Формализованное представление перестраховочной деятельности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Рязанцев, Владислав Олегович

• Рязанцев, Владислав Олегович
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Рязанцев, Владислав Олегович

Введение

1 глава. Вербальное описание перестраховочной деятельности

1.1. Понятие страхования как экономической категории

1.2. Содержание перестрахования

1.3. Игроки рынка перестрахования и особенности их деятельности

1.4. Интересы участников перестраховочного рынка

2 глава. Методология когнитивного моделирования

2.1. Анализ математического инструментария, используемого для решения задач страховой и перестраховочной деятельности

2.2. Когнитивная структуризация и методика когнитивного анализа

2.3. Построение когнитивных карт и задачи их анализа

2.4. Формализация проблемы. Анализ импульсных процессов

3 глава. Когнитивное моделирование перестраховочной деятельности

3.1. Построение ситуационных моделей перестраховочной деятельности на основе когнитивных карт

3.1.1. Описание когнитивной карты «Выход перестраховщика на новый рынок»

3.1.2. Описание когнитивной карты «Цели перестраховщика при работе на рынке»

3.1.3. Описание когнитивной карта «Повышение тарифов»

3.1.4. Описание когнитивной карты «Факторы успешного развития российского перестраховщика»

3.2. Анализ когнитивных карт на основе импульсных процессов

3.2.1. Когнитивная карта «Повышение цен на рынке перестрахования»

3.2.2. Когнитивная карта «Успешное развитие российского перестраховщика»

3.2.3. Когнитивная карта «Выход перестраховщика на новый рынок»

3.2.4. Когнитивная карта «Цели перестраховщика при работе на рынке»

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формализованное представление перестраховочной деятельности»

Актуальность работы. В настоящее время страховой рынок в России находится на пороге качественного скачка. Основными причинами бурного роста страховой индустрии в настоящее время являются такие факторы, как введение обязательного страхования автогражданской ответственности, полноценный допуск иностранных компаний на рынок с 1 января 2004 года, а также переход основных лидеров рынка от псевдостраховых схем к развитию реального страхования. Если до последнего времени основным объектом страхования выступало имущество юридических лиц, то сегодня ожидается активизация интереса к страхованию и со стороны населения. Рынок перестрахования развивается вслед за страховым рынком - более 10 лет на российском рынке присутствуют как российские, так и западные перестраховочные компании.

Значение перестрахования для страхового рынка чрезвычайно велико. Перестрахование позволяет, прежде всего, повысить качество страховой услуги, гарантировав страхователю надежность страховой защиты и предлагая высокие лимиты страхового покрытия, устраивающие клиента. Кроме того, страховщик сам имеет возможность снизить неопределенность финансовых результатов страховой деятельности, уменьшив, таким образом, вероятность неплатежеспособности.

Работа базируется на трудах известных специалистов в области страхового и перестраховочного дела: Артамонова А.П., Архипова А.П., Воблого К.Г., Журавлева Ю.М., Орланюк-Малицкой JI.A., Рейтмана Л.И., Сафронова М.А., Сухова В.А., Турбиной К.Е., Шахова В.В., Юлдашева Р.Т. и других, а также ряда зарубежных авторов — Картера Р., Кулбо Ф., Латрасса М., Пфайфера К., Элиасберга К.

Известен достаточно широкий спектр научной литературы, в которой рассматриваются вопросы применения математических методов в страховом деле, в том числе в области перестрахования. В основном рассматриваются вопросы перестрахования портфелей. Ситуационное моделирование перестраховочной деятельности, в том числе взаимоотношений игроков рынка, практически не развито.

Наиболее перспективный подход, по мнению автора, может быть реализован на основе когнитивной методологии (Горелова Г.В., Джаримов Н.Х., Качаев C.B., Корноушенко Е.К., Кульба В.В., Максимова В.М., Матросов В.М., Райков А.Н., Трахтенгерц Э.А.и др.). Необходимо отметить, что методы когнитивного моделирования первоначально нашли свое применение в социальных и политических науках для решения сложных слабоструктурированных задач с большим количеством взаимовлияющих факторов, однако в экономике стали использоваться только в последнее время (Институт проблем управления РАН).

Следует отметить, что для целей анализа перестраховочной деятельности когнитивное моделирование ранее не применялось. В связи с изложенным разработка моделей и инструментальных средств анализа рынка перестрахования является актуальной научной задачей, что и определило выбор темы, формулирование цели и задач диссертационного исследования.

