Диадическая векторная модель количественного экономического риска тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Черкасов, Александр Александрович

• Черкасов, Александр Александрович
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Черкасов, Александр Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 ГЛОБАЛЬНАЯ СЛОЖНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОРОЖДАЮЩАЯ И МУЛЬТИПЛИЦИРУЮЩАЯ РИСКИ.

1.1 Проблема неопределённости в экономике и экономической теории.

1.2 Типажи современного рынка.

1.3 Институциональная природа риска.

1.4 Различные определения риска.

1.5 Классификации и группировки рисков.

1.6 Риски при принятии управленческих решений.

1.7 Вербальные (лингвистические) риски.

1.8 Количественная оценка риска.

1.9 Страхование рисков.

1.10 Риски и теория катастроф.

1.11 Законы в теории рисков, их линейность и нелинейность.

1.12 Экономическая синергетика и риски.

1.13 Риски и прогнозы.

1.14 Риски и циклы.

ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РИСКА.

2.1 История количественных методов исследования рисков.

2.2 Вероятность как степень риска.

2.3' Статистические'методы поиска степени риска.

2.4 Степень риска как математическое ожидание.

2.5 Степень риска как. показатель вариативности возможного результата.

2.6 Степень риска, определяемая в теории игр.

2.7 Аналитические методы оценки одиночных рисков.

Анализ «чувствительности».

Метод сценариев.

Метод корректировки нормы дисконта.

Метод аналогов.

Метод достоверных эквивалентов.

Метод экспертных оценок.

Функции полезности и измерение степени неприятия риска.

2.8 Аналитические методы оценки составных. рисков.

Правило поглощения рисков.

Правило математического сложения рисков.

Правило логического сложения рисков.

Степень риска, ведущая к банкротству.

Представление рисков в виде деревьев уязвимостей, угроз и контрмер.

Закон произведения степеней рисков.

2.9 Программные продукты для анализа риска.

ГЛАВА 3 КОМПЛЕКСНАЯ ПРИРОДА

КОЛИЧЕСТВЕННОГО РИСКА.

3.1 Аналитичность и синтетичность науки экономики, объясняющие разные формы рисков.

3.2 Математическая база комплексного представления рисков.

3.3 Диадическая векторная, модель количественного риска.

3.4 «Обыкновенная стоимость» в комплексном представлении* риска.

3.5 Представление «рискованной стоимости» в «рискованной» диаде.

3.6 Комплексные риски последовательных логистических, цепочек проектов.

3.7 Диадическая модель аутсорсинга рисков.

3.8 «Чувствительность» стоимости риска в зависимости от модуля вектора «рискованной составляющей» и угла а.

3.9 Тарирование размера модуля вектора «рискованной стоимости» решением «обратной» задачи.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Черкасов, Александр Александрович, 2011 год

1. Andrews J. How to Take the Sting Out of Business Risk. -Business Books, 1987.

2. Arrow K.J. The Theory of Risk Aversion // Essays in the Theory of Risk-Bearing / Edited by K.J. Arrow. Amsterdam: North-Holland, 1971.

3. Arrow K.J. The Theory of Risk-Bearing. Small and Great Risks / / Journal of Risk and Uncertainty. 1996. - № 12 (2-3) May, - Pp. 103-111.

4. Athearn J.L. Risk and Insurance / Second Edition. New York: Appleton Century Crofts, 1969. - 648 p.

5. Barton S.L. Diversification Strategy and Systematic Risk: Another Look // Academy of Management Journal. 1988. - Nq 31. -Pp. 166-174.

6. Boehm B. Software Risk Management // IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 1989.

7. Boyadjian Y.*J:, Warren J.F. Risks: Reading Corporate Signals Chichester// John Wiley & Sons, 1987.- 392 p.

8. Chorafas D.N. Risk Management in Financial Institutions. -London: Butterworth, 1990. 387p.

9. Clark J.B. The Distribution of Wealth. London: 1925.

10. Collins J.M., Ruefli T.W. Strategic Risk: An Ordinal Approach // Management Science. Providence. 1992. Vol. 38. - Nq 12. - Pp. 1707-1731.e

11. Das S., Uppal R. International Portfolio Choice with Systematic Risk. Manuscript, Harvard University, 1998.

12. Greene M.R., Trieschmann J.S. Risk and Insurance. Cincinnati: South-Western Pub., 1988. - 785 p.

13. Harvey C.R. Predicable Risk and Returns in the Emerging MarJ.OOkets / / Review of Financial Studies. 1995. - Volume 8. - Nq 3. - Pp. 773-816.

