Моделирование процессов инвестирования средств в экономику Ирака тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Ахмед Хассан Яссин

• Ахмед Хассан Яссин
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ахмед Хассан Яссин

Введение

Глава 1. Общая характеристика экономики Ирака

1.1. Особенности развития экономики Ирака в досанкционный период—

1.2. Промышленное производство и предпринимательство в Ираке

1.3. Экономические связи с Россией

Выводы по главе 1

Глава 2. Применение экономико-математических методов и моделей в исследовании инвестиционных процессов

2.1. Инвестиционная политика Ирака в переходный период

2.2. Виды инвестиций и критерии их оценки

2.3. Экономико-математические методы и модели инвестиционных процессов

2.4.Математическая модель лагов в инвестиционных процессах

Выводы по главе 2

Глава 3.Моделирование лагов в инвестиционных процессах

3.1 .Малопараметрическая модель лага

3.2. Двухпараметрическая модель лага

3.3. Полиномиальный лаг

Выводы по главе 3

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование процессов инвестирования средств в экономику Ирака»

Реформа инвестиционной сферы является одним из основных стратегических направлений по преодолению экономического кризиса в Ираке и развитию национального хозяйства. Именно с активизацией инвестиционной деятельности связываются надежды на возрождение иракской промышленности. Решение таких глобальных проблем, как техническое перевооружение и обновление производственных фондов, внедрение современных эффективных технологий, повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, восстановление структурного баланса в национальной экономике, повышение уровня занятости и снятие социальной напряженности в обществе, требует масштабного притока долгосрочных инвестиций и создания эффективного механизма их привлечения и использования как на уровне государства, так и среди субъектов хозяйствования. Необходимость организации крупномасштабного инвестирования в реальный сектор национальной экономики обуславливает большую практическую потребность в проведении исследований инвестиционного процесса в Ираке и теоретическом обосновании выбора направлений активизации инвестиционной деятельности.

Актуальность исследования обусловлена совокупностью факторов, основными из которых являются следующие. С переходом к рыночной системе хозяйствования в инвестиционной сфере, во-первых, изменился сам объект исследования. Ранее в экономической науке теория инвестиций сводилась к изучению государственных капитальных вложений. Развитие рыночных отношений, децентрализация инвестиционного процесса и острая нехватка ресурса, в значительной мере смещают акценты исследования в область частных инвестиций и их источников финансирования. Инвестиционная сфера сегодня включает как совокупность отраслей национального хозяйства, производящих основной капитал в материальной форме (машиностроение, производство стройматериалов, строительство), так и новые элементы системы рыночных отношений: рынки недвижимости, научно-технической продукции и интеллектуальных ценностей (патентов, лицензий, ноу-хау), финансовых инвестиций, драгметаллов. Во-вторых, в новых условиях меняются приоритеты в методологии исследования и оценке состояния и перспектив развития инвестиционной сферы. Если в предыдущие периоды на государственном уровне особое значение придавалось показателям воспроизводственной структуры капитальных вложений и их динамике, то теперь, с точки зрения инвестора, на первый план выдвигаются критерии структуры инвестиционного спроса, эффективности и сроков окупаемости инвестиций.

Общий кризис в экономике в Ираке и в ее инвестиционной сфере, а также наметившиеся признаки возрастания экономической зависимости Ирака от развитых зарубежных стран обуславливают необходимость теоретической разработки путей преодоления спада и создания условий для оживления промышленного производства и его структурной перестройки. В этой связи, как неоднократно отмечалось многими известными экономистами, требуется разработка на основе комплексных экономических, инновационных, экологических, социальных, а также математических исследований инвестиционной концепции промышленного развития. По нашему представлению, при разработке инвестиционной концепции на макроуровне в значительной мере следует опираться на изучение производственного потенциала и конкурентных возможностей иракских предприятий с точки зрения определения приоритетных сфер государственной поддержки промышленности.

В результате децентрализации инвестиционного процесса возникла объективная потребность в исследовании математического аппарата при создании эффективного механизма привлечения и использования инвестиционных ресурсов. Изменчивость внешней экономической среды и сложные внутренние финансовые и технические условия осуществления инвестиционной деятельности предприятий повышают значение изучения проблем неопределенности и лагов при инвестировании. Принятие инвестиционных решений лишь на основе накопленного практического опыта чревато ощутимыми стратегическими ошибками, если эти решения не подкреплены предынвестиционными исследованиями с применением современных математических методов и моделей.

