Прогнозирование цен и природной ренты на внутреннем энергетическом рынке России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Куликов, Андрей Петрович

• Куликов, Андрей Петрович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Куликов, Андрей Петрович

Введение.

Глава 1. Природная рента как предмет государственного регулирования ТЭК.

1.1. Государственное регулирования ТЭК и его основные элементы.

1.2. Природная рента как инструмент государственного регулирования ТЭК

1.3. Анализ научно-прикладных разработок в области природной ренты

1.3.1. Понятые природной рейты и предпосылки ее возникновения.

1.3.2. Исчисление и дифференциация природной ренты.

1.3.3. Изъятие и распределение природной ренты.

1.3.4. Расчетные величины природной ренты.

1.4. Проблемные места в теории природной ренты и ее приложении как инструмента государственного регулирования.

Глава 2. Подход к исчислению и прогнозированию величины и структуры природной ренты.

2.1. Метод оценки и прогнозирования цен и природной ренты на внутреннем рынке.

2.2. Оптимизационная модель как инструментарий для проведения исследований.

2.3. Оптимизационная модель ТЭК ИНП РАН.

2.4. Исходные предпосылки для формирования сценариев развития энергетики.

2.5. Рассматриваемые сценарии развития российского ТЭК.

Глава 3. Моделирование цен энергоресурсов и природной ренты на внутреннем рынке.

3.1. Долгосрочные прогнозы формирования спроса и предложения на внутреннем рынке ТЭР в России.

3.2. Прогноз динамики и соотношения цен внутреннего рынка на топливные ресурсы до 2025г.

3.3. Прогнозная оценка природной ренты в топливодобывающем секторе

3.4. Анализ составляющих природной ренты.

3.5. Анализ влияния ряда факторов на величину природной ренты.

3.5.1. Влияние ресурсной обеспеченности по нефти.

3.5.2. Влияние нормы дисконтирования.

3.1. Прогноз влияния цен внешнего рынка на внутренние цены в нефтегазовом секторе.

3.8. Перспективы и рекомендации органам власти по использованию природной ренты как механизма государственного регулирования ТЭК.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Прогнозирование цен и природной ренты на внутреннем энергетическом рынке России»

Актуальность исследования. В современной экономической науке значительное место уделено увязке принципов рыночного хозяйствования и государственного регулирования на базе экономических принципов.

В связи с тем, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет системообразующую роль в российской экономической системе, особый смысл приобретает определение методов и пределов государственного регулирования в ТЭК. Центральное место в этой проблеме принадлежит вопросу механизмов формирования и прогнозирования цен энергоресурсов (ЭР) и природной ренты (ПР) в ТЭК. Перспективные цены энергоресурсов определяют программы долгосрочного развития народного хозяйства, влияют на объемы и территориальную структуру добычи органических энергоресурсов и производства энерго- и теплоэнергии, величину экспорта энергоресурсов, параметры энергосбережения и экономическое состояние страны в целом. В этой связи оценка внутренних цен энергоресурсов представляется важным фактором перспективного развития российской экономики.

Вопрос о ценах энергоресурсов тесно связан с феноменом природной ренты. Принято считать, что природная рента представляет собой сверхприбыль недропользователей. Сверхприбыль определяется через разницу между выручкой недропользователя, заданной ценами энергоресурсов, и расходами, которые признаются обоснованными и включают заданный уровень рентабельности. При этом у разных недропользователей может быть разный уровень затрат, обусловленный различиями природных характеристик используемых месторождений. Собственник недр, и, следовательно, ренты - государство.

В этой связи, с учетом того, что эксплуатация недр ведется силами в основном частных компаний, определение природная рента в современном российском ТЭК затруднено, особенно в прогнозных расчетах.

Природная рента является не только потенциальным источником доходов бюджетов страны, но и стоимостным выражением дисбаланса условий хозяйствования недропользователей. Вследствие этого необходимо параллельное совершенствование методов прогнозирования цен энергоресурсов и природной ренты.

