Механизмы обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Рахматова Заррина Исломовна

• Рахматова Заррина Исломовна
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Рахматова Заррина Исломовна

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................... 3

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СОДЕРЖАНИЕ И УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ............................................................. 13

1.1.Сущность и содержание обеспечения экономической безопасности банковской системы в системе национальной безопасности 13 1.2.Основные направления воздействий внешних факторов на

экономическую безопасность банков................................................ 29

1.3.Концепции развития и трансформации национальных банковских систем....................................................................................... 46

ГЛАВА II. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ........................................................ 61

2.1.Банковская реформа национальной экономики и современные проблемы обеспечения экономической безопасности банковской системы..................................................................................... 61

2.2.Институт банков в системе факторов обеспечения экономической безопасности России в условиях глобализации........................................... 85

2.3.Влияние внешних и внутренних угроз на экономическую безопасность банковской системы России.......................................... 108

ГЛАВА III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.. 136

3.1.Пути преодоления кризисных ситуаций в банковском секторе...... 136

3.2.Развитие организационно-экономических механизмов обеспечения экономической безопасности банковской системы............. 154

3.3.Совершенствование механизма государственного регулирования банковской системы для обеспечения экономической безопасности страны....................................................................................... 164

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................... 179

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ...................................................... 184

ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................... 201

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Механизмы обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Важнейшей задачей государственной экономической политики является обеспечение стабильности и должного уровня экономической безопасности национальной экономики и её отдельных отраслей. Банковская система, как важнейшая отрасль, которая охватывает экономические интересы всех субъектов национального хозяйства, играет огромную роль в развитии инвестиционных, сберегательных, платёжных и транзакционных отношений между экономическими агентами. Невыполнение банковской системой своих функций парализует экономические связи в стране и выступает угрозой экономической безопасности. Это обусловливает зависимость экономической, а зачастую и политической обстановки, от состояния экономической безопасности банковской сферы.

Сегодня на банковскую систему России воздействуют различные угрозы внешней и внутренней среды. Банковская система является наиболее уязвимой и подверженной внешним негативным воздействиям, поэтому государству необходимо быть готовым к разработке механизмов предотвращения угроз различного масштаба и продолжительности на макро, мезо- и микроуровнях. Углубление рыночных отношений и процесс глобализации привели к изменению статуса банковской системы России: во-первых, банки получили доступ к мировым финансовым рынкам; во-вторых, сформировались новые условия их участия в международной конкуренции, что способствует повышению имиджа банков; в-третьих, национальная банковская система получила благоприятную возможность перенять лучший мировой опыт в формировании собственных банковских продуктов, услуг и технологий. Все эти аспекты создают благоприятную среду для обеспечения экономической безопасности банковской системы в целом.

Однако обеспечение экономической безопасности банковской системы, как одной из важных составляющих национальной безопасности, требует решения таких серьёзных проблем, как нестабильность на валютном рынке и низкое доверие населения к банкам, малая доля банковского долгосрочного кредитования

и недостаточное финансирование реального сектора экономики, низкое качество кредитного портфеля и рост рисков и диспропорций в банковской деятельности.

Глобализационные и интеграционные процессы, реализация открытой экономической политики, а также взаимозависимость банковских структур разных стран обусловливают необходимость разработки и совершенствования механизмов обеспечения экономической безопасности банковской системы России, её противостояния внешним и внутренним угрозам. В экономической литературе большое количество работ посвящено исследованию совершенствования деятельности банковской системы как одного из основных экономических агентов. Однако вопросы разработки соответствующих механизмов повышения уровня экономической безопасности в связи с воздействием факторов внешней и внутренней среды не получили достаточного освещения. Это говорит не только о высокой актуальности темы диссертационного исследования, но и практической значимости разработки механизмов обеспечения экономической безопасности банковской системы России в современных условиях.

Степень научной разработанности проблемы. В качестве теоретико-методологической базы обеспечения экономической безопасности использованы труды таких зарубежных учёных, как С. Джонсон, С. Гудвин, Д. Кауфман, Э. Ласло, Р. Мак Элвейн, Р. Миллер, Э.де Сото, Т. Уоткинс, Ф. Шнайдер и др., а также отечественных учёных, таких как Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, А.В. Аникин, В.А. Богомолов, С.И. Борталевич, Г.С. Вечканов, С.Ю. Глазьев, П.А. Громович, О.А. Грунин, В.А. Цветков, Н.С. Зиядуллаев, В.Ю. Катасонов, Е.Л. Логинов, А.Ф. Мудрецов, Н.Я. Петраков, Б.Н. Порфирьев, Ю.А. Романова, А.С. Тулупов и др.

Вопросы обеспечения экономической безопасности банковской системы в современных условиях нашли своё отражение в работах современных отечественных учёных М. Г. Ахмадеева, В. А. Гамзы, И. А. Гармаша, А. С. Грузинова, С. И. Зельгина, К. Х. Зоидова, Е. Ю. Хрусталёва, Д. А. Кольцова, Н. А. Кондратенко, Е. Н. Лясковского, М. И. Гельвановского, Р. А. Мусаева, Н. Э. Овчинниковой, Н. А.Савинской, И. Б. Ткачука, В. Е. Черенкова, А.Г. Шаваева, В.И. Ярочкина и др.

Вместе с тем, в настоящее время недостаточно исследованы теоретико-методические и практические проблемы обеспечения экономической безопасности банковской системы России. Недостаточная изученность и степень разработанности, с одной стороны, и научно-практическая значимость - с другой, определили выбор темы диссертационной работы, позволили сформулировать цель, задачи и круг рассматриваемых в ней вопросов.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является теоретическое обоснование и разработка методических и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы.

Для достижения намеченной цели в диссертационной работе поставлены и сформированы следующие задачи:

- предложить научный подход к разработке механизмов обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы;

- уточнить понятие экономической безопасности банковской системы;

- выявить и классифицировать наиболее значимые факторы, влияющие на уровень экономической безопасности банковской системы страны;

- доказать, что обеспечение должного уровня экономической безопасности и повышение экономического потенциала банковской системы России возможно за счёт увеличения объёма сбережений физических лиц;

- показать, что рост экономики, как фактора национальной безопасности, поддерживается посредством эффективного функционирования банковской системы и приоритетности долгосрочных кредитов банков, предоставленных в виде инвестиций;

- разработать организационно-экономический механизм обеспечения экономической безопасности коммерческого банка;

- определить контуры механизма государственного регулирования и обеспечения экономической безопасности банковской системы России.

Объектом исследования является банковская система России и её экономическая безопасность.

Предметом исследования являются научные подходы, методы и механизмы обеспечения экономической безопасности банковской системы России в современных условиях.

Область диссертационного исследования. Основные положения и выводы работы соответствуют Паспорту номенклатуры специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность): 12.4. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности; 12.7. Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики (производственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-промышленная и др.); 12.10. Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической безопасности.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды зарубежных и отечественных учёных и специалистов, посвященные проблемам обеспечения экономической безопасности страны, экономической безопасности банковской системы в условиях различных вызовов и угроз, негативно воздействующих на национальную экономику, а также государственного регулирования экономики и стратегического управления. Для обоснования выдвинутых в диссертации положений использованы: системный подход, методы группировки и обобщения, сравнительный анализ, графический метод, методы стратегического управления, статистические методы, эконометрические методы, экспертные оценки.

Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные правовые акты России, положения и инструкции Банка России, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, данные Федеральной службы государственной статистики; информационные материалы международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию; факты, выводы и положения, опубликованные в научных изданиях России и других стран; данные

глобальной информационной сети Интернет; аналитические отчёты экспертов в сфере обеспечения экономической безопасности банковской системы, а также результаты исследований и расчётов автора диссертации.

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке методических и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов обеспечения экономической безопасности банковской системы России, как состояния банковских институтов и инфраструктуры, при которых обеспечивается нейтрализация угроз факторов внешней и внутренней среды, устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности банковской системы.

Наиболее существенные результаты исследования, выносимые на защиту, состоят в следующем:

- предложен научный подход к разработке механизмов обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы, как комплексной категории, включающей механизм государственного регулирования и обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы, сопряженный с механизмом обеспечения экономической безопасности отдельных коммерческих банков. Это позволило сформулировать понятие экономической безопасности банковской системы, как состояния банковских институтов и банковской инфраструктуры, при которых обеспечивается гарантированная защита национальных и экономических интересов экономических субъектов на всех уровнях управления, устойчивое развитие национальной банковской системы и нейтрализация угроз потери банковской системы страны и отдельных банков имущества, деловой репутации и конкурентоспособности.