Цель исследования. Основной целью исследования является решение научной задачи разработки методов формализованного представления перестраховочной деятельности. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

• анализ сложившихся в экономической литературе представлений о содержании страхования и перестрахования;

• разработка вербальной модели рынка перестрахования как основы для ситуационного моделирования;

• исследование математического инструментария, используемого для решения задач страховой и перестраховочной деятельности;

• анализ методологического аппарата когнитивного моделирования как инструмента для представления о взаимодействии игроков рынка перестрахования;

• разработка ситуационных моделей перестраховочной деятельности на основе когнитивных карт;

• импульсный анализ когнитивных карт и экономическая интерпретация результатов анализа.

В качестве объекта исследования выступает рынок перестрахования.

Предметом исследования являются экономико-математические методы исследования страхового и перестраховочного рынка.

Теоретический и методический аппарат исследования. Методика когнитивного моделирования перестраховочной деятельности состоит из трех основных этапов: вербального описания предметной области, то есть описания интересов игроков рынка и отдельных ситуаций, возникающих на рынке, построения графовой модели ситуации и анализа модели, включающего экономическую интерпретацию результатов. Теоретико-методологической основой исследования в области когнитивного моделирования являются разработки научных коллективов Института проблем управления РАН, Финансовой академии при Правительстве РФ и Таганрогского института управления и экономики. При решении отдельных задач использовалась методология системного анализа, методы когнитивного анализа, экспертных оценок и теории графов. Фактологический материал включает в себя данные обзоров страхового рынка, информацию отечественных и зарубежных периодических изданий, а также информацию автора, полученную в ходе практической работы в перестраховочной компании.

Работа выполнена в соответствии с п.2.8 Паспорта специальности 08.00.13 -«Математические и инструментальные методы экономики».

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса теоретико-методологических положений по использованию методов когнитивного моделирования для сценарного анализа перестраховочной деятельности и рынка перестрахования.

Новизну содержат следующие результаты:

• разработана вербальная модель рынка перестрахования, включающая представления о содержании перестрахования, игроках рынка перестрахования и их интересах;

• выдвинута и доказана гипотеза о перспективности использования методов когнитивного моделирования для анализа перестраховочной деятельности;

• существенно дополнен методологический аппарат исследования экономической динамики процесса перестрахования в условиях неопределенности в части определения целевых факторов и формализации структурной и динамической сложности рынка перестрахования;

• проведена адаптация сценарного метода к решению задач перестрахования, которая позволила получить множество решений, оптимальных по Парето, демпфировавших недостатки однократной оптимизации, присущие большинству традиционных методов оценки рисков страхования;

• разработана открытая модель, положенная в основу сценарного анализа и позволяющая использовать профессиональные навыки пользователя как в процессе разработки модели, так и на этапе ее эксплуатации, а также при создании последующих версий.

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее основные положения, результаты и рекомендации ориентированы на применение как профессиональными перестраховщиками, так и страховыми компаниями.

Самостоятельное практическое значение имеют:

• методика когнитивного анализа перестраховочной деятельности;

• методика анализа импульсных процессов для исследования когнитивных карт;

• практические рекомендации по совершенствованию и функционированию перестраховочных компаний.

Апробация и внедрение результатов. Отдельные результаты диссертационного исследования внедрены Управлением перестрахования ОАО «Альфастрахование». В частности, когнитивная карта «Факторы успешного развития российского перестраховщика» была использована в качестве экспертной системы поддержки принятия решений в отделе входящего перестрахования; выводы, полученные в результате построения когнитивной карты «Выход перестраховщика на новый рынок», были использованы как в отделе входящего перестрахования при работе с клиентами, так и при передаче исходящих рисков новым партнерам. Результаты исследования также используются в учебном процессе Финансовой академии при Правительстве РФ в учебном курсе «Системный анализ» и Таганрогского института управления и экономики -при преподавании дисциплин «Математические методы и модели в экономике» и «Принятие решений».

Основные результаты исследования докладывались на научном семинаре «Когнитивное моделирование в экономике» (Таганрог, 2003).

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 5 публикациях общим объемом 2,8 п.л. (все авторские).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Рязанцев, Владислав Олегович, 2004 год

1. Абрамова Н.Т. Целостность и управление. - М.: Наука, 1974

2. Аганбегян А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования. М.: Мысль, 1979.

3. Архипова Н.И., Кульба В.В. и др. Организационное управление. М.: ПРИОР, 1998 г.

4. Архипова Н.И., Кульба В.В. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций. М., РГГУ, 1998.

5. Басовский JI.E. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М. Инфра,1999.

6. Бланд Д. Страхование принципы и практика. М. Финансы и статистика, 2000.

7. Быков A.A. Вопросы анализа риска. М. - Анкил, 1999.

8. Вентцель Е.С. Исследование операций. -М.: Советское радио, 1972.

