Моделирование финансовых операций кредитной организации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Дроздов, Николай Юрьевич

• Дроздов, Николай Юрьевич
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дроздов, Николай Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1.1. Детерминированные финансовые операции.

1.2. Случайные финансовые операции.

1.2.1. Финансовые операции в условиях неопределенности.

1.2.2. Финансовые операции со случайными результатами.

1.3. Расчетные схемы по кредитам КО.

1.3.1. J ^Теоретические расчетные схемы по кредитам.

1.3.2. Практические применяемые КО схемы по кредитам.

Выводы к главе 1.

ГЛАВА 2. КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ).

2.1. Финансовый аналог бассейна с трубами.

2.2. Сумма случайного числа случайных величин.

2.3. Процентная ставка по кредиту как главный индикатор кредитного риска.

2.4. ТМО как основа моделирования работы кредитного отдела банка.

2.5. Сотрудничество и конкуренция фирм на рынке одного товара.

Выводы к главе 2.

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.

3.1. Применение финансового аналога бассейна с трубами к моделированию финансовых операций.

3.1.1. Корпоративное управление с минимизацией риска.

3.1.2. Модель брокера.

3.1.3. Межбанковские кредиты.

3.1.4. Централизованный клиринг.

3.1.5. Пример практического расчета.

3.2. Моделирование работы кредитного отдела банка как СМО.

3.2.1. Непрофильная КО как одноканальная СМО.

3.2.2. Моделирование КО как СМО.

3.3. Взаимодействие кредитных организаций на рынке кредитов.

Выводы к главе 3.

ГЛАВА 4. СИНЕРГИЯ В ФИНАНСАХ.

4.1. Основные понятия, связанные с синергией.

4.2. Синергия в финансах: проявление и поддержание.

4.3. Автосинергизм в теории фирмы.

4.4. Синергетические эффекты в торговле.

Выводы к главе 4.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование финансовых операций кредитной организации»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. Предлагаемое диссертационное исследование посвящено применению разработанных и ставших уже классическими методов и моделей к моделированию финансовых операций кредитной организации (КО) с целью поиска и обнаружения новых подходов, которые могут быть полезными в финансовой науке, и получения новых результатов в моделировании деятельности КО.

Постановка проблемы. Проанализировать классические методы и модели с целью их применения в финансовой науке для поиска и обнаружения новых подходов, которые могут быть полезными в ней, и получения новых результатов по работе КО.

Актуальность темы. Кредитные организации являются одними из основных распределителей денежных потоков общества, страны, а т.к. сфера услуг, оказываемых ими населению и предприятиям, в настоящее время активно развивается, то и деятельность КО становится все более разнообразной. В последние годы в России наблюдается быстрый рост потребительского кредитования, в том числе автокредитования, ипотечного кредитования и других кредитных продуктов. Улучшение работы банков и других КО станет гарантией и фундаментом дальнейшего успешного развития экономики нашей страны и роста благосостояния его граждан. В этой связи задача повышения эффективности функционирования российских банков и других кредитных организаций посредством принятия управленческих решений на основе грамотного экономико-математического моделирования их деятельности, в том числе тех финансовых операций, которыми они занимаются, является одной из ключевых для всех отраслей экономики России.

• Степень разработанности выбранной темы. Тема достаточно глубоко разработана. Математическое моделирование финансовых операций КО привлекает внимание многих экономистов-математиков со всего мира. К настоящему моменту накоплен значительный опыт зарубежных и отечественных исследований. Однако, несмотря на большое количество публикаций с результатами проведенных исследований, этого не достаточно для выработки общей теории моделирования деятельности КО. Основной причиной этого обстоятельства является сложность КО как системы, а именно, сложность создания такой модели, которая адекватно учитывала хотя бы основополагающие факторы деятельности КО (не говоря уже об учете всех влияющих факторах).

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования состоит в анализе давно известных классических экономико-математических методов и моделей с целью их использования в финансовой науке в теории и на практике применительно к функционированию КО.

Предмет исследования - известные классические методы и модели, анализируемые с целью интерпретации и использования их в финансовой науке для обнаружения новых подходов, которые могут быть полезными в ней, и получения новых результатов применительно к работе КО.

Методологической основой исследования является методы и приемы теории вероятностей, теории массового обслуживания (ТМО) и теории игр.

