Модели прогнозирования убыточности портфелей страхования туристов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Мельникова, Наталья Александровна

• Мельникова, Наталья Александровна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Мельникова, Наталья Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ.

1.1 Состояние, тенденции развития и специфика рынка выезжающих за рубеж.

1.2 Характеристики страхового продукта и обзор услуг, предоставляемых страховыми компаниями.

1.2.1 Состав типового продукта страхования выезжающих за рубеж, обзор дополнительных программ страхования.

1.2.2 Деловой туризм.

1.2.3 Страхование путешествующих по России.

1.3 Каналы продаж.

1.4 Схемы взаимодействия при возникновении страхового случая.

Выводы.

ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ РИСКА КАК КРИТЕРИЙ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ

ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ.

2.1. О необходимости выделения факторов риска.

2.2 Классификация факторов риска.

2.3 Структура данных и расчетные показатели.

2.5 Факторы риска в страховании туристов.

2.5.1 Страны, сезоны, климат.

2.5.2 Возраст застрахованного.

2.5.3 Численность человек в группе.

2.5.4 Экстремальный спорт.

2.5.5 Катастрофические убытки.

Выводы.

ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ТЯЖЕСТИ УБЫТКОВ.

3.1 Выявление количественной взаимосвязи с помощью уравнения множественной регрессии.

3.1.1 Линейная регрессия.

3.1.2 Пробит-анализ.

3.1.3 Логит-анализ.

3.2 Причины, лежащие в основе различия тяжести убытков. Расщепление смеси распределений.

Выводы.

ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ.

4.1 Постановка модели.

4.2 Программная реализация системы поддержки принятия решений.

4.2.1 Исходные данные и формы для ввода.

4.2.2 Формы представления результатов.

4.3 Основные модули программной реализации системы поддержки принятия решений.

4.3.1 Общая характеристика.

4.3.2 Модуль расчета премий.

4.3.3 Модуль оценки выплат.

4.3.4 Тестирование модели.

4.4 Примеры моделирования портфеля.

4.4.1 Общая характеристика сценариев.

4.4.2 Сценарий 1.

4.4.3 Сценарий 2.

4.4.4 Сценарий 3.

4.4.5 Сравнение сценариев.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели прогнозирования убыточности портфелей страхования туристов»

Актуальность темы

Страховой бизнес предполагает постоянный комплексный анализ принимаемых на страхование рисков в разрезе отдельных видов страхования и сегментов страхового портфеля. Подробный анализ страховой статистики, грамотное применение статистических методов позволяют страховщику контролировать и планировать структуру портфеля, создавать условия для принятия на страхование объектов с приемлемым уровнем риска, удерживать показатели убыточности на запланированном уровне.

Экономическая ситуация последних лет благоприятствует развитию туристического бизнеса в нашей стране, растут доходы граждан, отдых за рубежом остается в числе устойчивых потребительских приоритетов. При этом многие страны при оформление визы требуют наличия полиса, другими словами, по ряду направлений страхование носит фактически обязательный характер. Страховой рынок также активно развивается, объемы портфелей страхования туристов растут. Для многих страховых компаний исследуемый вид страхования на настоящий момент является прибыльным. Однако, наблюдаемые рыночные тенденции таковы, что в ближайшие несколько лет уровень убыточности по данному виду может превысить допустимые рамки. Для этого достаточно незначительных изменений структуры портфеля, цен на оказание медицинской помощи, недостаточности андерайтинговой политики.

Показатели убыточности по портфелю являются универсальными характеристиками, отражающими совокупный эффект воздействия целого ряда факторов на портфель страхования. К факторам, напрямую воздействующим на убыточность, можно отнести распределение тяжести убытка, частоту страховых случаев, суммарный объем собранной премии, динамику структуры портфеля, уровень агентского вознаграждения, цены на организацию медицинских услуг у ассистан-ских компаний-партнеров. При всей многогранности влияющих факторов, показатели убыточности просты в использовании и интерпретации, что делает их универсальным показателем для контроля за состоянием портфеля. Своевременный мониторинг портфеля, грамотное планирование продаж и выверенная тарификационная политика поможет удержать уровень убыточности в требуемых рамках.

