Моделирование инвестиционно-строительной деятельности сетевых газораспределительных организаций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Ланцев, Дмитрий Евгеньевич

• Ланцев, Дмитрий Евгеньевич
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ланцев, Дмитрий Евгеньевич

Введение.

1. Анализ инвестиционной деятельности.

1.1. Характеристика инвестиционной деятельности.

1.2. Анализ инвестиционной деятельности в строительной сфере

1.3. Проблемы в инвестиционно-строительной сфере российской экономики и их последствия.

1.4. Внесистемные проблемы повышения эффективности инвестиционно-строительной сферы экономики.

1.5. Внутрисистемные проблемы повышения эффективности инвестиционно-строительной деятельности.

1.6. Резюме.

2. Анализ существующих моделей инвестиционно-строительной деятельности.

2.1 .Анализ видов ресурсов и организации финансирования инвестиционной деятельности.

2.2. Роль мультипликатора и акселератора в инвестиционно-строительной деятельности.

2.3. Анализ инвестиционной функции.

2.4. Анализ моделей кругооборота инвестиций.

2.5. Анализ ценообразования на рынке инвестиционно

- строительной деятельности.

2.6. Резюме .'.У.

3. Экономико-математическое моделирование инвестиционно-строительной деятельности сетевой газораспределительной организации.

3.1. Взаимодействие инвестиционных, инновационных и производственных подсистем

3.2. Методы оценки эффективности инвестиций.

3.3. Критерии оценки эффективности инвестиционно-строительной деятельности.

3.4. Модель планирования издержек инвестиционно-строительной сетевой газораспределительной организации.

3.5. Модель задачи планирования инвестиционно-строительной деятельности.,.

3.6. Резюме.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование инвестиционно-строительной деятельности сетевых газораспределительных организаций»

Характерными чертами современной экономики является динамичV ность экономической среды, определяющей политику фирмы. Эта среда характеризуется постоянным изменением внешних факторов, конкурентных цен на продукцию, колебанием курсов валют, инфляционным обесцениванием средств хозяйствующего субъекта, а также появлением конкурентов, предоставляющих идентичную или превосходящую по качеству продукцию. Для поддержания конкурентоспособности фирме приходится осваивать не только новые виды продукции, но и осуществлять инвестиционную деятельности, что влечет за собой необходимость:

• обновления .имеющейся материально-технической базы;

• модернизации производственных мощностей;

• наращивания объемов производственной деятельности.

Фирма постоянно сталкивается с необходимостью привлечения собственных и внешних инвестиций в различные программы и отдельные проекты с целью организации новых, поддержания и развития действующих производств, технической подготовки производства, получения прибыли и других конечных результатов, например природоохранных, социальных [62], [66]. Государство заинтересовано в поддержке производителей продукции и услуг и Hve только регулирует, но и стимулирует их деятельность. Главными задачами государственной инвестиционной политики является:

• формирование благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности негосударственного сектора;

• привлечение частных отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции предприятий;

• поддержка важнейших жизнеобеспечивающих производств и V социальной сферы при повышении эффективности капитальных вложений.

С учетом необходимости развития производства и ограниченности финансовых возможностей государства инвестиционную политику необходимо осуществлять на основе следующих принципов:

• децентрализации инвестиционного процесса путем развития многообразных форм собственности, повышение роли собственных источников накоплений предприятий для финансирования инвестиционных проектов;

• государственной поддержки предприятий за счет централизованных инвестиций;

• размещения ограниченных централизованных капитальных вложений и государственного финансирования инвестиционных проектов производственного назначения строго в соответствии с федеральными целевыми программами и исключительно на конкурентной основе;

• усиления государственного контроля за целевым расходованием средств федерального бюджета;

• совершенствования нормативной базы в целях привлечения иностранных инвестиций;

• расширения практики совместного государственно-коммерческого финансирования инвестиционных проектов.

Особое внимание государство уделяет развитию инфраструктуры, которое способствует повышению темпов роста экономики и развитию социальной сферы. Не последнее место в этих усилиях занимает проблема энергоресурсов. С этой точки зрения, газораспределительные организации занимают одну из центральных позиций в федеральной, региональной и муниципальной политике властей, которые не только способствуют, но и нередко непосредственно участвуют в финансировании таких проектов. Поэтому тема диссертационного исследования может считаться актуаль

НОЙ.

