Методы прогнозирования банковской деятельности в условиях неопределенности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Олейник, Александр Павлович

• Олейник, Александр Павлович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Олейник, Александр Павлович

Введение

Глава 1. Методы сбора и анализа банковской информации и банковский надзор * *

1.1. Аналитические методы анализа информации о клиентах на базе платформы «Deducnjr 4»

1.2. Использование деревьев решений для оценки кредитоспособности физических лиц с применением ^ технологии интеллектуального анализа данных «Data

Mining»

1.3. Риски в банковской деятельности

1.4. Основы методологии «Value-at-Risk»

1.5. Применение специального ПО в банковской деятельности

1.6. Перспективы применения нейронных сетей для решения 41 аналитических задач

1.7. Центральные и коммерческие банки 42 Выводы

Глава 2. Экономико-математические модели и алгоритмы оптимизации кредитования и устойчивости

2.1. Модель и алгоритм для маркетинговых исследований рынка банковских услуг ^

2.2. Алгоритм оптимизации плана привлекаемых заемных 52 . средств

2.3. Модель и алгоритмы оценки емкости сегментов рынка банковских услуг . ^

2.4. Алгоритм оценки емкости сегментов рынка банковских 59 услуг

2.5. Модель и алгоритмы устойчивости банка и задача формирования оптимального кредитного портфеля банка

2.6. Алгоритм формирования оптимального кредитного портфеля банка

2.7. Процедуры построения имитаторов 66 Выводы

Глава 3 Экспериментальные расчеты по решению задач аналитического маркетинга в банковской деятельности

3.1. Маркетинг рынка банковских услуг

3.2. Исследование емкости сегмента рынка

3.3. Формирование оптимального кредитного портфеля банка 90 Выводы 99 Литература 101 Приложение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы прогнозирования банковской деятельности в условиях неопределенности»

Актуальность темы исследования. Банковская деятельность оказывает существенное влияние на развитие различных отраслей народного хозяйства. В настоящее время в работе банков широкое применение получили различные аналитические методы и специальное программное обеспечение для решения задач управления. В качестве примеров можно упомянуть получившую большее распространение так называемую «клиентно-ориентированную стратегию» CRM -Customer Relationship Management и платформу «Deductor 4». На рынке существует большое разнообразие CRM систем. Почти все эти системы предназначены для автоматизации работ по сбору и систематизации данных о клиентах, но не обладают развитыми средствами анализа. Платформа «Deductor 4» отчасти восполняет этот пробел. Она создана для аналитических исследований, включая анализ воздействия рекламы, сегментацию клиентов, установление признаков клиентов, приносящих наибольшую прибыль, определение предпочтений товаров, прогнозирования успеха сделки и объемов продаж.

Несмотря на совершенствование аналитических методов, сами по себе они не достаточны не только для полного исключения, но и для радикального снижения банковских рисков. Более того, виды рисков увеличиваются по мере усложнения банковских продуктов, используемых компьютерных систем хранения и обработки данных, вовлечения российских банков в международную банковскую систему.

Существует система управления рисками, которая включает устанавливаемые Центральным банком России стандартные требования, а также внутрибанковские схемы управления рисками.

Оценка рыночных рисков является одной из основных задач финансовых институтов. Рыночные риски (в отличие от политических, технических, организационных и других) обладают существенной спецификой. Они являются следствием флуктуации цен акций, сырьевых товаров, обменных курсов, процентных ставок и т.д. Простейшей мерой, выражающей зависимость инвестора от рыночных рисков, является величина изменения капитала портфеля, иначе говоря, прибыли или убытки, возникающие вследствие движения цен активов.

В последние годы достаточно большое внимание в публикациях об инвестициях уделяется вопросам их финансирования, в частности кредитования инвестиционных программ, что непосредственно увязывается с вопросами оценки кредитных рисков. Существенный вклад в разработку этих проблем внесли Л.Г. Батракова, А.В. Беляков, Г.Н. Белоглазова, А.В. Брыкин, JI.T. Гиляровская, О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, Ю.С. Мясличенков, И.Д. Момонова, А.Ю. Петров, К.К. Садвакасов, Л.Р. Смирнова и ряд других ученых.