- показано, что рост экономики, как фактор национальной безопасности, поддерживается посредством эффективного функционирования банковской системы и приоритетности долгосрочных кредитов банков, предоставленных в виде инвестиций. Это позволило определить взаимосвязь роста экономики России и уровня экономической безопасности банковской системы путём построения зависимости валового внутреннего продукта на душу населения от процентной ставки кредитов для нефинансового сектора, доли долгосрочных кредитов в

общем объёме кредитных вложений, удельного веса кредитов банков для промышленных предприятий, среднегодового курса рубля и среднегодовой цены за баррель нефти марки Brent, характер которой должен быть учтён при формировании рекомендаций для создания условий устойчивого развития экономики страны и нейтрализации внутренних и внешних угроз.

- выявлены и классифицированы наиболее значимые экономические, социальные, технологические и политические факторы, влияющие на уровень экономической безопасности банковской системы страны, среди которых инфляция и стагнация в экономике, доверие экономических агентов к банковской системе, процессы глобализации и зависимость денежно-кредитной политики от международных финансовых институтов и зарубежных банков, государственный долг и отток капитала за рубеж, инвестиционный климат, золотовалютные резервы Банка России, процессы слияний и поглощений в банковском секторе, уровень кибератак на банковский сектор и его защиты от инсайдеров и физического доступа, развитость рынка ценных бумаг, налогообложение банковских операций, процентные ставки по активным операциям банка, система внутреннего банковского контроля, банковское законодательство, коррупция в финансовом секторе. Это позволит комплексно изучить и оценить факторы внешней и внутренней среды банковской системы и эффективно регулировать их для обеспечения экономической безопасности банковской системы страны и её долгосрочного устойчивого развития.

- доказано, что обеспечение должного уровня экономической безопасности и повышение экономического потенциала банковской системы России возможно за счёт увеличения объёма сбережений физических лиц посредством усиления социальной составляющей экономической политики страны. Это позволило определить взаимосвязь уровня экономической безопасности банковской системы путём построения зависимости сбережений физических лиц в банковской системе от среднедушевого совокупного дохода населения и расходов на душу населения, уровня бедности, средней номинальной заработной платы, среднегодового курса рубля и

среднегодовой цены за баррель нефти марки Brent, что должно стать основой для прогнозирования роста объёма сбережений населения и экономического потенциала банковской системы в зависимости от социально-экономического развития страны на перспективу.

- предложен организационно-экономический механизм обеспечения экономической безопасности коммерческого банка, который в режиме реального времени и ситуаций, неподдающихся управлению с помощью традиционных регуляторов, позволит минимизировать потенциальные риски и изменить внутрифирменную институциональную среду, позитивно влияя на экономическую безопасность банковской системы страны. Отличительной особенностью механизма является применение методов стратегического и тактического управления для формирования экономических ресурсов, повышения имиджа и уровня безопасности его информационных систем, организации эффективного управления персоналом банка, что создаст условия для обеспечения должного уровня защищённости от негативных факторов и угроз, повышения конкурентоспособности банка за счёт повышения оперативности предоставления банковских услуг, сохранения банковской тайны и клиентской базы, создания новых банковских продуктов.

- определены контуры механизма государственного регулирования и обеспечения экономической безопасности банковской системы России в нестабильных экономических условиях. Предложенный механизм позволит оценить воздействия глобальных кризисов на экономическую безопасность банковской системы и использовать антикризисные механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность банковской системы, достижение эффективного функционирования и устойчивого развития банковской системы путём совершенствования банковского законодательства, мониторинга уровня экономической безопасности и проведения организационно-управленческих, финансовых, технических, информационных, кадровых и иных мероприятий по обеспечению экономической безопасности банковской деятельности, что создаст объективные условия для решения проблем соблюдения пороговых значений

показателей экономической безопасности и поддержания оптимального баланса между интересами банковской системы и уровнем защищённости от различных угроз.

Теоретическая значимость результатов работы заключается в том, что основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации вносят вклад в инструментарий обеспечения экономической безопасности и экономической безопасности банковской системы. Они могут быть использованы при проведении научно-исследовательских и консалтинговых работ по совершенствованию методов и механизмов обеспечения экономической безопасности банковской системы России и коммерческих банков.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные в диссертации положения представляют собой методические и практические рекомендации по разработке механизмов государственного регулирования и обеспечения экономической безопасности банковской системы, механизмов обеспечения экономической безопасности коммерческих банков. Выводы и положения вносят вклад в инструментарий обеспечения экономической безопасности банковской системы России, развитие институциональной среды и банковской инфраструктуры, что позволит обеспечить снижение угроз внутренней и внешней среды. Материалы диссертационного исследования могут быть применены Банком России и коммерческими банками при разработке и реализации механизмов обеспечения экономической безопасности, а также стратегических планов социально-экономического развития банковской системы и отдельных банков.

Теоретические, методические и практические положения исследования могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений и системы послевузовского образования при преподавании таких дисциплин, как «Экономическая безопасность» и «Финансовая безопасность».

Апробация и внедрение результатов работы. Практические результаты исследования и разработанные механизмы ориентированы на использование коммерческими банками, небанковскими кредитными организациями

в условиях воздействия вызовов и угроз внутренней и внешней среды на безопасность национальной банковской системы.

Основные теоретические и практические положения используются в вузах России при разработке программ подготовки бакалавров, магистров, аспирантов при преподавании таких дисциплин как: «Национальная безопасность», «Экономическая безопасность государства», «Финансовая безопасность предприятия».

Основные положения диссертации обсуждались на международных научно -практических конференциях: ЕАЭС и СНГ: проблемы и перспективы развития в условиях нестабильности мировой экономики (Москва, 2017), Итоги рыночных реформ и будущее России (Москва, 2017), Проблемы развития банковской системы в Таджикистане и Польше (Душанбе, 2015), Развитие финансовой системы в Польше и Таджикистане (Душанбе, 2014), а также на семинарах Лаборатории интеграции российской экономики в мировое хозяйство Института проблем рынка РАН (Москва, 2013-2017 гг.) и Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции (Худжанд, 2011-2013 гг.).

Публикации. Основные положения работы отражены в 24 научных публикациях автора, общим объёмом 22,1 п.л., из них одна монография в соавторстве и 10 публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий объём диссертации составляет 206 страниц, иллюстрированных 41 таблицами, 7 рисунками, 14 диаграммами.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, определён его предмет и объект, уточнен область исследования и приведены информационные источники, отражена научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации.

В первой главе «Экономическая безопасность банковской системы: содержание и усиление воздействия внешних факторов» раскрыты социально-

экономическое содержание банка и экономическая безопасность банковской системы, проанализирована трансформация национальных банковских систем в различных формациях общества, обоснована роль и необходимость Центральных банков в аспекте обеспечения экономической безопасности банковской системы, определены основные направления воздействия внешних факторов на экономическую безопасность банков.

Во второй главе «Анализ развития и проблемы обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы» произведена оценка состояния и современные проблемы экономической безопасности банковской системы России, раскрыта роль и необходимость института банков в системе факторов стимулирования экономического роста в период углубления рыночных отношений и циклических кризисов в мировом сообществе, выявлены угрозы и вызовы, влияющие на экономическую безопасность банковской системы России в современных условиях.

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию механизмов обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы» раскрыта необходимость индикаторов банковской системы, предложены пути преодоления кризисных ситуаций в банковском системе, разработаны пути совершенствования механизма государственного регулирования банковской системы в аспекте повышения экономической безопасности страны, предложены организационно-экономические механизмы обеспечения экономической безопасности в условиях нестабильности.

В заключении на основе обобщенного теоретического и практического анализа теорий и концепций, изложены научные выводы, посвященные обеспечению экономической безопасности и адаптации национальной банковской системы России к условиям пространственной неравномерности и процесса глобализации.

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СОДЕРЖАНИЕ И УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ

ФАКТОРОВ

1.1. Сущность и содержание обеспечения экономической безопасности банковской системы в системе национальной безопасности

С повышением степени открытости экономики многих стран, усилением конкуренции на мировом финансовом рынке, появлением новых сфер производства и все ускоряющегося процесса научно-технического прогресса на фоне ослабления переходящих экономик, становятся все более актуальными проблемы обеспечения безопасности как страны, так и отдельных сфер и институтов.

