Моделирование информационных связей в банковской системе тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Торопова, Наталья Валентиновна

• Торопова, Наталья Валентиновна
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Торопова, Наталья Валентиновна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ВНЕШНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЯЗИ БАНКОВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

1.1. Информационные связи как инструмент реализации банковских продуктов.

1.2. Технологии межбанковских расчетов и платежей.

1.3. Инструменты реализации внешних информационных связей банков.

1.4. Проблемы оптимизации внешних информационных связей в ИБС .57 Выводы по первой главе.

Глава 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ИБС.

2.1. концептуальная основа моделирования информационных потоков ИБС.

2.2. Формализация процедур управления информационными потоками ИБС.

2.3. Модель информационных потоков ИБС.

Выводы по второй главе.

Глава 3. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.

3.1. Современные научные представления об оптимизации архитектуры автоматизированной банковской системы.

3.2. Инструментарий оптимизации взаимодействия информационных, систем.

3.3. Методы реализации внешних информационных связей в оптимизированной архитектуре ИБС.

3.4 Использование технологии SOA для мобильного электронного банкинга.

Выводы по третьей главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование информационных связей в банковской системе»

Экономическая эффективность и конкурентоспособность банковского бизнеса в существенной степени зависят от качества управленческих решений. Выработка обоснованных управленческих решений невозможна без расширения аналитических возможностей информационной банковской системы (ИБС) и создания на их основе эффективных систем поддержки принятия решений на всех уровнях управления. Эта задача решается за счет интеграции широкого сектора аналитических информационных систем в среду действующих ИБС, например систем, реализующих функции многомерного анализа данных (OLAP), систем извлечения знаний из баз данных (KDD), управление эффективностью банковского бизнеса (ВРМ) и другие средства интеллектуального анализа бизнес-информации. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы взаимосвязи банковской информационной системы с другими информационными системами на принципах кроссплатформенной интеграции ее компонентов и программных средств.

Развитие информационных технологий и средств телекоммуникаций, привело к появлению новых банковских продуктов и средств доступа к ним через каналы дистанционного доступа (терминалы самообслуживания, системы мобильного банкинга, персонального доступа к банковским сервисам через Интернет и т.п.). Число пользователей систем дистанционного обслуживания, неуклонно растет. Вследствие этого обязательным требованием к ИБС становится возможность проведения операций в режиме on-line во взаимодействии с широким комплексом разнородных программно-аппаратных средств, а это также приводит к необходимости поиска эффективных инструментов организации не только информационной взаимосвязи, а также средств предоставления удаленных сервисов большому числу пользователей.

Банк России постоянно повышает требования к единообразию платежных документов, передаваемых с использованием электронных средств связи, и унификации межбанковского электронного документооборота. Это требует стандартизации протоколов обмена, используемых программными продуктами, поставляемыми различными разработчиками. Например, внешние информационные ресурсы используются внутри банка для регулярного пополнения нормативно-справочной информации, обновления стандартов, требований, положений, что приводит к необходимости периодического обращения с запросами к соответствующим источникам информации для решения таких задач, как: обеспечение актуальной информацией правового характера; обеспечение информацией предоставляемой рейтинговыми агентствами, кредитными бюро, налоговыми инспекциями, биржами и т.д.; кадровое обеспечение путем обращения к информации фирм и агентств по набору и обучению кадров.

Исходя из вышесказанного, информационная система банка должна рассматриваться как открытая система, включающая развитые средства обмена данными со сторонними информационными системами, обеспечивая их интеграцию на принципах кросплатформенного взаимодействия программно-технических средств. Это свидетельствует об актуальности задачи совершенствования моделей и инструментов, обеспечивающих информационное взаимодействие разнородных компонентов банковской информационной системы

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Торопова, Наталья Валентиновна

Выводы по третьей главе

1) На основе анализа представленных в научной и специальной литературе требований к современным АБС обоснована первоочередная целесообразность оптимизации ИБС с точки зрения возможностей взаимодействия с внешними информационными системами в целях организации круглосуточного обслуживания клиентов с использованием современных средств коммуникаций и электронных устройств.

2) В целях обеспечения возможности наращивания функционала ИБС при разработке новых видов банковских услуг обоснована целесообразность ее построения в виде ядра, реализующего базовые функции обработки данных, и специализированных модулей, осуществляющих взаимодействие с ним через развитую систему стандартизированных прикладных интерфейсов.

