Влияние торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.01, кандидат экономических наук Москвичев, Сергей Павлович

• Москвичев, Сергей Павлович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Москвичев, Сергей Павлович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ.

§1. Предпосылки равенства национальных уровней цен.

§2. Торговая открытость экономики как причина различий национальных уровней цен.

§3. Торговая открытость экономики в моделях инфляции.

ГЛАВА II. ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН В СТРАНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТОРГОВОЙ ОТКРЫТОСТИ.

§1. Измерение и оценка показателей открытости и инфляции.

§2. Полученные эмпирические оценки взаимосвязи открытости и инфляции.

ГЛАВА III. МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ТОРГОВОЙ ОТКРЫТОСТИ И ИНФЛЯЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ.

§1. Изменение уровня цен в России в долгосрочной перспективе.

§2. Связь валютного курса и уровня цен в России.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции»

В сегодняшнем мире ни одна из стран не может позволить себе быть изолированной от внешнеэкономических отношений. За последнее десятилетие экономическая либерализация, глобализация и рост открытости национальных экономик стали тенденцией по всему миру. Произошел отчетливый сдвиг в пользу большей интеграции мировой экономики, увеличения взаимодействия между странами и отходу от закрытой структуры экономики в большинстве развивающихся стран. Либерализация торговли - благодаря усилиям ГАТТ/ВТО, ЕС и ряда других международных организаций - привела к сокращению тарифов и устранению многих нетарифных барьеров. Технологические достижения уменьшили затраты на транспортировку и улучшили обмен информацией о товарах и услугах во всем мире.

Доля внешнеторгового оборота1 в ВВП стран за период с 1992 по 2002 гг. в среднем по миру увеличилась на 8% (с 39,2% до 47,2% ВВП), при этом с 1982 по 1992 гг. данный показатель вырос лишь на 1,3% (с 37,9% до 39,2% ВВП соответственно).

Другой тенденцией последнего десятилетия стало значительное сокращение темпов инфляции как в мире в целом (с 30% до 4% в год), так и в широком спектре стран. Если в развитых странах в первой половине 80-х годовые темпы инфляции в среднем составляли 9%, то в начале XXI века - только 2%. В развивающихся странах произошли еще более значительные изменения. Если в первой половине 90-х годовые темпы инфляции в странах Латинской Америки составляли в среднем 230%, в странах с переходной экономикой более 360%, а в странах Африки около 40%, то в 2003 г. темпы инфляции во всех этих группах упали до 10%.

Российская экономика не стоит в стороне от общемировых тенденций развития: за период с 1991 по 2002 гг. торговый оборот вырос с 26,3% до

1 Совокупная стоимость экспорта и импорта товаров и услуг. 3

58,7% ВВП, а темпы инфляции2 сократились в среднем с 1490,4% до 15,2% в год соответственно.

Некоторые исследователи стали связывать последствия глобализации и роста открытости непосредственно со снижением уровней цен и темпов инфляции. Многочисленные эмпирические работы, выполненные по этой проблеме, подтвердили, что в общей совокупности стран увеличение открытости экономики сопровождается снижением национальных уровней цен и темпов инфляции. В качестве показателя открытости в большинстве таких работ принимались, как правило, доля импорта, экспорта в ВВП или другие показатели торговли страны. Для теоретического обоснования обнаруженной эмпирической связи было предложено множество моделей, концепций и гипотез.

С другой стороны, проверка взаимосвязи показателей торговой открытости и инфляции, проведенная в рамках отдельных стран, выявила несоответствие положений некоторых теорий эмпирическим фактам. Недостаток исследований воздействия растущей интеграции на происходящие макроэкономические изменения в странах мира, а также в экономике России подчеркивает актуальность выбранной темы.

Степень разработанности проблемы. Вопросам формирования и изменения уровня цен национальных экономик в условиях свободы торговли уделяли внимание Я. Винер, А. Смит, Д. Рикардо, Г. Кассель, Р. Харрод, Д. Юм. В настоящее время по этому направлению опубликованы работы зарубежных ученых Дж. Бхагвати, И. Крависа и Р. Липси, а также Б. Баласса и П. Самуэльсона. Проблему инфляции в открытых экономиках изучали М. Айоха, К. Боудлер, Г. Грубель, Р. Дорнбуш, Ф. Лэйн, Р. Манделл, К. Рогофф, Д. Ромер, К. Терра, Р. Триффин, Дж. Тэмпл, М. Уитман и другие ученые.