Проблемам теории управления инвестиционной деятельностью на макроуровне государственного регулирования инвестиций в научной экономической литературе посвящено достаточно много работ. Исследованием этих проблем занимались такие западные ученые, как Дж. Кейнс, П. Самуэльсон, К. Макконнелл, Я.Корнаи, М.Фридман, а также известные российские экономисты Д.С. Львов, В.В, Бочаров, А.А. Водянов, В.П. Красовский, М.Ю. Алексеев, О.А. Ильин, А.Н. Цыгичко и другие. Проблемы инвестиционного проектирования на микроуровне, эффективности и риска капиталовложений, финансового обеспечения инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования нашли отражение в работах П. Друкера, Р.Холта, Дж. Ван Хорна, И. Ансоффа, К. Боумэна, Т.С. Хачатурова, Г.Я. Кипермана, П.Д. Подшиваленко, И.В. Липсица, В.В. Косова, А.Е. Когута, М.И. Кныша, Ю.Б. Рубина, В.И. Солдаткина и многих других. Особенности математического моделирования в инвестиционной сфере нашли отражение в работах С.А. Ашманова, С.А. Жданова, В.И. Кантора, Н. Ш. Кремера, В.А. Половникова и других.

Однако многие вопросы планирования и организации инвестиционного процесса в условиях государств с переходной экономикой, определения его потребностей в инвестиционных ресурсах и их сопоставления с реальными возможностями предприятий, а также формирования долгосрочной инвестиционной политики государства с учетом географических и отраслевых особенностей его хозяйственного развития остаются неразработанными.

Важностью названных вопросов и обусловлена актуальность темы диссертационного исследования, ее теоретическая и практическая значимость.

Цель исследования - разработка и обоснование элементов механизма планирования инвестиционной деятельности и формирования инвестиционной политики государства с переходной экономикой на примере республики Ирак, с использованием современных математических моделей и методов.

Это предопределило задачи исследования:

• Анализ современных особенностей экономики Ирака и инвестиционного процесса в Ираке и влияния макрофакторов на целевую направленность и формирование приоритетов национальной инвестиционной политики;

• Проведение системного изучения целей и направлений инвестиционной политики в Ираке на современном этапе;

• Изучение возможностей и перспектив сотрудничества российских предприятий и предприятий Ирака в том числе и в инвестиционной сфере;

• Исследование возможности и целесообразности применения математических методов и моделей при анализе инвестиций и формировании инвестиционной политики государства;

• Обзор основных экономико-математических моделей и методов, применяемых при изучении инвестиционных процессов;

• Изучение понятия лагов и их особенностей в инвестиционной сфере;

• Обоснование необходимости учета влияния лагов при принятии решений об инвестировании и разработке концепций привлечения инвесторов;

• Построение нескольких различных моделей лагов в инвестиционных процессах на примере экономики Ирака и выделение наилучшей модели лага в условиях переходной экономики.

Предмет исследования - экономические процессы, связанные с исследованием, планированием и организацией инвестиционной деятельности на макроуровне в условиях стран с переходной экономикой; факторы внешней среды и внутренние условия хозяйствования, влияющие на политику привлечения инвестиций.

Объект исследования - весь экономический комплекс Ирака, как пример государства с переходной экономикой.

Теоретической и методологической базой диссертации являются исследования по рассматриваемым проблемам российских и западных ученых-экономистов, материалы научно-практических пособий, аналитических обзоров и публикаций в периодической печати. Научная новизна исследования заключается в системной разработке на примере Ирака теоретических положений формирования инвестиционной политики государства с переходной экономикой в современных макроэкономических и отраслевых условиях хозяйствования с использованием математических моделей и методов.