Цель и задачи исследования. Целью является изучение механизма возникновения и прогнозирования цен энергоресурсов и природной ренты в добывающем секторе ТЭК, включая способы ее исчисления и дифференциации в перспективе до 2025 г.

Для достижения поставленной цели в диссертации решались задачи:

1. раскрыть механизм формирования цен энергоресурсов и природной ренты в ТЭК через систему балансовых условий, формирующих спрос и предложение на внутреннем рынке;

2. разработать инструментарий для оценки природной ренты с помощью оптимизационной модели долгосрочного развития ТЭК страны, разработанной в ИНП РАН (далее - модель);

3. построить прогнозы динамики и соотношения цен органических энергоресурсов применительно к ряду прогнозных сценариев социально-экономического развития страны и макрорегионов в перспективе до 2025 г;

4. рассчитать ожидаемые значения объемов и структуры природной ренты в топливодобывающем секторе ТЭК в увязке с прогнозными ценами энергоресурсов;

5. проанализировать пределы устойчивости расчетных результатов (цены энергоресурсов и объемы природной ренты) в отношении вариации в оценках природных запасов сырой нефти и нормы дисконтирования, применяемой в экономических расчетах эффективности инвестиционных проектов;

6. сформулировать рекомендации по использованию природной ренты как механизма государственного регулирования в российском ТЭК.

Объект исследования:

ТЭК России, включая добычу, производство, переработку, преобразование и конечное использование энергоресурсов, их производственные и экономические взаимосвязи, определяющие конкурентоспособность отдельных энергоресурсов на региональных рынках.

Предмет исследования: прогнозные цены энергоресурсов и объемы природной ренты, их место и роль в экономике угле-, газо- и нефтедобычи российского ТЭК.

Теоретическая и методологическая основа работы: работы российских ученых: А.И. Агеева, Ю.Н. Бобылева, В.А. Волконского, С.Ю. Глазьева, С.А. Кимельмана, А.И. Кузовкина, Б.Н. Кузыка, Д.С. Львова, А.А. Макарова, J1.A. Мелентьева, С.М. Меньшикова, А.С. Некрасова, Ю.В. Разовского, Ю.В. Синяка, JI.A. Тропко, Ю.В. Яковца и др., внесших свой вклад в решение теоретических и практических проблем формирования цен энергоресурсов и образования природной ренты в ТЭК.

Научная новизна исследования:

• В теорию природной ренты введены понятия внутрирегиональной, межрегиональной и межтопливной составляющих, которые позволяют проводить более глубокий анализ формирования природной ренты и межотраслевых взаимозависимостей.

• Предложен метод комплексной оценки прогнозных цен энергоресурсов, обеспечивающих сбалансированность спроса и предложения и учитывающих эффективность добычи, преобразования и потребления энергоресурсов на внутренних региональных рынках и межрегиональный обмен энергоресурсами, и связанных с ними объемов природной ренты.

• Разработан метод моделирования динамики добычи топлива, учитывающий процесс отработки месторождений топлива в зависимости от величины извлекаемых запасов и сроков эксплуатации. Указанный метод нашел отражение в оптимизационной динамической балансовой линейной модели ТЭК, что позволило определить изменение затрат на добычу отдельных видов топлива в долгосрочной перспективе.

• Выявлена сильная зависимость внутренних цен и объемов природной ренты от величины нормы дисконтирования. Показано, что изменение нормы дисконтирования от 5% до 15% ведет в условиях сбалансированного перспективного развития ТЭК к трехкратному увеличению цен энергоресурсов и объемов природной ренты к 2025 г (для угля и газа более выражено, чем для нефти). При увеличении извлекаемых запасов нефти на 30% следует ожидать снижения цен энергоресурсов на 15-45% и объемов природной ренты до 25% в 2025 г.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Разработанный подход к исчислению, анализу и долгосрочному прогнозированию цен энергоресурсов и природной ренты в ТЭК России может стать эффективным инструментом стратегического планирования и регулирования российской энергетики, ориентированным на эффективное использование органических энергоресурсов, выравнивание доходности и обоснованное, наполнение бюджетов РФ поступлениями от природной ренты.