14. Lavergne M.B. Theorie des marches economiques. Paris: 1910.

15. Litner %J. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risk Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets // Review of Economic Statistics. 1965. - Pp. 47-53.

16. Liu %J.9 Long staff F., Pan J. Dynamic Asset Allocation with Event Risk // Journal of Finances. 2002. - Volume 11. - № 7. - Pp. 7-19.

17. Markowitz H.M. Portfolio Selection // Journal of Finances. -1952. Volume 7. -№1.- Pp. 77-91.

18. Miko G.A. New Concept for Modeling Risk Taring / .Chican, Atilla, Ed. Progress in Decision, Utility• and Risk Theory. Series B: Mathematical and Statistical Methods. Norwell, Mass. And Dordrecht: Klumer Academic, 1999. Volume 13. - Pp. 337-345.

19. Nietert B. Dynamics Portfolio Selection and Risk-Return Trade Off with Respect to Stock Price Jumps in Continuous Time // Working Paper. Passau University, Germany, 1997.

20. Quiggin «J.C. Increasing Risk: Another Definition / Chican, Atilla, Ed. Progress in Decision, Utility and Risk Theory. Series B: Mathematical and Statistical Methods. Norwell, Mass. and Dordrecht: Klumer Academic, 1999. Volume 13. -Pp. 239-248.

21. Risk Metrics Technical Document of Morgan J.P. and Reuters. 4th Edition. - New York: 1996. - 735p.

22. Roumasset %J.A. Rise and Risk: Decision Making Among Low-Income Farmers. Amsterdam: North-Holland, 1976. -251 p.

23. Sharpe W.F. Capital Asset Price: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. - Volите 29. -Nq3.- Pp. 425-443.

24. Snowden P.N. Emerging Risk in International Banking: Origins of Financial Vulnerability in the 1980's. London: George Allen, 1985.-146p.

25. Spencer. First Principles, chap. X "The Rhythm of Motion".

26. Tobin D. Liquidity Preference as Behavior toward Risk // Revues of Economic Studies. 1958. - Volume 25. -Ne 1. - Pp. 68-85.

27. Vaughan E.J., Elliott C.M. Fundamental Risk and Insurance. 2th Edition. Santa Barbara: John Wiley & Sons, 1978. - 642 p.

28. Vaughan E.J. Fundamental Risk and Insurance. 4th Edition. -New York: John Wiley & Sons, 1986. 723 p.

29. Williams C.A., Heins R.M. Risk Managements and Insurance. 5th Edition. New York: McGraw-Hill Book Co, 1985. - 755p.

30. Абчук B.A. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. -СПб: Издательство Михайлова, 2006. 146 с.

31. Акимов В.А., Кузьмин И.М. Управление рисками катастроф как необходимое условие развития России / / Управление рисками. 1997. - № 3. - С. 84-89.

32. Александров И. А., Соколовский Д.Б. Классификация производственных систем по степени экологического риска // Экономика и математические методы. 1996. - Том 32. - Выпуск 1. - С. 106-110.

33. Аленичев В.В. Страхование кредитных и валютных рисков. М.: ЮКИС, 1993. - 76 с.

34. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. М.: «ИСТ-СЕРВИС», 1994. - 114 с.

35. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989. - 198 с.

36. Альгин А.П. Грани экономического риска. М.: Знание (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Практика хозяйствования и управления»), - 1994. - № 1. - 64 с.

37. Аминов А.Е. Рискология. М.: Финпром, 2006. - 286 с.

38. Аргибаев K.M. Принятие решений в условиях неопределённости и риска. Препринт. Новосибирск: 1993. - 17 с.

39. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Системный анализ таможенных рисков. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2006. - 202 с.

40. Бабаев И.С., Кузьмин И.И. Абсолютная безопасность или «приемлемый риск». М.: Финстатинформ, 1992. - 144 с.

41. Бабин В.А. О практических аспектах оценки риска в бизнесе // Управление риском. 1993. - № 2. - С. 52-55.

42. Баззел Р., Кокс Д., Браун* Р. Информация и риск в маркетинге. М.: Финстатинформ, 1993. - 96 с.