Одним из важнейших компонентов безопасности страны является экономическая безопасность. Но перед тем как раскрыть суть и содержание категории экономической безопасности, сначала узнаем, что же представляет собой категория безопасность.

В разные времена понятие «безопасность» имело разные трактовки и интерпретации. Корни термина безопасность уходят в далекое прошлое. История свидетельствует о наличии немалых взглядов на сущность безопасности, начавших проявляться со времен древнегреческих воззрений, то есть философских воззрений 1У-Ш веков до нашей эры. В древнегреческом периоде в своих философских воззрениях термин безопасность упоминали такие выдающиеся философы, как Аристотель, Демокрит. Они приравнивали понятие безопасность к возможностям приспособления и выживания индивидуума в условиях угроз внешней среды. Так, например, Демокрит интерпретировал слово безопасность как «возможность приспособления человека к условиям жизни и выживания наиболее приспособленных существ. Именно так, по его мнению, возник человек, а причиной объединения людей и создания племени была нужда,

т.е. необходимость повышения степени защиты каждого».1 Стоит отметить, что Аристотель, напротив, сводил данную категорию к проблеме самосохранения и считал, что безопасность есть естественное чувство человека, что природа

Л

вложила в каждое существо естественное чувство любви к себе». Исходя из этих соображений, слово безопасность считается многозначным понятием, отождествленным, в первую очередь, с минимальным уровнем риска и защищённости человека, общества, а также любых других субъектов.

С формированием суверенных государств и углубления рыночных отношений понятие «безопасность» приобретает другую трактовку, то есть охватывает социальные, экономические и политические аспекты, где наблюдаются устойчивое развитие и отсутствие реальной опасности отвечающей тенденциям современных государственных устройств и органов управления, обеспечивающих достижение всеобщего блага и благосостояния.

Термин «безопасность» стал активно и часто использоваться в научном мире в ХУП-ХУШ вв., когда главной целью государства стали доминировать -благосостояние и безопасность общества от различных угроз и вызовов. На наш взгляд, феномен безопасность является исторически устаревшим феноменом, и оно отождествлялось с государством, обществом и индивидуумом. Стоит отметить, что данная категория употреблялось до ХХ века, не имея углубленную значимость. Большинство авторов считают, что слово «безопасность» стало часто употребляться после Великой депрессии 1929-1933 гг. и стало распространяться по всем странам, испытавшим тяжелые времена и кризисы. Данное течение нашло свое отражение и в России, четко сформулированное в нормативно-правовом документе под названием «Положение о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. где впервые был использован термин «государственная (общественная)

Л

безопасность».

1История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. М. 1982. Кн. 2. С. 263.

2Там же. С. 288.

"3

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. С. 437.

Согласно словарю С.И. Ожегова, под безопасностью понимается «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности».4 В.И. Даль раскрывает категорию безопасность как «отсутствие опасности, сохранность, надёжность»5 или же безопасный, означает «неопасный, не угрожающий, не могущий причинить зла или вреда. Безопасность - отсутствие опасности».6

В этом аспекте к числу наиболее подходящих объяснений к термину безопасность, авторы отнесли понятие надёжность, защищённость и сохранность, которые защищают общество от разнообразных угроз и опасностей внутренней и внешней среды.

В последние годы на практике слово безопасность чаще проявляется в процессе войны, революции, в особенности, неблагоприятных событий, происходящих в ХХ в. Сегодня проблему обеспечения безопасности общества выдвигают на первое место, поскольку интересы общества затрагивают социальные, экономические и политические аспекты государства. Основоположником современного взгляда на безопасность общества считается В. Парето. Он рассматривал проблему безопасности и защиту национальных интересов в своих научных исследованиях в начале ХХ века. Предметом его изучения выступали взаимосвязь трёх составляющих компонентов: политическая стабильность, экономическое развитие, обороноспособность государства, зависящие, в свою очередь, как от определённых внутренних, так и внешних параметров. Следовательно, все сводится к тому, что, с одной стороны, это защита экономической системы, а, с другой реализация защитных функций государства посредством создания специальных институтов безопасности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Рахматова Заррина Исломовна, 2018 год

Х - X -

Хг+1 ^, г = 2, N -1, (2.8.)

2 X, ' , , ( )

Х г - Хг-1, г = N,

3Х ,г =

X,

где Xt - макроэкономические показатели, t - г од ы ,г =1 N. Однако лучше использовать производные, полученные численным дифференцированием непрерывных кривых аппроксимирующих дискретные статистические ряды Х (г), х 2 (г), Хз(г), х 4 (г), Х5(г)103.

Произведем идентификацию производственной функции Кобба-Дугласа на основе макроэкономических данных и некоторых индикаторов банковской системы России в период с 2000-2016 годы. Идентификация состоит в определении числовых значений параметров специфицированной зависимости. Была проведена оценка параметров функции типа Кобба-Дугласа следующего вида (таблица 2.9.-2.11.):

1пУ t = р * t + 1п а + Ь 1п х± , г + с 1п х2, с + сС1п х3, г + б 1п х4, г + ц 1п х5, г (2.9.) или

1п = 0,001С + 1п 51064,9 - 0,397 1пХ1Х + 0,191 ЫХ2Х - 0,470 1пХзх -0, 6 2 1 1п Х4,с- 0,069 1п Х5,с, t = 2 00 0-2 0 1 6 гг. ' (2.10)

или

У, = 51064,9 ЕХР (0,001 1)Х~0'397* Х°'19121 * Х"°'4703 с * Х~°'62\>с

*

X -0,0 "5, е (2.11.)

Построенная на всем периоде ПФ типа Кобба-Дугласа, основанная на принятом наборе предпосылок, не вполне адекватно описывает влияния

103

Зоидов К.Х. Некоторые задачи идентификации эконометрических зависимостей. - М.: ВЦ РАН, 1999. - 241 с.

коммерческих банков на темпы экономического роста и экономической безопасности национальной экономики в эти годы. Целесообразно построение ПФ Кобба-Дугласа на каждом технологическом периоде, который обладает своими уникальными особенностями. Так, в исследуемые периоды с 1991-2016 гг. выделены три периода развития: первый: 1991-1998, второй - 1999-2008, третий -2009-2016. Результаты идентификации параметров ПФ Кобба-Дугласа в период с 2000-2016 гг. приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,999032793

Я-квадрат 0,998066522

Нормированный R-квадрат 0,996906435

Стандартная ошибка 0,045984364

Наблюдения 17

Расчёты автора

Таблица 2.10.

Идентификация производственной функции типа Кобба-Дугласа

Коэффициенты Коэффи-ициенты Стандартная ошибка г- статистика р- значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

а 10,841 2,33 4,65 0,00 5,65 16,04 5,65 16,04

Р 0,001 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ь -0,397 0,07 -5,54 0,00 -0,56 -0,24 -0,56 -0,24

с 0,191 0,07 2,93 0,01 0,05 0,34 0,05 0,34

& -0,470 0,17 -2,78 0,02 -0,85 -0,09 -0,85 -0,09

-0,621 0,29 -2,16 0,06 -1,26 0,02 -1,26 0,02

а -0,070 0,15 -0,47 0,65 -0,40 0,26 -0,40 0,26

Расчёты автора

Таблица 2.11.

Результаты идентификации параметров ПФ типа Кобба-Дугласа

в период с 2000-2016 гг.

Наблюдение Реальные Реальные Предсказанное Предсказанное Остатки

данные данные Y 1пУ У

1пУ

2000 4,605 48527 4,662 51389,25 -0,057308571

2001 4,838 61267 4,847 61788,82 -0,008481001

2002 5,034 74536 4,985 70947,22 0,049346003

2003 5,241 91607 5,239 91476,78 0,001422466

2004 5,481 116475 5,487 117234,1 -0,006496227

2005 5,741 151106 5,711 146629,6 0,030072171

2006 5,964 188813 5,978 191602,2 -0,014664032

2007 6,174 232990 6,204 239985,5 -0,029583033

2008 6,405 293527 6,323 270462,1 0,081837579

2009 6,328 271787 6,289 261324 0,039257644

2010 6,504 324177 6,548 338568 -0,043435236

2011 6,758 417584 6,785 429368,6 -0,027830087

2012 6,870 467361 6,875 469598,4 -0,004775902

2013 6,927 494866 6,938 500033,1 -0,010387282

2014 7,003 533539 7,014 539735 -0,011546092

2015 7,036 551919 6,998 531084,7 0,038479857

2016 7,097 586630 7,123 602027,2 -0,025908257

Расчёты автора

Эконометрические исследования, проведенные в настоящей работе, помогли определить рамки применимости эконометрических зависимостей в макроэкономическом анализе влияния коммерческих банков на темпы экономического роста и экономической безопасности национальной экономики. На рисунках 2.7.-2.8. приведены аппроксимации зависимостей (г,У) аналогичной зависимостью (г,УКобба-дугласа). Остатки реальных данных lnY и прогнозных данных 1п Уп в период с 2000-2016 гг. приведены на рисунке 2.7.