Полученные методики и наработки могут быть использованы для других отраслей российской экономики, в которых природный фактор имеет важное значение (например, отрасли горнодобывающей промышленности, сельское хозяйство, лесная промышленность и т.п.).

Аппробация результатов исследования.

Результаты исследования использовались при подготовке доклада Советника РАН, проф., д.э.н. А.С. Некрасова «Экономические проблемы и перспективы российской энергетики» на Отделении общественных наук РАН (декабрь 2005 г.), а также в работах и записках, подготовленных ИНП РАН по заданию органов государственной власти.

Кроме того, результаты работы обсуждались на конференциях:

1. XLIII Международная научная студенческая конференция НГУ «Студент и научно-технический прогресс», Новосибирск, апрель 2005 г.

2. XLVIII Научная конференция МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук», Москва-Долгопрудный, ноябрь 2005 г.

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ общим объемом 80 страниц (4,0 п.л.).

Структура и объем работы.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 91 наименования и 2 приложений. Общий объем работы 167 машинописных страниц, из них 47 страниц приложений.

В первой главе анализируется проблематика определения природной ренты как инструмента государственного регулирования.

Вторая глава посвящена описанию методологии определения и прогнозирования цен энергоресурсов и объемов природной ренты в добывающем секторе ТЭК.

В третьей главе описываются результаты модельных исследований сценариев развития ТЭК, которые отражают прогнозные изменения ТЭК России в перспективе до 2025 г.

В заключении представлены основные выводы исследования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Куликов, Андрей Петрович

Заключение.

В настоящей работе представлен подход к оценке величины потенциальной природной ренты в добывающих отраслях российского топливно-энергетического комплекса, основанный на анализе замыкающих затрат в макрорегионах, с помощью оптимизационной динамической модели ТЭК, разработанной в ИНП РАН при непосредственном участии автора диссертации. На основе сделанных экспертных оценок запасов энергоресурсов, гипотез социально-экономического развития экономики России и динамики экспортных потоков были сгенерированы прогнозы развития ТЭК, в отношении которых была использована указанная модель. Результаты решения данных прогнозных сценариев позволили описать топливно-энергетический баланс в перспективе до 2025 г. и далее. С их помощью удалось проанализировать и спрогнозировать объемы природной ренты, а также структуру ПР в топливно-региональном разрезе. Такой анализ был реализован посредством использования аппарата двойственных оценок задач линейного программирования.

По результатам моделирования можно сформулировать следующие выводы.

1. Природной рентой правильнее называть экономическое выражение различия условий добычи недропользователей. ПР рассчитывается как интеграл функции разности между ценой и затратами на добычу и поставку ЭР в регион, взятый от нуля до уровня потребности в ЭР для региона.

2. Расчет и прогнозирование ПР в ТЭК следует вести неразрывно с исследованием динамики прогнозных цен ЭР. Для этого целесообразно использовать оптимальную динамическую балансовую модель развития ТЭК.

3. Соотношение прогнозных цен органических ЭР показывает, что в перспективе до 2025 г. следует ожидать удорожания всех топлив, при этом темпы роста цен на добываемые природный газ (до 180% к 2025 г.) и уголь до 190%) будут выше, чем на нефть (до 145%), вследствие постепенного вовлечения в разработку более дорогих в эксплуатации газовых и угольных месторождений.

4. Годовая величина ПР в добывающем секторе ТЭК в 2005 г. оценивается в $22-24 млрд., в 2015 г. - $44-48 млрд., в 2025 г. - $60-65 млрд. Объемы ПР заметно варьируют под влиянием разных факторов (динамика ВВП, обеспеченность запасами нефти, норма дисконтирования), но общая тенденция на повышение к 2025 г. сохраняется.

5. Наибольшую долю в региональной структуре ПР в 2005-2025 гг. будет иметь, согласно прогнозу, макрорегион Урала и Западной Сибири, как за счет больших запасов ЭР, так и относительной дешевизны их добычи. В топливной структуре ПР к 2025 г. на первое место выйдет газодобыча. Это объясняется тем, что в перспективе удельные затраты вовлекаемых в эксплуатацию газовых месторождений разнятся между собой в большей степени, чем в нефтедобыче.