Исследование природы и механизмов инфляции в условия^ интеграции и увеличения открытости изложено в работах отечественных экономистов А. Илларионова, М. Малкиной. Кроме того, общий анализ проблем инфляции

2 Темпы прироста дефлятора ВВП и антиинфляционной политики достаточно широко представлен в трудах Е. Балацкого, Э. Баранова, Д. Белоусова, А. Вдовиченко, С. Иванова, М. Марьясина, С. Никитина, Н. Райской и других. Влияние глобализации на экономику России изучалось в работах Н. Иванова, Т. Исаченко, Л. Клепацкого, С. Кузнецовой, С. Смирнова, А. Стукало, Л. Фридмана, Ю. Шишкова. Анализ структурных изменений российской экономики в период трансформации присутствует в работах Д. Миропольского, В. Оболенского, А. Селищева, А. Харламова.

Многие вопросы, связанные с оценкой результатов международной экономической интеграции, увеличения торговой открытости и особенностями инфляции в открытой экономике, не имеют достаточного теоретического обоснования, эмпирической оценки и требуют проведения дополнительных научных исследований. Актуальность проблемы инфляции в условиях глобализации, недостаточная теоретическая и практическая разработанность рассмотренных выше проблем определили выбор цели и задач диссертационного исследования.

Целью исследования является изучение причин и характера влияния торговой открытости на уровень цен и темпы инфляции. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. критически оценить работы различных экономистов, посвященные изучению взаимосвязи показателей торговой открытости и инфляции, рассмотреть теории и гипотезы, на которые опираются их авторы;

2. провести анализ механизма взаимосвязи торговой открытости экономики с уровнем цен и темпами инфляции. Выявить теоретические основания для тех сторон изучения данного механизма, которым уделялось недостаточно внимания в литературе, сформулировать основные гипотезы исследования; . ^

3. на основе фактических данных изучить влияние торговой открытости на уровни цен и темпы инфляции национальных экономик, как в общей совокупности стран, так и в отдельных группах;

4. определить направление и силу воздействия торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции в России. На основе полученных данных оценить последствия роста торговой интеграции России.

Объектом исследования являются процессы формирования и изменения национальных уровней цен в условиях открытой экономики.

Предметом исследования являются закономерности и механизм влияния торговой открытости экономики на уровни цен и темпы инфляции в широком спектре стран.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации составили работы отечественных и зарубежных экономистов в области международной экономики, макроэкономики.

Исследование базируется на таких общенаучных методах познания, как формализация, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный метод. Использовались и логические методы и приемы: анализ, синтез, группировка, обобщение. Для оценки характера и силы изучаемых связей применялись экономико-математическое моделирование, методы математической и социальной статистики, корреляционно-регрессионный анализ и другие эконометриче-ские методы. На предварительной стадии моделируемые зависимости оценивались с помощью средств графического анализа.

При решении поставленных задач принимались характерные для макроэкономических исследований допущения о справедливости принципов общего макроэкономического равновесия, паритета покупательной способности, свободы торговли и других положений теории международной экономики.

В качестве рабочей гипотезы была принята концепция общего макроэкономического равновесия, а именно: положение о том, что в условиях свободы торговли в долгосрочном периоде происходит выравнивание относительных уровней цен в разных странах. Увеличение торговой открытости, таким образом, способствует изменению внутренних цен на товары (и факторы производства) в направлении мирового уровня.

Информационная база исследования. В качестве источников статистической информации в работе выступали:

1. официальные материалы, предоставляемые Госкомстатом РФ, Банком России и Министерством финансов РФ;

2. публикации периодического издания Russian Economic Trends (RET), издаваемого Рабочим центром экономических реформ при Правительстве Российской Федерации при содействии Лондонской школы экономики;

3. данные Мирового Банка (World Development Indicators 2004), Международного Валютного Фонда (International Financial Statistics), Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Достоверность, обоснованность научных результатов и положений работы обусловлены:

- всесторонним изучением и использованием зарубежных и отечественных работ по проблеме инфляции в открытой экономике, публикаций в общей и специализированной печати, анализом и обобщением результатов в выбранной области исследования; использованием графического, аналитического, экономико-математического и эконометрического методов исследования;

- обработкой данных с помощью распространенных статистических программ Excel 2002 и Statgraphics 5.0;

- анализом официальных статистических данных Госкомстата, Центробанка РФ, Министерства Финансов РФ, материалов Международного Валютного Фонда, Мирового Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Основные положения научной новизны диссертационного исследования заключаются в следующем:

1. на основе критического осмысления теоретических положений отечественных и зарубежных экономических школ и направлений, объясняющих воздействие торговой открытости экономики на национальные уровни цен и темпы инфляции, выявлены противоречия некоторых теорий и гипотез и их несоответствие эмпирическим данным;