Вопросы теоретического исследования страхового портфеля и способов его моделирования рассматриваются в работах таких авторов, как Н. Бауэре, X. Гербер, Д. Джонс, Т. Мак, Ж. Лемер, В.Н. Салин, Л.В. Абламская, О.Н. Ковалев, Г.И. Фалин, Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. Предложенные модели рассматривают общие принципы, не учитывая специфики вида страхования; их практическое применение для лица, принимающего решение, затруднено в силу сложного математического аппарата.

Различным аспектам российского рынка страхования выезжающих за рубеж посвящены книги и статьи таких авторов, как А.А. Гвозденко, Е. Борисова, Я. Хвилер, С. Свистунов и др. Но необходимо заметить, что работы, касающиеся специфики рынка страхования туристов в России, в своем большинстве носят обзорный, научно-популярный характер.

Таким образом, существует необходимость разработки комплексной математической модели, описывающей портфель страхования туристов, которая будет учитывать разнообразные внешние и внутренние факторы и позволит получать достоверные прогнозы развития портфеля, а также построенной на основе этой модели системы поддержки принятия решений в области управления подобными портфелями.

Целью диссертационного исследования является разработка системы поддержки принятия решений по управлению и планированию портфелей страхования туристов на основе экономико-математических моделей и их программной реализации.

В соответствии с данной целью в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

• исследование состояния, тенденций развития рынка, типового продукта страхования туристов, схем взаимодействия страховщика с внешними партнерами, структуры расходов на ведение портфеля для уточнения объекта моделирования;

• статистический анализ и классификация факторов риска, характеризующих сегменты страхового портфеля и объекты, принимаемые на страхование;

• проведение регрессионного анализа количественной взаимосвязи частоты страховых случаев с выделенными факторами риска, выбор и обоснование модели, отображающей распределение тяжести ущерба для различных сегментов портфеля;

• построение имитационной модели, описывающей портфель страхования туристов с учетом многообразия и особенностей его сегментов;

• разработка системы поддержки принятия решений на основе программного обеспечения, которое позволяет прогнозировать уровни показателей убыточности и комбинированной убыточности в зависимости от структуры портфеля, расходов на ведение дела, андерайтинговой политики страховщика и изменяющихся внешних факторов.

Теоретической и методической основой исследования являются методы системного анализа, теории вероятностей, математической статистики, регрессионного анализа, имитационного моделирования.

Объектом исследования в данной работе является страховая компания, осуществляющая страхование туристов.

Предметом исследования являются тенденции развития портфеля страхования туристов и показатели убыточности по портфелю.

В результате проведенного исследования были разработаны теоретические положения, предложены оригинальные модели и сформулированы методические рекомендации, совокупность которых определяет научную новизну исследования:

1. Проведено комплексное исследование российского рынка страхования туристов, обозначены основные тенденции, проанализированы схемы взаимодействия страховой компании с партнерами по бизнесу, выявлены и количественно обоснованы такие факторы риска, как страна пребывания и возраст застрахованного, занятия экстремальным спортом, степень организованности тура, что позволило комплексно учесть в модели все многообразие влияющих параметров.

2. Построена вероятностная модель денежных потоков по портфелю страхования туристов, учитывающая специфику принимаемого на страхование портфеля и влияние выделенных факторов риска и развивающая методы актуарных расчетов.

3. Разработана имитационная модель оценки убыточности по портфелю страхования туристов и его подпортфелям, позволяющая прогнозировать показатели убыточности в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних факторов и определять эффективные направления развития страховой организации.

4. Для повышения эффективности управления страховой организацией предложена программно реализованная система поддержки принятия решений, в рамках которой можно сравнивать различные сценарии развития портфеля и количественно обосновывать принимаемые решения.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в разработке систем поддержки принятия решений и их программной реализации на основе экономико-математических методов. Предложенная система позволяет анализировать портфель страхования туристов в разрезе региональных и возрастных сегментов, достаточно точно прогнозировать показатели убыточности в зависимости от изменяющихся входных параметров. Возможность учета широкого спектра внешних и внутренних параметров, гибкость и простота использования позволяет адаптировать систему поддержки принятия решений к любому портфелю массового страхования туристов.

Апробация работы и внедрение результатов исследования

Результаты исследования были использованы при планировании объема продаж, региональной структуры портфеля страхования туристов, корректировки тарифов и уточнении андерайтинговой политики страховой компании ЗАО «СО "Прогресс-Нева"».

