Экономико-математическое обеспечение сценарных прогнозов социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Михайленко, Кирилл Владимирович

• Михайленко, Кирилл Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Михайленко, Кирилл Владимирович

Введение.

1 Особенности экономики России как объекта моделирования.

1.1 Особенности экономического роста России в посткризисный период.

1.2 Обзор макроэкономических моделей прогнозирования.

2 Построение макроструктурной балансово-эконометрической модели среднесрочного прогнозирования экономики России.

2.1 Концептуальная схема и круг переменных разработанной балансово-эконометрической модели.

2.2 Моделирование доходов экономических агентов, конечного спроса и произведенного валового внутреннего продукта.

2.3 Моделирование монетарных показателей и инфляции.

2.4 Описание исходной статистической базы.

3 Экспериментальные расчеты по модели.

К, 3.1 Формирование исходных условий развития.

3.2 Прогноз экономического развития для базового сценария.

3.3 Исходные условия и факторы экономического роста для благоприятного сценария.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономико-математическое обеспечение сценарных прогнозов социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу»

Актуальность темы исследования. Высокие темпы экономического роста в России в последние годы во многом объясняются благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, прежде всего, растущим внешним спросом на топливные ресурсы и высокими ценами на нефть.

В ближайшие годы вероятно замедление экономического роста в связи с ухудшением конъюнктуры мировых рынков топлива. Кроме того, даже при сохранении высоких цен на энергоносители могут сказаться инфраструктурные ограничения по экспорту нефти, что приведет к замедлению роста экспорта в натуральном выражении. Как следствие, снизятся темпы роста в топливных отраслях и в других секторах экономики.

Для поддержания высоких темпов экономического роста необходимо выявить новые, перспективные факторы роста и тем самым уменьшить зависимость российской экономики от экспорта топлива и сырья. В то же время, сложившиеся структурные пропорции российской экономики определяют ее инерционное развитие при замедлении роста экспорта. В числе таких пропорций следует упомянуть высокий удельный вес топливного сектора, низкую долю экспорта продукции обрабатывающей промышленности, опережающую динамику заработной платы по отношению к динамике производительности труда и импорта по отношению к внутреннему конечному спросу. Это вызывает необходимость проведения политики, направленной на изменение структурных пропорций экономики. При этом важно, чтобы различные компоненты такой политики (налогово-бюджетной, денежно-кредитной, в области цен и тарифов естественных монополий и другие) были согласованы между собой.

Усиление системного подхода при разработке экономической политики требует соответствующего инструментального обеспечения. Важнейшими требованиями к подобному обеспечению являются возможность анализировать последствия различных мер государственной политики, и согласовывать эти меры между собой в рамках выработки сценариев развития. Модели макроструктурного прогнозирования - один из инструментов, удовлетворяющих этим требованиям. Отмеченные соображения определяют актуальность проведенного исследования.

Цель и задачи исследования состоят в том, чтобы на основе анализа и обобщения практики макроструктурного моделирования, а также имеющихся теоретических разработок, методологически обосновать и построить квартальную среднесрочную макроструктурную модель, предназначенную для комплексной оценки мер экономической политики и их влияния на структурные параметры развития экономики.

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:

• на основании анализа экономического развития в посткризисный период выявить факторы роста, механизм действия которых должен быть адекватно представлен в модели;

• на основе выявленных факторов роста разработать концептуальную модель, отражающую основные связи в экономике;

• построить количественно определенную модель, оценить параметры регрессионных уравнений, разработать балансовые уравнения;

• провести экспериментальные расчеты по модели, выявить методы повышения интенсивности действия отдельных факторов роста и связанные с этим изменения в структурных параметрах развития экономики.

Объектом исследования является экономика России в посткризисный период и в среднесрочной перспективе (с 1999 г. и на перспективу 3-4 лет).