В результате выявлена степень влияния факторных признаков на результативный показатель экономического роста страны. Изменение результативного показателя посредством динамики факторных признаков отражено в таблице 2.12. Данные приведённые в таблице свидетельствуют, что результативный признак темпов экономического роста более всего чувствителен к изменению факторного признака доли кредитов, направляемых в промышленную сферу экономики России (таблица 2.13.).

Рис. 2.7. График абсолютных величин в Рис. 2.8. График абсолютных величин с индексах с 2000-2016 гг.: реальный ВВП на 2000-2016 гг.: реальный ВВП на душу душу населения У и прогнозный Уп населения У и прогнозный Уп

0,08

0,06

-0,04 -0,06

-0,08 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 —О— Остатки

Рисунок 2.9. Остатки реальных данных lnY и прогнозных данных 1п Yп

в период с 2000-2016 гг.

Таблица 2.12

Значение факторных признаков в разработанной эконометрической модели

Факторный признак Изменение результирующе го признака

Процентные ставки кредитов для нефинансового сектора -0,397

Доля долгосрочных кредитов в общем объёме кредитных вложений 0,191

Удельный вес кредитов банков для промышленных предприятий -0,470

Продолжение таблицы

Официальный курс российского рубля (к доллару США) -0,621

Среднегодовая цена на баррель Brent (долл. США) -0,070

Таблица 2.13

Ранг факторных признаков по степени влияния на результативный показатель

Ранг влияния Признак

1 Доля долгосрочных кредитов в общем объёме кредитных вложений

2 Среднегодовая цена на баррель Brent (долл. США)

3 Процентные ставки кредитов для нефинансового сектора

4 Удельный вес кредитов банков для промышленных предприятий

5 Официальный курс российского рубля (к доллару США)

Авторская разработка

Нефинансовый сектор экономики, который считается приоритетным сектором, до сих пор нуждается в дешёвых и долгосрочных банковских кредитах. Расчёты показали, что основным стимулом в развитии нефинансового сектора выступают долгосрочные кредиты, предоставленные в виде банковских инвестиций, способствующих модернизации и инновационному росту этого сектора, что, в конечном итоге, должно привести к решению проблем безработицы, увеличению выпуска отечественной продукции, импортозамещения, инвестиции и повышению уровня национальной безопасности России. Безусловно, важнейшим фактором, определяющим возможности осуществления кредитования нефинансового сектора экономики, считается достаточность капитала финансового сектора, поэтому в целях повышения экономического потенциала банков, необходимо, чтобы в банках не возникали кризисы ликвидности, не допускалось дестабилизации в функционировании банков и поддерживались устойчивое развитие банковского сектора.

Как показали расчёты, рост доли долгосрочных кредитов в общем объёме кредитных вложений банков имеет заметно высокие, количественные, положительные значения в плане повышения темпов экономического роста посредством предоставления больших возможностей для нефинансового сектора экономики России, осуществить эффективные инвестиционные вложения и

покрыть их за счёт будущих прибылей. Кредитные вложения нефинансового сектора, по сравнению с потребительскими кредитами, имеют долговременную отдачу и дополнительного дохода от вложенного капитала можно получить не так быстро, а через определённый временной лаг.

Поэтому, учитывая высокую эластичность зависимости результативного показателя от отмеченных выше факторов, перед уполномоченными органами государственной власти ставятся задачи по обеспечению эффективного управления ими на текущем этапе развития страны. Связь между результативным признаком и совокупностью факторных признаков, отраженных в эконометрической модели - тесная, положительная. Вариации результативного признака, то есть показателя экономического роста за счёт исследованных в модели факторов, составляют 98,8 % (коэффициент детерминации 0,998).

Инвестиционная политика коммерческих банков должна быть направлена на разработку и реализацию стратегии по управлению инвестиционного портфеля, достижению оптимального сочетания прямых и портфельных инвестиций в целях обеспечения соответствующей деятельности, увеличения прибыльности операций, поддержания допустимого уровня их рискованности и ликвидности баланса. На текущем этапе развития источники финансирования долгосрочного инвестирования со стороны банковской системы России, на наш взгляд, все ещё заблокированы в силу проблем с нехваткой долгосрочных ресурсов, разрушенной системой накопления сбережений населения и что в структуре выданных банковских кредитов, по-прежнему, пока ещё преобладают краткосрочные и розничные кредиты, что отнюдь не является позитивным фактом. Все это ставит перед банковской системой страны конкретные задачи по совершенствованию структуры кредитных вложений, в частности, по внесению изменений и дополнений в ряд законодательных актов, регулирующих деятельность коммерческих банков. Следовательно, коммерческие банки, как одно из важных инфраструктурных элементов рыночной экономики, могут сыграть существенную роль в повышении темпов экономического роста и обеспечении экономической безопасности национальной экономики посредством активизации

производственной или иной деятельности всех хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности. Через проведение депозитно-кредитной экспансии они способствуют росту денежной массы, что обуславливает расширенное воспроизводство и устойчивый экономический рост.

2.3. Влияние внешних и внутренних угроз на экономическую безопасность

банковской системы России

На любом этапе развития экономики становление отдельно обособленных институтов по объективным причинам осуществляется под воздействием определенных факторов и угроз внешней среды. В частности, в период углубления рыночных отношений и ускоряющихся процессов интеграции, глобализации мирового хозяйства, банковская система, как составляющий элемент рыночной инфраструктуры, также формируется и развивается под воздействием определенных групп факторов. В зависимости от природы воздействия они могут быть разными, то есть способствующие снижению и повышению уровня безопасности или внешними и внутренними факторами, воздействующими на уровень экономической безопасности банковской системы. Необходимо отметить, что самыми опасными факторами, негативно отражающими на уровне экономической безопасности банковской системы, считаются внутренние факторы. Угрозы, которым подвергается банковская система, представляют огромную потенциальную и реальную опасность для государства, граждан, хозяйствующих субъектов, и в результате могут оказать влияние на экономическую, а затем и на национальную безопасность. В современных условиях можно выделить несколько этапов действия факторов, воздействующих на уровень экономической безопасности банковской системы:

- возникновение зоны риска, то есть появление вероятностей возникновения

обстоятельств, способных вызвать опасность в деятельности банков;

- опасность - реальная и потенциальная возможность нанести ущерб или

оказать другое негативное воздействие элементам банковской системы;

- угроза - намерение осознанно нанести ущерб элементам банковской системы.

В современных условиях разновидность вызовов и угроз экономической безопасности становится все больше (рисунок 2.1.).

Классификация вызовов и угроз

по вероятности по по

возникновения формам направленности

воздействия

по отношению к обществу

по степени

тяжести

—реальные

— явные

— целенаправленные _ объективные - критические

— потенциальные — скрытые — произвольные I— субъективные — значительные

_случайные

-средние

незначительные

Рисунок 2.1. Классификация угроз и вызовов

Кроме того, в условиях интенсификации процессов глобализации доказано, что в плане более обстоятельной и глубокой характеристики содержания экономических явлений или состояния отдельных обособленных институтов необходимо изучить все имеющиеся факторы, которые приводят их в действие. По этому поводу в своей работе В.И. Ленин совершенно справедливо отметил: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования» диалектическая логика требует, чтобы брать предмет

104

в его развитии, «самодвижении», изменении».

Все современные исследователи единодушны в том, что успешная деятельность современной банковской системы в аспекте содействия экономическому росту страны зависит от множества факторов, угроз, исходящих из условий национальной и мировой глобальной экономики. Характер и сочетание факторов, в том числе сугубо специфических, определяющих успешность реформ в банковской сфере, в каждом отдельном национальном хозяйстве уникальны и имеют свои отличительные особенности, поэтому для разработки эффективной банковской политики и конкретное проявление действий, содействующих повышению уровни экономической безопасности общества, необходимы специальные подходы.

104Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 42. М.: 1955. С. 290.