Материалы и выводы диссертационной работы были включены в доклад сделанный автором на конференции «Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе» Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Отдельные результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе кафедры исследования операции в экономике имени профессора Ю.А. Львова ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет».

По теме диссертации опубликовано 5 научных статей общим объемом 0,87 п.л.

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и девяти приложений. Объем диссертации составляет 238 страниц машинописного текста, содержит 34 рисунков, 26 таблиц, 9 приложений. Список литературы включает 107 наименований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Мельникова, Наталья Александровна

Выводы

Предложена вероятностная модель расчета уровня убыточности по портфелю страхования туристов. В силу того, что при расчете показателей убыточности необходимо перемножать много зависимых случайных коэффициентов, аналитическое решение получить сложно. Эффективным решением признано использование моделей имитационного моделирования в совокупности с программной реализацией систем поддуржки принятия решений

Разработана программная реализация системы поддержки решений реализующая модель на практике и позволяющая получить количественные характеристики портфеля в форме, удобной для принятия решений, исходя из условий, заданных лицом, принимающем решения. Многовариантность рассчитываемых сценариев позволяет анализировать пути развития портфеля и эффективность андерайтинговых мер, принимать оптимальные решения, опираясь на количественные характеристики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Страхование туристов является востребованным видом страхования -объемы выездного и внутреннего туризма непрерывно увеличиваются, растут портфели страхования.

Портфели страхования туристов имеют ряд особенностей, которые выражаются в наборе принимаемых на страхование рисков, видах страховых покрытий, наборе дополнительных услугах, предоставляемых страховыми компаниями.

На основе собранной информации проанализировано состояние рынка страхования туристов, сделан обзор продуктов и услуг, предлагаемых страховщиками, охарактеризован типовой продукт по страхования выезжающих за рубеж, покрывающий медицинские риски и риск невозможности совершить поездку. Выявлены и приведены основные схемы взаимодействия страховщика с партнерами по бизнесу, к которым, в первую очередь, относятся туроператоры и ассистанские компании.

Неравномерное распределение портфеля по разным регионам в совокупности с различными уровнями влияния факторов риска делает процесс планирования портфеля очень трудоемкой задачей, требующей выявления и количественного описания степени влияния факторов риска.

В ходе статистического исследования портфеля выявлены и обоснованы факторы риска. Получены количественные зависимости между частотой и тяжестью страховых случаев и значимыми факторами риска.

Предложена вероятностная модель расчета уровня убыточности по портфелю страхования туристов. Но в силу того, что при расчете показателей убыточности необходимо перемножать много зависимых случайных коэффициентов, аналитическое решение получить сложно. Эффективным решением признано использование моделей имитационного моделирования в совокупности с программным обеспечением для реализации расчетов.

Для реализации имитационной модели разработано программное обеспечение, позволяющее учесть все особенности формирования денежных потоков и особенности определения убыточности по данному виду страхования. Убыточность является универсальной характеристикой портфеля, отражающей совокупность влияния внешних и внутренних факторов, таких, как изменение частоты и тяжести убытка, структуры портфеля, уровня расходов на ведение дела и стоимости урегулирования страхового случая. Имитационная модель позволяет оценить как изменение того или иного фактора отразится на уровне убыточности.

Использование системы поддержки принятия решений, основанной на программном обеспечении, реализующем модель вероятностного расчета убыточности, позволяет:

• получить количественные характеристики портфеля в форме, удобной для принятия решений, исходя из заданных условий;

• строить сценарии, отражающие пути развития портфеля;

• осуществлять своевременный мониторинг портфеля, грамотное планирование продаж, уточнение тарифной политики;

• учитывать влияние особой политики страховщика, эффект от специфических действий, направленных на формирование портфеля или эффект от бездействия, бесконтрольного развития портфеля в рамках тенденций предыдущий периодов;

• проводить анализ не только по всему портфелю, но и по отдельным его сегментам, в том числе с использованием выявление эффектов от изменения возрастной структуры застрахованных;

• численно поддерживать принятия решений при пересмотре условий сотрудничества с партнерами страховой компании.