Цель и задачи диссертационного исследования

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса экономико-математических моделей оценки величины и оптимальное распределение инвестиций газораспределительной организации. Достижение указанной цели предопределило следующие задачи диссертационного исследования: V

• выявление механизма действия инвестиционных процессов и основных особенностей инвестиционно-строительной деятельности газораспределительной организации;

• выявление внесистемных и внутрисистемных задач повышения эффективности инвестиционно-строительной сферы российской экономики;

• определения основных ресурсов на основе анализа организации финансирования инвестиционной деятельности инфраструктурных предприятий,

• выявление возможности использования существующих моделей планирования, кругооборота инвестиций и ценообразования для формирования инвестиционной программы инфраструктурного предприятия;

• разработка экономико-математических моделей взаимодействия инвестиционных, инновационных и производственных подсистем;

• определение методов и критериев оценки эффективности инвеV стиционно-строительной деятельности газораспределительной организации;

• разработка экономико-математической модели планирования издержек инвестиционно-строительной сетевой газораспределительной организации;

• разработка системы экономико-математических моделей планирования инвестиционно-строительной деятельности газораспределительной организации.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является инвестиционная деятельность газораспределительной организации, а также экономические отношения, возникающие между участниками инвестиционного процесса и направленные V на создание объектов инфраструктуры.

Предметом исследования является процесс определения величины инвестиций и управления их распределением в процессе реализации инвестиционных проектов.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили фундаментальные и прикладные исследования по экономической теории, теории управления, материалы, опубликованные в периодических изданиях, законодательные и правовые акты Российской Федерации. v

Достоверность научных положений, выводов и практических рекомендаций основывается на теоретических и методологических положениях, сформулированных в исследованиях отечественных и зарубежных экономистов, на анализе статистической и фактической информации.

Научная новизна диссертации

В диссертационной работе дано решение актуальной задачи разработки принципов и методов методического обеспечения интегрированных систем управления на промышленном предприятии, действующих в рамках v рыночной экономики за счет выбора программных продуктов и их внедрения в контуры управления. Научная новизна диссертационной работы содержится в следующих результатах и положениях, полученных в ходе проведения исследования и выносимых на защиту:

1. Выявлены тенденции развития концепций построения автоматизированных систем управления промышленным предприятием, включающая

0 V систему поддержки формирования и принятия решений.

2. Сформулирована система критериев выбора программных продуктов, необходимых для функционирования автоматизированных систем управления промышленного предприятия, в которую входят критерии эффективности, принципы документооборота. По каждому из критериев обоснованы принципы его использования в деятельности промышленных предприятий. В частности, рассмотрены такие концепции как MRP/ERP.

3. Разработана система показателей эффективности деятельности производственной компании для целей оптимизации информационного обеспе

0 V чения. В рамках системы предложены финансовые и нефинансовые показатели, а также выявлена их специфика в деятельности производственных компаний.

4. Разработана система показателей организации эффективного внедрения интегрированных систем управления в соответствии со сформулированной автором структурой мероприятий.

5. Апробированы разработанные автором концепции и методики. В результате апробации сформулированы рекомендации по особенностям практического применения ^методик.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут найти применение в научных исследованиях проблем управления инвестиционной деятельностью инфраструктурных предприятий, а также в практической работе менеджеров, занимающих инвестиционными процессами. Выводы и рекомендации диссертационного исследования применимы как в целях развития инфраструктуры, так и в интересах отдельных производственных компаний. Материалы диссертации используются в учебном процессе при преподавании дисциплин "Экономико-математическое моделирование в производственном менеджменте", "Экономико-математическое моделирование в банковской деятельности", "Модели и методы исследования операций в экономике". Полученные результаты могут быть использованы в деятельности производственных компаний с целью формирования и реализации инвестиционной программы. V

Апробация результатов диссертационного исследования

Основные теоретические положения диссертации:

1. Докладывались на научной сессии профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГУЭФ по итогам НИР 2003 года, ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития» (26-29 октября 2004 г. Санкт-Петербург) и научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы и перспективы» 22 V марта 2006 года, Санкт-Петербург.

2. Отражены в публикациях, использованных на ряде предприятий для планирования деятельности и при формировании инвестиционной программы газораспределительной организации.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей общим объемом 1.5 п. л.