43. Баканов М'.И., Чернов В.А. Анализ коммерческого риска // Бухгалтерский учёт. 1993. - № 10. - С. 9-15.

44. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. - 192 с.

45. Балдин К.В., Воробьёв С.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2005. - 285 с.

46. Балдин К.В. Риск-менеджмент: Учебное пособие. М.: ЭКСМО, 2006. - 368 с.

47. Банковские риски: Учебное пособие / Коллектив авторов; под редакцией О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. М.: КНО-РУС, 2007. - 232 с.

48. Бачкай Т., Месена Д., Мико Д. и др. Хозяйственный риск и методы его измерения. М.: Экономика, 1979. - 184 с.

49. Белов П.Г. Способ системного прогнозирования технического риска // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. Выпуск 4.-М.: ВИНИТИ, 1994. С. 36-38.

50. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска / Перевод с английского. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. - 400 с.

51. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. К.: Ника-Центр, 2005. - 600 с.

52. Боков В.В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и зарубежной экономике. М.: Приор, 1999. - 286 с.

53. Борель Э. Вероятность и достоверность. М.: Наука. Государственное издательство физико-математической литературы, 1961.-120 с.

54. Бронштейн Е.М. Асимметричные и комплексные меры риска грант РФФИ 2010 г.

55. Буклемишев О.В., Поманский A.B. Премия за риск и временная структура процентных ставок / / Экономика и экономические риски. 1992. - Том 28. - Выпуск 2. - С. 252-260.

56. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование: Учебное пособие в двух частях. М.: Издательство механико-математического факультета Московского государственного университета, 2001. - 216 с.

57. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов A.A. Управление рисками (рискология) / Учебное пособие. Второе издание, исправленное и дополненное. М.: Издательство «Экзамен», 2002. -384 с.

58. Вайдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования. СПб.: Дом научно-технической пропаганды, 1992. - 54 с.

59. Васильев В.И., Красилышков В.В., Плаксий С.И., Тягу-нова Т.Н. Статистический анализ многомерных объектов произвольной природы. Введение в статистику качеств. М.: Издательство ИКАР, 2004. - 382 с.

60. Винтизенко И.Г., Черкасов A.A. Типажи переменных современной экономики, отягощенных рисками / / Вестник Адыгейского государственного университета. 2010. - № 3. - С. 4147.

61. Винтизенко И.Г., Черкасов A.A. Диадические количественные риски цепочек последовательных экономических проектов // Вестник Адыгейского государственного университета. -2010. № 4. - С. 63-69.

62. Винтизенко И.Г., Черкасов A.A. Роль неопределённости и риска в современной экономике / / Научный журнал КубГАУ Электронный ресурс. Краснодар: КубГАУ, № 64 (10) 2010 года. Режим доступа: http://ei.kubagro.ru/2010/10/pdf/06.pdf.

63. Винтизенко И.Г., Черкасов A.A. Диадическая трактовка количественного риска / / Современные наукоёмкие технологии. 2010. - № 4. - С. 28-35.

64. Винтизенко И.Г., Черкасов А*.А. Области экономических приложений векторной диадической модели риска // Научный журнал КубГАУ Электронный ресурс. Краснодар: КубГАУ, № 65 (1) 2011 года. Режим доступа: Ьир://е1.киЬаего.т/2010/10/раГ/06.ра£

65. Винтизенко И.Г., Яковенко В.С. Экономическая цикло-матика. М.: Финансы и статистика. - Ставрополь: АГРУС, 2008. - 428 с.

66. Випллнсъкий В.В., Наконечный С.1. Ризик у менеджментг.- Киев: Борисоф-М, 1996. 336 с.

67. В1тлшсъкий В.В., Верченко П.Т. Ансииз, моделюваннята управлшня економгчним ризиком. Киев: КНЕУ, 2000. - 292 с.

68. Волков И., Грачёва А. Вероятностные модели расчёта рисков. М.: Приор, 2006. - 224 с.

69. Гиляровская Л.Т., Ендовидкий Д.А. Регулирование риска в долгосрочном инвестировании / / Бухгалтерский учёт. 1996.- № 12. С. 48-52.

70. Голубева О.Н. Риск как экономическая категория / / Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. -1993. Выпуск 1. - С. 130-132.

71. Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И., РомановаК.Г., Хрусталёв Б.В., Яровенко С.М. Риски в современном бизнесе. М.: Издательство «АЛАНС», 1994. - 200 с.

72. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. Учебное пособие. Второе издание, переработанное и дополненное. М.: Издательство «Дело и сервис», 2002. - 160 с.

73. Грант К.Л. Управление рисками в трейдинге: как повысить прибыльность с помощью контроля над рисками / Перевод санглийского. М.: Мир, 2005. - 349 с.

74. Давние В.В., Тинякова В.И. Прогнозные модели экспертных предпочтений. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2005. - 246 с.

75. Дамодаран Асват Инвестиционные оценки. Инструменты и техника оценки любых активов / Перевод с английского. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 1342 с.

76. Денин В.Ф., Шевелёв Я.В. Развитие основ анализа риска и управления безопасностью. М.: ИНФРА-М, 1989. - 196 с.

77. Елохин А.Н. Анализ и управление риском: теория и практика. М.: СГ Лукойл, 2000. - 186 с.

78. Емельянов С.В., Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений. М.: Знание, 1985. - 32 с.

79. Задорожнюк И.Е., Задорожнюк Е.И. Рискология: Философская составляющая. М.: Издательство Центра исследований постиндустриального общества. - 2008. - № 11. - С. 187-192:

80. Занг В.-Б. (Вэй-Бин Занг) Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. М.: Мир, 1999. - 335 с.

81. Зеляковская В.М., Завгороднева О.В. Управление рисками в агропромышленном комплексе. Волгоград: Редакционно-полиграфический комбинат «Политехник» Волгоградского государственного технического университета, 2002. - 43 с.

82. Измалков В.И., Измалков A.B. Техногенная и экологическая безопасность и управление риском. СПб.: НИЦЭБ РАМ, 1998.-482 с.

83. Иода Е., Иода Ю., Мешкова Л., Болотина Е. Управление предпринимательскими рисками / Второе издание, исправленное и переработанное. Тамбов: Издательство Тамбовского государственного технического университета, 2002. - 212 с.

84. Кардаш В.А. Экономика оптимального погодного риска в АПК (теория и методы). М.: Агропромиздат, 1989. - 167 с.

85. Кардаш В.А. Компромиссный анализ рыночной экономики. Ростов-на-Дону: Издательство Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 2002. - 140 с.

86. Кардаш В.А. Конфликты и компромиссы в рыночной экономике / В.А. Кардаш. М.: Наука (Экономическая наука современной России), 2006. - 248 с.

87. Кархов А., Максименко Б. Экономические принципы концепции приемлемого риска / / Вопросы экономики. 1992. -№ 1. - С. 63-67.

88. Касаев А.Д., Касаева М.Д. Многокритериальный подход к моделированию задачи «риск-доход» / / Материалы IV Всероссийского симпозиума «Математическое моделирование и компьютерные технологии». Том 1. Кисловодск: Издательский4. С. 70-71.

89. Кузьмин И.И., Махутов H.A., Хетагуров C.B. Безопасность и риск: эколого-экономические аспекты. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 1997. - 312 с.

90. Куржановский A.B. Управление и наблюдение в условиях неопределённости. М.: Наука, 1997. - 212 с.

91. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с.105'. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. -М.: Наука, 1987. 510 с.

92. Лукасевич И.Я. Методы анализа рисков в инвестиционных проектах // Финансы. 1998. - № 9. - С. 59-62.

93. Лукашин Ю.П. Показатель риска-в задаче о портфеле ценных бумаг // ТВП. 1996. - Том 41. - Выпуск 2. - С. 109-110.

94. Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економгчний ризник: Нав-чалъное посгбие. Киев: Академвидав, 2007. - 464 с.

95. Луман Н. Понятие риска / THESIS. 1994. - № 5. - С. 8-12.

96. Льюис Р.Д., Райфа Г. Игры и решения. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. -418 с.

97. Максишко Н.К., Перепелица В.А. Моделирование управления риском на базе прогнозной модели / / Экономическая кибернетика. 2004. -№ 1-2 (25-26). - С. 85-89.

98. Милосердов A.A., Герасимова Е.Б. Рыночные риски: формализация, моделирование, оценка качества моделей. Тамбов: Издательство Тамбовского государственного технического университета, 2004. - 116 с.