Вышеперечисленные особенности позволяют использовать модель в качестве мощного инструмента поддержки принятия решений в рамках портфелей страхования туристов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Мельникова, Наталья Александровна, 2007 год

1. Аврамчук Е.Ф., Вавилов А.А., Емельянов C.B. и др. Технология системного моделирования. М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988. 520 с.

2. Адамчук Н.Г. Теория и практика страхования. М.: Анкил, 2003. 702 с.

3. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика. Основы эконометрики, уч. в 2 томах. Т. 1 : Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: Юнити-Дана, 2001. 656 с.

4. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики, уч. в 2 томах. Т.2: Основы эконометрики. М.: Юнити-Дана, 2001. 432 с.

5. Баторин В.Г. Страхование детей. М.: Финансы и статистика, 1990. 80 с.

6. Бауэре Н., Гербер X., Джонс Д. и др. Актуарная математика. М.: Анкил, 2001.647 с.

7. Бенинг В.Е., Королев В.Ю. Математическая теория страхования и смежные вопросы // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1998. В.1, т.5.174 с.

8. Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel. M.: Вильяме, 2007. 592 с.

9. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. СПб.: Герда, 2007. 528 с.

10. Бланд Д. Страхование: принципы и практика. М.: Финансы и статистика, 2000. 416 с.

11. И. Бовтун B.C., Алешин Е.Ю. Развитие экстремального туризма. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. 125 с.

12. Борисова Е. Разговор на «эту» тему // Турбизнес, 2005, № 14. С. 15 17.

13. Борисова Е., Хвилер Я. Работа по селекции // Турбизнес, 2006, № 18. С. 8-9.

14. Бутов A.A., Крамков Д.О. Стохастический анализ в финансах и страховании III // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1997. В.1,т.4.162 с.

15. Виноградов О.П. Вероятность разорения страховой компании// Теория вероятностей и ее применения, 1998. В.1, т.43. С. 352 360.

16. Гвозденко A.A. Страхование в туризме. М.: Аспект-Пресс, 2002. 256 с.

17. Глейзер Р. Финансовый анализ в системе управления страховой организацией // Страховое ревю, 2004, №6. С. 18 22.

18. Грязневич В. Осознание неизбежного // Эксперт Северо-Запад, 2007, № 1-3. С. 10.

19. Дорофеев Г.И., Успенский В.М. Гастро-дуоденальные заболевания в молодом возрасте. М.: Медицина, 1994. 158 с.

20. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2000. 352 с.

21. Дымкин Е. В путь без страха и упрека // Эксперт Северо-Запад, 2002, №23. С. 6-7.

22. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 1996. 368 с.

23. Емельянов A.A., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.

24. Желтоносое В., Мартыненко П. Специфика страхования в сфере туризма //Страховое ревю, 2004, № 4. С. 21 23.

25. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика выявления и методы пресечения. М.: Волтерс Клувер, 2005. 192 с.

26. Заболевания органов дыхания / Под ред. М.М. Ильковича. СПб.: Нор-медиздат, 1998. 452 с.

27. Имитационное моделирование: теория и технологии. СПб.: Корона-Принт, 2004.384 с.

28. Кобак О. Риски туриста // Финанс, 2006, № 27. С. 12 14.

29. Ковалева Е. Полис с приключениями // Коммерсант-Деньги, 2006, № 19. С. 11.

30. Компании-лидеры в страховании выезжающих за рубеж // Эксперт, 2006, №33. С. 16.

31. Корнилов И.А. Основы страховой математики. М.: Юнити-Дана, 2004. 400 с.

32. Косарев С.А. Пути развития страхования в сфере туризма, Туризм вчера, сегодня, завтра: материалы V международной межвузовской научно-практической конференции. Нижний Новгород, Нижегородский филиал Российского Нового Университета, 2006. С. 134 - 137.

33. Кудрявцев A.A. Демографические основы страхования жизни. СПб.: Институт страхования, 1996. 237 с.

34. Кудрявцев A.A. Лекции по оценке премий для краткосрочных видов страхования. Часть 1. Совокупности однородных рисков. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2004. 120 с.

35. Кудрявцев A.A. Лекции по оценке премий для краткосрочных видов страхования. Часть 2. Совокупности неоднородных рисков. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2005. 120 с.