2. обосновано использование концепции общего макроэкономического равновесия для изучения инфляции в открытой экономике. Применение данного подхода позволило преодолеть несоответствие теоретических моделей наблюдаемым закономерностям;

3. дана оценка характеру и тесноте связи между показателями торговой открытости и темпов инфляции в России за период с 1994 по 2002 гг. для ежемесячных наблюдений. В соответствии с основной гипотезой исследования выявлено, что рост торговой открытости российской экономики сопровождался повышением уровня цен и ускорением темпов инфляции;

4. доказано, что колебания номинального валютного курса вызывают краткосрочные отклонения темпов инфляции от тренда, рассчитанного с учетом величины торговой открытости российской экономики;

5. на основе анализа воздействия валютного курса на уровень цен разработана модель открытой экономики, позволяющая прогнозировать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия использования валютного курса в качестве инструмента антиинфляционной политики;

6. предложена макроэкономическая стратегия, позволяющая в полной мере реализовать потенциал развития российской экономики в условиях глобализации и роста торговой открытости.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические положения и обобщения данной работы, в том числе выявленные закономерности изменения национальных уровней цен в открытой экономике, представленные графические модели могут быть использованы в качестве учебного материала в курсах «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Мировая экономика», в разделе «Теории инфляции».

Разработанная теоретическая модель может быть использована при расчете вариантов макроэкономической стратегии развития РФ на долгосрочную перспективу, а также для дальнейшего научного анализа инфляционных процессов в условиях глобализации и более тесного взаимодействия современных экономик.

Апробация и внедрение результатов исследования. Научные положения и выводы диссертационного исследования были представлены на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы российской экономики» (г. Пенза, 19-20 марта 2002 г.), на Всероссийской научно-методической конференции «Макроэкономические проблемы современного общества» (г. Пенза, 17-18 апреля 2003 г.), на IV международной молодежной научно-практической конференции «Политика и бизнес в меняющемся мире» (г. Обнинск, 22-24 апреля 2004 г.), на V международной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы современной науки» (г. Самара, 7-9 сентября 2004 г.), на IX международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2004» (г. Москва, 10-11 ноября 2004 г.).

Диссертационное исследование выполнено в рамках государственной научной программы при содействии Российского государственного научного фонда (РГНФ) и Администрации Калужской области, грант № 03-02-00223а/Ц.

Публикации. По результатам исследования опубликовано 6 печатных работ общим объемом 2,0 п.л.

Структура и логика работы определены темой, предметом и целью исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономическая теория», Москвичев, Сергей Павлович

выводы

В основе анализа формирования и изменения национальных уровней цен долгосрочном периоде лежат закон одной цены и теория 1111С. Закон одной цены утверждает, что товары, являющиеся объектами международной торговли, не могут продаваться на национальных рынках по разным ценам, поскольку такое положение активизировало бы деятельность спекулянтов, которая в конечном итоге привела бы к выравниванию цен. Теория ППС определяет, что действие закона одной цены распространяется не только на один определенный товар, а на всю корзины товаров и услуг, т.е. на общий уровень цен. Исходя из этого, соотношение уровней цен на товары в различных странах равно или пропорционально обменному курсу. В долгосрочном периоде цены на товары, предназначенные для международного обмена, исчисленные в одной и той же валюте и очищенные от налогов и тарифов, должны быть одинаковыми. Результаты современных исследований представляют мало надежных доказательств справедливости теории ППС и закона одной цены. То, что эти концепции плохо согласуются с реальной экономической картиной мира, объясняется существованием торговых барьеров и ограничениями свободы конкуренции. Кроме того, различные определения уровней цен в разных странах затрудняют попытки проверки теории ППС, используя официально публикуемые значения индексов цен. Для некоторых товаров (и многих услуг) международные транспортные издержки оказываются столь высокими, что эти товары и услуги становятся не участвующими в международной торговле.

Хотя вопрос относительно общей обоснованности концепции ППС вызвал множество споров, сама по себе эта теория позволяет выявить некоторые важные факторы, обусловливающие колебания национальных уровней цен и курсов валют. Например, разделение товаров на торгуемые и неторгуемые позволяет ответить на вопрос о систематических нарушениях ППС и переосмыслить роль открытости экономики (доли сектора неторгуемых товаров) на уровень цен в экономике в целом.

