Имитационное моделирование процессов управления функционированием и развитием коммерческого банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Харько, Элла Дмитриевна

• Харько, Элла Дмитриевна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Харько, Элла Дмитриевна

Введение

Глава 1. Теоретические и методологические проблемы 11 оптимизации управления коммерческим банком

1.1. Проблемы оптимизации деятельности коммерческого 11 банка как сложной социально-экономической системы

1.2. Современные концепции и критический обзор 25 экономико-математических моделей банковской деятельности

1.3. Имитационное моделирование деятельности 42 коммерческого банка как метод оптимизации его стратегического управления и развития

Глава 2. Имитационное моделирование процессов управления 55 функционированием и развитием коммерческого банка

2.1. Анализ условий транзитивной экономики, влияющих 55 на деятельность коммерческого банка как объекта моделирования

2.2. Построение модели оптимизации функционирования и 70 развития коммерческого банка

2.3. Специфика метода дробно-линейного 89 программирования для решения класса задач оптимизации функционирования и развития коммерческого банка

Глава 3. Применение имитационной модели процессов 97 управления функционированием и развитием коммерческого банка

3.1. Алгоритмическая и программная реализация 97 имитационной модели управления процессами функционированием и развитием коммерческого банка

3.2. Расчет и анализ показателей функционирования и 108 развития российского коммерческого банка в условиях оптимального управления

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Имитационное моделирование процессов управления функционированием и развитием коммерческого банка»

Актуальность темы исследования. Банковская система - активная составная часть финансовой системы национальной экономики, которая при условии эффективного функционирования, должна вносить значительный позитивный вклад в экономический рост страны. В соответствии с Заявлением Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» № 983 п-П13 от 05 апреля 2005 г. приоритетом государственной социально-экономической политики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста, в том числе за счет повышения роли банковского сектора в экономике. Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассматривают процессы реформирования банковского сектора в качестве важного компонента развития и укрепления рыночных основ функционирования экономики страны в целом.

Банковская деятельность осуществляется в условиях принципиальной неполноты информации. Банковский топ-менеджер или специалист, принимающий на себя риски недостаточности информации и выбора наилучшей из имеющихся альтернатив, является активным преобразователем и созидателем новой, добавленной стоимости в интересах банка и клиентов.

Возрождение интереса банковского топ-менеджмента и владельцев банковского капитала к управлению на основе стратегического планирования связано с повышением прогнозируемое™ внешней среды банка, с необходимостью выдерживать конкуренцию европейских и мировых кредитных институтов. Оперативное планирование и контроль деятельности, существующие во всех российских банках, - первый этап в повышении эффективности работы коммерческого банка. Стратегическое планирование второй этап, обеспечивающий целенаправленность управления развитием банка и его соответствие ожиданиям акционеров.

Практика стратегического планирования коммерческого банка опирается на научные результаты изучения проблемы выбора наилучшего решения из имеющихся альтернативных вариантов при управлении деятельностью сложных социально-экономических систем в условиях неполноты информации и связанного с этим риска.

Идея диссертационного исследования возникла из потребности управляющих и акционеров российских банков в определении оптимальных параметров функционирования и развития коммерческого банка в условиях транзитивной экономики. Выделим важнейшие факторы, которые определяют актуальность исследования:

- сложность процессов управления банковской деятельностью и не разработанность методов решения задач их оптимизации;

- усиление конкуренции с европейскими и мировыми банками в условиях вступления России в ВТО;

- повышение прогнозируемости внешней среды банка по сравнению с первой половиной 90-х годов XX века;

- существование в подавляющем большинстве российских банков отлаженного оперативного планирования и контроля;

- высокая стоимость и необходимость адаптации готовых иностранных систем стратегического управления банком и их внедрения.