Теоретической базой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, публикации Интернета, находящиеся в открытом доступе, и периодической печати, посвященные функционированию КО и проблеме моделирования их деятельности, а также законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность КО.

Эта проблематика рассматривается: в трудах таких авторов как Роуз Питер С., Синки Дж. Ф., Усоскин В.М., Морозов А.Ю., Колчанов А.П., Ковалев В.В., Конюховский П.В., Ефимова О.В., Бланк И.А., Ермасова Н.Б и т.д.; в диссертациях, защищенных в последние годы, а именно:

• Задача управления финансовыми ресурсами коммерческого банка: математическое моделирование, исследование и вычислительный эксперимент - Колчанов А.П., 2003. В работе автор решает сформулированную (в названии) задачу путем создания динамической оптимизационной модели (с непрерывным временем и постоянным запаздыванием) управления финансовыми ресурсами коммерческого банка и разработки конструктивных методов решения поставленной задачи. Также в работе сделан хороший обзор основных исследований по данной'проблематике.

• Моделирование оптимальной процентной ставки кредитного контракта- — Журавлев* Д.С., 2004*. Целью работы является определение оптимальной процентной ставки кредитного контракта. Достижение этой цели автор добивается путем разработки статической и динамической моделей определения оптимальной ссудной ставки в условиях, когда стоимость обеспечения кредита, доход заемщика и среднерыночная процентная ставка являются случайными функциями (при этом делается интересное допущение о том, что рыночная ставка коррелирует со стоимостью обеспечения).

• Моделирование и совершенствование кредитной деятельности банка -Парфенов Д.А., 2006. В работе решается задача разработки методики формирования ссудного портфеля КО, базирующейся на использовании предложенной экономико-математической модели.

• Банковская конкуренция: содержание, особенности и совершенствование -Мизгулин Д.А., 2004. В работе раскрыта специфика банковской конкуренции и дана характеристика конкурентным отношениям, а также сформулированы предложения совершенствованию государственной политики в области банковской конкуренции.

• Математическое моделирование процесса принятия решений о выдаче кредитов в условиях риска - Трутнев Д.Н., 2004. Целью работы является разработка методики для поддержки принятия решений по условиям выдачи кредитов юридическим лицам на основе комплексного учета кредитного риска заемщика, риска ликвидности банка и динамики изменения других влияющих факторов и последствий принимаемых решений.

Массовость этих и многих других научных трудов, различных инструкций, создаваемых кредитными организациями, вызвано многообразием кредитных продуктов, разрабатываемых и рекламируемых банками в последние годы.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 118 машинописных страницах и состоит из введения, четырех глав, заключения, и библиографии, включающей 73 источника.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Дроздов, Николай Юрьевич

Выводы к главе 4

Синергия относится к числу основных свойств экономики и, более того, всей человеческой цивилизации. Ее изучение стоит признать одним из важнейших направлений экономических исследований. В данной главе мы обозначили лишь самые начала этих исследований в финансовой сфере.

Эта глава немного выделяется из общего русла диссертационной работы, посвященной моделированию финансовых операций КО. Однако при определенных допущениях и после значительного упрощения деятельности КО можно начать исследование возникающих в КО синергетических эффектов на основе изложенных в этой главе моделях (например, модель автосинергизма многоресурсной фирмы можно применить к работе КО). Также, возможно, даже применение некоторых особенностей сформулированных синергетических эффектов в торговле.

Эти исследования, несомненно, перспективны и актуальны. Они нуждаются в дальнейших усилиях и поддержке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная диссертационная работа показывает перспективу дальнейших исследований в области финансов (в том числе, несомненно, и банковской сфере) и ориентирует проведение этих исследований на основе классических моделей и методов экономико-математического моделирования, а также на адаптацию их к выбранной области финансов. Данная работа посвящена анализу функционирования кредитных организаций с помощью методов экономико-математического моделирования.

Выбранная же область применения этих моделей обусловлена актуальностью данной тематики, так как в последние годы банковский сектор стал один из наиболее активно развивающихся в стране, а значимость его для экономики России огромна.

В данной диссертационной работе исследование идет индуктивно: от анализа простых элементов кредитной организации к более сложным, в том числе к моделированию целостной кредитной организации. Для этого анализа диссертант использует классические хорошо и давно известные конструкции и модели экономико-математического моделирования. Решая эти задачи, удалось достичь нескольких целей:

- во-первых, использовать уже отшлифованные проверенные методы и конструкции, а не загромождать изложение материала сложными формулами, требующими расшифровки и объяснений;

- во-вторых, использовать выводы и заключения, полученные в этих хорошо известных моделях;

- в-третьих, ориентировать на дальнейшее использование уже известных приемов и конструкций с целью возможной экономии затрат труда и усилий.