На текущем этапе развития можно предполагать, что количественный состав факторов достаточно велик. Это можно обосновать следующими аргументами:

-нестабильность рыночной конъюнктуры в национальной экономике, связанная с особенностями глобальных тенденций - это означает, что в период трансформации экономики на рыночные рельсы из-за неадекватной реализации отдельных механизмов глобального рынка часто возникает дисбаланс между спросом и предложением, происходит нарушение принципов реализации приватизации, конкуренции и других элементов рынка, которые в совокупности оказывают давление на всю структуру экономики страны;

-неустойчивость тенденций в мировой экономике посредством усиления глобализационных процессов и механизмов отрытой экономической политики создают определенные условия для развития экономики страны;

-космическая скорость научно-технического прогресса в мировом масштабе и связанное с ним повышение стандартов качества жизни населения, предъявляют новые требования к развитию всех сфер и структур национального хозяйства.

Можно и дальше перечислять подобные аргументы, но те которые отмечены, достаточны для того, чтобы подтвердить значение факторов и необходимость исследования на каждом определённом этапе развития человеческой цивилизации. С этой позиции вызывает интерес исследование природы воздействия факторов, влияющих на уровень экономической безопасности банковской системы России на текущем этапе нестабильного развития экономики. Поскольку в условиях переходного периода, нацеленного на создание социально-ориентированной рыночной экономики, банки являются важным связующим элементом экономических взаимоотношений в масштабе всей страны и за её пределами.

В целом, можно сказать, что в экономической литературе имеется достаточно много работ, посвящённых исследованию факторов, влияющих на уровень экономической безопасности банковской системы в условиях интенсивного роста глобальных процессов.

В частности, в работе отмечено, что «на основе изучения экономической литературы мы выделили наиболее существенные факторы, влияющие на развитие рынка банковских услуг, и объединили их в 4 группы».105 Далее в данной работе более подробно анализированы эти группы, к числу которых отнесены такие, как: экономические; государственно-правовые; социальные; маркетинговые.

В других научных источниках факторы, влияющие на устойчивое развитие рынка банковских услуг, классифицированы по - иному, в частности, они делятся на макрофакторы, микрофакторы и мезафакторы.106

В другом источнике, посвящённом банкам, перечислены другие группы факторов, в частности, считаем, что: «традиционно факторы, влияющие на устойчивость банков, можно разделить на две категории: внешние и

107

внутренние». Далее в данной работе к числу внешних факторов отнесены: макроэкономические факторы, государственные целевые ориентиры банковской деятельности, спрос и предложение, платежеспособность, степень развитости денежного риска и возможность привлечения финансовых ресурсов, состояние денежного обращения, развитие конкурентной среды, состояние банковской системы и экономики банков - партнёров; законодательное и нормативное обеспечение; состояние внешней банковской инфраструктуры, доверие к банкам. В то же время к числу внутренних факторов отнесены: выбор стратегии, прогнозирование финансовых ресурсов; расширение количественных и качественных параметров банковской деятельности, способность к мобилизации финансовых ресурсов, противодействие рискам, экономия затрат, маркетинг и качество управления, ориентация на развитие современных банковских

105Вострухина Т.Ю. Факторы и условия, влияющие на развитие банковских услуг в регионах // Вопросы экономики и права, 2011. №4. С. 307.

106Котов А.В. Факторы, влияющие на развитие банковской инфраструктуры и их оценка [Электронный ресурс] / А.В.Котов // Банки и банковское дело. 2012. Режим доступа: www. jourclub. ru.

107

Банковская система в современной экономике / колл. авторов; под. ред. проф. О.И. Лаврушина. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2012. С. 34.

технологий, потребность рынка в новых банковских продуктах, организация банка.108

Примерно такая классификация факторов на внутренние и внешние, определяющие успешную и безопасную деятельность коммерческих банков, приведена и в работе В.В. Иванова.109 В их числе можно указать и работу Рабадановой Д.А., в которой отмечается следующее: «Величина достигнутых кредитными организациями финансовых результатов является отражением комплекса внешних и внутренних факторов, воздействующих на неё. К ним можно отнести географическое расположение, наличие достаточной клиентской базы, уровень конкуренции, степень развития финансовых рынков, социально -политическую ситуацию в регионе, наличие государственной поддержки и другие факторы, находящиеся за пределами влияния на них коммерческих банков. С другой стороны, такие факторы, как: величина собственного капитала, объёмы привлечения и размещения средств, активов, уровень общебанковских издержек, убытков, масштабы использования современных технологий, уровень доходности филиальной сети, организация внутреннего контроля и другие факторы, непосредственно зависят от деятельности кредитных организаций и качества управления ими».110 Однако нами предполагается, что в этой и в других работах факторы рассматриваются в аспекте влияния на устойчивую деятельность коммерческих банков. Исходя из того, что вышеприведенная классификация факторов, как мы предполагаем, применима и к процессу развития банковской системы в каждой конкретной экономике, поэтому оценить среду, в которой банкам предстоит определить стратегию экономической самодостаточности и обеспечения экономической безопасности, крайне необходимо. В этом контексте предметом повышенного внимания некоторых учёных по поводу защиты и обеспечения экономической безопасности посредством повышения устойчивости банковской системы являлось следующее: «Банковская система должна

108Там же. С. 34; С. 40.

109Иванов В. В. Надёжность вашего банка. М.; ФБК-Пресс, 2007. С. 15-18.

110Рабаданова Д.А. Методы оценки эффективности банковской деятельности региональных кредитных организаций. // Проблемы современной экономики. М.: 2011. № 4. С. 217.

располагать достаточным количеством устойчивых коммерческих банков, которые в состоянии обеспечить её эффективную деятельность. От того, насколько высока степень устойчивости коммерческих банков, зависит общая устойчивость банковской системы, а следовательно, и уровень экономического развития».111

В работе другого российского учёного-экономиста, Ганцевой Л.А., факторы, влияющие на развитие банков, разделены на такие группы, как: факторы, влияющие на устойчивость банковской системы; внутренние факторы; общегосударственные факторы. В первую группу включены особенности деятельности Центрального банка (денежно-кредитная политика, организация валютного контроля и др.), количество функционирующих банков, число занятых в них работников, расширение сферы деятельности, появление новых функций, изменения в технологии банковских операций, мониторинг рынка. Ко второй группе отнесены квалификация кадров, стратегия развития банка, достаточность капитала, уровень ликвидности, уровень прибыльности, качество активов, уровень менеджмента, уровень технической оснащенности. К числу

общегосударственных факторов отнесены: политические, экономические,

112

социальные факторы, а также состояние финансового рынка.

Помимо вышеперечисленных факторов в аспекте эффективной и безопасной деятельности кредитных организаций автор выдвигает ряд факторов: «Для коммерческих банков особо значимыми являются такие условия эффективной и безопасной деятельности, как обеспечение возвратности кредитов, повышение прибыльности, поддержание ликвидности, снижение банковских рисков. Поэтому среди проблем защиты банковской деятельности от угроз внешнего и внутреннего характера все более актуализируется необходимость обеспечения охраны

111Ситдикова И.Д. Проблемы комплексной устойчивости коммерческих банков / И.Д.

Ситдикова // Молодой ученый. 2013. №12. С. 358.

112

Ганцева Л.А. Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка: Автор. дис. на соиск. уч. степ. к.э.н.:08.00.10. Екатеринбург. 2010. С. 10.

финансовых ресурсов, защиты информации и имущества коммерческого банка,

113

создание системы его финансовой безопасности».

Исходя из того, что на текущем этапе развития России успех рыночных реформ определяется совокупностью достижений во всех сферах и отраслях экономики, нами предполагается, что исследование факторов, влияющих на уровень устойчивости и экономической безопасности банковской системы, можно выявить посредством использования методики, которая в мировой экономической практике получила название как: STEP - анализ, или как его иногда обозначают, PEST - анализ. Этот термин образован из первых букв английских слов: социальный (Social), технологический (Technological), экономический (Economic), политический (Political). По нашему мнению, такой подход позволяет более комплексно изучить внешнюю и внутреннюю среду функционирования банковской системы и помогает исследователю оценить общие контуры воздействия внешней и внутренней среды, определить наиболее существенные факторы, чтобы манипулировать ими же использовать их в целях саморазвития. С другой стороны, каждый компонент вышеназванной методики имеет важное значение в формировании эффективной деятельности хозяйствующих субъектов. В частности, социальная жизнь общества определяет успех реализуемых реформ, развитость технологического элемента позволяет создание новых продуктов, экономика формирует необходимый фундамент и стержень для прочной и надёжной деятельности, политика создает необходимую правовую базу для функционирования. В совокупности все эти составляющие компоненты STEP -анализа позволяют нарисовать общую картину внешней и внутренней среды, складывающуюся в банковской деятельности. С этих позиций факторы, влияющие на уровень экономической безопасности банковской системы, изучаются нами путём их разделения на социальные, технологические, экономические и политические. Содержание всех этих факторов в условиях

113Резеньков Д.Н., Тутуржанс Н.Б. Криптография элемент защиты электронного документооборота // В сборнике: Культура и общество: история и современность материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Филиал РГСУ в г. Ставрополь. Под ред. О.Ю. Колосовой, Т В. Вергун, Р.Ф. Гударенко. 2014. С. 91-95.