Личный вклад автора в разработку проблем, вынесенных на защиту, выражается в получении следующих результатов, содержащих элементы новизны:

• Сформулированы приоритетные задачи в области формирования государственной инвестиционной политики с учетом современных особенностей инвестиционного процесса в условиях экономического и политического кризиса в Ираке

• Разработаны элементы системно-целевого подхода к формированию политики привлечения иностранных инвестиций в современных условиях хозяйствования Ирака

• Выявлен ряд организационно-структурных факторов, предопределяющих существенные внутриотраслевые конкурентные преимущества некоторых отраслей иракской экономики

• Обосновано использование математических моделей и методов для формирования и эффективной реализации инвестиционной политики Ирака

• Выявлена и обоснована необходимость учета влияний лагов при принятии экономических решений как на микро-, так и макроуровне

• Подробно изучены особенности применения и действия лагов в инвестиционной сфере на примере Ирака

• На основе данных по объему капиталовложений в экономику Ирака в период до 1991 г. исследовано влияние лагов на ее развитие. Для этого построены три основные модели лагов (однопараметрическая, двухпараметрическая и полиномиальная), исследованы особенности и алгоритм их применения.

Практическая значимость диссертации заключается следующем:

• во-первых, разработанные методические рекомендации и результаты исследований могут быть использованы при формировании и корректировке инвестиционной политики как на макроуровне, так и при подготовке отдельных инвестиционных проектов на предприятиях Ирака;

• во-вторых, изложенные и систематизированные базовые подходы к планированию инвестиционной деятельности на макроуровне будут интересны и полезны также для других стран с переходной экономикой;

• в-третьих, содержащийся в диссертации научно-исследовательский и практический материал может быть востребован в учебном процессе по специальностям: «экономика», «инвестиционный менеджмент», «математические методы исследования экономики».

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Ахмед Хассан Яссин

Выводы по главе 3

Построенные на данных экономики Ирака различные модели с использованием лагов позволили определить оптимальные модели для практического применения в условиях переходной экономики.

Модель инвестиционных процессов в экономике представляет собой один из наиболее важных и известных примеров моделирования распределенных лагов. Однако из более высокого качества модели «левого» геометрически распределенного лага (по сравнению с «правым» лагом) можно сделать вывод о том, что в Ираке в рассматриваемый период инвестиции преимущественно определялись последующим вводом основных фондов (приростами капитала), а не наоборот.

Оценивание моделей геометрически распределенного лага для Ирака за 1966-1989 гг. дало вполне хорошие результаты. В то же время оценка параметров общей модели «смешанного», «правого» и «левого» распределенного лага, которые даже при Т=2 требуют оценивания существенно большего числа параметров, чем модели геометрического распределенного лага, не дают приемлемых результатов по Ираку за 1966-1989 гг. Не улучшает ситуацию и увеличение периода максимального лага Т: число оцениваемых параметров растет, общее качество модели не улучшается и, кроме того, оценки отдельных параметров получаются отрицательными, что не соответствует исходным предположениям. Это является иллюстрацией сложности оценивания параметров лаговых инвестиционных процессов и позволяет должным образом оценить каждый из полученных положительных результатов моделирования.

Можно сделать вывод, что однопараметрическая модель «левого» геометрически распределенного лага, а также двухпараметрическая модель и полиноминальны, адекватны и могут быть использованы для прогнозирования эффекта от инвестиций. Лишь эти модели достаточно хорошо описывают структуру и механизм инвестиционных процессов в этот период, хотя оцененные значения параметров изменились к концу данного периоду вследствие кризиса в управлении инвестициями и административного управления экономикой в целом.

Заключение

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы и предложения:

1. Проведен анализ инвестиционных процессов в экономике Ирака на современном этапе.

2. Определены отрасли, привлечение иностранных инвестиций в которые наиболее целесообразно и перспективно.

3. Осуществлен анализ современного математического и информационного инструментария с целью ее применения в условиях иракской экономики.

4. Осуществлен выбор и обоснование лаговых моделей для описания инвестиционных процессов экономики Ирака в современных условиях.

5. Поведено моделирование инвестиционных процессов на различных лаговых моделей.

