компанией», №7 стр.45-49.

74. Цымбал С, Коврова О. «Работа с информацией одна из основ построения и реализации активного проектирования»//№5 стр.74-79.

75. Черкасов В.В. «Проблемы риска в управленческой деятельности»:Монография.-М.; «Рефбук:Ваклер» 1999.- 198 с.

76. Черкасов В.В. «Международные инвестиции»: Учебное пособие.-М.: Дело, 1999 г.-160 с.

77. Чернова Г.В. «Практика управления рисками на уровне предприятия» .СПб: Питер , 200 .- 176 с

78. Четыркин Е.М. «Финансовый анализ производственных инвестций».- М.: ДЕЛО, 1998 г.- 75 с.

79. Чуб Б.А. «Система инвестиционных взаимоотношений в республике Татарстан».-Казань: ДАС, 1998.-216 с.

80. Шим Д., Сигел Д. «Финансовый менеджмент».- М.: «Филинъ», 1997 г. -400с.

81. Щелков,В.С, A.M. Белоусова, В.М. Блинков; Под ред B.C. Щелкова «Прединвестиционные исследования и разработка бизнес-плана инвестиционного проекта» М.: ЗАО «Финстатинформ» 1999 .- 248 стр.

82. Щиборщ К. «Оценка инвестиционной привлекательности отрасли»// «Управление компанией» 2003 №5 стр. 66-70.84.«Экономика предпринимательства» .- М.: Владос, 1999 г.- 240с.

83. Экономическая стратегия фирмы/ под ред. Градова А.П. СПб

84. Специальная литература, 1995 441 с.86,Osius М.Е. Risk management / Washington: The economic Development institute, 1992 r