9. Вилсон Ч. Модель страхования с неполной информацией. М. Экономическая теория. 1977.

10. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М.: Наука, 1968Н.Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

11. Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа: Уч. СПб.: Изд. СПГГТУ, 1998.

12. Гаврилец Ю.Н. Целевые функции социально-экономического планирования. -М.: Экономика, 1983.

13. Гиг Дж. Прикладная общая теория систем. В 2-х кн. М.: Мир, 1981.

14. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг. Актуальные вопросы методологии, теории и практики. М., Анкил, 2000.

15. Горелова Г.В., Джаримов Н.Х. Принятие решений на когнитивных картах социально-экономических систем// Труды Междун. конф. IEEE AIS'02 CAD-2002. М.: Физматлит, 2002.

16. Горелова Г.В., Джаримов Н.Х. Региональная система образования, методология комплексных исследований. Краснодар: Печатный двор, 2002 г.

17. Гранберг A.A. Оптимизация территориальных пропорций народного хозяйства. -М.: Экономика, 1982.

18. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. М.: Изд. МГУ, 1988.

19. Дж. Клир. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1990.

20. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие: Пер. с нем. A.M. Макарова // Под ред. И .С. Минко. М.: Высш. шк., 1995.

21. Емеличев В. А., Мельников О. И., Сорванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990.

22. Ефимов С.Л. Организация управлением страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. М., 1995

23. Ефимов С.Л. Экономика и страхование. Энциклопедический словарь. М.: Церих-ПЭЛ.

24. Журавлев Ю.М. Словарь справочник терминов по страхованию и перестрахованию. -М., Анкил, 1997.

25. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование: теория и практика. -М., Анкил, 1993.ЗО.Забелина О.В. Формирование системы управления рисками промышленных предприятий. Диссертация на соискание уч. степ, д.э.н. М., 1999.

26. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. М., Центр экономики и маркетинга, 2001.

27. Ильенкова Н.Д. Методология исследования риска хозяйственной деятельности. Диссертация на соискание уч. степ, д.э.н. М., 1999.

28. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Статистика, 1977.

29. Клиланд Д., Кинг В. системный анализ и целевое управление. М.: Сов. Радио, 1979.

30. Клыков Ю. И. Ситуационное управление большими системами. М.: Энергия, 1974.

31. Колмогоров А. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 1986.

32. Кульба В.В., Назаретов В.М., Чухров И.П. Модифицированные функциональные графы как аппарат моделирования сложных динамических систем.-М.: ИПУ РАН, 1995.

33. Кульба B.B. и др. Сценарный анализ динамики поведения СЭС. М. Институт проблем управления РАН, 2002.

34. Кульба В.В., Косяченко С.А. и др. Проблемы управления риском. М., 1997.

35. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с фр. СПб, Наука, 1996.

36. Ларичев О. И. Объективные модели и субъективные решения. М.: Наука, 1987.

37. Лисичкин В.А. Теория и практика прогностики. М.: Наука, 1972.

38. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий A.A. Эконометрика. М.: Дело, 1997.

39. Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. Под ред. Федоренко Н.П. М., Экономика, 1975.

40. Могилевский В. Д. Методология систем: вербальный подход/ отд-ние экон. РАН; научн.-ред. совет изд-ва 'Экономика'. М.: ОАО "Изд. Экономика", - 1999.

41. Моделирование экономической динамики: риск, оптимизация, прогнозирование. Под ред. Нижегородцева. М., Диалог-МГУ, 1997.48.0рланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. М., Анкил, 1994.

42. Пфайфер К. Введение в перестрахование. М., Анкил, 2000.

43. Словарь по кибернетике. Под ред. Глушкова В.М. Киев, Главная редакция УСЭ, 1979

44. Солсо Р. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996

45. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщика. -М., Анкил, 1995.

46. Теория прогнозирования и принятия решений: Уч. пос./ Под ред. С. А. Саркисяна. -М.: Высш. шк., 1997.

47. Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка принятия решений: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге XXI века". М.: СИНТЕГ, 1998.

48. Украинцев Б.С. Целеполагание и целеосуществление как один из принципов самодвижения функциональных систем // Принципы системной организации функций. -М.: Наука, 1973.

49. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности. Учебник. М., Финансы и статистика, 2001.

50. Харари Ф. Теория графов. М.: Мир, 1973.

51. Холл А.Д. Опыт методологии для системотехники: Пер. с англ. // Под ред. Г.Н. Поварова. М.: Советское радио, 1975.

52. Шахов В.В. и др. Теория и управление рисками в страховании. М. Финансы и статистика, 2003.

53. Шахов В.В. Страхование. М., Страховой полис, 1997.