глобализационной экономики состоит из определённых элементов, которые приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14.

STEP - анализ факторов воздействующих на уровень экономической безопасности банковской системы в условиях нестабильности

Социальная политика и уровень жизни населения

Степень доверия экономических агентов к банковской

системе

Социальные Представления Средств массовой информации о банках

Демографические изменения

«Утечка банковских мозгов»

Религиозные факторы

Законодательство по технологиям

Развитость инновационных финансовых и

коммуникационных технологий

Применение технологий сети Internet в банковской

Техноло- деятельности

Взаимодействие клиентов с банками через Internet

гические Снабжение банков электричеством

Процессы слияний и поглощений в банковском секторе

Уровень кибератак на банковский сектор

Уровень защиты банковской информации от инсайдеров и

физического доступа

Уровень развития экономики

Инфляция и стагнация в экономике

STEP- Развитость рынка ценных бумаг

анализ Уровень государственного долга

Отток капитала за рубеж

Экономичес- Инвестиционный климат

кие Золотовалютные резервы Банка России

Режим налогообложения для банковских операций

Теневая экономика

Процентные ставки по активным операциям банка

Система внутреннего банковского контроля

Конкурентные преимущества банков

Банковское законодательство

Процессы глобализации и банковская транзакция

Зависимость денежно-кредитной политики от МВФ и

политики зарубежных банков по отношению к национальной банковской системе

Коррупция в финансовом секторе

Политические Степень противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

Политическая обстановка

Зависимость банков от внешних экономических доноров

Расширение каналов оттока капитала и «бегство капитала» из

страны

Составлено автором по материалам: Свободная энциклопедия. STEP- анализ. [электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www. Wikipedia. ru.

Глобализация всегда считалась и считается внешним фактором, которая оказывает существенное воздействие на устойчивость мировой финансово-банковской и экономических систем. Углубление процесса глобализации мировой экономики, на текущем этапе развития, представляет опасность с точки зрения экономической безопасности и вынуждает каждое отдельное суверенное государство быть готовыми к его вызовам не только на макро, но и на мезо, и микроуровнях. В современных условиях глобализационные процессы носят объективный характер, и оказывают давление на все аспекты функционирования любого государства, приведение деятельности всех структур и институтов к соответствию внешним условиям, вызывая серьёзные изменения в их структуре.

Среди социальных групп факторов рассмотрим уровень жизни населения. В первые годы реализации рыночных реформ в экономике России в социальном плане произошли резкие негативные тенденции, отбросившие благосостояние населения страны на десятки лет назад, всё более глубоко опуская на социальное дно. Наблюдался неуклонный рост бедности, дошедший до 30-35% населения в 1999 году. Наряду с этим произошли существенные уменьшения реальной заработной платы, сокращение потребления всех материальных и духовных благ. После преодоления первого кризиса, наступившего в 1998 году в России в ходе дальнейшей реализации рыночных реформ, начиная с 2000 гг., были обеспечены позитивные тенденции в повышении качества жизни населения.

Несмотря на это, до настоящего времени в социальной сфере сохраняются некоторые проблемы, требующие адекватного решения. К ним относятся пока ещё относительно низкая заработная плата по сравнению с развитыми странами, отставание в нормах потребления продуктов питания, высокая доля расходов в объёме располагаемых доходов, не позволяющих откладывать на будущий период, а также ограниченный доступ значительной части населения к услугам качественного образования и медицины. С теоретической позиции в таком раскладе дел население не может иметь спрос на требуемом уровне к общим банковским услугам. Чтобы не быть голословными, обратимся к некоторым фактическим данным из отечественной практики (таблица 2.15.).

Показатели уровня жизни и объём сбережений населения в Российской Федерации

Показатели Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Среднедушевой совокуп. доход в месяц, рубль 10196,0 12602,7 14940,6 16856,9 18958,0 20780,0 23221,0 25928,0 27766,0 30474,0 30912,0

Расходы (исп. совокуп. дохода), рубль 7005 8727 11020 16835 18529 20441 23219 25736 27688 30588 30497

Превышение доходов над расходами, % 45,5 44,4 35,5 0,1 2,3 1,7 0,1 0,7 0,3 -0,4 1,4

Средняя номинальная заработная плата, рубль 10634 13593 17290 18638 20952 23369 26629 29792 32495 33981 36703

Уровень бедности, % 15,2 13,3 13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 11,0 11,6 13,4 13,1

Сбережения физических лиц в банках, млрд. рубль 3793,5 4806,8 5523,8 6998,7 9250,4 11061,4 13434,2 16260,8 18087,1 21491,2 23674,2

Сбережения физических лиц в банках, в % к ВВП 22,1 19,1 14,3 19,1 21,2 19,8 22,9 25,4 23,8 28,7 28,2

Расчёты автора на материалах: Россия в цифрах. Федеральная служба государственной статистики.

2006-2017. С. 32-35.

На основе данных таблицы можно говорить, что в плане повышения уровня жизни населения в экономике страны последние годы удалось добиться многих позитивных результатов. Сегодня уровень бедности в России составляет в пределах 13-14%, что по сравнению с 2000 гг. втрое сократилось. Кроме этого, наблюдается тенденция в повышении уровня доходов, например, рост среднедушевого дохода населения в 2015 году, по сравнению с 2013 годом, возрос в 1,2 раза и другие. Несмотря на это, нам ещё предстоит выполнить многое для того, чтобы соответствовать стандартам современной экономики. В этом плане здесь более детальное исследование вопроса о том, как сегодняшнее состояние социально-экономических факторов влияет на увеличение экономического потенциала банков посредством расширения ресурсной базы, представляет особый интерес. В этом контексте также необходимо исследование взаимосвязей между некоторыми показателями уровня жизни и роста объёма депозитов населения в банковском секторе. Для их количественного измерения нами использованы методы эконометрического анализа. Согласно теоретическим постулатам связь между этими признаками является функциональной, поэтому

зависимость результативного признака от факторного можно выразить через функциональное уравнение:

Y = F ( X1(t), X2(0, Хз(/), X4(0, Xs(t), X6(t), t) (2.12.)

Разрабатываемая экономико-математическая модель должна помочь в прогнозировании роста объёма сбережений населения в банках и обеспечении экономического потенциала банковской системы Российской Федерации на перспективу. Сущность модели заключается в оценке изменения уровня экономического потенциала банков в зависимости от складывающихся ситуаций в социально-экономической сфере.

Подбор экзогенных факторов для описания экономико-математических моделей исходит из наиболее общих причин изменения социально-экономических факторов. В расчётах, в качестве результативного показателя и показателей факторов, приняты: Y - Сбережения физических лиц в банковской системе Российской Федерации, млрд. рубль; Х1 - среднедушевой совокупный доход населения в месяц, рубль; Х2 - расходы на душу населения, использование совокупного дохода, рубль; Х3 - уровень бедности, %; Х4 - средняя номинальная заработная плата за месяц, рубль, %; X5 - среднегодовой официальный курс российского рубля (к долл. США); X6 - среднегодовая цена на баррель Brent (долл. США). Изменения, происходящие по другим факторам, учитываются с помощью независимого параметра, что определяет возможность применения системы эконометрических уравнений для прогнозов роста ресурсного потенциала банков. В качестве периода исследования нами выбраны макроэкономические данные и индикаторы банковской системы России в период с 2000-2016 годы. Источниками фактических данных послужили официальные источники Федеральной службы государственной статистики, Банка России, а также научные публикации отечественных учёных-экономистов и материалы, опубликованные в средствах массовой информации (таблицы 2.16-2.17).