3) Доказана целесообразность формирования интегрированной информационной системы банка на основе концепции информационной шины как ее основного логического элемента. Показано, что реализация концепции информационной шины в автоматизированной банковской системе позволяет проводить большинство банковских транзакций в режиме on-line. Определены требования к составу функций и рассмотрен порядок функционирования координатора информационной шины.

4) Выдвинут тезис о целесообразности формирования ИБС в виде многоуровневой системы, включающей корпоративный веб-портал; подсистему формирования отчетности; функциональные подсистемы; подсистему управления документооборотом и бизнес-процессами; системное программное обеспечение; корпоративную сеть.

5) Для обеспечения вертикальной интеграции по уровням ИБС, а также в целях обеспечения горизонтального взаимодействия используемых им программных средств, предложено использовать многозвенную архитектуру на базе компонентной технологии, позволяющей в полной мере разделить функции представления данных и их обработки, отделить бизнес-логику системы от деталей реализации алгоритмов, методов хранения и доступа к данным.

6) Показано, что за счет применения технологий Windows DNA информационная система может быть представлена как трехуровневое приложение, включающее уровень представления/презентации, уровень бизнес-логики и уровень сервисов обработки данных.

7) Обоснована перспективность применения технологии Web-сервисов при создании ИС банка. Показано, что их применение позволяет существенно облегчить взаимодействие ИС банка с внешними ИС за счет использования общепринятых стандартов обмена сообщениями.

8) Указано, что в ряде случаев, для интеграции приложений ИС банка и оптимизации взаимодействия с внешними ИС может быть целесообразно применение инструментов Enterprise Application Integration (EAI) и Enterprise Application Suite (EAS).

9) Рекомендовано построение ИС банка на основе трехкомпонентной системы, включающей: кластер Web-серверов, обслуживающих запросы внешних систем и клиентского ПО, построенного по технологии «тонкий клиент»; кластер серверов приложений, обеспечивающий работу компонент бизнес-логики системы; кластер базы данных, обеспечивающий отказоустойчивую работу сервера БД и хранимых процедур.

10) Обоснована необходимость использования стандарта XML как основного инструмента формирования и передачи сообщений и событий как внутри ИС банка, так и между ней и внешними ИС с применением коммуникационного протокола Web-сервисов SOAP и аппарата Web Services Description Language.

11) Доказана принципиальная возможность формирования предложенной архитектуры ИБС и оптимизации ее внешних информационных связей на основе современных общесистемных ИТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа посвящена исследованию вопросов организации информационного взаимодействия между внутренними и внешними компонентами информационных банковских систем в условиях сервис-ориентированных архитектур. Проведенное исследование позволило получить представленные ниже теоретические и практические результаты.

1. Анализ работ российских и зарубежных ученых в области банковского дела, создания межпрограммных интерфейсов для обмена информацией и знаниями, а также интеграции разнородных информационных систем, позволил установить, что задачи оптимизации информационного взаимодействия подсистем банка рассматривались преимущественно на внутрисистемном^ отношению к ИБС) уровне, не затрагивая проблемы межсистемного взаимодействия. Ранее проведенные исследования не рассматривали данную проблему применительно к ИБС, функционирующим в сервис-ориентированных средах. Также выявлено, что до сих пор не решена проблема моделирования информационных связей ИБС с внешними источниками и потребителями информации в условиях сервис-ориентированной архитектуры с целью рационализации информационного обмена.

2. Исследование способов проектирования и организации информационной архитектуры и бизнес-функциональности банка подтвердило необходимость использования новых средств рационализации информационного взаимодействия. Потребность в новом инструментарии вызвана появлением сервис-ориентированной архитектуры, используемой в качестве базы объединения разнородных программных средств на кроссплатформенном уровне, что далее приводит к концепции «облачных» вычислений, которое является на настоящее время основным трендом развития технологии информационного взаимодействия в экономических системах.

3. Средства оптимизации, применявшиеся при проектировании информационных систем, в основном ориентировались на использование моделей оптимизации с использованием целочисленного булевого программирования. При больших размерностях данная задача достаточно сложно решается даже на современных средствах вычислительной техники, а с ростом размерности (за счет включения внешних связей) становится практически не решаемой. В связи с этим, как альтернатива данному подходу предложено использовать имитационное моделирование.

4. В качестве формально-логического представления процессов функционирования информационно-вычислительной банковской системы в имитационной модели предложено использовать единую формально-математическую схему, которая описывает поведение непрерывных и дискретных, детерминированных и стохастических систем в рамках агрегативной А- схемы. Исходной информацией для модели служат частотные и объемно-временные характеристики прохождения информации между узлами исследуемой информационной сети, стоимости хранения единицы информации разных видов в каждом из узлов и затраты на ее транспортировку между узлами сети. Данная модель позволяет определить рациональную схему информационного обмена в среде ИБС по стоимостному критерию, минимизируя совокупную стоимость хранения, передачи и обновления информации, при ограничениях на объемы хранения, передачи и обновления информации в каждом узле информационной системы.