54. Шикин Е. В., Чхартишвили А. Г. Математические методы и модели в управлении: Уч. пос. М.: Дело, 2000.

55. Шихов А.К. Страхование. М., Юнити, 2000.

56. Шнипер Р.И. Региональные предплановые исследования. Новосибирск. Наука, 1978.

57. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес. Словарь-справочник. М.: Анкил, 2000.

58. Юлдашев Р.Т., Тронин Ю.Н. Российское страхование: системный анализ понятий и методология финансового менеджмента. М.: Анкил, 2000.

59. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса.-М.: Прогресс, 1974.Периодика

60. Александрова А. Ллойд не тонет и не горит. Формула карьеры, №5,2003

61. Асабииа С.Н. Зарубежная практика рейтинговой оценки страховых организаций. Страховое дело, №1,2001

62. Баутов А. Деятельность страховой организации по международным стандартам качества. Страховое дело, №12,2000

63. Бурдасов Трехуровневая модель технологического процесса страхования. Страховое дело, №4,1998

64. Бюллетень Комитета по международным делам ВСС.-2001.-№3

65. Герасимова О. Новый мировой порядок. Русский полис, №8,2003

66. Герасимова О. РЕволюция отменяется. Русский полис, №6,2003

67. Гребенщиков Э. Мировая индустрия страхования: рыночная самонастройка (испытание на прочность террористическими актами и природными катастрофами). Финансы, №3,2003

68. Дедиков C.B. Перестрахование как разновидность страхования. Страховое право, №3, 2003

69. Едаков A.B. Об оптимальной перестраховочной защите. Страховое дело, №10, 2001

70. Если смотреть на вещи реально (интервью с председателем Комитета по страховой деятельности Торгово-промышленной палаты РФ, президентом компании "Цюрих-Русь" М.А.Сафроновым)//Финансы.-1997.-№11

71. Жеребко А. Формализованное описание задач, решаемых финансовыми менеджерами страховой компании. Страховое дело, №4,2000

72. Ивановская О.Ю. Рейтинговая оценка страховых компаний мировым рейтинговым агентством A.M. Best Company. Финансы, №2,2001

73. Измайлов В.Г. Определение оптимальных условий договора перестрахования Surplus. Страховое дело, №12,2000

74. Измайлов В.Г. Определение оптимальных условий квотного договора перестрахования. Страховое дело, №11, 2000

75. Измайлов В.Г. Определение условий договора перестрахования, оптимальных с точки зрения перестраховщика. Страховое дело, №2,2001

76. Измайлов В.Г. Управление перестрахованием на уровне компании. Страховое дело, №10, 2001

77. Корнилов И. Управление рисками страховой компании. Рынок ценных бумаг, №22, 1999

78. Крихели М., Шоргин С. Подход к расчету перестраховочной квоты для факультативного квотно-пропорционального перестрахования и его программная реализация. Страховое дело, №6, 1998

79. Кульба В.В. Об информационном управлении. Информатика и вычислительная техника N 1-2, 1996

80. Майш Ю., Турбина К.Е. Самое главное отношения с клиентами. Финансы, №2,2001

81. На всякий страховой случай. Формула карьеры, №5, 200389.0верченко М. Рейтинги перестраховочной компании Munich Re падает. Ведомости, 27.08.2003

82. Перестраховщики рискуют.// Компания, 2002, №25

83. Пермячков Е. Вычисление величины собственного удержания при перестраховании неоднородного страхового портфеля. Страховое дело, №8, 1998

84. Постникова И. Линия защиты. Страхование сегодня (Агентство страховых новостей), 15.08.2003

85. Радченко Я.В. Современный менеджмент. Лекция 4. Целепостановка в управленческой деятельности // Российский экономический журнал, № 1, 1996.

86. Решетин Е.А. Зло и благо перестрахования. Эксперт, №6,2003

87. Решетин Е.А. Оценка надежности российских страховых компаний: первый опыт присвоения национального рейтинга. Страховое дело, №1,2001

88. Сичка Я.Б. Особенности перестрахования на базе эксцедента убытка. Страховое дело, №1,2003

89. Турбина К.Е. Мировая практика государственного регулирования международного перестрахования. Страховое право, №1,2001г

90. Фидельман Г.Н. Шкала ценностей (интервью). Страхование сегодня (Агентство страховых новостей), 01.07.2003

91. Чехонин М. Секьюритизация страхового риска как альтернатива перестрахованию. Страховое ревю, №8, 2000

92. Шоргин С. О вычислении величины собственного удержания при квотно-пропорциональном перестраховании. Финансы, №7, 1996

93. Шутов B.C. Экономическая модель оценки интересов сторон при факультативном перестраховании. Страховое дело, №1,2003