36. Кудрявцев A.A. Менеджмент в здравоохранении: медико-экономические стандарты и методы их анализа. СПб, изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004. 172 с.

37. Лемер Ж. Автомобильное страхование. Актуарные модели. М.: Янус-К,2003. 307 с.

38. Лемер Ж. Системы бонус-малус в автомобильном страховании. М.: Янус-К, 1998.270 с.

39. Лоу A.M., Кельтон В.Д. Имитационное моделирование. СПб.: Питер,2004. 847 с.

40. Мадорский В.Ф. Влияние условий перестрахования на финансовые показатели страховой компании // Страховое дело, 2005, №5. С. 41 43.

41. Мак Т. Математика рискового страхования. М.: Олимп-Бизнес, 2005. 432 с.

42. Мельников A.B. Стохастический анализ в финансах и страховании I. // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1995. Т.2, в.4. 176 с.

43. Мельников A.B. Стохастический анализ в финансах и страховании II. // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1995. Т.2, в.5. 160 с.

44. Мельникова H.A., Краткий обзор методов классификации риска // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством. Сб. науч. ст. асп. СПбГИЭУ. Вып. 16 / Отв. ред. Е.Б. Смирнов и др. СПб.: СПбГИЭУ, 2006. С. 290 293.

45. Мельникова H.A., Моделирование убыточности по портфелю страхования выезжающих за рубеж // Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе. Сб. науч. ст. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2007. С. 80 81.

46. Мельникова H.A., Особенности страхования выезжающих за рубеж // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. 2007. Вып. 3(16). С. 274 276.

47. Мельникова H.A., Особенности тарификации в автостраховании // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством. Сб. науч. ст. асп. СПбГИЭУ. Вып. 14 / Отв. ред. Е.Б. Смирнов и др. СПб.: СПбГИЭУ, 2005. С. 336 339.

48. Мельникова H.A., Схемы взаимодействия при возникновении страхового случая (страхование выезжающих за рубеж) // Современные проблемы экономики, социологии и права. Сб. науч. ст. асп. СПбГИЭУ. Вып. 2 / Отв. ред. Е.Б. Смирнов и др. СПб.: СПбГИЭУ, 2007.

49. Мур Дж. X., Уэдерфорд Л.Р. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. М.: Вильяме, 2004. 1024 с.

50. Панджер X., Бойль Ф., Кокс С. Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхованию и пенсионному делу. М.: Янус-К, 2005. 546 с.

51. Паулкин А.В. Проблемы страхования в туризме, Туризм вчера, сегодня, завтра: материалы V международной межвузовской научно-практической конференции, - Нижний Новгород, Нижегородский филиал Российского Нового Университета, 2006. С. 157 - 160.

52. Пресман Э.Л. Успехи и перспективы страховой и финансовой математики // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1994. Т.1, в.5. 152 с.

53. Провоторина В.В. Обеспечение защиты потребителей туристских услуг от экономических рисков, Проблемы и перспективы развития туристской отрасли: материалы международной научно-практической конференции, - Хургада: Изд-во РГПУ, 2006. С. 93-95.

54. Прогнозирование в индустрии гостеприимства и туризма. М.: Издательство Российской экономической академии, 2005. 277 с.

55. Рейтинг крупнейших страховых компаний в 2006 г. на 12.03.06: http://rating.rbc.ru/

56. Рейтинг крупнейших страховщиков выезжающих за рубеж в I полугодии 2006 г на 30.08.06: http://rating.rbc.ru/

57. Рейтинг крупнейших страховых случаев по страхованию выезжающих за рубеж в 2006 г на 25.10.06: http://rating.rbc.ru/

58. Ротарь В.И., Бенинг В.Е. Введение в математическую теорию страхования // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1994.1. B.5, т.1. С. 698-779.

59. Рудых И. Чтобы не было мучительно больно // Эксперт, 2001, №23. С. 10-11.

60. Рынок страхования России: тенденции и перспективы, аналитический отчет Princeton Partners Group, октябрь 2005. 53 с.

61. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М.: Анкил, 1997. 126 с.

62. Свистунов С. Адвокат по страховому полису // Турбизнес, 2006, № 10.1. C. 18-22.