5. На основе анализа современных представлений о формировании эффективной архитектуры распределенных информационных систем, в работе сделан вывод о целесообразности построения информационной системы на основе единого информационного пространства функционирующего на базе \\^еЬ-сервисов, позволяющих реализовать бизнес-логику системы без конкретизации деталей реализации, методов хранения и доступа к данным.

6. Предложенные в работе механизмы взаимодействия подсистем ИБС на базе объектно-ориентированных технологий и взаимодействия компонентов в распределенной сетевой среде в соответствии со стандартами и протоколами Интернет, на практике предоставляет кредитным организациям большую свободу действий в создании новых бизнес-моделей и методов взаимодействия с заинтересованными сторонами, что в современных условиях позволяет банку быть конкурентоспособным, т.к. клиент получает пакет банковских услуг, обращение к которым может быть осуществлено на любом этапе управления деятельностью компании, при этом всю ответственность за работоспособность данного набора функций несет банк, предоставляющий такие услуги.

7. В работе предложено и обосновано представление сервиса не только как услуги, предоставляемой подписчикам сервиса (потребителям) поставщиком сервиса (провайдером), но и как законченного автономного функционального модуля, который многократно используется в различных бизнес-процессах в финансово-банковской сфере. Для этого разработан и предложен унифицированный базовый набор сервисов, относительно которых принимаются решения о их распределении в информационном пространстве банковской системы и которые способны стать функциональной основой композиционных сервисов и глобальных бизнес-процессов банка. Выявлено, что предложенная архитектура построения информационного пространства, гибко адаптирующегося к изменениям, позволит потребителям банковских услуг принимать решения в режиме реального времени на основе актуальной информации с использованием персонального устройства мобильной связи в режиме постоянного доступа.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Торопова, Наталья Валентиновна, 2011 год

1. Бабешко Л.О., Лабскер Л.Г. Теория массового обслуживания в экономической сфере. Учебн. Пособие для вузов. М.: М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 319 с.

2. Бабина Ю.В., Почеснева Н.В. Сервис-ориентированная архитектура как инструмент повышения конкурентоспособности розничного бизнеса банка Банковское дело № 1 январь-февраль 2009. http:// www.sifbd.ru/files/magazin/2009/01 / safbd-2009-1 91-95 .PDF

3. Байдукова H.B., Геюшов Г.Г., Корреспондентское банковское дело// Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. - 84 с.

4. Банковские информационные системы/Под ред.В.В.Дика. М.:Маркет ДС,2006.- 816 с.

5. Булатов М. Новый порядок межбанковских расчетов. Банковские технологии. №6, 1998.

6. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука». М:, 1978. - 400 е., с ил.

7. Буянов В.П., Алексеева Д.Г. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов. М.: Экзамен, 2002. - 320 с.

8. Венцель Е.С. Теория вероятностей. — Издание четвертое, стереотипное. М.: Изд-во «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1969. 576 с.ил/

9. Ю.Веремеенко С.А., Пугачев C.B., Лунев М.А., Бурьян Д.С.Оптимизация межбанковского клиринга. Московский институт инвестиционных проектов, М. Аудит и финансовый анализ №1, 2001.

10. П.Войфел Ч. Энциклопедия банковского дела и финансов. Национальная экономическая энциклопедия. http://vocable.ru/clictionary/416/

11. Волков М. О перспективах технологического развития банков. Банковские технологии 2008 № 9 с. 39-43.

12. Волынский Д.В. Моделирование банковских продуктов и операций в сервисно-ориентированных средах: Дисс канд.экон. наук: 08.00.13-М.:РГБ, 2005 стр.25.

13. Голубев В., Коптелов А. Сервис-ориентированная архитектура: от концепции к применению. BYTEmag.ru №6 (116), июнь 2008. http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=12160

14. Дворецкий С.И., Муромцев Ю.Л., Погонин В.А., Схиртладзе А.Г. Компьютерное моделирование технологических процессов и систем. -Тамбов., Издательство ТГТУ, 2006. 158 с.

15. Иванов Н.В.Исследование сервис-ориентированной архитектуры (soa) и реализация на её основе приложений Московский государственный институт электроники и математики (технический университет), Россия, http://nit.miem.edu.ru/sbornik/2009/secl/028.html

16. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания: Учеб. Пособие для вузов.- М.:Высш. Школа, 1982. 256 е., ил.