6. До 2025 г. ПР будет иметь преимущественно внутрирегиональный характер. Но в дальнейшем важную роль начнут играть межрегиональные факторы, а затем существенное значение приобретут межтопливные. Эго связано с вовлечением в разработку более дорогих органических топлив, что вызовет и усилит конкуренцию между ними и другими видами ЭР в технологических переделах уже на стадии добычи.

7. К 2025 г. можно ожидать появления производства синтетической нефти на базе дешевых восточных углей (например, канско-ачинских) в объемах до 15 млн. т. Вследствие этого, цена сырой нефти будет определяться по цене синтетической, а она, в свою очередь, по цене угля в данном регионе. По этой причине, в анализе ПР после 2025 г. следует уделять внимание той части ПР, которая обусловлена появлением синтетического топлива и его конкуренцией с «традиционными» ЭР. Эта часть ПР станет новым явлением в практике ТЭК. В то же время, она сложна для анализа цен ЭР и ПР по причине обязательного включения в рассмотрение технологических процессов преобразования ЭР (производство синтетических нефти, моторного топлива, мазута, других топлив) и их региональных взаимосвязей.

Данные результаты следует учитывать при планировании развития отечественного ТЭК и других отраслей, тесно с ним связанных, а также при формировании финансовых источников социально-экономического развития на перспективу. Усиливающиеся тенденции в ТЭБ страны (истощение запасов природной нефти, производство синтетических топлив и т.п.) в ближайшие десятилетия после 2025 г. могут привести к существенным изменениям не только в структуре энергоснабжения страны, но и в плане формирования ПР. К ним следует готовиться заблаговременно, чтобы избежать кризисных ситуаций к середине века.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Куликов, Андрей Петрович, 2006 год

1. В.Г. Игнатов, А.В. Кокин. «Экология и экономика природопользования» Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.4. «Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы» под ред. Д.С. Львова и А.Г. Поршнева М.: Из-во «Экономика», 2002.

2. В.Г. Федцов, JI.A. Дрягилев «Экология и экономика природопользования» М.: Из-во РДЛ, 2003.6. «Экономика окружающей среды и природных ресурсов. Вводный курс» под ред. А.А. Голуба и Г.В. Сафонова М.: ГУ ВШЭ, 2003.

3. А.А. Голуб, Е.Б. Струкова «Экономика природных ресурсов» М.: Аспект Пресс, 2001.

4. Ю.В. Разовский «Горная рента» М.: Экономика, 2000.

5. P.S. Dasgupta, G.M. Heal «Economic Theory and Exhaustible Resources» -Cambridge University Press, 1979.10. «Методические положения по экономической оценке месторождений полезных ископаемых» (утверждены ГКНТ СССР, АН СССР и Госкомцен СССР), 1989.

6. Ю.Н. Бобылев «Реформирование налогообложения минерально-сырьевого сектора» М.: Институт экономики переходного периода, 2001.

7. Федеральный закон от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах» в редакции от 06.06.2003г. № 65-ФЗ.

8. В. Медведев «Думать то зачем? Трясти надо.».

9. А.Н. Кархов «Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов АЭС и ТЭС» // Известия РАН, Энергетика №5 за 2005г.

10. В.П. Орлов, Ю.В. Немерюк «Рента в новой системе налогообложения»16. «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.08.2003г. № 1234-р.

11. Валерий Кизилов «Самый безвредный налог» http://kizilow.euro.ru/rent.htm.

12. Ю.Г. Александров статья «Горная рента как универсальная отмычка» -«Независимая газета» от 22.05.2001г.19. http://www.csr-nw.ru/news.php?code=1356.

13. Rutledge, I. and Wright, P. Profitability and taxation in the UKCS oil and gas industry: analyzing the distribution of rewards between company and country? Energy Policy, vol. 26, No. 10, 1998, pp. 795-812.