Предметом исследования являются факторы и механизм экономического роста в посткризисный период и в среднесрочной перспективе, а также его ограничения и структурные параметры. Особое внимание уделяется исследованию влияния, которое оказывает государственная политика и внешнеэкономическая конъюнктура на структурные параметры экономического развития.

Методологическую и методическую основу исследования составляют теории отечественных и западных ученых в области моделирования экономических процессов. Существенное влияние на разработку методологии прогнозирования оказали исследования таких видных экономистов, как Я. Тинберген, Л. Клейн, А. Голдбергер, К. Алмон, а также Ю.В. Яременко, Э.Б. Ершов, А.Г. Гранберг, А.И. Анчишкин, Ф.Н. Клоцвог. В работе широко использованы труды М.Н. Узякова и Л.А. Стрижковой.

Информационной базой исследований послужили данные Федеральной службы государственной статистики, Банка России, Министерства финансов, Федеральной службы таможенной статистики, аналитические материалы Минэкономразвития РФ, статистические данные Международного валютного фонда и Казначейства США.

Научная новизна исследования состоит в следующем.

1. Выявлены три фазы экономического роста в период, последовавший после кризиса 1998 г. Определено влияние специфических факторов, оказавших ключевое воздействие на каждой фазе роста (реальное укрепление рубля, конъюнктура внешних рынков, динамика заработной платы и другие).

2. Разработана концептуальная схема балансово-эконометрической модели прогнозирования российской экономики на квартальной основе, определены причинно-следственные связи между основными блоками модели: доходами экономических агентов, формированием внутреннего спроса, внешней торговлей, производством ВВП, консолидированным бюджетом, монетарной сферой и инфляцией.

3. Количественно определены параметры уравнений этой модели. Исходные условия формируются на основе информации о внешнеэкономической конъюнктуре, параметрах экономической политики и других показателей. Создана единая база данных модели, включающая 738 рядов в текущих и сопоставимых ценах, индексов физического объема и индексов-дефляторов, показателей со снятой сезонностью.

4. Построены два сценария экономического развития, на основе разработанной модели для них получены прогнозы. Инерционный сценарий характеризуется замедлением темпов экономического роста. Благоприятный сценарий предусматривает комплекс мер, направленных на поддержание высоких темпов роста и снижение экспорто-сырьевой зависимости экономики. Теоретическая значимость исследования. В рамках диссертации разработана балансово-эконометрическая модель прогнозирования российской экономики. Построена агрегированная схема взаимного влияния экономических процессов, которая легла в основу модели.

Практическая значимость исследования состоит в возможности построения сценарных прогнозов развития российской экономики, предполагается использование модели для оценки влияния политики правительства в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах, а также изменений мировой конъюнктуры на динамику производства и структурные параметры российской экономики. Таким образом, модель может служить важным инструментом исследования перспектив социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу.

Апробация результатов исследования. Разработанная балансово-эконометрическая модель применяется в Министерстве экономического развития и торговли РФ для целей сценарного прогнозирования. Адаптированная версия модели используется в Банке России для разработки монетарной программы на год. Основные положения данного исследования докладывались автором на двух международных семинарах: «Потенциал и механизмы долгосрочного экономического роста в переходных экономиках», организованный корпорацией Global Insight в Вашингтоне (США) и «Механизмы долгосрочного экономического роста в переходных экономиках» в Бухаресте (Румыния) в 2003 году. 1

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и двух приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Михайленко, Кирилл Владимирович

Заключение

В рамках проведенных исследований автор пришел к следующим основным результатам и выводам.

1. В целях усиления системного подхода при разработке экономической политики возникает необходимость в создании соответствующего инструментального обеспечения исследований.

2. Анализ показал, что механизм экономического роста и интенсивность действия отдельных факторов роста менялись на протяжении периода после кризиса 1998 г.