17. Каменнова М.С., Громов А.И., Гуслистая A.B. Процессно-ориентированное внедрение ERP-систем, Журнал «Методы менеджмента качества» (№3, 2002).

18. Карминский A.M., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. М.: Финансы и статистика, 1997. -416 с. ил.

19. Кобелев Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем. М., «Дело», 2003.

20. Когнитивная бизнес-аналитика: Учебник/под научной редакцией д-ра тех. Наук, проф. Н.М. Абдикеева. ИНФРА-М, 201.-511 с.

21. Колесов A. SOA — проверка временем пройдена. PC Week/RE №31-32 (733-734) 31 августа — 6 сентября 2010. www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID= 122848

22. Кремер Н.Ш., Прутко Б.А., Тришин И.М., Фридман И.М.Исследование операций в экономике: Учебн. пособие для вузов/Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 407 с.

23. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. и др.; Банковское дело: учебник / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2008. — 768 с.

24. Лукутин А. Заметки о построении SOA Банковские технологии 2008 № 9 с.32-34.

25. Мальшаков А. Будущее ИТ-рынка за сервис-ориентированными системными интеграторами., Cnews, Апрель, 2008. http://www.amphora-group.ru/data/bindata/122035563 2.pdf

26. Махачева З.К. Развитие межбанковских расчетов и межбанковского кредитования в России. Диссертация на соискание уч. степени к.э.н. М.:РГБ, 1999.

27. Me доке Я. Российские банки стоят перед выбором: полная модернизация инфраструктуры или потеря клиентов. Национальный Банковский Журнал, №10, 2007.

28. Меркулов С. «Стратегическое видение — обязательное условия для создания SOA» Национальный банковский журнал, №9(54)/Сентябрь 2008.

29. Немчинов В.К., Рудакова О.С., Подольский Д.В. Учет и операционная техника в банках. Техника и учет расчетов банковскими картами: Учебное пособие для вузов. / ВЗФЭИ М.: Банки и биржи: ЗАО «Финстатинформ», 2002. - 128 с.

30. Оганесян А.Г. «Модели и инструменты разработки автоматизированных информационных систем управления предприятием» : Дисс канд.экон. наук: 08.00.13-М.:РГБ, 2003 Стр.69, 81.

31. Орехов А. Значение масштабируемости АБС для современного банка. Банковские технологии №5, 2000.

32. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов. ЦБРФ от 12.11.2010

33. Положение Банка России от 23 июня 1998 г. №36-П «О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России» (с изменениями от 11 апреля , 25 сентября 2000 г., 13 декабря 2001 г.)

34. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П) (в ред. Указаний ЦБ РФ ред. от 22.01.2008 N 1964-У).

35. Положение о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации (в ред. постановления ФКЦБ РФ от 26.12.2003 № 03-54/пс, приказов ФСФР РФ от 15.12.2004 № 04-1245/пз-н, от 29.03.2007 № 07-32/пз-н).

36. Положение о консолидированной отчетности ЦБРФ 30 июля 2002 г. № 191-п (в ред. указаний ЦБ РФ от 18.02.2005 № 1553-у, от 09.07.2007 № 1858-у).

37. Положение о концепции развития платежной системы банка России на период до 2015 года (Одобрена решением Совета директоров ЦБРФ (протокол N 16 от 16 июля 2010 г.))

38. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. -М.:ИНФРА-М, 2006.

39. Розенберг В.Я., Прохоров А.И. Что такое теория массового обслуживания., издание второе. — М.: «Советское радио», 1965. 254 с.

40. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. пособие для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-261 с.

41. Седов О. Перспективы системных архитектур банков. Издательство «Открытые системы». 2008.

42. Соркин К., Суконпик М. Передача информации в современных банковских сетях. М., Банковские технологии № 8, 1996 г.

43. Тютюнник A.B., Шевелев A.C. Информационные технологии в банке. -М.: Издательская группа «БДЦ-пресс»,2003. 368 с.

44. Указание от 25 апреля 2007 г. № 1822-у «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» (в ред. указания ЦБ РФ от 29.09.2010 № 2504-у).

45. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.07.2010 N 224-ФЗ) «О банках и банковской деятельности», глава 1, статья 1.

46. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»(в ред. ФЗ №291-ФЗ от 03.11.2010).

47. Чаусов В. «Интегрированные системы автоматизации многофилиальных банков». Банковские технологии №11, 1999.