Степень изученности проблемы. Большой вклад в развитие экономико-математического моделирования, в том числе применительно к сложным социально-экономическим системам, внесли российские ученые: Л.В. Канторович, JI.C. Понтрягин, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, П.С. Краснощекое, Д.С. Львов, В.Л. Макаров, Н.Н. Моисеев, А.А. Петров, Ю.Б. Гермейер, Ю.Г. Евтушенко, Г.Б. Клейнер, К.А. Багриновский, Ю.Н. Павловский, И.Г. Поспелов, В.Р. Хачатуров, В.Е. Дементьев, А.Ф. Кононенко, В.А. Горелик, P.M. Качалов, В.А. Кардаш, а также зарубежные экономисты и математики: Блауберг И.В., Фон Берталанфи Л., Мако Д. и другие. Основополагающими работами в области моделирования банковских процессов являются труды Ф. Блэка и М. Скоулса, Д. Гэйлайя и Р. Мэзулиса, К.Эрооу, С.Росса и Р.Вестерфилда, Дж.Ф. Синки, Питера С.Роуза, а также российских ученых Н.Е.Егоровой, А.М.Смулова и Ю.С. Масленченкова. Однако не все проблемы в данной области можно считать достаточно изученными и решенными, в частности, вопрос общего подхода к обоснованию инструментов количественного исследования эффективности деятельности банковских структур, позволяющего не только анализировать и давать качественные оценки, но и находить оптимальные параметры их функционирования и развития.

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются процессы управления функционированием и развитием коммерческого банка в условиях транзитивной экономики на основе адекватных имитационных и оптимизационных моделей и методов. Объектами исследования являются коммерческие банки и финансовый рынок национальной экономики.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке подходов и методов оптимизации процессов управления функционированием и развитием коммерческого банка, а также в адаптации математического инструментария для построения комплексной имитационной модели этих процессов.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- анализа состояния финансового рынка в условиях транзитивной экономики;

- исследования внешних и внутренних факторов деятельности коммерческого банка;

- определения допустимых границ изменения оптимальной величины чистой процентной маржи - критерия развития коммерческого банка; разработки имитационной модели функционирования и развития коммерческого банка, содержащей оптимизационные блоки привлечения и размещения финансовых ресурсов;

- учёта специфики алгоритма метода дробно-линейного программирования для решения класса задач оптимизации процессов управления развитием коммерческого банка;

- проведения численных расчетов с целью оптимизации процессов управления развитием на примере крупнейших российских коммерческих банков с использованием стандартных данных ЦБ РФ;

- сравнительного анализа фактического уровня развития коммерческого банка и структур, привлеченных и размещенных ресурсов с оптимальной структурой.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых-экономистов и математиков по теории системного анализа, теории транзитивной экономики, экономико-математического моделирования сложных социально-экономических систем, теории фирмы, методам оптимизации, финансовой математики. Информационно-документальной базой исследования являются законодательные и нормативные акты Правительства Российской Федерации и ЦБ РФ, регламентирующие развитие и регулирующие деятельность коммерческих банков, статистические данные ЦБ РФ, включая базы данных балансов и отчетности коммерчески банков, аналитические обзоры Ассоциации Российских Банков (АРБ), а также собственные расчеты автора.

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п. 1.4. «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий.», п. 1.6. «Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики.» и п. 2.2. «Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов . для анализа деятельности сложных социально-экономических систем .» паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методологии и математического инструментария имитационно-оптимизационного моделирования процессов управления функционированием и развитием коммерческого банка как сложной социально-экономической системы и стохастического динамического объекта финансовой системы национальной экономики. Конкретное приращение научного знания характеризуется следующими положениями:

- определен критерий развития и его граничные значения для российских коммерческих банков в условиях транзитивной экономики, что позволило обосновать стратегию оптимального развития коммерческого банка в условиях стабилизации рыночных отношений;

- учтена специфика метода дробно-линейного программирования для решения класса оптимизационных задач процессов развития коммерческого банка с нелинейной целевой функцией и нелинейными ограничениями и предложен ряд преобразований, который позволил эффективно использовать численный метод

- симплексный алгоритм решения данной задачи;

- доказано существование как минимум одного опорного решения задачи максимизации чистой процентной маржи коммерческого банка при условии согласованности по срокам видов пассивов (вкладов) и активов (кредитов);