Основным фактором, обусловившим возобновление экономического роста в 1999 г. стала девальвация рубля, стимулировавшая развитие процесса им-портозамещения. Повышению производства способствовало комплексное воздействие ряда факторов: рост мировых цен на нефть, снижение относительных цен естественных монополий, отставание динамики заработной платы от роста производительности труда, а также наличие незадействованных ранее резервов роста.

В 2000-2001 гг. сформировалась модель роста, ориентированная на расширение внутреннего спроса. Предпосылкой возникновения мультипликативного цикла роста стала трансформация доходов экспорто-сырьевого сектора во внутренний спрос.

В последующие годы обозначился возврат к экспорто-сырьевой модели роста. Это связано с тем, что факторы, обусловившие повышение производства после кризиса, оказались в значительной степени исчерпанными. Возобновился рост цен на первичные ресурсы и опережающий рост реальной заработной платы по отношению к росту производительности труда. При сохранении существующей модели экономического роста неизбежно замедление экономической динамики. 1

3. На основе проведенного а!ализа механизма посткризисного экономического роста и опыта моделирования была разработана концептуальная модель. Она отражает взаимное влияние макроэкономических процессов и факто *» ры роста, действовавшие в последние годы. Определены причинно-следственные связи между блоками модели: доходы экономических агентов, формирование внутреннего спроса, внешняя торговля, производство ВВП, консолидированный бюджет, монетарная сфера и инфляция.

4. На основе использования эконометрических методов оценивания и построения балансовых уравнений разработана количественно определенная модель.

Всего в модели используется 449 переменных. Значения 251 из них рассчитываются на основании балансовых уравнений, 94 переменных — с использованием эконометрических соотношений. Значения 104 переменных задаются экзогенно.

Постпрогноз, выполненный по модели для 2004 г. показал удовлетворительное качество работы модели. В соответствии с прогнозом темпа роста ВВП оказался недооцененным на 0.3 проц. пункта (106.8% против 107.1% по данным ФСГС). Это связано с недооценкой потребительского спроса на 1.1 проц. пункта. Прогноз индекса потребительских цен составил 111.3% (против 111.7% по данным ФСГС).

5. Разработана единая статистическая база данных модели, состоящая из 16 блоков. В нее вошли ряды для основных макроэкономических показателей, показателей производства в секторах народного хозяйства и отраслях промышленности, важнейшие экономические балансы, показатели внешней торговли, денежно-кредитной сферы, инфляции и другие. В тех случаях, где это возможно, ряды представлены с 1995 г.

6. На основе разработанной модели были проведены экспериментальные расчеты для двух сценариев развития российской экономики. Исходные условия неблагоприятного сценария основаны на гипотезе об инерционном развитии экономики. В этом сценарии вероятное замедление динамики экспорта приведет снижению темпов экономического роста. В благоприятном сценарии предложены меры экономической политики, направленные на снижение экс-порто-сырьевой зависимости за счет стимулирования внутреннего инвестиционного спроса. Расчеты показали, что реализация этих мер позволит сохранить высокие темпы роста в условиях замедления динамики экспорта.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Михайленко, Кирилл Владимирович, 2005 год

1. Аганбегян А.Г., Багриновский К.А., Гранберг А.Г. «Система моделей народнохозяйственного планирования», М.: Мысль, 1972 г.

2. Аганбегян А.Г., Гранберг А.Г. «Экономико-математический анализ межотраслевого баланса СССР», М.: Мысль, 1968 г.

3. Анчишкин А.И. «Методология прогнозирования развития народного хозяйства» // Вопросы экономики, 1980 г., №1.

4. Анчишкин А.И. «Прогнозирование роста социалистической экономики», М.: Экономика, 1973 г.

5. Баранов Э.Ф. «Межотраслевой баланс — методическая база моделирования народнохозяйственных процессов», в сб. «Моделирования народнохозяйственных процессов», М.: 1973 г.

6. Белоусов А.Р., Абрамова Е.А. «Интегрированные матрицы финансовых потоков (методический и инструментальный подходы)» // Проблемы прогнозирования, 1999 г., N6.