Макроэкономические данные и индикаторы банковской системы России

Годы У Х1 Х2 Хз Х4 Х5 Хб

2000 358,4 2281,0 1723 29,0 2223 28,13 28,66

2001 713,8 3062,0 2284 27,5 3240 29,17 24,46

2002 753,8 3947,2 2890 24,6 4360 31,35 24,99

2003 1119,3 5170,4 3569 20,3 5499 30,69 28,85

2004 1977,2 6410,3 4472 17,6 6740 28,81 38,26

2005 2572,9 8111,9 5627 17,8 8555 28,28 54,57

2006 3793,5 10196,0 7005 15,2 10634 27,18 56,16

2007 4806,8 12602,7 8727 13,3 13593 25,57 72,44

2008 5523,8 14940,6 11020 13,4 17290 24,81 96,94

2009 6998,7 16856,9 16835 13,0 18638 31,68 61,74

2010 9250,4 18958,0 18529 12,5 20952 30,74 79,61

2011 11061,4 20780,0 20441 12,7 23369 29,35 111,26

2012 13434,2 23221,0 23219 10,7 26629 31,07 111,63

2013 16260,8 25928,0 25736 11,0 29792 31,82 108,56

2014 18087,1 27766,0 27688 11,6 32495 37,97 98,9

2015 21491,2 30474,0 30588 13,4 33981 60,7 52,4

2016 23674,2 30912,0 30497 13,1 36703 66,33 44,0

Составлено автором на материалах: Россия в цифрах с 2000-2017., Статистический бюллетень Банка России с 2000-2017.

Таблица 2.17.

Макроэкономические данные и индикаторы банковской системы России

в индексах к 2000 году

Годы У время Х1 Х2 Хз Х4 Х5 Хб

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2001 199,2 200,0 134,2 132,6 94,8 145,7 103,7 85,3

2002 210,3 300,0 173,0 167,7 84,8 196,1 111,4 87,2

2003 312,3 400,0 226,7 207,1 70,0 247,4 109,1 100,7

2004 551,7 500,0 281,0 259,5 60,7 303,2 102,4 133,5

2005 717,9 600,0 355,6 326,6 61,4 384,8 100,5 190,4

2006 1058,5 700,0 447,0 406,6 52,4 478,4 96,6 196,0

2007 1341,2 800,0 552,5 506,5 45,9 611,5 90,9 252,8

2008 1541,2 900,0 655,0 639,6 46,2 777,8 88,2 338,2

2009 1952,8 1000,0 739,0 977,1 44,8 838,4 112,6 215,4

2010 2581,0 1100,0 831,1 1075,4 43,1 942,5 109,3 277,8

2011 3086,3 1200,0 911,0 1186,4 43,8 1051,2 104,3 388,2

2012 3748,4 1300,0 1018,0 1347,6 36,9 1197,9 110,5 389,5

2013 4537,1 1400,0 1136,7 1493,7 37,9 1340,2 113,1 378,8

2014 5046,6 1500,0 1217,3 1607,0 40,0 1461,8 135,0 345,1

2015 5996,4 1600,0 1336,0 1775,3 46,2 1528,6 215,8 182,8

2016 6605,5 1700,0 1355,2 1770,0 45,2 1651,1 235,8 153,5

Расчёты автора

Спецификация модели влияния неравномерных угроз и вызовов внешней среды на уровень экономической безопасности банковской системы России имеет следующий вид. Возьмем логарифмическую производную от функции У = F (

X (г), ^ (г), ^ (г), X (г), X (г) ^ (г), I) переменных Х1, Х2, Х3 Х4, Х5 Х6 по времени г

1 ¿У 1 дГ Ж, 1 дГ ¿X 1 дГ ¿X 1 дГ 1 дГ ¿X 1 дГ Ж, 1 дГ

--=---1 +---2 +---3 +---4 +---5 +---6 +--

У (г У дх ¿г У дх2 ¿г У дх3 ¿г У дх4 ¿г У дх5 ¿г у дхб дг У дг

(2.13.)

Введём обозначения 1 ¿X

_ 1 ¿У 5 1 ¿X,

Оу =--, Оу =-

1 ¿X 4

°хл =

у а' 1 ¿х

X ¿г '

О = ^ О =--6,

Х X ¿г Хб х ¿г

'■в

X ¿г

-1 дГ £ = У ~дГ

_Х3 _Х£.X _х6 дГ

Хз у д^ Х4 у дх/ Х5 у д^/ Хб у дх.

■•4

■•5

6

Тогда (1) перепишется в виде:

1 ¿х2

Ох = 2

^ =

X ¿г ' X дГ у а^!'

1 ¿X,

ОХ =--3

Х X ¿г

X2 дГ

^ =

у ж.

(2.14.)

8У = £ О + £ О + £ + £ О + £ О + £ О + £г ■

у х1 х1 х2 х хз хз х4 х4 ^ х5 х6 х6 т

(2.15.)

Задачей исследования является определение численных значений коэффициентов эластичности по статистическим данным. Для начала получим оценки коэффициентов эластичности. Примем, что £т = 0 (случаю ет> 0 соответствует наличие автономного технического прогресса, случаю ет < 0 -автономного технического «регресса»). Разностное представление величин Ох , ..., задается на основе рядов X(г), X(г), X3(t), X(г),X5(t), X6(t)формулой:

Ох г = •<

Х+1 - Х , г = 1, X,

Х,+1 - Х,-1 2 X

, г = 2, N -1,

(2.16.)

Хг - х,-1 , г = N, Х

где X - макроэкономические показатели, ? - годы, г = 1, N. Однако лучше использовать производные, полученные численным дифференцированием

непрерывных кривых, аппроксимирующих дискретные статистические ряды хг (t) , X2(t) , X3(t), X4(t) , Xs(t), X6(t)114

Идентификация производственной функции Кобба-Дугласа на основе макроэкономических данных и некоторых индикаторов банковской системы России в период c 2000-2016 годы состоит в определении числовых значений параметров специфицированной зависимости. Была проведена оценка параметров функции Кобба-Дугласа следующего вида (табл. 2.18-2.19): Yt = а EXP (р * Т) X\, t * X с2 , t * X d3 ft * X \ t * X ft * X ^ t (2.17.)

или

lnYt = p*t +In a + b In Xlt + ein X2it + d In X3t + sin X4t + q In X5t + rlnX6i t .... (2.18.)

или

In Yt = 0,002t + In 323,5 + 3,12 \nXl t - 0,27 lnX2¡t + 0,53 lnX3¿-1 , 6 4 ln X4 t - 1 , 4 5 In X5 , t - 0 , 5 7 In X6 t> * t = 2 0 0-2 0 1 6 гг. ' (2.19.)

или

Yt = 323,5 EXP (0,002 t) X 3,12 1>t * X ~°'272¡t * X 0,53 3>t * X ~lfi\t * X _1'455>t * X - 0 ' 5 6 f t ... . (2 .20)

Построенная на всем периоде ПФ Кобба-Дугласа, основанная на принятом наборе предпосылок, не вполне адекватно описывает влияния неравномерных угроз и вызовов внешней среды на уровень экономической безопасности банковской системы России в эти годы. Целесообразно построение ПФ Кобба-Дугласа в каждом технологическом периоде, который обладает своими уникальными особенностями. Так, в исследуемый период с 1991-2016 гг. выделены три периода развития: первый: 1991-1998, второй - 1999-2008, третий -2009-2016. Результаты идентификации параметров ПФ Кобба-Дугласа в период с 2000-2016 гг. приведены ниже в таблицах 2.18.-2.19.).

114Зоидов К.Х. Некоторые задачи идентификации эконометрических зависимостей. - М.: ВЦ РАН, 1999. - 241 с. Зоидов К.Х., Иванилов Ю.П., Нажмудинова М.С. Эконометрические методы в анализе развития региональной экономики. М.: Вычислительный центр Академии наук СССР, 1990. 66 с.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,998412

Я-квадрат 0,996826

Нормированный R-квадрат 0,994358

Стандартная ошибка 0,098455

Наблюдения 17

Расчёты автора

Таблица 2.19.

Идентификация производственной функции Кобба-Дугласа

Коэффициенты Коэффициенты Стандартная ошибка 1-статис-тика Р- Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

а 5,78 5,61 1,03 0,33 -6,90 18,46 -6,90 18,46

Р 0,002 0,00 2,11 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Ь 3,12 1,22 2,56 0,03 0,36 5,89 0,36 5,89

с -0,27 0,29 -0,92 0,38 -0,93 0,39 -0,93 0,39

& 0,53 0,68 0,78 0,46 -1,01 2,07 -1,01 2,07

Б -1,64 1,05 -1,57 0,15 -4,01 0,72 -4,01 0,72

а -1,45 0,99 -1,46 0,18 -3,68 0,79 -3,68 0,79

г -0,57 0,41 -1,40 0,20 -1,50 0,35 -1,50 0,35

Расчёты автора

Таблица 2.20.