В этих работах достаточно детально раскрыта сущность кредитных рисков, факторы их определяющие; особое внимание уделяется оценке кредитоспособности заемщиков, методикам оценки финансового риска кредитной организации.

Обзор литературных источников по аналитическим методам банковских исследований и рыночным рискам дает основание заключить, что математическое обеспечение маркетинговых исследований рынка кредитования, рынков иных банковских услуг, а так же управление устойчивостью банка остаются актуальными и недостаточно разработанными.

В этой связи выработка системного подхода на базе экономико-математического моделирования кредитных рисков становится остро необходимой и оказывает влияние на эффективность системы управления банковской деятельности в условиях неопределенности. Этим и определяется актуальность темы диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка экономико-математических моделей и инструментальных средств управления банковской деятельностью в условиях неопределенности.

Для реализации цели диссертационного исследования поставлены и решены следующие задачи:

- проведен обзор существующих аналитических методов анализа информации о клиентах на базе платформы «Deducnjr 4» и технологии интеллектуального анализа данных; сформулированы научно-методические проблемы по повышению эффективности аналитических исследований банков и управления банковской деятельностью в условиях неопределенности;

- проведен анализ программного обеспечения и определены современные инструментальные программные средства для решения задачи управления банковской деятельностью с учетом возможных коммерческих рисков;

- разработан комплекс взаимосвязанных экономико-математических моделей таких как модель анализа маркетинговых исследований рынка банковских услуг; модель оценки емкости сегмента рынка банковских услуг; модель исследования устойчивости банка; формирования кредитного портфеля банка;

-разработаны алгоритмы, реализующие комплекс взаимосвязанных моделей анализа банковской деятельности в условиях неопределенности;

- организованы процедуры диалогового взаимодействия пользователя с инструментальной системой и сформировано документационное обеспечение по реализации методики анализа банковской деятельности в условиях неопределенности.

Объектом исследования является банк и система его управления в условиях неопределенности.

Предметом исследования являются модели и методы анализа системы управления банковской деятельности.

Методология исследования. Теоретическую и методологическую базу исследования составляет системный подход к моделированию сложных социально-экономических систем, основу которого составили ключевые положения микроэкономики, кибернетики, общей теории систем экономико-математического моделирования.

В ходе проведения исследований использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области банковской деятельности. При решении конкретных задач были использованы научные работы в области теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики, а также материалы научной периодики, конференций и семинаров.

Решение поставленных в диссертации задач потребовало разработки экономико-математических моделей и алгоритмов поиска их решения.

Диссертационная работа по своему содержанию соответствует пункту 1.4 и 2.4 Паспорта специальностей ВАК по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.

Научная новизна заключается в разработке комплексной методики поиска эффективных стратегий управления банковской деятельности в условиях неопределенности.

Научную новизну содержат следующие положения.

1. Выявлены и сформулированы научно-методические проблемы по повышению эффективности аналитических исследований системы управления банковской деятельности, при прогнозировании спроса, предложения и равновесия на кредитном рынке; спроса на банковские услуги на различных секторах рынка; устойчивости банка.

2. Определены основные задачи, которые существенно влияют на эффективность системы управления банковской деятельности. К ним относятся: задача маркетинговых исследований рынка банковских услуг, задача определения оценки емкости сегмента рынка банковских услуг и задача исследования устойчивости банка.

3. Разработана стохастическая модель анализа кредитного рынка, в которой реализуется механизм рыночного формирования равновесных цены, спроса и предложения банковских услуг.

Повышение эффективности алгоритмов для модели достигается за счет того, что на каждой итерации область возможных значений плана дихотомируется.

4. Разработана стохастическая модель оценки емкости сегментов рынка банковских услуг, учитывающая ожидаемый платежеспособный спрос на услуги банка скорректированный с учетом качества услуги и уменьшенный на величину невозвращенных кредитов

Повышение эффективности алгоритмов для этой модели достигается за счет совместного расчета ожидаемого платежеспособный спрос на услуги банка с учетом качества услуги и уменьшенный на величину невозвращенных кредитов

5. Разработана обобщенная модель анализа устойчивости банка в виде модели булевого программирования, которая позволяет выделить такие частные модели, как модель задачи достижения максимума краткосрочной или долгосрочной прибыли банка; модель задачи перемещения минимально возможного объема средств между счетами; модель задачи, при котором банк стремится сделать переводы средств, затронув при этом минимальное количество счетов.