63. Свистунов С. Почти гамлетовские вопросы российских страховщиков // Турбизнес, 2006, № 16. С. 16-19.

64. Синдромная диагностика и базисная фармакотерапия заболеваний внутренних органов / Под ред. Г.Б.Федосеева, Ю.Ю.Игнатова, в 2 томах. СПб.: Нормедиздат, 2004. 640 с.

65. Соринсон С.Н. Инфекционные болезни в поликлинической практике, СПб.: Гиппократ, 1998. 320 с.

66. Сравнительный анализ количественных характеристик объемов медицинской помощи, оказанной населению, и зарегистрированной заболеваемости в разрезе демографических и территориальных показателей,

67. B.Б.Казакова, П.А.Лыкова, Н.И.Тихонов. // Consilium Medicum, 2001, №9. С. 415-421.

68. Страхование в туризме: Полис, кто его откроет? // Турбизнес, 2006, № 8.1. C. 17-18.

69. Страхование: принципы и практика. М.: Финансы и статистика, 2000. 416 с.

70. Стышнева Е. Спасение отъезжающих // Коммерсант-Деньги, 2006, №11. С. 8-10.

71. Теория статистики / Под. ред. Шмойловой P.A. М.: Финансы и статистика, 1999. 560 с.

72. Тихонов С. Отличительные признаки страхового продукта // Страховое ревю, 2006, №2. С. 21-24.

73. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. М.: Российский юридический издательский дом, 1994. 130 с.

74. Федорова Т. А. Основы страховой деятельности. М.: БЕК, 2001. 768 с.

75. Фокин Б. Выставочный бизнес: рисков больше, защита шире // Турбиз-нес, 2005, №12. С. 19-22.

76. Фокин Б. Сервисные компании зарабатывают, помогая другим // Тур-бизнес, 2005, №13. С. 10-11.

77. Фокин Б. Убыточность турфирмы с точки зрения страховщика // Тур-бизнес, 2005, № 18. С. 19-22.

78. Хвилер Я. Скользкие склоны горнолыжного страхования // Турбизнес, 2005, № 1.С. 7.

79. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 304 с.

80. Чернова Г.В., Кудрявцев A.A., Хованов Н.В. Андерайтинг личного страхования. СПб.: Институт страхования, 1997. 168 с.

81. Чеховский Н. Жизнь или «не-жизнь» // Турбизнес, 2005, № 14. С. 20 21.

82. Шахов В.В. Страхование. М.: Анкил. 2002. 480 с.

83. Шахов В.В. Теория и управление рисками в страховании. М.: Финансы и статистика, 2002. 223 с.

84. Шохина Е. Гарантия от исчезновения // Эксперт Online, 17 января 2007 (http://wvyw.expert.ru/articles/2007/01/17/garantii/)

85. Эмбрехтс П., Клюппельберг К. Некоторые аспекты страховой математики // Теория вероятностей и ее применения, 1993. Т.38, в.2. С. 375-416.

86. Янин А. Проблемно-перспективная розница // Эксперт, 2007, №9. С. 17.

87. Anderson D., Feldblum S., etc. A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models, 2004 Discution Paper "Program-Applying and Evaluating Generalized Linear Models", CAS, 2004. 237 p.

88. Dobson A.J. An Introduction to Generalized Linear Models. London: Char-man & Hall, 1994.174 p.

89. Executive Summary: The 2006 Travel and Tourism Economic Research, -World Travel and Tourism Counsil, 2007. 32 p.

90. Frees E. W. Relative importance of risk sources in insurance systems // North American Actuarial Journal. Volume 2, No 2. P. 37 42.

91. Kambhu J., Rodrigues A.P. Residual risk factors, portfolio composition and risk measurement // Bank for International Settlements, Basle, 1997. P. 133 -142.

92. Kanji G.K. 100 Statistical Tests. London: SAGE Publications LTD., 1993. 216 p.

93. McNeil A.J. Estimating the tails of loss severity distributions using extreme value theory. Zurich: ETH Zentrum, 1997. 67 p.

94. Report on reserve and underwriting risk factors, American Academy of Actuaries Property // Casualty Risk-Based Capital Task Force, 1993,171 p.

95. Russian Federation: The 2006 Travel and Tourism Economic Research // World Travel and Tourism Counsil, 2007, 35 p.