99. Мур А., Хиарнден К. Руководство по безопасности бизнеса. Практическое пособие по управлению рисками / Перевод с

100. Татарский А.И. Социально-экономические риски. Разработка механизмов минимизации рисков грант РФФИ 2010 г.

101. Тэмпан Л.Н. Риски в экономике. Учебное пособие для вузов / Под редакцией профессора В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 308 с.

102. Узденова Ф.М. Управление рисками и надёжностью банков. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальностям 08.00.05, 08.00.13. Кисловодск: Кисловодский институт экономики и права, 2000. -144 с.

103. Умаров С.Ю. Регулирование рисков. М.: МРЗ Пресс, 2005. - 308 с.

104. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика // Серия «Кибернетика: неограниченные возможности и возможные ограничения». М.: Наука, 2000. - 431 с.

105. Устюжанина Е.В. 10 заповедей экономического мышления. Заповедь 7. Усреднение рождает химеры / / Новое время.2002. № 50. - С. 20-21.

106. Устюжанина Е.В. 10 заповедей экономического мышления. Заповедь 8. Риски имеют стоимость / / Новое время.2003. № 1/2. - с. 16-17.

107. Файхутдинова А.Ю. Вероятностные методы анализа рисков. М.: Соната, 2005. - 192 с.

108. Фишберн П.С. Теория полезности для принятия решений. -М.: Наука, 1978. 298 с.

109. Фридмен М., Сэвэдж Л. Анализ выбора в условиях риска // Российский экономический журнал. 1993. - № 9. - С. 105118.

110. Фролова А.Г. Некоторые математические модели теориириска // ТВП. 1999. - Том 42. - Выпуск 3. - С. 117-118.

111. Хайрулин С.А. Управление рисками логистических цепочек // Логинфо. 2004. - № 5-6. - С. 60-61.

112. Хохлов Н.В. Управление рисками: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с.

113. Христиановский В.В., Щербина В.П. Экономический риск и способы его измерения. Донецк: ДонНУ, 2000. - 197 с.

114. Цыпкин А.Г., Цыпкин Г.Г. Математические формулы. Алгебра. Геометрия. Математический анализ. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. - 128 с.

115. Чайковский Ю.В. О природе случайности / Второе издание, исправленное и дополненное. Выпуск 27. М.: ЦСИ-ИИЕТ РАН, 2004. - 280 с.

116. Чекулаев М. Риск-менеджмент: управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. М.: Альпина Паблишер, 2002. - 344 с.

117. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика, 1998. - 128 с.

118. Чернова Г.В., Кудрявцев A.A. Управление рисками // Учебное пособие. М.: Проспект, 2005. - 332 с.

119. Черновский А.Е. Формирование портфеля ГКО с учётом характеристики процентного риска // Рынок ценных бумаг. -1996. № 2. - С. 17-19.

120. Чрвушян Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие / Учебное пособие для экономических вузов. -М.: Издательство Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова, 1999. 528 с.

121. Шапкин A.C. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. 544 с.

122. Шаршукова Л.Г. Предпринимательский риск и критерии его оценки. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -М.: 1995. 32 с.

123. Шахова В.В. Введение в страхование. Экономический аспект. М.: Финансы и статистика, 1992. - 192 с.

124. Швед A.B. О наиболее целесообразном методе оценки рисков // Управление риском. 2002. - № 4. - С. 56-60.

125. Шиханович Ю.А. Введение в современную математику. -М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1965. 376 с.

126. Шоломицкий А.Г. Теория риска/ Выбор при неопределённости и моделирование риска. М.: Издательский дом Государственного университ. «Высшая школа экономики», 2005. - 400 с.

127. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. - 455 с.

128. Шустер Г. Детерминированный хаос. Введение. М.: Мир, 1998. - 288 с.

129. Экономический цикл: Анализ австрийской школы: Перевод с английского / Составитель A.B. Курляев. Челябинск: Социум, 2005. -220 с.

130. Энциклопедия, финансового риск-менеджмента / Подредакцией A.A. Лобанова и A.B. Чугунова. М.: Альпина Паблишер, 2003. - 786 с.

131. Яглом U.M. Математические структуры и математическое моделирование. М.: Советское радио, 1980. - 144 с.

132. Яйли Б.А., Музалевский A.A. Риск: анализ, оценка, управление / Под редакцией профессора Л.Н. Карлина. СПб: РГТМУ, ВВМ, 2005. - 234 с.