Повышение эффективности алгоритмов для этой модели достигается за счет использования методов линейного программирования при оценки ветвления в схеме ветвей и границ.

6. На основе проведенных экспериментальных расчетов, показана применимость и эффективность предложенной методики поиска эффективных стратегий функционирования банковской деятельности в условиях неопределенности.

Практическая ценность работы заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации диссертации ориентированы на широкое применение математических и инструментальных программных средств для разработки и применения новых моделей и методов кредитными рисками в банках.

Проведенные исследования и полученные результаты составляют теоретическую основу экономико-математического моделирования управления кредитами и устойчивостью банков. Разработанные модели и методы направлены на решение практической задачи - повышения эффективности кредитования и устойчивости банка. Результаты исследований доведены до конкретных методик, алгоритмов и рекомендаций по использованию стандартных инструментальных средств.

К основным результатам исследования, имеющим практическое значение относятся модели и алгоритмы решения задач маркетинга банковских услуг, управления кредитным портфелем банка, управления устойчивостью банка.

Апробация и внедрение результатов исследования. Проведенные в диссертации исследования непосредственно связаны с реализацией планов научно-исследовательских работ ВНИИПВТИ по информатизации финансово-кредитных организаций.

Результаты исследований прошли апробацию в КБ «Инвестсбербанк» при планировании его кредитно-финансовой деятельности в рамках планового баланса на 2006-2007 годы. Проанализированы возможные риски, возникающие в результате нецелесообразности выдачи кредитов, с целью усиления позиций банка в конкурентной среде. Разработанные автором методические положения использованы на этапе формирования планов инвестиционных вложений, направленных на модернизацию и расширение различных предприятий. Результаты расчетов обсуждались руководством банка и использовались при выборе стратегии кредитно-финансовой деятельности банка. Предложенные автором методики показали их практическую значимость, работоспособность и эффективность.

Теоретические и практические результаты диссертации были использованы при чтении на экономическом факультете курсов «Управленческий анализ деятельности коммерческого банка» для студентов экономического факультета РГГУ.

Основные положения диссертации докладывались и получили одобрение на следующих конференциях и семинарах:

- Международной НТК «Информатизация и глобализация экономических процессов в XXI веке: теория и практика»(Москва, ВЗФЭИ, 2006);

- XVII-й Международной НТК «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» (Пенза, Пензенская государственная технологическая академия, 2006), а также кафедрах: «Автоматизированной обработки экономической информации» ВЗФЭИ, «Математического моделирования экономических процессов» ФА при Правительстве РФ, «Финансы и кредит» РГГУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы общим авторским объемом 2.5. п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения, содержащего акты о внедрении результатов работы. Общий объем диссертационной работы 107 страниц, содержащих машинописный текст, 27 таблиц и 24 рисунка.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Олейник, Александр Павлович

Выводы и результаты исследования

1. Проанализированы существующие научно-методические подходы к управлению в банковской деятельностью и выявлены основные актуальные, не 1 достаточно разработанные и не тривиальные в научном отношении проблемы, а именно вопросы прогнозирования:

- спроса, предложения и равновесия на кредитном рынке;

- спроса на банковские услуги на различных секторах рынка;

- устойчивости банка.

2. Показана актуальность и не достаточная разработанность проблемы формирования оптимального кредитного портфеля банка, обеспечивающая его устойчивость.

3. Разработаны алгоритмы имитационных моделей:

- объема привлекаемых банком заемных средств.

- платежеспособного спроса на услуги банка на различных сегментах рынка.

4. Разработаны модели:

- модель стохастического программирования маркетинговых исследований рынка банковских услуг;

- модель стохастического программирования оценки емкости сегмента рынка банковских услуг;

- модель булевого программирования устойчивости банка;

- модель булевого программирования кредитного портфеля банка.