Структура работы. Структурно диссертационное исследование состоит из введения, трех глав заключения, библиографического списка использованной литературы, приложений.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Ланцев, Дмитрий Евгеньевич

v Заключение

Инвестирование одно из наиболее важных аспектов направлений деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации, определяющий ее развитие. При планировании и реализации инвестиционной программы необходим предварительный анализ на стадии разработки инвестиционных проектов для обоснования управленческих решений. Целью предварительного анализа является определение значений показателей эффективности инвестиций от реализации проектов.

При анализе инвестиционных проектов необходимо использование V системы предположений. Во-первых, каждому инвестиционному проекту соответствует определенный денежный поток, величина которого фиксируется по годам. Хотя предполагается, что все вложения осуществляются в начале первого года реализации проекта, инвестиции фактически осуществляются в течение ряда последующих лет. Приток (отток) денежных средств относится к концу очередного года.

При оценке эффективности капитальных вложений следует обязательно учитывать влияние инфляции. Это достигается путем корректировки элементов денез^ного цотока или коэффициента дисконтирования на индекс инфляции. Точно такой же принцип положен в основу методики учета риска.

При составлении программы инвестиций необходимо учитывать ряд ограничений, связанных с последовательностью реализации проектов для получения максимального эффекта от основной деятельности.

Проблема оценки инвестиций капитальных вложений не является однозначной, что отражается в одновременном использовании нескольких критериев, количественные значения которых являются основанием для качественной оценкй не тойько каждого проекта в отдельности, но и всей инвестиционной программы.

В условиях децентрализованной экономики инвестиционная деятельность направлена на обновление и расширенное воспроизводство основного капитала и связанное с ним производство конкурентоспособной продукции, а следовательно, решение множества социально' V экономических проблем развития страны.

В условиях постоянного спроса увеличение реального капитала газораспределительной организации повышается не только финансовая устойчивость предприятия, но и производственный потенциал экономики. Инвестиции в производство, в новые технологии помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе (как на внутреннем, так и на внешнем рынке), дают возможность более гибкого регулирования цен на свою продукцию.

На макроэкономическом уровне текущее благосостояние является в значительной мере результатом реализации прошлых инвестиций, а текущие инвестиции, в свою очередь, закладывают основы будущего роста доходов, прибыли, производительности труда. Соотношение между потреблением и инвестициями, особенно в инфраструктурные проекты, непосредственно определяют доходы инвесторов и создают основу для их роста за счет высокий уровень потребления в будущем. Инвестиции, направленные на расширение производственных мощностей, в долгосрочной перспективе оказывают существенное влияние на эффективность использования имеющихся мощностей.

Инвестиции на микроэкономическом уровне: О определяют расширение и развитие производства; О ограничивают моральный и физический износ основных фондов; О повышают технический уровень производства, качество и конкурентоспособность продукции; О способствуют осуществлению природоохранных мероприятий. Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют значимую роль как на макро-, так и на микроэкономическом уровне, - в цервуюуочередь для простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразований, максимизации прибыли и на этой основе решения многих социальных проблем.

В диссертационной работе:

1. проведен анализ механизма привлечения и эффективного использования инвестиций и выявлены особенности инвестиционных процессов, в реализации которого взаимодействует собственно инвесторы, так и строительные организации, а также предприятия, получатели результатов инвестиционной деятельности;

2. проведен анализ состава ресурсов и организации финансирования инвестиционной деятельности, отраженных в экономико-математических моделях;

3. на модельном уровне выявлен и представлен в виде экономико-математических моделей взаимодействие и кругооборот инвеV стиций, а также механизм ценообразования;

4. Определены методы и критерии оценки эффективности инвестиционно-строительной деятельности для инфраструктурных систем;

5. Предложена экономико-математическая модель планирования издержек инвестиционно-строительной сетевой газораспределительной организации;

6. Разработана система экономико-математических моделей планирования инвестиционно-строительной деятельности газораспределительной компании.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ланцев, Дмитрий Евгеньевич, 2006 год

1. Авдашева С. Б., Розанова Н. М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. - М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. - 320 с.

2. Балдин К. В., Воробьев С. Н. Управленческие решения: теория и технология принятия. Учебник для вузов. М.: Проект, 2004. - 304 с.