Схему «финансовый аналог бассейна с трубами» удалось использовать для построения нескольких важных моделей, иллюстрирующих различные моменты в работе кредитных организаций. Используя очевидные соображения, удалось использовать общие принципы из теории массового обслуживания для моделирования работы кредитных организаций, как систем массового обслуживания. И, наконец, оказалось возможным встроить взаимодействие кредитных организаций в классическую модель сотрудничества и конкуренции фирм на рынке одного товара.

Заметим, что возможности описываемого подхода с использованием классических экономико-математических моделей не исчерпываются приведенными в диссертационной работе. Например, остались не рассмотренными вопросы образования и трансформации коалиций фирм и преобразования коалиционных структур, а в этих вопросах много интересного. К тому же эти вопросы почти не затронуты в литературе, а они довольно важны с точки зрения финансовой науки. Хотелось бы завершить данное заключение убежденностью в перспективности дальнейших исследований в указанном направлении.

113

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дроздов, Николай Юрьевич, 2008 год

1. Инструкция ЦБРФ от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков».

2. Постановление ФКЦБ от 14 августа 2002 г. N 32/пс «Об утверждении положения о крилинговой деятельности на рынке ценных бумаг РФ».

3. Приказ ФСФР от 27 октября 2005 г. N 05-53/пз-н «Об утверждении порядка совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов».

4. Положение Банка России от 5 декабря 2002 года N 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

5. Письмо ЦБ РФ от 10.07.2001 № 87-Т «О рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору».

6. Бенинг В.Е., Королев В.Ю. Введение в математическую теорию риска М.: Макс Пресс, 2000.

7. Бернстайн Л А. Анализ финансовой отчетности М.: Финансы и статистика, 1996.

8. Боди 3., Мертон Р.К. Финансы М.: Вильяме, 2003.

9. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов М.: Олимп-Бизнес, 1997.

10. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Высшая школа, 2001.

11. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микро-экономика том 1 -Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2002.

12. Дроздов Н.Ю. Моделирование задачи выбора структуры капитала // Тезисы докладов 12-ого Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления». Вып.2 секция «Математические методы и инструментальные средства в экономике» М.: ГУУ, 2004, с.8-9.

13. Дроздов Н.Ю. Моделирование управления структуры '.капитала промышленного предприятия: дипломная работа (под руководством д.э.н. профессора Капитоненко В.В.) М.: 2004.

14. Дроздов Н.Ю., Малыхин В.И. Автосинергизм в теории фирмы // Вестник Университета серия «Развитие отраслевого и регионального управления» № 3(3) М.: ГУУ, 2007, с.293-295.

15. Дроздов Н.Ю., Малыхин В.И. Синергетические эффекты в торговле // Международная экономика, М.: №11 (принята к печати).

16. Егорова Н.Е., Смулов A.M. Предприятие и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование М.: Дело, 2002.

17. Ермасова Н.Б Как получить банковский кредит? Настольная книга заемщика М.: ГроссМедиа: Российский бухгалтер, 2007.

18. Ершов А.Т. Введение в теорию случайных процессов и теорию массового обслуживания М.: ГУУ, 2004.

19. Ефимова О.В. Финансовый анализ М.: Бухгалтерский учет, 1998.

20. Журавлев Д. С. Моделирование оптимальной процентной ставки кредитного контракта: Дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук: 08.00.13 Кисловодск: 2004.

21. Журнал "Региональная экология." СПб.: РАН, 2001г. №1-2 Гипотеза о существовании экологического поля.

22. Захарова А. Кредит на одну ночь // Журнал «Финанс» (№27 (164) от 19.07.2006) http://www.finansmag.ru.

23. Иванов В.В. Новый подход к решению, проблем, связанных с расчетом лимитов межбанковского кредитования Бухгалтерия и банки, №10/2000.

24. Ивашковская И. Слияния и поглощения: ловушки роста. Корпоративные финансы 26.

25. Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование М.: ПРИОР, 2001.

26. Каурова Н.Н., Лякина О.В. Консолидация в банковском секторе: слияния и поглощения кредитных организаций в современной России // методический журнал «Банковское кредитование».