5. Разработаны алгоритмы позволяющие решать сформулированные задачи, в частности: алгоритм оптимизации плана привлекаемых заемных средств; алгоритм оценки емкости сегментов рынка банковских услуг алгоритм формирования оптимального кредитного портфеля банка.

6. Определены источники информации и формы представления исходной информации.

7. Разработаны алгоритмы решения задач:

- прогнозирования спроса на банковские услуги;

- прогнозирования устойчивости банка;

- управления кредитным портфелем банка.

8. Разработаны способы интерпретации результатов оптимизационных расчетов.

9. Выполнены практические расчеты, показавшие практическую применимость предлагаемых методов, их работоспособность и эффективность. На основе сопоставления вариантов решений, принимаемых традиционными методами и решений, которые можно получить с применением оптимизационных расчетов с помощью предложенной в диссертации методологии позволяет заключить, что ожидаемое повышение эффективности управления может составить от нескольких процентов, до 10-11% от объема инвестиций.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Олейник, Александр Павлович, 2006 год

1. Абрютина М.С. Финансовый анализ коммерческой деятельности. - М.: Финпресс, 2002.

2. Автоматизация банковской деятельности/Со ст. АОЗТ "Московское финансовое объединение"; Под. общ. ред. СИ. Кумок, 1994.

3. Автоматизированные системы обработки учетно-аналитической информации: Учебник/Д.С. Рожнов, В.Б.Либерман, Э.А. Умнова и др.; Под ред. проф. B.C. Рожнова. М.: Финансы и статистика, 1992.

4. Блэк Ю. Сети ЭВМ. Протоколы, стандарты, интерфейсы. М.: Мир, 1990.

5. Брага В,В. Компьютеризация бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов. ВЗФЭИ. М.: АО "Финстатинформ", 1996.

6. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1980.

7. Возможности универсальных бухгалтерских программ. Экономика и жизнь. -1997.-№12.

8. Волобуев А.П., Мищенко В.Ф. Выбор бухгалтерских программ на основе их классификации. Бухгалтерский учет. 1997. - № 3.

9. Гаврилова Т.А., Червинская К.Р. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем. М.: Радио и связь, 1992.

10. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб.: Лань, 2000.

11. Гулинии B.C. Выставка "Бухгалтерский учет и аудит' 96". Бухгалтерский учет. 1996.-№5.

12. Гулинин B.C. Шестой международный конкурс программного обеспечения Бизнес-Софт 97. Бухгалтерский учет. 1997. - № 12.

13. Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB-2. Пер с англ. с предисловием М.Р. Когаловского. М: Финансы и статистика, 1988.

14. Диго СМ. Проектирование и использование баз данных: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1995.

15. Дубова Н. Управление распределенной корпорацией в версии С А Unicenter TNG. Computerworld, Россия. - 1997. - № 14.

16. Информационные системы в экономике. Под ред. В.В. Дика. М.; Финансы и статистика, 1996.

17. Инфософт от бухгалтерского учета к корпоративным системам. Бухгалтерский учет. - 1996. -№9.

18. К. Шеннон. Работы по теории информации и кибернетике. М. Иностранная литература, 1963

19. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. М.: Энергоатомиздат, 1991.

20. Ключко В.И. Кодирование информации. Курс лекций. Краснодар, КубГТУ, 1998.

21. Комлев П.В. Пять лет на рынке бухгалтерских программ. Бухгалтерский учет. -1996. №1.

22. Компьютерные технологии обработки информации. Под ред. СВ. Назарова. -М.: Финансы и статистика, 1995.

23. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001.

24. Короткий С, ТУРБО БУХГАЛТЕР бухгалтерия будущего. PC WEEK.- 1997. -№4.

25. Короткий С. Нейронные сети: алгоритм обратного распространения.

26. Кредитование физических лиц. Деньги и кредит, 1993, №5

27. Крейнес А. Единообразие мать порядка. Computerworld Россия. - 1997. -№48.

28. Липский В. Комбинаторика для программистов М.: Мир, 1988.

29. Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ: Учебник для специальности «АСУ» вузов: М: Высш. шк., 1987.