7. Белоусов А.Р. «Будущее российской экономики: пространство выбора», Постиндустриальный мир и Россия. Отв. ред. Хорос В.Г., Красильщиков В.А. М.: Эдиториал УРСС, 2001 г.

8. Белоусов А.Р. «Глобальные проблемы российской экономики в 1996-1997 гг.», Экономическое развитие России. Том 4. N 4. Апрель-май 1997 г.

9. Белоусов А.Р. «Кризис индустриальной системы в России», в сб: Куда идет Россия?. Альтернативы общественного развития. М.: Интерпракс, 1994 г.

10. Белоусов А.Р. «Кризис современной модели воспроизводства экономики России (краткосрочный аспект)» // Проблемы прогнозирования, 1997 г., N 4.

11. Белоусов А.Р. «Модель посткризисного роста», ЦМАКП, 2003 г.

12. Белоусов А.Р. «Противоречия и угрозы реализации российской модели воспроизводства (1992-1997 гг.)», В колл. моногр. "Экономическая безопасность", под ред. В.К. Сенчагова, М.: ЗАО "Финстатинформ", 1998 г.

13. Белоусов А.Р. «Развитие российской экономики в посткризисный период (макроэкономический аспект)» // Проблемы прогнозирования, 2003 г., №6.

14. Белоусов Д.Р. «Инфляция в системе воспроизводственных процессов» // Проблемы прогнозирования, 1999 г., №3.

15. Белоусов Д. Р. «Макроэкономический и структурный аспект налоговой реформы», 2004 г.

16. Гладышевский А.И. «Методы и модели отраслевого экономического прогнозирования», М.: Экономика, 1974 г.

17. Гладышевский А.И. «Производственный аппарат России: основные характеристики и перспективы использования» // Проблемы прогнозирования, 2001 г., №1.

18. Гранберг А.Г. «Динамические модели народного хозяйства», М.: Экономика, 1988 г.

19. Гранберг А. Г. «Моделирование социалистической экономики», «Экономика», 1998 г.

20. Губанов В.А., Ковальджи А.К. «Выделение сезонных колебаний на основе вариационных принципов», 2001 г.

21. Дадаян B.C. «Макроэкономические модели», М.: Наука, 1983 г.

22. Джонстон Дж. «Эконометрические методы», М.: Статистика, 1980 г.

23. К. Доугерти «Введение в эконометрику», М.: Статистика, 2001 г.

24. Ершов Э.Б. «Математические методы в статической модели межотраслевого баланса», в кн. «Методы планирования межотраслевых пропорций», М.: Экономика, 1965 г.

25. Ершов Э.Б., Рутковская Е.А. «Взаимосвязи капитальных вложений и вводов основных фондов в динамической модели межотраслевого баланса» // Экономика и мат. методы, 1981 г., т. 17, вып. 4.

26. Кейнс Дж. М. «Общая теория занятости, процента и денег», М.: 1948 г.

27. Клоцвог Ф.Н. «Межотраслевой баланс и пропорции народного хозяйства»,1. М.: 1969 г. !

28. Колек Ю., Шуян И. «Эконометрические модели в социалистических странах», М.: «Экономика», 1978 г.

29. Коссов В.В. «Межотраслевой баланс », М.: Экономика, 1966 г.

30. Коссов В.В. «Межотраслевые модели», М.: Экономика, 1973 г.

31. Кругман П., Обстфельд М. «Международная экономика. Теория и политика», М.: ЮНИТИ, 1997 г.

32. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий A.A. «Эконометрика. Начальный курс», М.: Дело, 2004 г.37. «Макроэкономические модели планирования и прогнозирования», под ред. Ершова Э. Б., пер. с англ. и фр., М.: 1970 г.

33. Материалы по вопросу об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации на период 2004-2007 годов и факторах, определяющих динамику их изменения. МЭРТ РФ, январь 2004 г.