Можно ожидать, что увеличение торговой открытости экономики приведет к изменению национальных уровней цен. При увеличении доли экспорта и импорта в ВВП возрастает удельный вес торгуемых товаров и сокращается доля неторгуемых. Поскольку в условиях открытой экономики уровень цен на торгуемые товары определяется, прежде всего, мировыми ценами, уровень относительных цен во всей экономике имеет тенденцию к сближению с уровнем цен в странах - ее торговых партнерах. Следовательно, с повышением открытости уровень относительных цен в менее развитых странах (т.е. в странах с более низким показателем дохода на душу населения) будет иметь тенденцию к повышению, а в более развитых — к снижению по сравнению со значениями, предсказанными для этих стран исходя лишь из уровня их экономического развития.

Исследователи обратили внимание на тот факт, что в широком спектре стран увеличение торговой открытости экономики сопровождалось снижением темпов инфляции. Возникли споры по поводу теоретического обоснования причин этой взаимосвязи. Среди существующих публикаций по данной проблеме можно условно выделить несколько теоретических направлений, которые строятся на модификации известных положений к условиям открытой экономики.

Однако большинство теорий, объясняющих инфляцию в открытой экономике, указывают на наличие лишь обратной связи показателей открытости и инфляции.

ГЛАВА II. ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН В СТРАНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

ТОРГОВОЙ ОТКРЫТОСТИ

Данная глава посвящена изучению влияния показателя открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции на основе на фактических данных. Для целей настоящего исследования представляют значительный интерес несколько нерешенных проблем. Во-первых, если взаимосвязь торговой открытости и инфляции была обнаружена для стран до 1990-х годов, изменились ли характер и сила этой связи за последнее десятилетие? Большинство существующих работ по этой проблеме используют данные не позднее 1998 года; сохраняет ли тенденция свою силу в настоящее время или больше не существует? Ответ на этот вопрос предполагает изучение указанной зависимости среди широкого круга стран в период до 2002 г.

Во-вторых, остается открытым вопрос о том, какое воздействие оказывает увеличение торговой открытости на уровень цен и темпы российской инфляции. Сохраняется ли тенденция к снижению темпов инфляции с ростом открытости экономики? Для ответа на этот вопрос предполагается анализ рядов показателей на основе российской статистики. Таким образом, главной целью анализа является получение количественных параметров характера и тесноты связи.

§1. ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОСТИ И

ИНФЛЯЦИИ

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Москвичев, Сергей Павлович, 2005 год

1. Российской Федерации при содействии Лондонской школы экономики . В

2. Официальный сайт Всемирного Банка http://www.worldbank.org. Ключевые макроэкономические показатели по большинству стран находятся свободном доступе.

3. МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ПОСТРОЕНИЕ ВЫБОРКИ

4. Чтобы подавить влияние резкого выброса темпов инфляции в августе-сентябре 1998 г., исходный период наблюдения был разбит на две части: с января 1994 по август 1998 гг. и с октября 1998 по март 2002 гг.

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6. В качестве зависимой переменной yt в международных сопоставлениях выступали темпы прироста дефлятора ВВП к предыдущему году:1. Deft-Deftx Deftx

7. В качестве показателя инфляции в России использовались темпы прироста индекса потребительских цен к предыдущему месяцу:где CPI (consumer price index) -индекс потребительских цен.

8. ИЗМЕРЕНИЕ ТОРГОВОЙ ОТКРЫТОСТИ

9. Openness, = Exports,^ Imports, и ' GDP,

10. GDPt (gross domestic product, долл. США) валовой внутренний продукт в рыночных ценах (номинальный ВВП).

11. GDPtpy6 — номинальный ВВП в рублях;

12. Е (руб./$) номинальный валютный курс.

13. Последний компонент регрессионного уравнения, et — это остатки модели. Они включают влияние неучтенных в модели факторов, случайных ошибок и погрешностей измерения. Они несут в себе важную информацию.15. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ

14. Если принять допущение о линейной форме зависимости, т.е.j>(;c) — а + Ьхх,п

15. ZCVi-(.<* + bix)) —> min i=iч

16. Степень реалистичности доверительных интервалов параметров регрессии обеспечивается, если оценки будут не только несмещенными и эффективными, но и состоятельными. Состоятельность оценок характеризует увеличение их точности с увеличением объема выборки.

17. Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции рассчитываются /-критерий Стьюдента и строятся доверительные интервалы каждого из показателей.

18. Следует отметить группу развитых стран с большим показателем торговой открытости (от 45% до 70%): Бельгия, Венгрия, Ирландия, Кипр, Словакия, Словения, ОАЭ, Бахрейн, Макао.

19. В верхней части графика (на уровне 100 и более раз по оси ординат) находятся страны, которые за последнее десятилетие испытали значительные всплески инфляции.10000

20. Демократическая Республика Конго1. Грузия1000с «со 5со 2ш 3 о к2 юок о1. S- J1. Ч 2 га ■&§ S2 «J1. О. 12 I