30. Мишеин AM. Теория экономических информационных систем. М; Финансы и статистика, 1993.

31. Нанс Б. Компьютерные сети. М.: БИНОМ, 1996.

32. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. СПб.: Питер, 2001.

33. Одинцов Б.Е., Романов А.Н. Советующие информационные системы в экономике. М.: Юнити, 2000.

34. Озкарахан Э. Машины баз данных и управление базами данных. Пер. с англ.-М: Мир, 1989.

35. Олейник А.П. Разработка оптимизационных методов принятия решений в банковской сфере// В сб. МНТК «Информатизация и глобализация экономических процессов в XXI веке: теория и практика», М.: ВЗФЭИ, 2006 0,7 п.л.

36. Олейник А.П. Экономико-математические модели кредитования и устойчивости.

37. Олейник А.П. Спекулятивный капитал и его влияние на результативность кредитной политики коммерческого банка.

38. Основы теории вычислительных систем. С.А.Майоров, Г.И. Новиков, Т.И. Алиев и др. М.; Высшая школа, 1987.

39. Пахал ко О. Составляющие информационной системы предприятия. ЭкономикаIи жизнь,- 1997.-№14.

40. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. М.: ИНФРА-М, 2001.

41. Попов Э.В. и др. Статистические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие. Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. М.: Финансы и статистика. 1997.

42. Поппель Г., Гольдстайн Б. Информационная технология миллионные прибыли. - М.: Экономика, 1990.

43. Представление и использование знаний. Пер, с яп. X. Уэно, Т. Кояма, Т. Окамото и др.; Под ред. X. Уэно, М. Исидзука. М.: Мир, 1989.

44. Программные продукты БЭСГУ. Экономика и жизнь. 1997. -№7.

45. Ревенко П.В. Программный продукт нового поколения «Интегратор». Бухгалтерский учет. - 1995. - № 4.

46. Ревунков Г.И. и др. Базы и банки данных и знаний: Учебник. Г.И. Ревунков, Э.Н.Самохвалов, В.В. Чистов; Под ред. В.Н.Четверикова. М.: Высш. шк.,1992.

47. Свиридепко С.С. Современные информационные технологии. -М.: Радио и связь, 1989.

48. Семенов ММ. и др. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. пособие для агроэкономических специальностей вузов. М.И. Семенов, В.И. Лойко, Т.П. Барановская; Под общ. ред. И.Т.Трубилина. -Краснодар: Изд-во Куб-ГАУ, 1998.

49. Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем. М.: Наука, 1990.

50. Советов Б.Я. Информационная технология: Учебник для вузов по спец. «Автоматизированные системы обработки информации и управления» -М.: Высш. шк.,1994.

51. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Построение сетей интегрального обслуживания. -Л.: Машиностроение, 1990.

52. Справочник по искусственному интеллекту. В 3-х томах. Под ред. Э.В. Попова и Д.А. Поспелова. - М.: Радио и связь, 1990.

53. Финансовое моделирование в программе Project Expert. Экономика и жизнь. -1997. -№14.

54. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. В 2-х ч. Пер. с англ. М.: Наука, 1992.

55. Шварцман Б. Об организации бухгалтерских программ. Экономика и жизнь. -1997.-№14.

56. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. Пер. с англ.; Под ред. Р.Л.Добрушина, О.Б. Лупанова. М.: Изд-во И-Л., 1963.

57. Шикин Е.В., Боресков А.В., Зайцев А.А. Начала компьютерной графики. М.: Диалог - МИФИ, 1993.

58. Шуремов ЕЛ. Феномен «1С» Бухгалтерский учет. - 1996. - № 8.

59. Щербаков В. БЭСТ технология автоматизации торговли. Экономика и жизнь. - 1997. -№5.

60. Эффективная работа с СУБД. А. Горев, Р. Ахаян, С. Макашарипов. -СПб.: Питер, 1997.

61. Якубайтис Э. А. Информационные сети и системы. -М.: Финансы и статистика, 2001.

62. J. Ross Quinlan. С4.5: Programs for Machine learning. Morgan Kaufmann Publishers 1993