Результаты идентификации параметров ПФ Кобба-Дугласа __ в период с 2000-2016 гг. __

Наблюдение Реальные данные 1пУ Реальные данные Y Предсказанное 1пУ Предсказанное У Остатки

2000 4,605 358,4 4,702 394,7857 -0,09669

2001 5,294 713,8 5,139 610,9313 0,155618

2002 5,349 753,8 5,407 798,8294 -0,05802

2003 5,744 1119,3 5,860 1257,144 -0,11614

2004 6,313 1977,2 6,192 1752,496 0,12064

2005 6,576 2572,9 6,505 2396,711 0,070936

2006 6,965 3793,5 6,962 3784,325 0,002421

2007 7,201 4806,8 7,235 4971,656 -0,03372

2008 7,340 5523,8 7,391 5811,054 -0,0507

2009 7,577 6998,7 7,621 7311,11 -0,04367

2010 7,856 9250,4 7,849 9183,025 0,00731

2011 8,035 11061,4 8,015 10845,95 0,01967

2012 8,229 13434,2 8,140 12287,1 0,089254

2013 8,420 16260,8 8,470 17097,08 -0,05015

2014 8,526 18087,1 8,550 18512,04 -0,02322

2015 8,699 21491,2 8,704 21595,89 -0,00486

2016 8,796 23674,2 8,784 23407,65 0,011323

Расчёты автора

Эконометрические исследования, проведенные в настоящей работе, помогли определить рамки применимости эконометрических зависимостей в макроэкономическом анализе влияния неравномерных угроз и вызовов внутренней и внешней среды на уровень экономической безопасности банковской системы России. На рисунках 2.10.-2.11. приведены аппроксимации зависимостей (1:,У) аналогичной зависимостью (1:,УКобба-дугласа). Остатки реальных данных lnY и прогнозных данных 1п Yп в период с 2000-2016 гг. приведены на рисунке 2.12.

В результате выявлена степень влияния факторных признаков на результативный показатель влияния неравномерных угроз и вызовов внутренней и внешней среды на уровень экономической безопасности банковской системы России в эти годы. Изменение результативного показателя посредством динамики факторных признаков отражено в таблице 2.21. Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что результативный признак объёма сбережения физических лиц в банковской системе России более всего чувствителен к изменению факторного признака среднедушевого совокупного дохода населения в месяц (таблица 2.22.).

Рис. 2.10. График абсолютных величин в Рис. 2.11. График абсолютных величин с

индексах с 2000-2016 гг.: реальный объём 2000-2016 гг.: реальный объём сбережения

сбережения физических лиц в банковской физических лиц в банковской системе

системе России У и прогнозный Уп России У и прогнозный Уп

период с 2000-2016 гг.

На основе проведенных расчётов посредством использования специальных компьютерных программ рассчитана степень влияния факторных признаков на результативный показатель. В таблице 2.21. показано, насколько изменяется результирующий признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1 процент. Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно отметить, что результативный признак объёма сбережения физических лиц в банковской системе России более всего чувствителен к изменению факторных признаков среднедушевого совокупного дохода населения в месяц и уровня бедности.

Таблица 2.21.

Значение факторных признаков в разработанной эконометрической модели

Факторный признак Изменение результирующего признака

Среднедушевой совокупный доход населения в месяц, рубль 3,12

Расходы на душу населения, использование совокупного дохода, рубль -0,27

Уровень бедности, % 0,53

Средняя номинальная заработная плата за месяц, рубль. -1,64

Официальный курс российского рубля (к доллару США) -1,45

Среднегодовая цена на баррель Brent (долл. США) -0,57

Расчёты автора

Ранг факторных признаков по степени влияния на результативность показателей

Ранг влияния Признак

1 Среднедушевой совокупный доход населения в месяц, рубль

2 Уровень бедности, %

3 средняя номинальная заработная плата за месяц, рубль

4 Официальный курс российского рубля (к доллару США)

5 Среднегодовая цена на баррель Brent (долл. США)

6 Расходы на душу населения, использование совокупного дохода, рубль

Расчёты автора

Связь между результативным признаком и совокупностью факторных признаков, включенных в регрессионную модель, тесная, поскольку коэффициент корреляции был равен 0,996. По расчётам, вариация результативного признака в среднем на 0,998 объясняется за счёт факторов (коэффициент детерминации равен 0,994). Таким образом, на текущем этапе развития страны среди социально-экономических факторов, которые в конечном итоге могут привести к росту объёма депозитов в банковском секторе экономики страны, являются повышение совокупного дохода населения и снижение уровня бедности.

В условиях циклических кризисов и всевозможных воздействий внутренних и внешних факторов, кредитные организации должны всячески привлекать срочные депозиты, которые создадут условия для предоставления кредитов корпоративного характера. Исходя из этого, мы не можем сказать, что другие операции малозначимы для экономики России, но преобладающую роль в аспекте формирования ресурсной базы, экономической безопасности и эффективной деятельности банковской системы играют доминирующую роль в сегодняшних условиях. До каких пор развивающие страны будут ждать предложения внешних финансовых доноров, с обременительными условиями и быть всегда зависимыми от них. Пора уже задуматься о создании внутреннего стержня и прочной экономики. Значимым банковским индикатором также считается установление оптимальных норм обязательного резервирования вкладов. Данный механизм производится следующим образом: мультипликационное расширение вкладов происходит за счёт сокращения банковского индикатора под названием

нормы обязательного резервирования вкладов, устанавливаемой со стороны Банка России. В последние годы норма обязательного резервирования снижается и в результате происходит рост величины предложения денег со стороны коммерческих банков. Иными словами, эти два показателя противоположны: то есть, если норма резервирования снижается, то повышается экспансия кредита кредитных организаций, и наоборот. Норма обязательного резервирования от депозитов в России составляет 4,25%. Полученные банком от вкладчиков средства за вычетом величины обязательных резервов, изъятых из обращения в фонд обязательного резервирования, могут быть направлены на кредитование предприятий и населения. Дополнительно к таким мерам можно отнести и налоговые льготы по отношению к подоходному налогу, взимаемому со срочных депозитов, вложенных в коммерческие банки. Отсюда выходит, что мобилизуя временно свободные денежные средства общества, кредитные организации могут удовлетворить потребности народного хозяйства в дополнительных оборотных средствах. Исходя из этого, кредитные организации должны попытаться привлекать срочные депозиты, нежели депозитов до востребования.

Рост инфляции и стагнации в экономике. Влияние этого макроэкономического индикатора на банковскую систему проявляется особо ярко и, в конечном итоге, отражается в снижении доверия населения к банкам в целом. Например, во время гиперинфляции в 1992-1994 гг. в России все сбережения граждан, которые находились в специальных сберегательных кассах, за короткий период времени превратились в ничто, и население не смогло их вернуть в эквивалентной форме к товарным ценностям. Говоря иначе, сберегательные, депозитные счета, правительственные облигации и страховые полисы в условиях высокой и неподдающейся инфляции потеряли свою ценность и в номинальном, и в реальном выражении, а коммерческие банки, которые на тот момент составляли основу банковской системы, из-за ограниченных финансовых ресурсов не могли удовлетворять потребности своих клиентов в полном объёме. Отрицательные эффекты последующего кризиса 2014 года также привели к многочисленным негативным тенденциям, таких как: всплеск инфляционных процессов, ослаблению российского рубля по отношению к иностранным валютам, росту

уровня бедности, нестабильной экономической обстановки, снижение реальных располагаемых доходов населения, повышение стоимости кредитов в национальной валюте, что, в свою очередь, негативно отразились на деятельности экономических систем, и подтолкнули страну к критической отметке уровня безопасности. В связи с негативными аспектами кризиса поведение населения в плане сбережения в коммерческих банках также кардинально изменилось в отрицательную сторону, что, в свою очередь, привело к сокращению ссудных потенциалов коммерческих банков, которые свели к минимуму не так уж богатые инвестиционные возможности банковской системы. В целом, сегодня факторы могут быть одновременно элементами разных классификаций и необходимость выявления факторов заключается в том, что банковская система своевременно сможет противостоять негативным или же использовать позитивные факторы для дальнейшего успешного развития, повышения экономической безопасности банковской системы России на перспективу.

В данном случае, факты о низком уровне сбережений в экономике Российской Федерации нами охарактеризованы через оценку динамики остатков всех форм депозитов в банковской системе (таблица 2.23).