- построена модель, позволяющая проанализировать оптимальную стратегию банка по управлению его активами и пассивами для достижения заданного акционерами (учредителями) критерия развития банка - уровня чистой процентной маржи. Основное отличие построенной модели от ранее известных в том, что введены нелинейные связи экономических показателей в целевую функцию и ограничения;

- построен и реализован с помощью языка программирования Visual Basic алгоритм расчета критерия развития - чистой процентной маржи -на основе стандартной информации о балансах коммерческих банков, предоставляемой в электронном виде ЦБ РФ;

- проведен сравнительный анализ динамики чистой процентной маржи крупнейших российских коммерческих банков и структур привлеченных и размещенных ими ресурсов с оптимальными - полученными в результате имитационного эксперимента, и показано, что в условиях снижения темпов инфляции и ставки рефинансирования эффективна среднесрочная стратегия управления активами и пассивами, сочетающая негативный гэп с постоянным или увеличивающимся спредом;

- доказано на основе модельных расчетов, что эффективной долгосрочной стратегией управления активами и пассивами является поддержание негативного гэпа с условием регулярной переоценки пассивов - снижения процентных ставок по привлеченным средствам.

Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модель, методы и алгоритмы ориентированы на решение стратегических и оперативных задач коммерческих банков. Разработанная в диссертационном исследовании имитационная модель процессов функционирования и развития коммерческого банка позволяет планировать депозитно-аккумуляционную и кредитно-инвестиционную стратегии в соответствии с установленным акционерами (учредителями) критерием развития - чистой процентной маржи. Полученные в диссертации граничные значения критерия развития для российских коммерческих банков и алгоритм определения оптимального критерия развития позволяют определить необходимую взаимосвязанную структуру активов и пассивов банка с учетом внешних переменных среды: инфляционного и кредитного рисков, нормативов ЦБ РФ по ликвидности, резервам и достаточности капитала. Модель позволяет выявлять неблагоприятные решения - внутренние переменные модели объемов и ставок активов и пассивов - не позволяющих реализовать долгосрочную эффективную стратегию развития коммерческого банка.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на VI Всероссийском симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии» (г. Кисловодск, 2004 г.), региональных научных семинарах «Методология системных исследований в гуманитарных отраслях науки» (г. Кисловодск, 2004-2006 г.г.), Международном симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии» (г.Кисловодск, 2005 г.)

Отдельные результаты диссертационной работы использованы в деятельности Калининградского отделения Сбербанка России.

Структура работы обусловлена логикой проведения исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка испольованной литературы и приложений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Харько, Элла Дмитриевна, 2007 год

1. Авраамова Е. К проблеме формирования среднего класса в России // Вопросы экономики. - 1998. № 7

2. Айаерман М.А., Алесперов Ф.Т. Выбор вариантов: основы теории.-М.:Наука, 1990.-240 с. 709.

3. Акофф Р., Эмерли Ф. О целенаправленных системах М., 1974

4. Акофф P.J1. Планирование в больших экономических системах. М., 1972

5. Аллен Р. Математическая экономия. М., 1963

6. Антонов А.В., Поманский А.Б. Рационирование кредитов и алгоритмэффективности распределения заемных средств// Экономика и мат.методы. 1994 т.30 в.1

7. Багриновский К.А., Егорова Н.Е., Радченко В.В. Имитационные модели в народнохозяйственном планировании. М., 1980

8. Багриновский К.А., Егорова Н.Е., Радченко В.В. Имитационные системы в планировании экономических объектов. М., 1980

9. Банковское дело. Под редакцией В.И. Колесникова М., 1995

10. Банковское дело. Под редакцией О.И. Лаврушина. М., 1998

11. Банковское дело: стратегическое руководство. М, 1998

12. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка, М.: "Логос", 2005

13. Берешковская Н. Стать одной командой// Эксперт Северо-3апад.-2005. № 13(218)

14. Бернштам М.С., Н.Н. Гуриев Механизм стимулирования экономического роста посредством восстановления сбережений населения// Экономика и мат.методы,- 1996 т.32 в.З

15. Биссайда Й., Дермин Ж. Управление активами и пассивами в банках: Пособие пользователя: Материалы семинара/ Сбербанк России, М., 1996

16. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 196917