3. Беллман Р., Калаба Р. Динамическое программирование и современная теория управления. М.: Наука, 1969. 120 с.

4. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Перевод с английского под ред. JI. П. Белых. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 631 с.

5. Бланк И. А. Инвестционный менеджмент. Киев, МП «ИТЕМ» ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995 - 448 с.

6. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций.- М.: Финансы и статистика, 1993. 144 с.

7. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс / перевод с английского под ред. В. В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2001, Т. 2. 497 с.

8. Бронер Д. Л., Крупицкий М. Л., Бронер Ю. Д. Статистика жилищного и коммунального хозяйства: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика». М.: Высшая школа, 1979.- 350 с.

9. П.Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. М.: ИНФРА-М, 1999.-392 с.

10. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник 3- издание. - М.: Экономисть, 2003. - 528 с.

11. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

12. Власов М. П. Моделирование деятельности фирмы с длительным циклом производства. СПб.: «Санкт-Петербургская Панорама», 2001.-204 с.

13. Власов М. П.,'Ланцев Д. Е. Модель задачи планирования инвестиционно-строительной деятельности газораспределительной организации. В сборнике «Современный менеджмент: проблемы и перспективы», СПб.: СПбГИЭУ, 2006, 176 с.

14. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2004. - 405 с. - (Учебники Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).

15. Голенко Д. И. Статистические методы сетевого планирования и управления — М.: Наука, 1968. 400 с.

16. Градов А. П., Кузин Б. И. Стратегия и тактика антикризисного управления СПб.: Специальная литература, 1996. - 510 с.

17. Грейсон Джексон К. младший, О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века: Перевод с английского/Автор. Предисловие Б. 3. Мильнер. М.: Экономика, 1991. - 319 с.

18. Гуслистый А, Управление инвестициями. М.: Интернет-трейдинг, 2005.-274 с.

19. Деева А. И. Цены и ценообразование: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2003.-288 с.

20. Казанский Ю. Н., Немчин А. М., Никешин С. Н. Строительство в США и России. Экономика, организация и управление. СПб.: Издательство «ДваТрИ», 1995.-438 с.

21. Каменецкий М.И. Инвестиционная сфера и строительный комплекс: ситуация, государственное регулирование и рыночное взаимодейст-вие//Проблемы прогнозирования. 1997. №6. с. 91-100.

22. Козлов Г.П. \\ Инжиниринг в социальной сфере \\ 1997

23. Козлов В. Г., Уваров С. А. и др. Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, организация, управление: Учебное пособие -СПб.: Политехника, 2000. 322 с.

24. Колтунова Е. В. Управление затратами с использованием системы потоков работ. В сборнике научных трудов «Моделирование экономических процессов и структур». Вып. 3. СПб.: СПбГИЭУ, 2005. -234 с.

25. Котляров С. А. Управление затратами. СПб.: Питер, 2001. - 160 с.

26. Корбут А.А., Финкельштейн Ю. Ю. Дискретное программирование. М.: Наука, 1969, 368 с.

27. Косоруков О. Л., Мщценко А. В. Исследование операций: Учебник/ Под общей редакцией д. э. н., проф. Н. П. Тихомирова. М.: Издательство «экзамен», 2003. - 448 с.

28. Красовский В. П. Фактор времени в плановой экономике (инвестиционный аспект). -М.: Экономика, 1978. -247 с.

29. Ламбен Жан-Жак Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Перевод с французского. СПб.: Наука, 1996. 589 с.

30. Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики. В кн.: "Исследова• # ния по общей теории систем". Сб. Переводов. М.: Прогресс, 1969.

31. Ланцев Д. * Е., „ Верединский С.Ю., Страхова О. А. Институциональные основы и адапционнные стратегии бизнеса. В сборнике: Современные проблемы адаптации субъектов хозяйственной деятельности: Научные записки. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.-271 с.

32. Лемешев М.Я., Панченко А.И. Комплексные программы в планировании народного хозяйства. -М.: Экономика, 1973. 167 с.• . 40. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения: Учебник. 4-еиздание, исправленное. М.: Дело, 2003. - 392 с.

33. Мансухани Г. Р. Золотое правило инвестирования. М. - Церих, 1991.

34. Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании. Новосибирск: Наука, 1982. - 255 с.

35. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Издание официальное.-М.: 1994.-80 с.

36. Мильнер Б. 3. Теория организации: Учебник. 4-е издание, переработанное и дополненное. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 648 с.

37. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: «Ось-89», 1997.-80с.

38. Пичугин Б. Иностранные частные инвестиции в России, М., "Экономист", № 11, 1994 год.

39. Пичугин Б. Иностранные частные инвестиции в России, М., "Экономист", № 12, 1994 год.

40. Попова В. М. и др. Бизнес-планирование: Учебник /Под редакцией В. М. Попова и С. И. Ляпунова. М.: Финансы и статистика, 2000. -672 с.

41. Принципы инвестирования. М.: СП «Crocus International». 1992

42. Пропой А. И. Элементы теории оптимальных дискретных процессов. М.: Наука, 1973. 256 с.

43. Пястолов С. М. Экономический анализ деятельности предприятий. Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, экономистов и преподавателей. М.: Ака-деимческий проект, 2002. - 573 с.

44. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие — 7-е издание, исправленное. Мн.: Новое знание,2002.-704 с.

45. Самуэльсон П. "Экономика", 1 т., М., 1992 г.

46. Сакс Д. Рыночная экономика и Россия. М., Экономика, 1995.

47. Семенов А. К. Стратегический менеджмент: Практикум М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2003. - 151 с.

48. Слепов В. А., Николаева Т. Е. Ценообразование: Учебное пособие/ Под редакцией В. А. Слепова. Российская экон. Акад. Им. Г. В. Плеханова. - '3-е издание, исправленное - М.: ИД ФБК-ПРЕСС,2003.- 152 с.

49. Скитовски Т. Суверенитет и рациональность потребителя. В книге «Теория потребительского поведения и спроса» (Серия «Вехи экономической мысли». Вып. 1). Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. - 380 с.

50. Степанов И. С. Менеджмент в строительстве: Учебник / Под общей редакцией И. С, Степанова. 2-е изд., дополненное и переработанное. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - 523 с.

51. Танаев В. С., Шкурба В. В. Введение в теорию расписаний. М.: Наука, 1975.-256с.

52. Танаев В. С., Шафранский Я. М., Теория расписаний. Одностадийные системы. М.: Наука, 1984. - 384 с.

53. Томсон мл. А/А., Стригленд III А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов. Перевод с 9-го английского издания М.: ИНФРА-М, 2000. XX, 412 с.

54. Урисон Я. Инвестиционный климат в России и привлечение иностранных инвестиций, М., "Вопросы экономики", № 8, 1994 год.

55. Уткин Э.А., «Бизнес-реинжиниринг. Обновление бизнеса», ЭК-МОС, М-1998.

56. Уткин Э. А. Маркетинг М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998. - 320 с.

57. Федченко А. Концепция государственной экономической политики на 1995 год. М., "Экономист", № 10,1994 год.

58. Фельзенбаум В. Иностранные инвестиции в России, М., "Вопросы экономики", № 8, 1994 год.

59. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Перевод с немецкого/ Под редакцией и с предисловием А.А. Турчака, JI. Г. Головача, М. JI. Лукашевича. М.: - Финансы и статистика, 1997. -800 с.

60. Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленности / Пер. с английского под ред. А. Г. Слуцкого СПб.: Экономическая школа, 1999. Т. 1.-334 с.

61. Хлусов В.П. Основы маркетинга М.: «Издательство ПРИОР», 1997.-160 е.

62. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1991.-256 с.

63. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. М.: Мир, 1974.-520 с.

64. Худиев. В. Причины инвестиционного кризиса и пути его преодоления, М., "Экономист", № 8, 1994 год.

65. Чемберлин Э. X. Пропорциональность, делимость и экономия от масштаба. В книге «Теория фирмы» / Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995. 534 с.

66. Шапиро В. Д. и др. Управление проектами СПб.: «ДваТрИ», 1996. -610с.

67. Шапошников JI. Общеэкономическая оценка инвестиционных программ и проектов* М., "Экономист", № 5, 1994 год.

68. Шахназаров А. Инвестиции: ситуация и перспективы. М., "Экономист", № 1, 1994 год.

69. Щиборщ К. В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. М.: «Дело и Сервис», 2001. - 544 с.0