14. Reynolds D.B., The Mineral Economy: How Prices and Costs can Falsely Signal Decreasing Scarcity, Ecological Economics, 31 (1999), 155-166

15. С. Иванковский, «Рента и государство».

16. С. А. Кимельман «Между налогом и рентными платежами» // «Независимая газета», 22.05.2001.

17. И.А. Николаев, A.M. Калинин «Природная рента: цена вопроса» -Аналитический доклад АКК «ФБК», ноябрь 2003г. (www.fbk.ru).

18. Н.А. Волынская, С.С. Ежов «Рента в сырьевых отраслях ТЭК», доклад на 51-м заседании открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» под. рук. А.С. Некрасова М.'.Изд-во ИНП РАН, 2004.

19. В.А. Волконский, А.И. Кузовкин, А.Ф. Мудрецов «Природная рента и методы ее оценки», доклад на 51-м заседании открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» под. рук. А.С. Некрасова М.:Изд-во ИНП РАН, 2004.

20. С. Меньшиков «Структурные проблемы и решения в российской экономике» (www.ecaar-russia.org).

21. С. Меньшиков «Рентабельность и рента» // «Экономические стратегии», №1 '2004, стр. 28-31.

22. В.Е. Маневич «Природная рента, валютный курс и платежный баланс» // «Бизнес и банки», 2004, № 5.

23. А.П. Куликов «Подход к оценке природной ренты с точки зрения характеристик месторождения» // -«Научные труды: -Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН» / Гл. ред. А.Г. Коровкин -М.:МАКС Пресс, 2004.

24. А.А. Голуб, Е.Б. Струкова «Экономика природных ресурсов» М.: Аспект Пресс, 2001.

25. JI.A. Тропко, С.А. Кимельман, Е.С. Мелехин «К вопросу перехода к рентным платежам в отраслях ТЭК» журнал «Уголь», ноябрь 2003.

26. В. Данилов-Данильян. «Природная рента и управление использованием природных ресурсов» // Экономика и математические методы. Т.40 вып.З, 2004.

27. М. Субботин «Рента природная игра народная» // Российская газета, 16.09.2003г.

28. G.D. Santopietro «Alternative methods for estimating resource rent and depletion cost: the case of Argentina's YPF» Resources Policy, Vol. 24, №1. -1998.

29. А.П. Куликов «Оценка влияния ресурсных ограничений на развитие ТЭК России до 2025г. (модельный подход)» // «Сборник научных трудов: Инт народнохозяйственного прогнозирования» / Гл.ред. А.Г. Коровкин. -М.:МАКС Пресс, 2003.

30. К.Д. Бруэр, Ж.Бержевен, Б.Р. МкКалох «Подходы Правительства к политике налогообложения в горно-добывающей промышеленности» // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. февраль 2002.

31. Modeling Greenhouse Gas Mitigation in India // ETSAP News № 1 November 1996. (www.ecn.nl/unitbs/etsap/)

32. A.C. Меньшиков «Актуальность экономической модели JI.В. Канторовича в наше время» // Международная конференция в память JI.B. Канторовича, СПб, 2004.

33. Д.С. Львов «Вернуть народу ренту» М.: Эксмо, Алгоритм, 2004.

34. Л. А. Мелентьев «Избранные труды. Методология системных исследований».-М.: Наука.Физматлит, 1995.

35. Л.А. Мелентьев «Системные исследования в энергетике». М.: Наука, 1983.48. «Оптимизация развития топливно-энергетического комплекса» под. ред. А.С. Некрасова. М.: Энергоиздат, 1981.

36. А.А. Макаров, Л.А. Мелентьев «Методы исследования и оптимизации энергетического хозяйства». изд. Наука (Сибирское отделение), Новосибирск, 1973.

37. Некрасов, А.С., Синяк, Ю.В., Развитие энергетического комплекса России в долгосрочной перспективе, "Проблемы прогнозирования", № 4, 2004, 35-58.