34. Мэнкью Н.Г. «Макроэкономика», М.: Издательство Московского университета, 1994 г.43. «Национальные счета России», ежегодный стат. сб., М.: Федеральная служба государственной статистики, 1995-2004 гг.

35. О влиянии налоговых инициатив на инвестиционную активность в экономике. ЦМАКП, 2003 г.

36. Поляков И.В. «Становление российской модели благосостояния в условиях социально-экономического кризиса» // Проблемы прогнозирования, 2001 г., №2.

37. Прогноз экономического развития России в 2004-2007 гг. // Обзор макроэкономических тенденций № 54. ЦМАКП, 2003 г.49. «Российский статистический ежегодник», ежегодный стат. сб., М.: Федеральная служба государственной статистики, 1995-2004 гг.

38. Сакс Д., Ларрен Ф. «Макроэкономика. Глобальный подход», М.: «Дело», 1996 г.

39. Узяков М.Н. «Проблемы построения межотраслевой модели равновесия российской экономики» // Проблемы прогнозирования, 2002 г., №2.

40. Узяков M. Н. «Трансформация российской экономики. Возможности экономического роста», М.: 2000 г.

41. Черемных Ю.Н. «Математические модели развития народного хозяйства», М.: изд-во МГУ, 1986 г.

42. Четыркин Е.М. «Статистические методы прогнозирования», 2-е изд., М.: Статистика, 1977 г.

43. Шатилов Н.Ф. «Анализ зависимостей социалистического воспроизводства и опыт его моделирования», Новосибирск, Наука, 1974 г.

44. Эскин В. JI. «Краткосрочное прогнозирование макроэкономических показателей СНС в условиях переходного периода российской экономики», диссертация на соискание ученой степени к. э. н., М.: 2004 г.

45. Яременко Ю.В., Ершов Э.Б., Смышляев А.С. «Модель межотраслевых взаимодействий» // Экономика и мат. методы, 1975 г., т. 11, вып. 3.

46. Almon C. "The Craft of Economic M odelling", Department of Economics University of Maryland, 1988.67. "America's rocketing external deficit faces a shortage of fuel" I I Financial Times, March 1,2004

47. Barrell R., Gottschalk S., Hurst I., van Welsum D. "Macroeconomic Policy in Europe. Experiments with monetary responses, fiscal impulses and labour market innovations", The National Institute of Economic and Social Research, London, 2002.

48. Barrell R., Holland D., Pain N. "An Econometric Macro-model of Transition: Policy Choices in the Pre-Accession Period", The National Institute of Economic and Social Research, London, 2000.

49. Diebold F.X., "The Past, Present and Future of Macroeconomic Forecasting," // Journal of Economic Perspectives, 12, 1998.71. "Documentation of The DRI Model of the U.S. Economy", December 1993

50. Hunt B., Laxton D. "Some Simulation Properties of the Major Euro Area Economies in MULTIMOD" // IMF Policy Discussion Paper, WP/03/31, IMF, 2003.

51. Isard P. "The Role of MULTIMOD in the IMF's Policy Analysis" // IMF Policy Discussion Paper, PDP/00/5, IMF, 2000.

52. Masubuchi K. and others "EPA World Economic Model", EPA World Econometric Model Discussion Papers No.20, Fifth version, Economic Planning Agency, Tokyo, June 1995.

53. McCarthy M. "LIFT: INFORUM's Model of the U.S. Economy" // Economic Systems Research, Vol. 3, No. 1, 1991.

54. D. Meade "The LIFT Model" // working paper, INFORUM, 2001.

55. Wallis K.F. "Comparing Empirical Models of the Euro Economy", University of Warwick, Coventry, 2003.

56. World Economic Outlook. Globalization and External Imbalances. // IMF, April 2005.

57. Yoshitomi U. and others "EPA World Econometric Model", // EPA World Econometric Moc el Discussion Paper No. 16, Economic Planning Agency, Tokyo, July 1984.