6. Даны рекомендации по использованию лаговых моделей в условиях Ирака.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ахмед Хассан Яссин, 2005 год

1. Ашманов С.А. Введение в математическую экономику.- М., 1999

2. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике.-М., 2000

3. Балыков Я.Д. Приемы и методы проектного анализа //Экономика предприятия: (учебник для вузов).- М., Юристь, 2002

4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.- Киев: МП «ИТЕМ» ЛТД., 1995

5. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты. Калининград, 2002

6. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента М.: ЮНИТИ. 1997

7. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями).- С.-Пб.: С-Пб. Университет экономики и финансов, 2003

8. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций М.: Финансы и статистика, 2002

9. Букина Г.Н. Методологические подходы к оценке инвестиционных проектов в условиях переходной экономики Новосибирск: УОП института экономики и организации производства РАН, 2002

10. Ю.Бухвальд Е.М., Павлов И.Т. Инвестиционная политика в регионе.- М.: Наука, 1994

11. П.Водянов А.А. Инвестиционные процессы в экономике переходного периода (методы исследования и прогнозирования).М.-: ИМЭИ, 2003

12. Гарпер О., Оуэн Р., Конвей Р. Пособия Эрнст энд Янг. Привлечение капитала / Пер. с англ. М.: Джон Уайли энд Санз, 1995

13. Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности страны — альтернативный реформационный курс // Р.Э.Ж.- 1997, № 1,2.

14. Ефимов Б.И. Инвестиционный комплекс и ускорение научно-технического прогресса (методология регионального анализа).- М. Наука, 1999

15. Жданов С.А. Экономические модели и методы. М., 199816.3авлин П.Н., Васильев А.В., Кноль А.И. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов / Современные подходы/- С-Пб.:Наука, 2001

16. Идрисов А.Б. и др. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций М.: Филин, 2001

17. Ильин О.А. Инвестиции и производственные мощности. М.: Экономика, 1997

18. Инвестиционная активность предприятий (Под ред. Т.Долгопятова)// Экономист, 1995

19. Инвестиционное проектирование: Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Под ред. Шумилина С.Н./- М.: АО «Финстатинформ», 1995.

20. Интрилигатор М. Математические методы и экономическая теория, -М., 1975

21. Кантор В.И. Определение эффективности капитальных вложений в условиях самостоятельности промышленных предприятий.- JL: Знание, 1991

22. Карр Г., Хоув И. Количественные методы принятия решений в управлении и экономике. М., 1996

23. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер.с англ. -М.: Прогресс, 1978-494 с.

24. Кныш М.И. и др. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: учебное пособие / С.-Пб.: Любавич, 1997

25. Когут А.Е. и др. Управление инвестиционной деятельностью на предприятии.- С.-Пб.: ИСЭП РАН, 1997.

26. Конторович Л.В., Богачев В.Н., Макаров В.П. Об оценке эффективности номинальных затрат // Экономика и математШМнве методы. 1970. - Т.6. - Вып.6.

27. Корнай Я. Дефицит М.: Наука, 1990. - 608 с.

28. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. М., 1997.

29. Кураков Л.П., Мухаметдинова Н.М., Сергеенков В.Н. Инвестиционная политика в современных условиях.- М. 1996

30. Лазарев Н.П. Организационно-экономические аспекты управления инвестициями: Учебное пособие / Нижний Новгород: Нижегородский университет, 1995.

31. Липсц И., Косов В. Инвестиционный проект. М.: БЕК, 1996.

32. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и практика.- В 2 т.: / Пер с англ. 11 -го изд., М.: Республика, 1992.

33. Методика определения эффективности капиталовложений / 4-е изд. -М., 2000.

34. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования /Официальное издание/ М., 1994.

35. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений. Пер. с англ.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.37.0ппенклендер К.Х. Необходимость и предпосылки новой инновационной политики // Вопросы экономики, 1996, - № 10.

36. Резниченко B.C. Методические основы управления проектами в переходной экономике // Экономика строительства, 1995, - № 10.

37. Резниченко B.C. Методологические основы управления инвестициями // Экономика строительства, 1995. - № 10.

38. Самуэльсон П. Экономика. М.: Экономика, 1993.

39. Селезнев А. Учет цикличности воспроизводства в инвестиционной стратегии // Экономист, 1998, - № 2. - С.- 7-16.

40. Хачатуров Т.С. Эффективность капиталовложений. М.: Экономика, 1979.

41. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М., 1997.

42. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосиво. М., 2002

43. Ал-джумайли А.Т. Главное направление внешний торговле Ирака, 1993.

44. Мустафа И.А. Статистическая система для промышленна Ирака,. 2001.

45. Ал-Самараи Ф.Ф. Внешняя торговля и инфляция в экономике Ирака, 1997.

46. Ахмед Х.Я. Статистическая система для планирование импорта Ирака, 1992.