38. Недра России, т. 1 "Полезные ископаемые", Под ред. Н.В. Межеловского, А.А. Смыслова, СПб.-М., 2001.

39. О состоянии минерально-сырьевой базы Российской Федерации. Государственный доклад Минприроды РФ, Минэкономразвития РФ и1. Минэнерго РФ, 2001www.mineral.m/Chapters/Production/Issues/35/IssueFiles.html)

40. World Petroleum Assessment 2000, USGS, 2001. Assessment Results Summary Russia.

41. Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн «Задачи и методы линейного программирования» М.: Советское радио, 1961.55. «Математический аппарат экономического моделирования» под ред. Е.Г. Гольштейна М.: Наука, 1983.

42. Hanson, D.A., Exhaustible Resources; Second Best Pricing Policies for an Exhaustible Resource, Proceedings74 American Economic Review, Feb. 1977, 67, 351-354.

43. Stiglitz, J., The Efficiency of Market prices in Long-Run Allocations in the Oil Industry, in G. Bronnon, ed., Studies in Energy Tax Policy, Cambridge, Mass., 1975.

44. A. Seebregts, G. Goldstien, К. Smekens «Energy/Environmental Modeling with the MARKAL Family of Models», www.ecn.nl/unitbs/etsap/reports/annex6.html.

45. S. Messner, M.Strubegger «Model-Based Decision Support in Energy Planning». IIASA, 1995.

46. An overview «The National Energy Modeling System». Energy Information Administration, 1994.

47. H-H. Rogner «An assessment of world hydrocarbon resources», University of Victoria.69. «The EFOM-CHP optimization model», http://www.risoe.dk/sys/esy/models/efomchp.htm

48. И.И. Агапова «История экономической мысли. Курс лекций». М.: «ЭКМОС», 1998.

49. Б.Н. Кузык, А.И. Агеев, В.А. Волконский и др. «Природная рента в экономике России» М.:ИНЭС, 2003.

50. П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк «Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика» М.:Дело, 2001.73. www.glossary.ru

51. Синяк Ю.В., Нефть и газ на внешнем и внутреннем рынках: возможности и ограничения, "Проблемы прогнозирования", № 6, 2000.

52. Синяк Ю.В., Природный газ России в среднесрочной перспективе: возможности и ограничения, "Проблемы прогнозирования", № 1, 2003.

53. В.Н. Костюк «История экономических учений» М.: Центр, 1997.77. http://www.freeas.org/?nid=2151 &print=l78. http://www.mining.kz/index.shtml?f=show&type=l&id=6456214482679. http://ecsocman.edu.ru/db/msg/54769

54. А.С. Некрасов, И.Н. Борисова, Ю.С. Кретинина, Т.М. Полянская, Р.А. Хачатурян «Оптимизация развития топливно-энергетического комплекса» -М.: Энергоиздат, 1981.

55. А.С. Некрасов, Ю.В. Синяк «Управление энергетикой предприятия» -М.: Энергия, 1979.

56. Р.А. Хачатурян «Вопросы методологии перспективного развития энергетического хозяйства экономического района» Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт, № 2 за 1977.

57. Ю.В. Синяк, А.П. Куликов «Два подхода к оценке природной ренты» // Проблемы прогнозирования, № 5 за 2005г.

58. В.В. Иконников «Влияние тарифной и налоговой политики в отраслях топливно-энергетического комплекса на российскую экономику в рамках межотраслевой модели RJM», диссертация на соискание ученой степени-магистра, МФТИ (Гос. университет), М., 2002.

59. Ю.В. Синяк «Концепция глобального экономического развития и энергетика» // Проблемы прогнозирования, № 3 за 1998г.86. http://stra.teg.ni/lenta/energy/l 130

60. Экономическое, социальное, и политическое пространство России в глобализирующемся мире/Ютчет о выполнении исследований по тому IV. Программа фундаментальных исследований Отделения общественных наук РАН, М. 2003.

61. Ю.В. Яковец «Рента, антирента и квазирента в глобально-цивилизационном измерении» М.: ИКЦ «Академкнига», 2003.