27. Катаев Т.Р. Асимптотические аппроксимации для распределений случайных сумм и некоторые их применения Дис. на соиск. уч. ст. канд. физ.-мат. наук: 01.01.05-М.: 2003.

28. Квасникова Н.В. К вопросу об оптимальных размерах интегрированного агропродовольственного формирования (ФГОУ ВПО ОмГАУ, ИЭиФ, г. Омск, РФ).

29. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент М.: Финансы и статистика, 2000.

30. Ковалев В.В. Управление финансами М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.

31. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс М.: Финансы и статистика, 1998.

32. Ковалев Д. Переоцененная синергия. Журнал "&.Стратегии" №9, 2006.

33. Колемаев В.А. Математическая экономика. -М.: ЮНИТИ, 2002.

34. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика -М.: Юнити-Дана, 2003.

35. Колчанов А. П. Задача управления финансовыми ресурсами коммерческого банка: математическое моделирование, исследование и вычислительный эксперимент: Дис. на соиск. уч. ст. канд. физ.-мат. наук: 05.13.18 Пермь: 2003.

36. Колчанов, А.П. Математическое моделирование в системе финансового планирования коммерческого банка // Экономическая кибернетика: методы и средства эффективного управления Пермь: ПГУ, 2000.

37. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности — Санкт-Петербург: Питер, 2001.

38. Кочович Е.- Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расчетов М.: Финансы и статистика, 1995.

39. Крутов А., Мисюлин Д., Смирнов А., Опыт анализа финансового состояния банков Бизнес и банки ,N31, 1997.

40. Лебедев BIB., Лебедев К.В. Математическое и компьютерное моделирование экономики М.: НВТ-Дизайн, 2002.

41. Малыхин В.И. Математика в экономике М.: Инфра-М, 2000.

42. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики М.: УРАО, 1998.

43. Малыхин В.И. Синергия производства и потребления // Вестник университета №1, 2006, с.254-259.

44. Малыхин В.И. Финансовая математика М.: Юнити, 2003.

45. Малыхин В.И., Гатауллин Т.М., Гавричков А.В. Объединение фирм, семейная функция полезности и эффект синергии Управа, №10, 2006.

46. Материалы межбанковской конференции. Организатор Европейский трастовый банк, http://www.etrust.ru.

47. Мизгулин Д. А. Банковская конкуренция: содержание, особенности и совершенствование: Дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук: 08.00.10 М.: 2004.

48. Мисюлин Д. В. (член ГИФА) Технология установления лимитов на банки-контрагенты (при прямых межбанковских операциях) (основные принципы и практические рекомендации) - www.gifa.ru.

49. Мисюлин Д., Смирнов А., Крутов А. Дистанционный анализ финансового состояния коммерческого банка. Новые подходы Финансист, N 5/6, 1997.

50. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ М.: Дело, 2001.

51. Морозов А.Ю. Оптимальное управление активами банка // Актуальные проблемы современной науки. №1 2003.

52. Недосекин А.О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний: Дис. на соиск. уч. ст. док. экон. наук: 08.00.13 Санкт-Петербург: 2003.

53. Обухова Е. За большое плечо в ответе http://www.finam.ru.

54. Парфенов Д. А. Моделирование и совершенствование кредитной деятельности банка: Дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук: 08.00.13 М.: 2006.

55. Паршев А.П. Почему Россия не Америка М.: Крымский мост, 2002.

56. Путеводитель по слиянию. Часть 1 Вестник стратегического управления. Слияния и поглощения.

57. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг -М.: Дело, 1994.

58. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками М.: Инфра-М, 1996.

59. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 1994.

60. Сидки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках М.: Catallaxy, 1994.

61. Смирнов А., Мисюлин Д. Аналитический баланс банка Деловой партнер, N 12, 1997.

62. Супрунович Е. Б. Риск-практикум. Управление кредитным риском -http://www.bankclub.ru.

63. Трутнев Д. Н. Математическое моделирование процесса принятия решений о выдаче кредитов в условиях риска: Дис. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук: 05.13.18-Тула: 2004.

64. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения Том 1. М.: Мир, 1984.

65. Хакен Г., Синергетика, М.: 1980.

66. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Жд.В. Инвестиции М.: Инфра-М, 2003.

67. Ширяев А.Н. Теория вероятностей М.: Наука, 1989.